Basic 2
Basic but sub SCHD for SWPPX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Basic 2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.79% с начала года и доходность в 16.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Basic 2 | 12.71% | -3.79% | 9.14% | 22.12% | 18.22% | 16.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 14.05% | -1.36% | 11.15% | 20.75% | 14.14% | 12.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 5.30% | 1.76% | -4.30% | 5.64% | 5.96% | 12.71% | ||||||
| 2023 | 9.55% | -0.87% | 8.10% | 0.77% | 6.01% | 6.37% | 3.70% | -1.51% | -5.00% | -2.07% | 10.39% | 5.33% | 47.39% |
| 2022 | -7.85% | -4.09% | 4.42% | -12.38% | -1.13% | -8.74% | 11.72% | -4.87% | -10.21% | 5.02% | 5.55% | -8.18% | -29.13% |
| 2021 | -0.06% | 0.59% | 2.40% | 5.77% | -0.73% | 5.28% | 2.74% | 3.92% | -5.43% | 7.65% | 1.33% | 1.96% | 27.79% |
| 2020 | 2.27% | -6.59% | -8.52% | 14.44% | 6.15% | 5.24% | 6.92% | 10.02% | -5.20% | -2.95% | 11.16% | 4.64% | 40.64% |
| 2019 | 8.75% | 3.05% | 3.43% | 5.14% | -7.76% | 7.45% | 2.11% | -1.82% | 1.15% | 3.83% | 3.96% | 3.68% | 37.08% |
| 2018 | 7.99% | -1.88% | -3.71% | 0.48% | 4.86% | 1.01% | 3.03% | 5.15% | -0.07% | -8.16% | 0.32% | -8.77% | -1.19% |
| 2017 | 4.32% | 4.27% | 1.56% | 2.31% | 3.28% | -1.60% | 3.56% | 1.64% | 0.28% | 4.04% | 2.24% | 0.73% | 29.89% |
| 2016 | -6.43% | -1.20% | 6.83% | -2.30% | 3.71% | -1.64% | 6.28% | 0.83% | 1.68% | -1.55% | 1.25% | 1.34% | 8.33% |
| 2015 | -2.32% | 6.85% | -2.17% | 1.68% | 2.01% | -2.35% | 3.93% | -6.63% | -2.27% | 10.63% | 0.53% | -1.58% | 7.36% |
| 2014 | -2.31% | 5.01% | -1.86% | -0.06% | 3.95% | 2.86% | 0.54% | 4.76% | -0.91% | 2.59% | 4.08% | -1.75% | 17.77% |
| 2013 | 3.30% | 0.59% | 3.21% | 2.38% | 3.26% | -2.14% | 6.00% | -1.01% | 4.42% | 4.87% | 3.42% | 2.83% | 35.58% |
Комиссия
Комиссия Basic 2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Basic 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.71 | 2.41 | 1.30 | 1.71 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 2 | 0.79% | 0.82% | 1.02% | 0.64% | 0.87% | 1.04% | 1.35% | 1.07% | 1.43% | 1.53% | 1.50% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.26% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic 2 показал максимальную просадку в 76.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2858 торговых сессий.
Текущая просадка Basic 2 составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.7% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2858 | 18 февр. 2014 г. | 3495 |
| -32.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -29.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.84% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -15.08% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic 2 составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SWPPX | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SWPPX | 0.86 | 1.00 |