v3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 25% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VTWV
Доходность по периодам
v3 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.59% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| v3 | -0.59% | 10.80% | -4.52% | 9.44% | 11.43% | 8.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.87% | 9.49% | 4.96% | 17.35% | 10.49% | 9.67% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.70% | 9.66% | -3.12% | 9.31% | 13.78% | 9.48% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | -8.79% | 13.19% | -14.86% | -1.96% | 12.64% | 6.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | 0.84% | -2.81% | -2.53% | 1.48% | -0.59% | |||||||
| 2024 | -3.05% | 2.27% | 4.71% | -4.07% | 5.31% | -1.51% | 8.03% | 2.48% | 2.73% | -1.60% | 5.95% | -7.43% | 13.39% |
| 2023 | 5.22% | -4.37% | -1.56% | 0.06% | -4.13% | 5.14% | 4.04% | -4.26% | -5.31% | -2.92% | 8.12% | 7.47% | 6.29% |
| 2022 | -4.55% | -1.29% | 5.12% | -5.08% | 1.36% | -7.61% | 7.14% | -2.78% | -10.50% | 7.69% | 5.57% | -4.06% | -10.49% |
| 2021 | 0.86% | 3.01% | 6.91% | 3.99% | 1.15% | -0.25% | 1.29% | 2.67% | -4.29% | 5.23% | -2.35% | 7.48% | 28.12% |
| 2020 | -0.16% | -9.07% | -16.71% | 8.83% | 2.91% | -0.01% | 4.03% | 1.57% | -2.34% | 0.96% | 10.58% | 3.95% | 1.41% |
| 2019 | 8.17% | 3.01% | 1.16% | 1.80% | -3.84% | 4.46% | 0.61% | 0.18% | 3.87% | 0.73% | 0.43% | 2.60% | 25.24% |
| 2018 | -0.58% | -5.39% | 1.73% | 1.23% | 2.70% | 1.69% | 2.00% | 1.87% | -1.33% | -3.73% | 3.49% | -8.09% | -5.04% |
| 2017 | 0.01% | 3.36% | -0.90% | 0.31% | 0.14% | 1.06% | 1.54% | 0.03% | 1.82% | 1.23% | 2.82% | -1.33% | 10.44% |
| 2016 | -2.34% | 0.91% | 8.43% | -0.48% | 1.74% | 4.19% | 2.81% | -1.55% | -0.35% | -2.32% | 2.86% | 4.17% | 19.00% |
| 2015 | 0.43% | -0.13% | 0.28% | -1.79% | 0.43% | -3.41% | 2.34% | -5.06% | 0.27% | 5.46% | 0.06% | -0.62% | -2.11% |
| 2014 | -0.19% | 4.16% | 1.81% | 1.64% | 0.98% | 2.97% | -3.65% | 3.90% | -3.99% | 6.79% | 1.45% | 1.76% | 18.55% |
Комиссия
Комиссия v3 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг v3 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.05 | 1.64 | 1.22 | 1.91 | 4.83 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.69 | 2.73 |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | -0.08 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 2.85% | 3.14% | 2.99% | 2.41% | 2.94% | 2.77% | 3.35% | 2.96% | 3.12% | 3.20% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 2.09% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v3 показал максимальную просадку в 38.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка v3 составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.97% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 205 | 13 янв. 2021 г. | 230 |
| -20.6% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | 175 | 11 июл. 2024 г. | 558 |
| -17.94% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -16.95% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.66% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность v3 составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VPU | VTWV | VNQ | VYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.75 | 0.63 | 0.89 | 0.81 |
| VPU | 0.47 | 1.00 | 0.38 | 0.63 | 0.57 | 0.74 |
| VTWV | 0.75 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.79 | 0.83 |
| VNQ | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.86 |
| VYM | 0.89 | 0.57 | 0.79 | 0.65 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |