SCHD SCHP IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD SCHP IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD SCHP IAU на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.09% с начала года и доходность в 9.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| SCHD SCHP IAU | -1.09% | 5.89% | -5.17% | 6.40% | 11.86% | 9.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.31% | 0.38% | 2.16% | 6.17% | 1.59% | 2.51% |
IAU iShares Gold Trust | 25.91% | 10.71% | 22.09% | 42.82% | 13.88% | 10.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD SCHP IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 2.44% | 0.14% | -5.57% | -0.19% | -1.09% | |||||||
| 2024 | 0.01% | 1.40% | 4.66% | -3.46% | 1.97% | 0.08% | 5.68% | 2.19% | 1.38% | 0.39% | 3.41% | -5.64% | 12.15% |
| 2023 | 2.44% | -3.33% | 0.29% | -0.55% | -3.54% | 3.98% | 3.58% | -1.40% | -4.04% | -2.38% | 5.53% | 5.39% | 5.39% |
| 2022 | -2.56% | -0.84% | 2.32% | -3.73% | 2.67% | -6.86% | 3.32% | -2.74% | -6.92% | 8.92% | 6.52% | -2.62% | -3.82% |
| 2021 | -1.01% | 4.07% | 7.23% | 2.27% | 3.46% | -1.48% | 1.04% | 1.65% | -3.35% | 3.78% | -1.64% | 6.22% | 23.93% |
| 2020 | -0.74% | -7.38% | -9.38% | 11.04% | 3.29% | -0.16% | 5.56% | 4.13% | -2.47% | 0.18% | 10.17% | 3.22% | 16.52% |
| 2019 | 5.28% | 3.21% | 1.28% | 2.53% | -5.79% | 6.68% | 1.38% | -0.06% | 2.57% | 1.33% | 1.96% | 2.25% | 24.48% |
| 2018 | 3.88% | -4.81% | -1.75% | -0.99% | 1.34% | 0.28% | 3.35% | 1.72% | 0.87% | -4.66% | 2.74% | -5.86% | -4.42% |
| 2017 | 0.23% | 3.08% | 0.09% | 0.41% | 1.39% | -0.38% | 1.62% | 0.50% | 1.86% | 2.84% | 3.44% | 1.89% | 18.23% |
| 2016 | -1.12% | 1.90% | 5.06% | 0.39% | 0.39% | 3.45% | 2.56% | -0.62% | 0.29% | -1.60% | 1.60% | 1.65% | 14.64% |
| 2015 | -1.31% | 3.33% | -2.15% | 0.67% | 0.36% | -2.89% | -0.06% | -4.04% | -0.78% | 7.29% | -0.41% | -0.88% | -1.34% |
| 2014 | -2.99% | 3.79% | 1.15% | 1.64% | 0.97% | 1.72% | -1.74% | 2.84% | -1.04% | 1.37% | 2.36% | -0.69% | 9.56% |
Комиссия
Комиссия SCHD SCHP IAU составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD SCHP IAU составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.33 | 1.82 | 1.23 | 0.62 | 3.89 |
IAU iShares Gold Trust | 2.47 | 3.22 | 1.41 | 5.15 | 13.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD SCHP IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.56% | 3.21% | 3.10% | 3.43% | 2.66% | 2.64% | 2.58% | 2.71% | 2.29% | 2.45% | 2.41% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.28% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD SCHP IAU показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD SCHP IAU составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.77% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 135 |
| -15.64% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 487 |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -11.99% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 286 |
| -11.87% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD SCHP IAU составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHP | IAU | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.06 | 0.04 | 0.85 | 0.84 |
| SCHP | -0.06 | 1.00 | 0.35 | -0.07 | 0.02 |
| IAU | 0.04 | 0.35 | 1.00 | 0.03 | 0.17 |
| SCHD | 0.85 | -0.07 | 0.03 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.84 | 0.02 | 0.17 | 0.98 | 1.00 |