PortfoliosLab logo
3X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 34%UDOW 33%SPXL 33%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

3X на 11 мая 2025 г. показал доходность в -20.20% с начала года и доходность в 24.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
3X-20.20%20.37%-25.97%2.78%30.22%24.28%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.26%27.81%-28.29%1.00%26.28%29.84%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-16.34%11.20%-25.33%-2.76%24.94%16.54%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-20.00%22.19%-25.81%4.73%30.82%20.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.18%-6.58%-17.89%-8.93%5.60%-20.20%
20243.26%11.81%5.63%-14.16%13.20%10.70%2.17%3.32%5.27%-4.37%18.54%-8.40%51.37%
202319.58%-7.84%15.52%3.39%4.09%16.80%9.72%-6.67%-13.87%-7.07%30.10%14.45%95.31%
2022-17.23%-11.61%9.03%-26.03%-3.71%-23.68%29.46%-14.12%-27.71%25.43%14.75%-18.28%-59.01%
2021-3.46%5.38%12.66%14.15%0.64%8.75%6.26%8.61%-14.46%21.60%-2.35%9.83%84.38%
20201.40%-22.44%-45.63%38.44%15.10%8.14%15.88%27.54%-13.32%-10.91%36.42%11.96%28.43%
201924.26%9.81%5.26%11.94%-20.59%22.34%4.19%-6.81%4.39%6.32%11.80%8.27%103.72%
201820.81%-10.77%-11.25%-0.51%9.05%0.64%10.70%11.25%1.67%-21.11%2.07%-26.16%-22.24%
20177.34%13.76%1.17%4.92%5.80%-0.69%8.56%2.16%3.36%11.42%8.85%3.55%96.06%
2016-17.86%-1.96%21.97%-2.48%5.90%-2.10%14.25%1.21%1.41%-4.35%10.12%6.43%30.54%
2015-9.08%19.49%-6.31%2.82%4.62%-6.91%6.96%-19.86%-7.43%30.62%1.24%-5.78%0.77%
2014-10.72%14.17%-1.67%0.48%7.75%5.99%-1.91%12.83%-2.82%5.94%10.59%-3.30%40.15%

Комиссия

Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3X составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.020.561.080.040.09
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-0.040.421.060.040.13
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.090.561.080.140.45

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3X имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.35%0.99%1.07%0.57%0.12%0.14%0.50%0.61%1.32%0.22%0.07%0.16%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.37%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

3X показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка 3X составляет 29.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-66.32%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.41812 июн. 2024 г.613
-51.76%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.201
-49.4%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-46.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTQQQUDOWSPXLPortfolio
^GSPC1.000.900.921.000.99
TQQQ0.901.000.760.900.94
UDOW0.920.761.000.920.92
SPXL1.000.900.921.000.99
Portfolio0.990.940.920.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.