Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap
Adjusted more conservative during 2023 market rally.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 10.66% | N/A |
| Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap | -0.95% | 4.30% | 8.90% | 12.59% | 6.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.58% | -3.54% | -0.22% | 0.59% | -0.26% | N/A |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 3.78% | 7.55% | 23.72% | 5.53% | N/A |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.61% | -1.14% | 2.77% | 1.90% | -0.55% | N/A |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -4.23% | -0.62% | -4.08% | -3.87% | 1.73% | N/A |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -1.25% | 10.18% | 17.00% | 19.46% | 12.40% | N/A |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -2.10% | 7.06% | 8.09% | 12.42% | 6.61% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTABX | VBTLX | VGSLX | VTMGX | VFTAX | VEXAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTABX | 1.00 | 0.76 | 0.13 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| VBTLX | 0.76 | 1.00 | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| VGSLX | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.68 |
| VTMGX | -0.00 | -0.03 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| VFTAX | 0.02 | -0.02 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 0.88 |
| VEXAX | -0.01 | -0.04 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap | 2.12% | 2.06% | 1.91% | 1.87% | 2.42% | 1.84% | 1.69% | 1.80% | 1.69% | 1.93% | 1.77% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.01% | 2.65% | 2.21% | 2.55% | 2.99% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 2.88% | 3.22% | 3.31% | 4.11% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.12% | 2.94% | 3.29% | 2.19% | 3.36% | 3.81% | 3.27% | 3.71% | 3.64% | 4.76% | 3.47% | 4.09% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 1.94% | 1.49% | 3.79% | 1.15% | 3.63% | 3.33% | 2.56% | 2.23% | 1.95% | 1.86% | 1.07% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.84% | 5.56% | 5.20% | 6.18% | 5.27% | 5.03% | 6.28% | 5.39% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.35% | 0.96% | 1.25% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 1.16% | 1.15% | 1.11% | 1.36% | 1.76% | 1.34% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.28% | 1.88% |
Комиссия
Комиссия Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.10 | ||||
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.14 | ||||
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.19 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.28 | ||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.88 | ||||
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 0.32 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap с января 2010 показал максимальную просадку в 24.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -6.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -4.3% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -3.91% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность Shannon's 67/33 Vanguard with REIT and Small Cap составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.