Simple Low Fee 3 Fund 65/35
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Low Fee 3 Fund 65/35 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VTWAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Simple Low Fee 3 Fund 65/35 | 11.50% | 0.99% | 6.72% | 21.32% | 7.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 15.59% | 1.04% | 7.73% | 27.45% | 11.51% | N/A |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 3.20% | 0.50% | 3.21% | 9.23% | -0.21% | 2.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Low Fee 3 Fund 65/35, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 2.57% | 2.37% | -3.02% | 3.29% | 1.34% | 2.16% | 1.86% | 11.50% | ||||
| 2023 | 5.92% | -2.75% | 2.65% | 1.05% | -0.99% | 3.69% | 2.39% | -2.00% | -3.48% | -2.28% | 7.25% | 4.60% | 16.46% |
| 2022 | -3.67% | -2.23% | 0.21% | -6.31% | 0.33% | -5.92% | 5.50% | -3.63% | -7.54% | 3.81% | 6.67% | -3.44% | -16.11% |
| 2021 | -0.49% | 1.23% | 1.49% | 2.91% | 1.11% | 1.00% | 0.82% | 1.43% | -3.02% | 3.23% | -1.57% | 2.44% | 10.90% |
| 2020 | -0.28% | -4.37% | -9.65% | 7.66% | 3.57% | 2.28% | 3.76% | 3.64% | -1.90% | -1.51% | 8.36% | 3.46% | 14.46% |
| 2019 | 1.92% | 1.43% | 2.26% | -3.43% | 4.63% | 0.21% | -0.51% | 1.20% | 1.74% | 1.64% | 2.23% | 13.94% |
Комиссия
Комиссия Simple Low Fee 3 Fund 65/35 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Low Fee 3 Fund 65/35 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 2.06 | 2.82 | 1.37 | 1.71 | 12.90 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 2.20 | 3.42 | 1.38 | 0.66 | 8.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Low Fee 3 Fund 65/35 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Low Fee 3 Fund 65/35 | 2.33% | 2.59% | 2.17% | 2.11% | 1.73% | 2.53% | 1.00% | 0.85% | 0.80% | 0.73% | 0.77% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.51% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.65% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Low Fee 3 Fund 65/35 показал максимальную просадку в 22.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Simple Low Fee 3 Fund 65/35 составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.65% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -5.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -4.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.98% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Low Fee 3 Fund 65/35 составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTWAX | VBTLX | VTABX | |
|---|---|---|---|
| VTWAX | 1.00 | 0.01 | 0.03 |
| VBTLX | 0.01 | 1.00 | 0.78 |
| VTABX | 0.03 | 0.78 | 1.00 |