Dividend bros
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | Real Estate | 16.67% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 16.67% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | Global Equities | 16.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | Real Estate | 16.67% |
NRR.L NewRiver REIT plc | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Dividend bros | 6.17% | 2.58% | 2.52% | 10.23% | 7.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 2.17% | -3.30% | 10.31% | 13.13% | 11.38% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 14.58% | 5.35% | 17.54% | 24.05% | 15.42% | N/A |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.23% | 0.37% | -2.69% | 10.89% | 10.47% | N/A |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 4.94% | 2.79% | -4.63% | 2.70% | 3.92% | 2.58% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -3.80% | -0.54% | -5.51% | -10.77% | -23.91% | N/A |
NRR.L NewRiver REIT plc | 17.13% | 4.84% | 15.26% | 26.24% | 17.49% | -6.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18% | 0.43% | -1.45% | 2.29% | 3.64% | 6.17% | |||||||
| 2024 | -1.35% | -0.32% | 1.60% | -2.56% | 1.86% | -0.04% | 6.95% | 0.94% | 3.02% | -3.43% | 0.16% | -3.44% | 2.95% |
| 2023 | 5.69% | -5.48% | -1.43% | -1.16% | -1.63% | 7.82% | 0.71% | -2.36% | -3.74% | 0.63% | 6.88% | 4.19% | 9.49% |
| 2022 | 0.13% | -1.21% | -2.20% | -7.21% | 7.46% | -7.22% | 3.40% | -3.78% | -11.36% | 6.31% | 8.86% | -4.58% | -12.84% |
| 2021 | -0.66% | 5.58% | 1.38% | 4.66% | -0.02% | -3.97% | -0.78% | 6.05% | -2.44% | 0.95% | -5.19% | 5.86% | 11.13% |
| 2020 | -2.06% | -9.39% | -23.12% | 5.57% | -1.59% | 0.97% | 1.73% | 6.43% | -9.99% | 3.98% | 11.39% | 6.41% | -14.05% |
| 2019 | 4.74% | 2.42% | 0.95% | -0.50% | -5.75% | 0.02% | -2.72% | -2.37% | 4.83% | 5.47% | -0.36% | 3.49% | 10.00% |
| 2018 | -2.39% | -4.80% | 0.48% | 0.68% | -0.63% | 1.24% | 0.48% | 0.23% | -1.07% | -5.03% | -2.31% | -6.88% | -18.58% |
| 2017 | 0.57% | 0.04% | -1.34% | 2.93% | 3.64% | 0.62% | 0.81% | 7.39% |
Комиссия
Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend bros составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.77 | 1.08 | 1.15 | 0.75 | 2.93 |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 1.01 | 1.62 | 1.23 | 1.70 | 4.36 |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 0.94 | 1.24 | 1.18 | 1.01 | 3.80 |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 0.23 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.20 |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -0.58 | -0.71 | 0.87 | -0.12 | -1.23 |
NRR.L NewRiver REIT plc | 1.06 | 1.74 | 1.20 | 0.38 | 2.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.79% | 5.01% | 4.03% | 4.72% | 6.19% | 3.23% | 5.22% | 4.56% | 3.04% | 2.15% | 2.23% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.72% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.50% | 2.74% | 3.18% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.86% | 3.07% | 2.69% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 7.55% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.82% | 2.47% | 4.33% | 5.14% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 7.77% | 8.46% | 8.02% | 8.72% | 8.06% | 0.00% | 10.77% | 10.14% | 6.21% | 7.30% | 6.51% | 6.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividend bros показал максимальную просадку в 46.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend bros составляет 10.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.46% | 3 янв. 2018 г. | 571 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -3.41% | 17 июл. 2017 г. | 24 | 17 авг. 2017 г. | 16 | 8 сент. 2017 г. | 40 |
| -1.85% | 1 дек. 2017 г. | 4 | 6 дек. 2017 г. | 8 | 18 дек. 2017 г. | 12 |
| -1.44% | 23 нояб. 2017 г. | 2 | 24 нояб. 2017 г. | 1 | 27 нояб. 2017 г. | 3 |
| -1.35% | 18 сент. 2017 г. | 15 | 6 окт. 2017 г. | 8 | 18 окт. 2017 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AIRE.L | NRR.L | KCR.L | ARDGX | DGRO | BIBDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 0.61 |
| AIRE.L | 0.18 | 1.00 | 0.29 | 0.50 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.52 |
| NRR.L | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.69 |
| KCR.L | 0.23 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.58 |
| ARDGX | 0.77 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.66 |
| DGRO | 0.90 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 0.65 |
| BIBDX | 0.86 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.61 | 0.52 | 0.69 | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 1.00 |