PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

v3

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


VPU 25%VYM 25%VTWV 25%VNQ 25%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities25%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.32%
9.04%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

v3 на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -3.45% с начала года и доходность в 7.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
v3-1.30%3.32%-3.45%-2.12%4.93%7.81%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.38%2.72%-3.37%-5.63%2.63%5.60%
VPU
Vanguard Utilities ETF
0.91%0.35%-8.46%-10.49%6.17%8.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.13%5.75%-0.77%8.21%6.82%9.44%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
-3.71%4.13%-1.46%-0.18%2.08%6.01%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VPUVTWVVNQVYM
VPU1.000.370.630.57
VTWV0.371.000.580.78
VNQ0.630.581.000.64
VYM0.570.780.641.00

Коэффициент Шарпа

v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.20

Коэффициент Шарпа v3 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.20
0.70
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
v33.60%3.05%2.53%3.18%3.09%3.86%3.54%3.86%4.07%3.66%4.22%4.46%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.84%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.43%3.03%2.83%3.42%3.15%3.71%3.77%3.90%4.59%3.96%5.09%5.60%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.19%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.93%2.08%1.65%1.56%1.94%2.21%1.80%1.77%2.32%1.99%1.69%2.31%

Комиссия

Комиссия v3 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.32
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.61
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.45
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.68%
-9.73%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

v3 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 205 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.97%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.230
-20.35%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.
-17.94%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139
-13.66%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.117
-12.64%27 янв. 2015 г.14725 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.288

График волатильности

Текущая волатильность v3 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.53%
3.66%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля