PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Basic 2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Basic but sub SCHD for SWPPX

Распределение активов


QQQ 75%SWPPX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities75%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.12%
10.86%
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Basic 2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 31.99% с начала года и доходность в 16.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Basic 20.47%16.59%31.99%26.76%14.38%16.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%17.63%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.47%12.34%16.01%18.07%10.37%12.04%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QQQSWPPX
QQQ1.000.86
SWPPX0.861.00

Коэффициент Шарпа

Basic 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.09

Коэффициент Шарпа Basic 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
0.74
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Basic 20.81%1.02%0.65%0.89%1.08%1.42%1.14%1.55%1.69%1.66%1.33%1.72%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.44%1.67%1.29%1.87%2.04%2.85%1.96%2.85%3.63%2.12%2.01%2.71%

Комиссия

Комиссия Basic 2 составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.14
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.57%
-8.22%
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 76.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2858 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.7%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.285818 февр. 2014 г.3495
-32.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-29.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.84%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-15.08%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.157

График волатильности

Текущая волатильность Basic 2 составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.65%
3.47%
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля