3X
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 34% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
3X на 11 мая 2025 г. показал доходность в -20.20% с начала года и доходность в 24.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
3X | -20.20% | 20.37% | -25.97% | 2.78% | 30.22% | 24.28% |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.26% | 27.81% | -28.29% | 1.00% | 26.28% | 29.84% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -16.34% | 11.20% | -25.33% | -2.76% | 24.94% | 16.54% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -20.00% | 22.19% | -25.81% | 4.73% | 30.82% | 20.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.18% | -6.58% | -17.89% | -8.93% | 5.60% | -20.20% | |||||||
2024 | 3.26% | 11.81% | 5.63% | -14.16% | 13.20% | 10.70% | 2.17% | 3.32% | 5.27% | -4.37% | 18.54% | -8.40% | 51.37% |
2023 | 19.58% | -7.84% | 15.52% | 3.39% | 4.09% | 16.80% | 9.72% | -6.67% | -13.87% | -7.07% | 30.10% | 14.45% | 95.31% |
2022 | -17.23% | -11.61% | 9.03% | -26.03% | -3.71% | -23.68% | 29.46% | -14.12% | -27.71% | 25.43% | 14.75% | -18.28% | -59.01% |
2021 | -3.46% | 5.38% | 12.66% | 14.15% | 0.64% | 8.75% | 6.26% | 8.61% | -14.46% | 21.60% | -2.35% | 9.83% | 84.38% |
2020 | 1.40% | -22.44% | -45.63% | 38.44% | 15.10% | 8.14% | 15.88% | 27.54% | -13.32% | -10.91% | 36.42% | 11.96% | 28.43% |
2019 | 24.26% | 9.81% | 5.26% | 11.94% | -20.59% | 22.34% | 4.19% | -6.81% | 4.39% | 6.32% | 11.80% | 8.27% | 103.72% |
2018 | 20.81% | -10.77% | -11.25% | -0.51% | 9.05% | 0.64% | 10.70% | 11.25% | 1.67% | -21.11% | 2.07% | -26.16% | -22.24% |
2017 | 7.34% | 13.76% | 1.17% | 4.92% | 5.80% | -0.69% | 8.56% | 2.16% | 3.36% | 11.42% | 8.85% | 3.55% | 96.06% |
2016 | -17.86% | -1.96% | 21.97% | -2.48% | 5.90% | -2.10% | 14.25% | 1.21% | 1.41% | -4.35% | 10.12% | 6.43% | 30.54% |
2015 | -9.08% | 19.49% | -6.31% | 2.82% | 4.62% | -6.91% | 6.96% | -19.86% | -7.43% | 30.62% | 1.24% | -5.78% | 0.77% |
2014 | -10.72% | 14.17% | -1.67% | 0.48% | 7.75% | 5.99% | -1.91% | 12.83% | -2.82% | 5.94% | 10.59% | -3.30% | 40.15% |
Комиссия
Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3X составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.02 | 0.56 | 1.08 | 0.04 | 0.09 |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -0.04 | 0.42 | 1.06 | 0.04 | 0.13 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.09 | 0.56 | 1.08 | 0.14 | 0.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.35% | 0.99% | 1.07% | 0.57% | 0.12% | 0.14% | 0.50% | 0.61% | 1.32% | 0.22% | 0.07% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.37% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.00% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3X показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка 3X составляет 29.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-75.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 202 |
-66.32% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 418 | 12 июн. 2024 г. | 613 |
-51.76% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 201 |
-49.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-46.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TQQQ | UDOW | SPXL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
TQQQ | 0.90 | 1.00 | 0.76 | 0.90 | 0.94 |
UDOW | 0.92 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
SPXL | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |