PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
v3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VPU 25%VYM 25%VTWV 25%VNQ 25%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

25%

VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities

25%

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities

25%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
285.36%
379.25%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VTWV

Доходность по периодам

v3 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 8.62% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
v38.62%5.50%11.96%11.22%7.79%8.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%6.16%7.53%3.97%5.68%
VPU
Vanguard Utilities ETF
13.15%2.35%17.82%6.40%6.09%8.51%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
11.24%2.99%11.25%15.30%10.18%9.61%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
6.93%9.67%12.16%14.34%8.97%7.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.05%2.27%4.70%-4.07%5.31%-1.51%8.62%
20235.22%-4.37%-1.56%0.06%-4.13%5.14%4.04%-4.26%-5.31%-2.92%8.12%7.47%6.29%
2022-4.55%-1.29%5.12%-5.08%1.36%-7.61%7.14%-2.78%-10.50%7.69%5.57%-4.06%-10.49%
20210.86%3.01%6.91%3.99%1.15%-0.25%1.29%2.67%-4.29%5.23%-2.35%7.48%28.12%
2020-0.16%-9.07%-16.71%8.83%2.91%-0.01%4.03%1.57%-2.34%0.96%10.58%3.95%1.41%
20198.17%3.01%1.16%1.80%-3.84%4.46%0.61%0.18%3.87%0.73%0.43%2.60%25.24%
2018-0.58%-5.39%1.73%1.23%2.70%1.69%2.00%1.87%-1.33%-3.73%3.49%-8.09%-5.04%
20170.01%3.36%-0.90%0.31%0.14%1.06%1.54%0.03%1.82%1.23%2.82%-1.33%10.44%
2016-2.34%0.91%8.43%-0.48%1.74%4.19%2.81%-1.55%-0.35%-2.32%2.86%4.17%19.00%
20150.43%-0.14%0.28%-1.79%0.43%-3.41%2.34%-5.06%0.27%5.46%0.06%-0.62%-2.11%
2014-0.19%4.16%1.81%1.64%0.98%2.97%-3.65%3.90%-3.99%6.79%1.45%1.76%18.55%
20135.29%1.65%4.01%3.86%-2.69%-0.50%4.22%-5.23%3.22%4.23%-0.37%1.32%20.07%

Комиссия

Комиссия v3 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности v3, с текущим значением в 1414
v3
Ранг коэф-та Шарпа v3, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино v3, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега v3, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара v3, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина v3, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


v3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа v3, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино v3, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега v3, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара v3, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина v3, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
VPU
Vanguard Utilities ETF
0.570.891.110.391.30
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.642.381.281.685.21
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
0.631.081.120.491.94

Коэффициент Шарпа

v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.83
1.82
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
v33.00%3.14%2.99%2.41%2.94%2.77%3.35%2.96%3.12%3.20%2.78%3.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.19%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.91%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.88%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.29%
-2.86%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

v3 показал максимальную просадку в 38.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка v3 составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.97%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.230
-20.6%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.17511 июл. 2024 г.558
-17.94%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139
-13.66%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.117
-12.64%27 янв. 2015 г.14725 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность v3 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.72%
2.76%
v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VPUVTWVVNQVYM
VPU1.000.380.630.57
VTWV0.381.000.590.78
VNQ0.630.591.000.65
VYM0.570.780.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2010 г.