SCHD SCHP IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD SCHP IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD SCHP IAU на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -1.76% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| SCHD SCHP IAU | -0.89% | 1.94% | -1.76% | 6.64% | 9.15% | 9.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.22% | 3.50% | -2.91% | 6.64% | 9.51% | 11.07% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.36% | -3.55% | -0.14% | -2.18% | 2.18% | 1.75% |
IAU iShares Gold Trust | 1.11% | -4.12% | 5.06% | 14.49% | 9.71% | 3.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | IAU | SCHP | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.02 | -0.11 |
| IAU | 0.02 | 1.00 | 0.36 |
| SCHP | -0.11 | 0.36 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD SCHP IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD SCHP IAU | 3.34% | 3.52% | 2.84% | 2.90% | 2.94% | 3.19% | 2.77% | 3.04% | 3.08% | 2.94% | 2.76% | 3.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.02% | 7.33% | 4.78% | 1.27% | 2.32% | 3.08% | 2.29% | 1.69% | 0.34% | 1.62% | 0.84% | 2.02% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия SCHD SCHP IAU составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.33 | ||||
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.26 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD SCHP IAU с января 2010 показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.77% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 135 |
| -15.64% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -11.99% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 286 |
| -6.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD SCHP IAU составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.