Dividend bros
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | Real Estate | 16.67% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 16.67% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | Global Equities | 16.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | Real Estate | 16.67% |
NRR.L NewRiver REIT plc | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Dividend bros | 2.76% | 9.65% | -2.31% | 6.24% | 5.52% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.61% | 9.85% | -3.82% | 8.54% | 13.19% | 11.22% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 6.62% | 4.51% | 2.88% | 9.70% | 8.77% | N/A |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 0.82% | 7.25% | -2.21% | 9.45% | 10.76% | N/A |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 1.17% | 11.74% | -8.75% | -0.34% | 3.94% | 2.08% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -3.48% | 3.78% | -6.99% | -8.72% | -23.44% | N/A |
NRR.L NewRiver REIT plc | 11.79% | 21.33% | 4.60% | 19.21% | 13.16% | -6.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.18% | 0.06% | -1.47% | 2.28% | 0.72% | 2.76% | |||||||
2024 | -1.35% | -0.65% | 1.58% | -2.56% | 1.52% | -0.05% | 6.94% | 0.56% | 3.01% | -3.45% | -0.18% | -3.45% | 1.48% |
2023 | 5.69% | -5.79% | -1.46% | -1.16% | -1.98% | 7.86% | 0.71% | -2.84% | -3.73% | 0.63% | 6.45% | 4.18% | 7.78% |
2022 | 0.18% | -1.51% | -2.20% | -7.22% | 7.16% | -7.23% | 3.40% | -4.09% | -11.31% | 6.31% | 8.51% | -4.56% | -13.81% |
2021 | -0.67% | 5.30% | 1.38% | 4.66% | -0.35% | -3.97% | -0.78% | 5.66% | -2.43% | 0.95% | -5.48% | 5.82% | 9.69% |
2020 | -2.06% | -9.69% | -23.08% | 5.57% | -1.90% | 0.99% | 1.73% | 5.91% | -9.97% | 3.98% | 10.95% | 6.45% | -15.22% |
2019 | 4.74% | 2.17% | 0.96% | -0.50% | -6.00% | 0.03% | -2.72% | -2.65% | 4.86% | 5.46% | -0.68% | 3.50% | 8.81% |
2018 | -2.39% | 11.95% | 0.62% | 0.68% | -0.78% | 1.24% | 0.25% | 0.23% | -1.07% | -5.03% | -2.55% | -6.89% | -4.76% |
2017 | 0.56% | 0.04% | -1.34% | 2.92% | 3.64% | 15.89% | 0.57% | 23.38% |
Комиссия
Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend bros составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.57 | 0.69 | 1.10 | 0.44 | 1.76 |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 0.43 | 0.62 | 1.09 | 0.17 | 0.99 |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 0.72 | 0.79 | 1.12 | 0.61 | 2.27 |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -0.02 | -0.13 | 0.98 | -0.14 | -0.44 |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -0.48 | -0.63 | 0.88 | -0.11 | -1.19 |
NRR.L NewRiver REIT plc | 0.79 | 1.23 | 1.14 | 0.25 | 1.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.88% | 3.94% | 4.03% | 3.98% | 3.47% | 2.64% | 4.36% | 3.93% | 2.18% | 2.12% | 1.96% | 1.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.28% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.65% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.86% | 2.74% | 3.18% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.86% | 3.07% | 2.69% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 1.48% | 1.66% | 2.00% | 2.07% | 1.73% | 2.39% | 2.82% | 3.29% | 2.33% | 2.29% | 2.75% | 3.43% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 8.01% | 8.46% | 8.02% | 8.72% | 8.06% | 0.00% | 10.77% | 10.14% | 5.53% | 7.30% | 6.51% | 6.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend bros показал максимальную просадку в 45.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend bros составляет 18.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.98% | 2 февр. 2018 г. | 549 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
-4.52% | 3 янв. 2018 г. | 7 | 11 янв. 2018 г. | 15 | 1 февр. 2018 г. | 22 |
-3.39% | 17 июл. 2017 г. | 24 | 17 авг. 2017 г. | 16 | 8 сент. 2017 г. | 40 |
-1.85% | 1 дек. 2017 г. | 4 | 6 дек. 2017 г. | 14 | 27 дек. 2017 г. | 18 |
-1.34% | 18 сент. 2017 г. | 15 | 6 окт. 2017 г. | 8 | 18 окт. 2017 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend bros составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AIRE.L | NRR.L | KCR.L | ARDGX | DGRO | BIBDX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 0.61 |
AIRE.L | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.51 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.53 |
NRR.L | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.69 |
KCR.L | 0.23 | 0.51 | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.59 |
ARDGX | 0.77 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.65 |
DGRO | 0.90 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 0.65 |
BIBDX | 0.86 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 0.69 |
Portfolio | 0.61 | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 1.00 |