3X
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 34% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3X на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 52.31% с начала года и доходность в 27.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| 3X | 0.21% | 33.01% | 52.31% | 51.00% | 12.32% | 27.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.28% | 48.68% | 120.94% | 65.33% | 17.64% | 35.39% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.74% | 18.08% | 4.53% | 31.91% | 1.52% | 18.57% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.10% | 31.33% | 38.05% | 34.94% | 9.78% | 22.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TQQQ | UDOW | SPXL | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.77 | 0.90 |
| UDOW | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| SPXL | 0.90 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X | 1.21% | 0.58% | 0.12% | 0.14% | 0.51% | 0.63% | 1.37% | 0.09% | 0.08% | 0.17% | 0.12% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.27% | 0.84% | 0.27% | 0.19% | 0.63% | 0.75% | 0.13% | 0.27% | 0.22% | 0.48% | 0.37% | 0.34% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.99% | 0.33% | 0.11% | 0.23% | 0.85% | 1.05% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | ||||
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.48 | ||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.45 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3X с января 2010 показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 202 |
| -66.32% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -51.76% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 201 |
| -46.7% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -41.17% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
График волатильности
Текущая волатильность 3X составляет 10.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.