PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

v2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VYMI 25%VT 25%VYM 25%VPU 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities25%
VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.70%
10.86%
v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

v2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.92% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%11.13%
v21.98%6.67%3.92%9.07%6.55%8.88%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.06%6.34%0.04%-2.31%3.35%4.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
3.89%9.16%10.70%20.91%4.55%6.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.83%8.99%12.51%17.17%6.87%9.96%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.18%7.14%0.54%9.64%7.10%9.80%
VPU
Vanguard Utilities ETF
1.97%1.41%-7.50%-9.54%6.40%7.76%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
1.06%4.57%-5.01%-0.43%3.87%7.40%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VPUVNQVYMIVTSPYDVYM
VPU1.000.640.310.370.530.49
VNQ0.641.000.500.600.700.61
VYMI0.310.501.000.890.700.77
VT0.370.600.891.000.740.84
SPYD0.530.700.700.741.000.89
VYM0.490.610.770.840.891.00

Коэффициент Шарпа

v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.41

Коэффициент Шарпа v2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.41
0.74
v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
v23.27%3.30%3.07%3.07%3.50%3.93%3.41%3.36%2.90%2.64%2.86%3.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.68%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.48%4.87%4.67%3.65%4.94%5.28%4.10%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.07%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.15%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.39%3.03%2.83%3.42%3.15%3.71%3.77%3.90%4.59%3.96%5.09%5.60%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.96%5.19%4.01%5.60%5.29%5.95%6.06%5.96%1.62%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия v2 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.28
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.11
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.83
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.45
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.63
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.77%
-8.22%
v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

v2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.29%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-18.54%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.19626 июл. 2023 г.332
-13.56%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-6.95%13 янв. 2022 г.378 мар. 2022 г.1529 мар. 2022 г.52
-5.72%27 июл. 2023 г.2124 авг. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность v2 составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72%
3.47%
v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля