v2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
v2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.92% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 11.13% |
| v2 | 1.98% | 6.67% | 3.92% | 9.07% | 6.55% | 8.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06% | 6.34% | 0.04% | -2.31% | 3.35% | 4.26% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.89% | 9.16% | 10.70% | 20.91% | 4.55% | 6.98% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.83% | 8.99% | 12.51% | 17.17% | 6.87% | 9.96% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.18% | 7.14% | 0.54% | 9.64% | 7.10% | 9.80% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.97% | 1.41% | -7.50% | -9.54% | 6.40% | 7.76% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.06% | 4.57% | -5.01% | -0.43% | 3.87% | 7.40% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VPU | VNQ | VYMI | VT | SPYD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.64 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.49 |
| VNQ | 0.64 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.61 |
| VYMI | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.77 |
| VT | 0.37 | 0.60 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.84 |
| SPYD | 0.53 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.89 |
| VYM | 0.49 | 0.61 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2 | 3.27% | 3.30% | 3.07% | 3.07% | 3.50% | 3.93% | 3.41% | 3.36% | 2.90% | 2.64% | 2.86% | 3.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.68% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.48% | 4.87% | 4.67% | 3.65% | 4.94% | 5.28% | 4.10% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.07% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.15% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.39% | 3.03% | 2.83% | 3.42% | 3.15% | 3.71% | 3.77% | 3.90% | 4.59% | 3.96% | 5.09% | 5.60% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.96% | 5.19% | 4.01% | 5.60% | 5.29% | 5.95% | 6.06% | 5.96% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия v2 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.28 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.11 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.83 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.45 | ||||
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.63 | ||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.29% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -18.54% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 26 июл. 2023 г. | 332 |
| -13.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -6.95% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
| -5.72% | 27 июл. 2023 г. | 21 | 24 авг. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность v2 составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.