v2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| v2 | 13.27% | 2.65% | 9.13% | 20.33% | 9.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.24% | 10.51% | 21.48% | 4.52% | 6.28% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 8.80% | 3.73% | 5.30% | 18.18% | 8.04% | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 1.63% | 4.53% | 19.37% | 10.80% | 8.52% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.27% | 6.39% | 18.77% | 10.22% | 9.68% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 21.73% | 2.96% | 20.66% | 24.27% | 6.77% | 9.26% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 15.79% | 3.74% | 13.53% | 26.83% | 8.01% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 2.66% | 4.75% | -1.81% | 5.32% | -1.59% | 4.18% | 2.96% | 13.27% | ||||
| 2023 | 4.10% | -3.90% | 1.70% | 1.92% | -4.18% | 4.58% | 3.63% | -3.91% | -3.55% | -1.97% | 6.81% | 4.52% | 9.21% |
| 2022 | -1.55% | -2.02% | 3.80% | -5.56% | 2.93% | -7.49% | 4.73% | -2.43% | -9.31% | 6.61% | 8.23% | -2.59% | -6.21% |
| 2021 | -0.34% | 1.35% | 5.93% | 3.19% | 1.63% | -0.83% | 1.11% | 2.33% | -3.98% | 4.54% | -2.86% | 6.36% | 19.40% |
| 2020 | -0.54% | -8.68% | -14.23% | 7.51% | 4.02% | 0.40% | 4.57% | 2.50% | -2.07% | -0.38% | 10.09% | 3.69% | 4.40% |
| 2019 | 6.21% | 3.00% | 1.15% | 2.50% | -4.64% | 5.41% | -0.54% | -0.69% | 3.60% | 1.57% | 0.94% | 3.42% | 23.71% |
| 2018 | 3.08% | -4.70% | 0.00% | 0.81% | -0.37% | -0.05% | 3.09% | -0.02% | 0.38% | -4.36% | 2.57% | -6.02% | -5.93% |
| 2017 | 2.00% | 2.97% | 0.99% | 0.92% | 2.20% | 0.00% | 2.57% | 0.84% | 1.17% | 2.02% | 2.07% | -0.25% | 18.90% |
| 2016 | 5.17% | 0.63% | 0.57% | 1.93% | 2.40% | -1.02% | 0.52% | -0.85% | -0.03% | 3.12% | 12.99% |
Комиссия
Комиссия v2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 0.63 | 3.98 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.47 | 2.05 | 1.26 | 1.93 | 7.60 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54 | 2.16 | 1.28 | 1.27 | 7.27 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.60 | 2.20 | 1.29 | 1.07 | 6.01 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.79 | 2.60 | 1.32 | 1.21 | 8.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2 | 3.08% | 3.32% | 3.22% | 2.89% | 2.81% | 3.09% | 3.36% | 2.82% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.13% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v2 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка v2 составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.29% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -18.54% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 26 июл. 2023 г. | 332 |
| -13.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -10.78% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 98 |
| -6.95% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность v2 составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VNQ | VYMI | VT | SPYD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.63 | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 0.51 |
| VNQ | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.62 |
| VYMI | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.88 | 0.70 | 0.76 |
| VT | 0.37 | 0.60 | 0.88 | 1.00 | 0.73 | 0.84 |
| SPYD | 0.54 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.89 |
| VYM | 0.51 | 0.62 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |