Basic 2
Basic but sub SCHD for SWPPX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Basic 2 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.07% с начала года и доходность в 16.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Basic 2 | -4.07% | 16.45% | -4.58% | 11.44% | 17.25% | 16.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -3.30% | 13.73% | -4.57% | 10.62% | 15.87% | 12.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | -2.35% | -7.09% | 0.87% | 2.45% | -4.07% | |||||||
| 2024 | 1.78% | 5.30% | 1.76% | -4.30% | 5.85% | 5.75% | -0.96% | 1.44% | 2.49% | -0.88% | 5.48% | -0.26% | 25.47% |
| 2023 | 9.55% | -0.87% | 8.10% | 0.77% | 6.01% | 6.37% | 3.70% | -1.51% | -5.00% | -2.07% | 10.40% | 5.33% | 47.39% |
| 2022 | -7.85% | -4.09% | 4.42% | -12.38% | -1.13% | -8.74% | 11.72% | -4.87% | -10.21% | 5.02% | 5.55% | -8.18% | -29.13% |
| 2021 | -0.06% | 0.59% | 2.40% | 5.77% | -0.73% | 5.28% | 2.74% | 3.92% | -5.43% | 7.65% | 1.33% | 1.96% | 27.79% |
| 2020 | 2.27% | -6.59% | -8.52% | 14.44% | 6.15% | 5.24% | 6.92% | 10.02% | -5.20% | -2.95% | 11.16% | 4.64% | 40.64% |
| 2019 | 8.75% | 3.05% | 3.43% | 5.14% | -7.76% | 7.45% | 2.11% | -1.82% | 1.15% | 3.83% | 3.96% | 3.68% | 37.08% |
| 2018 | 7.99% | -1.88% | -3.71% | 0.48% | 4.86% | 1.01% | 3.03% | 5.15% | -0.07% | -8.16% | 0.32% | -8.88% | -1.31% |
| 2017 | 4.32% | 4.27% | 1.56% | 2.31% | 3.28% | -1.60% | 3.56% | 1.64% | 0.28% | 4.04% | 2.24% | 0.72% | 29.88% |
| 2016 | -6.43% | -1.20% | 6.83% | -2.30% | 3.71% | -1.64% | 6.28% | 0.83% | 1.68% | -1.55% | 1.25% | 1.20% | 8.18% |
| 2015 | -2.32% | 6.85% | -2.17% | 1.68% | 2.01% | -2.35% | 3.93% | -6.63% | -2.27% | 10.63% | 0.53% | -1.83% | 7.09% |
| 2014 | -2.31% | 5.01% | -1.86% | -0.06% | 3.95% | 2.86% | 0.54% | 4.76% | -0.91% | 2.59% | 4.08% | -1.75% | 17.77% |
Комиссия
Комиссия Basic 2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basic 2 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.73% | 0.82% | 1.02% | 0.61% | 0.87% | 1.00% | 1.23% | 1.06% | 1.29% | 1.28% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic 2 показал максимальную просадку в 76.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2857 торговых сессий.
Текущая просадка Basic 2 составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.67% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2857 | 14 февр. 2014 г. | 3494 |
| -32.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -29.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -21.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic 2 составляет 13.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | SWPPX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.91 |
| QQQ | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.99 |
| SWPPX | 1.00 | 0.86 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 1.00 |