Dividend bros

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend bros

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AIRE.L Alternative Income REIT plc	Real Estate	16.67%
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	Large Cap Value Equities	16.67%
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio	Global Equities	16.67%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	16.67%
KCR.L KCR Residential Reit plc	Real Estate	16.67%
NRR.L NewRiver REIT plc	Real Estate	16.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dividend bros

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Dividend bros	0.82%	5.47%	6.35%	14.05%	0.01%	N/A
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	9.38%	5.95%	16.47%	19.91%	11.87%	N/A
AIRE.L Alternative Income REIT plc	-0.23%	7.53%	10.24%	12.14%	4.34%	N/A
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	7.57%	5.55%	15.61%	14.47%	6.30%	N/A
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio	7.58%	6.33%	13.88%	15.85%	8.28%	6.53%
KCR.L KCR Residential Reit plc	-10.40%	1.94%	-8.48%	22.55%	-28.83%	N/A
NRR.L NewRiver REIT plc	-9.64%	5.76%	-9.19%	-2.03%	-14.84%	-7.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.35%	-0.32%	1.58%	-2.26%									0.82%
2023	5.69%	-5.48%	-1.43%	-1.16%	-1.63%	7.82%	0.71%	-2.37%	-3.74%	0.63%	6.89%	4.19%	9.49%
2022	0.18%	-1.21%	-2.20%	-7.21%	7.46%	-7.22%	4.06%	-3.79%	-11.34%	6.31%	8.97%	-4.58%	-12.16%
2021	-0.66%	5.58%	1.38%	4.66%	-0.02%	-3.97%	1.34%	5.94%	-2.45%	0.95%	-4.87%	5.82%	13.70%
2020	-2.06%	-9.39%	-23.12%	5.57%	-1.59%	0.97%	1.73%	6.43%	-9.99%	3.98%	12.00%	6.39%	-13.60%
2019	4.74%	2.42%	0.95%	-0.50%	-5.75%	0.02%	-2.72%	-2.37%	4.83%	5.46%	0.48%	3.48%	10.92%
2018	-2.39%	-4.80%	0.49%	0.68%	-0.63%	1.24%	0.48%	0.23%	-1.07%	-5.04%	-2.31%	-6.28%	-18.06%
2017						0.70%	0.03%	-1.34%	2.92%	3.64%	0.62%	1.54%	8.31%

Комиссия

Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

ARDGX

Archer Dividend Growth Fund

BIBDX

BlackRock Global Dividend Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend bros среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Dividend bros

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend bros

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.30	3.30	1.41	1.88	6.89
AIRE.L Alternative Income REIT plc	0.67	1.07	1.15	0.40	1.23
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	1.55	2.25	1.28	1.03	4.21
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio	1.87	2.69	1.34	1.41	5.56
KCR.L KCR Residential Reit plc	0.98	1.72	1.38	0.25	2.72
NRR.L NewRiver REIT plc	-0.00	0.20	1.02	-0.00	-0.00

Коэффициент Шарпа

Dividend bros на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend bros

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dividend bros	1.22%	1.30%	1.90%	3.67%	1.89%	2.20%	2.12%	1.93%	0.94%	0.89%	1.03%	0.44%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.27%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%	0.00%
AIRE.L Alternative Income REIT plc	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	2.93%	3.18%	2.38%	1.93%	3.04%	2.85%	3.07%	2.66%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio	1.94%	2.00%	6.51%	18.01%	5.94%	7.97%	7.05%	6.82%	2.47%	2.76%	5.14%	2.60%
KCR.L KCR Residential Reit plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRR.L NewRiver REIT plc	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.00%	0.11%	0.10%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend bros

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend bros показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividend bros составляет 13.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.67%	3 янв. 2018 г.	571	23 мар. 2020 г.	—	—	—
-3.39%	17 июл. 2017 г.	24	17 авг. 2017 г.	16	8 сент. 2017 г.	40
-1.44%	23 нояб. 2017 г.	2	24 нояб. 2017 г.	1	27 нояб. 2017 г.	3
-1.34%	18 сент. 2017 г.	15	6 окт. 2017 г.	8	18 окт. 2017 г.	23
-1.19%	3 июл. 2017 г.	7	11 июл. 2017 г.	3	14 июл. 2017 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend bros составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend bros

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NRR.L	AIRE.L	KCR.L	ARDGX	DGRO	BIBDX
NRR.L	1.00	0.30	0.35	0.24	0.22	0.27
AIRE.L	0.30	1.00	0.52	0.23	0.21	0.27
KCR.L	0.35	0.52	1.00	0.22	0.22	0.30
ARDGX	0.24	0.23	0.22	1.00	0.91	0.82
DGRO	0.22	0.21	0.22	0.91	1.00	0.88
BIBDX	0.27	0.27	0.30	0.82	0.88	1.00