3X
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 34% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
3X на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 50.99% с начала года и доходность в 31.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| 3X | 52.49% | 7.42% | 46.03% | 121.16% | 29.72% | 30.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 48.79% | 6.77% | 47.62% | 122.26% | 36.95% | 36.26% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 38.39% | 7.89% | 36.91% | 100.02% | 15.49% | 22.19% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 66.27% | 7.78% | 49.30% | 134.30% | 27.14% | 25.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.26% | 11.81% | 5.63% | -14.16% | 13.20% | 10.70% | 2.17% | 3.32% | 5.27% | 52.49% | |||
| 2023 | 19.58% | -7.84% | 15.52% | 3.39% | 4.09% | 16.80% | 9.72% | -6.67% | -13.87% | -7.07% | 30.10% | 14.45% | 95.31% |
| 2022 | -17.23% | -11.61% | 9.03% | -26.03% | -3.71% | -23.68% | 29.46% | -14.12% | -27.71% | 25.43% | 14.75% | -18.28% | -59.01% |
| 2021 | -3.46% | 5.38% | 12.66% | 14.15% | 0.64% | 8.75% | 6.26% | 8.61% | -14.46% | 21.60% | -2.35% | 9.83% | 84.38% |
| 2020 | 1.40% | -22.44% | -45.63% | 38.44% | 15.10% | 8.14% | 15.89% | 27.54% | -13.32% | -10.91% | 36.42% | 11.96% | 28.43% |
| 2019 | 24.26% | 9.81% | 5.26% | 11.94% | -20.60% | 22.34% | 4.19% | -6.81% | 4.39% | 6.32% | 11.80% | 8.27% | 103.72% |
| 2018 | 20.81% | -10.77% | -11.25% | -0.51% | 9.05% | 0.64% | 10.70% | 11.25% | 1.67% | -21.11% | 2.07% | -26.16% | -22.24% |
| 2017 | 7.34% | 13.76% | 1.17% | 4.92% | 5.80% | -0.69% | 8.56% | 2.16% | 3.36% | 11.42% | 8.85% | 3.55% | 96.06% |
| 2016 | -17.86% | -1.96% | 21.97% | -2.48% | 5.90% | -2.10% | 14.25% | 1.21% | 1.41% | -4.35% | 10.12% | 6.43% | 30.54% |
| 2015 | -9.08% | 19.49% | -6.31% | 2.82% | 4.62% | -6.91% | 6.96% | -19.86% | -7.43% | 30.62% | 1.24% | -5.78% | 0.77% |
| 2014 | -10.72% | 14.17% | -1.67% | 0.48% | 7.75% | 5.99% | -1.91% | 12.83% | -2.82% | 5.94% | 10.59% | -3.30% | 40.15% |
| 2013 | 13.85% | 2.68% | 10.68% | 6.10% | 8.01% | -6.18% | 16.82% | -7.60% | 10.72% | 12.23% | 10.11% | 8.65% | 123.23% |
Комиссия
Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3X среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.04 | 2.40 | 1.32 | 1.65 | 8.79 |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 2.83 | 3.27 | 1.44 | 2.05 | 15.04 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 3.25 | 3.50 | 1.48 | 2.27 | 19.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X | 0.96% | 1.06% | 0.57% | 0.12% | 0.14% | 0.50% | 0.61% | 1.32% | 0.22% | 0.07% | 0.16% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.88% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.71% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3X показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка 3X составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 202 |
| -66.32% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 418 | 12 июн. 2024 г. | 613 |
| -51.76% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 201 |
| -46.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -41.17% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3X составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | UDOW | SPXL | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.76 | 0.90 |
| UDOW | 0.76 | 1.00 | 0.93 |
| SPXL | 0.90 | 0.93 | 1.00 |