v3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
v3 на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -3.45% с начала года и доходность в 7.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| v3 | -1.30% | 3.32% | -3.45% | -2.12% | 4.93% | 7.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -2.38% | 2.72% | -3.37% | -5.63% | 2.63% | 5.60% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 0.91% | 0.35% | -8.46% | -10.49% | 6.17% | 8.61% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.13% | 5.75% | -0.77% | 8.21% | 6.82% | 9.44% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | -3.71% | 4.13% | -1.46% | -0.18% | 2.08% | 6.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VPU | VTWV | VNQ | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.37 | 0.63 | 0.57 |
| VTWV | 0.37 | 1.00 | 0.58 | 0.78 |
| VNQ | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.64 |
| VYM | 0.57 | 0.78 | 0.64 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3 | 3.60% | 3.05% | 2.53% | 3.18% | 3.09% | 3.86% | 3.54% | 3.86% | 4.07% | 3.66% | 4.22% | 4.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.84% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.43% | 3.03% | 2.83% | 3.42% | 3.15% | 3.71% | 3.77% | 3.90% | 4.59% | 3.96% | 5.09% | 5.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.19% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 2.93% | 2.08% | 1.65% | 1.56% | 1.94% | 2.21% | 1.80% | 1.77% | 2.32% | 1.99% | 1.69% | 2.31% |
Комиссия
Комиссия v3 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.32 | ||||
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.61 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.45 | ||||
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v3 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.97% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 205 | 13 янв. 2021 г. | 230 |
| -20.35% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.94% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -13.66% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 117 |
| -12.64% | 27 янв. 2015 г. | 147 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 288 |
График волатильности
Текущая волатильность v3 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.