PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 34%UDOW 33%SPXL 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

33%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

34%

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
Leveraged Equities, Leveraged

33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7,069.89%
410.45%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

3X на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 33.89% с начала года и доходность в 28.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
3X33.89%1.79%28.84%55.05%25.03%28.16%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
41.20%-4.12%31.26%69.02%33.81%35.94%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
15.18%7.95%14.48%35.00%9.64%19.35%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
43.63%1.47%38.73%58.43%22.89%23.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.26%11.81%5.63%-14.16%13.20%10.70%33.89%
202319.58%-7.84%15.52%3.39%4.09%16.80%9.72%-6.67%-13.87%-7.07%30.10%14.45%95.31%
2022-17.23%-11.61%9.03%-26.03%-3.71%-23.68%29.46%-14.12%-27.71%25.43%14.75%-18.28%-59.01%
2021-3.46%5.38%12.66%14.15%0.64%8.75%6.26%8.61%-14.46%21.60%-2.35%9.83%84.38%
20201.40%-22.44%-45.63%38.44%15.10%8.14%15.88%27.54%-13.32%-10.91%36.42%11.96%28.43%
201924.26%9.81%5.26%11.94%-20.60%22.34%4.19%-6.81%4.39%6.32%11.80%8.27%103.72%
201820.81%-10.77%-11.25%-0.51%9.05%0.64%10.70%11.25%1.67%-21.11%2.07%-26.16%-22.24%
20177.34%13.76%1.17%4.92%5.80%-0.69%8.56%2.16%3.36%11.42%8.85%3.55%96.06%
2016-17.86%-1.96%21.97%-2.48%5.90%-2.10%14.25%1.21%1.41%-4.35%10.12%6.43%30.54%
2015-9.08%19.49%-6.31%2.82%4.62%-6.91%6.96%-19.86%-7.43%30.62%1.24%-5.78%0.77%
2014-10.72%14.17%-1.67%0.48%7.75%5.99%-1.91%12.83%-2.82%5.94%10.59%-3.30%40.16%
201313.86%2.68%10.68%6.10%8.01%-6.18%16.82%-7.60%10.72%12.23%10.11%8.65%123.24%

Комиссия

Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3X среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3X, с текущим значением в 3838
3X
Ранг коэф-та Шарпа 3X, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3X, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3X, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3X, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3X, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3X, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3X, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3X, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3X, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.181.691.210.865.36
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.251.781.220.833.95
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.642.201.271.055.76

Коэффициент Шарпа

3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.47
1.82
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3X0.97%1.06%0.57%0.12%0.14%0.50%0.61%1.32%0.22%0.07%0.16%0.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.21%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.87%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%0.35%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.83%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.66%
-2.86%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3X показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка 3X составляет 8.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-66.32%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.41812 июн. 2024 г.613
-51.76%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.201
-46.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-41.17%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3X составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.61%
2.76%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TQQQUDOWSPXL
TQQQ1.000.760.90
UDOW0.761.000.93
SPXL0.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.