PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend bros
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DGRO 16.67%AIRE.L 16.67%ARDGX 16.67%BIBDX 16.67%KCR.L 16.67%NRR.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
Real Estate

16.67%

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
Large Cap Value Equities

16.67%

BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
Global Equities

16.67%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

16.67%

KCR.L
KCR Residential Reit plc
Real Estate

16.67%

NRR.L
NewRiver REIT plc
Real Estate

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.55%
123.40%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Dividend bros 4.78%5.38%6.83%10.14%1.57%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
10.75%1.41%9.97%13.55%10.88%11.57%
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
3.68%4.47%9.88%23.99%6.07%N/A
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
9.16%3.17%9.84%10.37%6.18%N/A
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
8.07%0.21%8.62%11.59%7.51%6.46%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
-8.75%7.78%-8.71%-5.22%-27.67%N/A
NRR.L
NewRiver REIT plc
4.13%15.64%10.06%4.32%-7.49%-5.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%-0.32%1.58%-2.26%1.54%0.00%4.78%
20235.69%-5.48%-1.43%-1.16%-1.63%7.82%0.71%-2.37%-3.74%0.63%6.89%4.19%9.49%
20220.18%-1.21%-2.20%-7.21%7.46%-7.22%4.06%-3.79%-11.34%6.31%8.97%-4.58%-12.16%
2021-0.66%5.58%1.38%4.66%-0.02%-3.97%1.34%5.94%-2.45%0.95%-4.87%5.82%13.70%
2020-2.06%-9.39%-23.12%5.57%-1.59%0.97%1.73%6.43%-9.99%3.98%12.00%6.39%-13.60%
20194.74%2.42%0.95%-0.50%-5.75%0.02%-2.72%-2.37%4.83%5.46%0.48%3.48%10.92%
2018-2.39%-4.80%0.49%0.68%-0.63%1.24%0.48%0.23%-1.07%-5.04%-2.31%-6.28%-18.06%
20170.70%0.03%-1.34%2.92%3.64%0.62%1.54%8.31%

Комиссия

Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии ARDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии BIBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend bros среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend bros , с текущим значением в 2525
Dividend bros
Ранг коэф-та Шарпа Dividend bros , с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend bros , с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend bros , с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend bros , с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend bros , с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend bros
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend bros , с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend bros , с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend bros , с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend bros , с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend bros , с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.442.091.261.174.93
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
1.331.911.290.843.71
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
1.011.501.180.672.98
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
1.161.691.210.874.35
KCR.L
KCR Residential Reit plc
-0.22-0.170.96-0.05-0.39
NRR.L
NewRiver REIT plc
0.350.741.090.120.88

Коэффициент Шарпа

Dividend bros на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.18
1.66
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend bros 1.16%1.30%1.90%3.67%1.89%2.19%2.11%1.93%0.94%0.89%1.03%0.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.31%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
0.09%0.09%0.08%0.07%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
2.83%3.18%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.85%0.00%0.00%0.00%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
1.65%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.82%2.47%2.76%5.14%2.60%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRR.L
NewRiver REIT plc
0.08%0.08%0.09%0.08%0.00%0.11%0.10%0.07%0.07%0.07%0.07%0.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.13%
-4.24%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend bros показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividend bros составляет 10.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.67%3 янв. 2018 г.57123 мар. 2020 г.
-3.39%17 июл. 2017 г.2417 авг. 2017 г.168 сент. 2017 г.40
-1.44%23 нояб. 2017 г.224 нояб. 2017 г.127 нояб. 2017 г.3
-1.34%18 сент. 2017 г.156 окт. 2017 г.818 окт. 2017 г.23
-1.19%3 июл. 2017 г.711 июл. 2017 г.314 июл. 2017 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend bros составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.29%
3.80%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NRR.LAIRE.LKCR.LARDGXDGROBIBDX
NRR.L1.000.300.350.240.220.27
AIRE.L0.301.000.510.230.210.27
KCR.L0.350.511.000.220.210.29
ARDGX0.240.230.221.000.910.82
DGRO0.220.210.210.911.000.88
BIBDX0.270.270.290.820.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июн. 2017 г.