Basic 2
Basic but sub SCHD for SWPPX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Basic 2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 31.99% с начала года и доходность в 16.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Basic 2 | 0.47% | 16.59% | 31.99% | 26.76% | 14.38% | 16.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 17.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.47% | 12.34% | 16.01% | 18.07% | 10.37% | 12.04% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QQQ | SWPPX | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SWPPX | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 2 | 0.81% | 1.02% | 0.65% | 0.89% | 1.08% | 1.42% | 1.14% | 1.55% | 1.69% | 1.66% | 1.33% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.44% | 1.67% | 1.29% | 1.87% | 2.04% | 2.85% | 1.96% | 2.85% | 3.63% | 2.12% | 2.01% | 2.71% |
Комиссия
Комиссия Basic 2 составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 76.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2858 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.7% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2858 | 18 февр. 2014 г. | 3495 |
| -32.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.84% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -15.08% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 157 |
График волатильности
Текущая волатильность Basic 2 составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.