v2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| v2 | -0.95% | -3.31% | 2.18% | 15.45% | 7.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -2.78% | -6.83% | -1.07% | 3.40% | 2.02% | 3.99% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -1.18% | -3.19% | -3.13% | 6.47% | 5.55% | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.09% | -4.04% | 0.20% | 15.68% | 9.27% | 9.36% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.31% | -2.80% | 4.18% | 17.38% | 9.54% | 9.90% |
VPU Vanguard Utilities ETF | -1.33% | -3.14% | 7.43% | 21.77% | 5.28% | 7.77% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -1.43% | -4.39% | 3.16% | 14.16% | 6.28% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.81% | 2.76% | 4.69% | -2.04% | 5.13% | -1.32% | 4.09% | 2.91% | 2.93% | -1.77% | 3.59% | -4.53% | 16.15% |
| 2023 | 3.82% | -3.94% | 1.74% | 1.85% | -4.14% | 4.58% | 3.63% | -3.82% | -3.63% | -2.06% | 6.90% | 4.61% | 8.98% |
| 2022 | -1.79% | -2.04% | 3.81% | -5.59% | 2.88% | -7.43% | 4.89% | -2.36% | -9.35% | 6.70% | 8.00% | -2.65% | -6.49% |
| 2021 | -0.36% | 1.35% | 5.83% | 3.24% | 1.61% | -0.73% | 1.07% | 2.32% | -3.98% | 4.61% | -2.80% | 6.24% | 19.39% |
| 2020 | -0.42% | -8.71% | -14.18% | 7.41% | 4.05% | 0.06% | 4.69% | 2.50% | -2.02% | -0.29% | 9.87% | 3.61% | 4.14% |
| 2019 | 6.19% | 3.02% | 1.18% | 2.49% | -4.62% | 5.41% | -0.50% | -0.62% | 3.58% | 1.46% | 0.88% | 3.39% | 23.64% |
| 2018 | 3.25% | -4.71% | -0.10% | 0.77% | -0.38% | -0.14% | 3.10% | 0.01% | 0.37% | -4.52% | 2.54% | -6.11% | -6.27% |
| 2017 | 1.98% | 2.97% | 0.98% | 0.92% | 2.18% | 0.02% | 2.57% | 0.82% | 1.21% | 1.99% | 2.05% | -0.17% | 18.94% |
| 2016 | 5.17% | 0.62% | 0.57% | 1.97% | 2.32% | -1.11% | 0.54% | -0.85% | -0.03% | 3.12% | 12.84% |
Комиссия
Комиссия v2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг v2 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.19 | 0.36 | 1.04 | 0.12 | 0.73 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.56 | 0.82 | 1.10 | 0.81 | 2.16 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.82 | 1.24 | 1.95 | 7.91 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.56 | 2.22 | 1.28 | 2.85 | 8.34 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.29 | 1.82 | 1.22 | 1.00 | 5.93 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.03 | 1.46 | 1.18 | 1.31 | 4.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.17% | 3.14% | 3.32% | 3.22% | 2.89% | 2.81% | 3.10% | 3.36% | 2.82% | 2.72% | 2.33% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.96% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.90% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.97% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.06% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.37% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v2 показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка v2 составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.27% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -18.52% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -7.1% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
| -5.55% | 2 дек. 2024 г. | 13 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность v2 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VNQ | VYMI | VT | SPYD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.63 | 0.32 | 0.37 | 0.55 | 0.50 |
| VNQ | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.72 | 0.62 |
| VYMI | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.88 | 0.69 | 0.75 |
| VT | 0.37 | 0.59 | 0.88 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| SPYD | 0.55 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.89 |
| VYM | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |