PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

3X

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


TQQQ 34%UDOW 33%SPXL 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged34%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
Leveraged Equities, Leveraged33%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
31.17%
10.86%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

3X на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 52.31% с начала года и доходность в 27.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
3X0.21%33.01%52.31%51.00%12.32%27.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.28%48.68%120.94%65.33%17.64%35.39%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.74%18.08%4.53%31.91%1.52%18.57%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.10%31.33%38.05%34.94%9.78%22.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TQQQUDOWSPXL
TQQQ1.000.770.90
UDOW0.771.000.93
SPXL0.900.931.00

Коэффициент Шарпа

3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа 3X находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
0.74
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3X1.21%0.58%0.12%0.14%0.51%0.63%1.37%0.09%0.08%0.17%0.12%0.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.36%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.27%0.84%0.27%0.19%0.63%0.75%0.13%0.27%0.22%0.48%0.37%0.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.99%0.33%0.11%0.23%0.85%1.05%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 3X составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.02%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.77
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.48
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.45

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-38.93%
-8.22%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3X с января 2010 показал максимальную просадку в 75.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-66.32%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-51.76%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.201
-46.7%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-41.17%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

График волатильности

Текущая волатильность 3X составляет 10.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.79%
3.47%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля