SCHD SCHP IAU
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD SCHP IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD SCHP IAU на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 13.57% с начала года и доходность в 10.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
SCHD SCHP IAU | 13.57% | 1.47% | 8.64% | 21.96% | 12.08% | 10.58% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 1.15% | 7.55% | 21.93% | 13.04% | 11.66% |
Schwab U.S. TIPS ETF | 5.00% | 1.11% | 5.14% | 8.86% | 2.45% | 2.45% |
iShares Gold Trust | 26.88% | 4.41% | 20.99% | 35.82% | 11.18% | 7.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD SCHP IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.01% | 1.40% | 4.66% | -3.46% | 1.97% | 0.08% | 5.68% | 2.19% | 13.57% | ||||
2023 | 2.44% | -3.33% | 0.29% | -0.55% | -3.54% | 3.98% | 3.58% | -1.40% | -4.04% | -2.38% | 5.53% | 5.39% | 5.39% |
2022 | -2.56% | -0.84% | 2.32% | -3.72% | 2.67% | -6.86% | 3.32% | -2.74% | -6.92% | 8.92% | 6.52% | -2.62% | -3.82% |
2021 | -1.01% | 4.07% | 7.23% | 2.27% | 3.46% | -1.47% | 1.04% | 1.65% | -3.35% | 3.78% | -1.64% | 6.22% | 23.95% |
2020 | -0.74% | -7.38% | -9.38% | 11.04% | 3.29% | -0.15% | 5.56% | 4.13% | -2.46% | 0.18% | 10.17% | 3.23% | 16.56% |
2019 | 5.28% | 3.21% | 1.28% | 2.53% | -5.79% | 6.68% | 1.38% | -0.06% | 2.57% | 1.33% | 1.96% | 2.25% | 24.48% |
2018 | 3.88% | -4.81% | -1.75% | -0.99% | 1.34% | 0.28% | 3.35% | 1.72% | 0.87% | -4.66% | 2.74% | -5.86% | -4.42% |
2017 | 0.23% | 3.08% | 0.09% | 0.41% | 1.39% | -0.38% | 1.62% | 0.50% | 1.86% | 2.84% | 3.44% | 1.89% | 18.23% |
2016 | -1.12% | 1.90% | 5.06% | 0.39% | 0.39% | 3.45% | 2.56% | -0.62% | 0.29% | -1.60% | 1.60% | 1.65% | 14.64% |
2015 | -1.31% | 3.33% | -2.15% | 0.67% | 0.36% | -2.89% | -0.06% | -4.04% | -0.78% | 7.29% | -0.41% | -0.88% | -1.34% |
2014 | -2.99% | 3.79% | 1.15% | 1.64% | 0.96% | 1.73% | -1.75% | 2.84% | -1.04% | 1.37% | 2.36% | -0.69% | 9.56% |
2013 | 4.32% | 1.23% | 3.98% | 1.74% | 0.17% | -1.87% | 4.49% | -2.45% | 1.75% | 4.01% | 1.42% | 1.05% | 21.39% |
Комиссия
Комиссия SCHD SCHP IAU составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD SCHP IAU среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Schwab U.S. TIPS ETF | 1.57 | 2.36 | 1.28 | 0.61 | 8.65 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD SCHP IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD SCHP IAU | 2.38% | 3.10% | 3.43% | 2.66% | 2.64% | 2.58% | 2.71% | 2.29% | 2.45% | 2.41% | 2.23% | 2.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Schwab U.S. TIPS ETF | 3.20% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD SCHP IAU показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD SCHP IAU составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.77% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 135 |
-15.64% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 487 |
-13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-11.99% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 286 |
-6.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD SCHP IAU составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | IAU | SCHP | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.03 | -0.08 |
IAU | 0.03 | 1.00 | 0.36 |
SCHP | -0.08 | 0.36 | 1.00 |