PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD SCHP IAU

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHP 10%IAU 10%SCHD 80%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD SCHP IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.48%
9.04%
SCHD SCHP IAU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD SCHP IAU на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -1.76% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
SCHD SCHP IAU-0.89%1.94%-1.76%6.64%9.15%9.63%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.22%3.50%-2.91%6.64%9.51%11.07%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-0.36%-3.55%-0.14%-2.18%2.18%1.75%
IAU
iShares Gold Trust
1.11%-4.12%5.06%14.49%9.71%3.60%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDIAUSCHP
SCHD1.000.02-0.11
IAU0.021.000.36
SCHP-0.110.361.00

Коэффициент Шарпа

SCHD SCHP IAU на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.42

Коэффициент Шарпа SCHD SCHP IAU находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.42
0.70
SCHD SCHP IAU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD SCHP IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD SCHP IAU3.34%3.52%2.84%2.90%2.94%3.19%2.77%3.04%3.08%2.94%2.76%3.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
4.02%7.33%4.78%1.27%2.32%3.08%2.29%1.69%0.34%1.62%0.84%2.02%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия SCHD SCHP IAU составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-0.26
IAU
iShares Gold Trust
1.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.37%
-9.73%
SCHD SCHP IAU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD SCHP IAU с января 2010 показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.77%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.135
-15.64%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.99%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.286
-6.7%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25

График волатильности

Текущая волатильность SCHD SCHP IAU составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.56%
3.66%
SCHD SCHP IAU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля