PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Basic 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 75%SWPPX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

75%

SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
18.51%
15.60%
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Basic 2 на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 17.94% с начала года и доходность в 17.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.37%16.79%25.03%13.26%10.85%
Basic 217.94%5.65%18.51%32.96%20.15%17.52%
QQQ
Invesco QQQ
18.64%6.45%19.21%34.78%21.70%18.99%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
15.80%3.23%16.39%27.56%15.11%12.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%5.30%1.76%-4.30%5.64%17.94%
20239.55%-0.87%8.10%0.77%6.01%6.37%3.70%-1.51%-5.00%-2.07%10.40%5.33%47.39%
2022-7.85%-4.09%4.42%-12.38%-1.13%-8.74%11.72%-4.87%-10.21%5.02%5.55%-8.18%-29.13%
2021-0.06%0.59%2.40%5.77%-0.73%5.28%2.74%3.92%-5.43%7.65%1.33%1.96%27.79%
20202.27%-6.59%-8.52%14.44%6.15%5.24%6.92%10.02%-5.20%-2.95%11.16%4.64%40.64%
20198.75%3.05%3.43%5.14%-7.76%7.45%2.11%-1.82%1.15%3.83%3.96%3.68%37.08%
20187.99%-1.88%-3.71%0.48%4.86%1.01%3.03%5.15%-0.07%-8.16%0.32%-8.77%-1.19%
20174.32%4.27%1.56%2.31%3.28%-1.60%3.56%1.64%0.28%4.04%2.24%0.73%29.89%
2016-6.43%-1.20%6.83%-2.30%3.71%-1.64%6.28%0.83%1.68%-1.55%1.25%1.34%8.33%
2015-2.32%6.85%-2.17%1.68%2.01%-2.35%3.93%-6.63%-2.27%10.63%0.53%-1.58%7.36%
2014-2.31%5.01%-1.86%-0.06%3.95%2.86%0.54%4.76%-0.91%2.59%4.08%-1.75%17.77%
20133.30%0.59%3.21%2.38%3.26%-2.14%6.00%-1.01%4.42%4.87%3.42%2.83%35.58%

Комиссия

Комиссия Basic 2 составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Basic 2, с текущим значением в 7171
Basic 2
Ранг коэф-та Шарпа Basic 2, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic 2, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic 2, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic 2, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic 2, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Basic 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic 2, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basic 2, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basic 2, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basic 2, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basic 2, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.092.861.362.379.88
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
2.313.271.412.269.13

Коэффициент Шарпа

Basic 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.16
2.17
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic 20.64%0.82%1.02%0.64%0.87%1.04%1.35%1.07%1.43%1.53%1.50%1.17%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.24%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic 2 показал максимальную просадку в 76.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2858 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.7%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.285818 февр. 2014 г.3495
-32.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-29.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.84%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-15.08%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic 2 составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.94%
2.33%
Basic 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSWPPX
QQQ1.000.86
SWPPX0.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.