Dividend bros
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | Real Estate | 16.67% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 16.67% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | Global Equities | 16.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | Real Estate | 16.67% |
NRR.L NewRiver REIT plc | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Dividend bros | -2.93% | -5.35% | -6.76% | 4.31% | 7.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -6.03% | -6.42% | -7.58% | 3.62% | 12.38% | 10.61% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 1.74% | -3.74% | -1.67% | 9.66% | 8.57% | N/A |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | -3.87% | -6.72% | -6.48% | 4.88% | 9.51% | N/A |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -5.19% | -6.29% | -14.16% | -4.98% | 3.05% | 1.66% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -5.50% | -5.92% | -9.44% | -10.89% | -26.89% | N/A |
NRR.L NewRiver REIT plc | -5.69% | -1.33% | -15.98% | 0.70% | 6.48% | -7.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31% | 1.60% | -0.65% | -4.12% | -2.93% | ||||||||
| 2024 | -1.18% | -1.16% | 4.31% | -2.68% | 1.57% | -0.18% | 6.34% | 2.20% | 3.00% | -2.80% | -0.29% | -2.99% | 5.81% |
| 2023 | 5.94% | -5.32% | 0.91% | 1.88% | -1.87% | 1.60% | 1.28% | -3.40% | -4.62% | -0.20% | 8.70% | 5.66% | 9.96% |
| 2022 | 0.50% | -1.18% | 0.73% | -4.67% | 5.51% | -6.61% | 0.62% | -1.72% | -15.46% | 10.83% | 6.99% | -5.64% | -12.11% |
| 2021 | -0.16% | 3.41% | 3.97% | 5.19% | 3.72% | -3.01% | -0.22% | 1.85% | -3.70% | 3.52% | -3.91% | 5.24% | 16.38% |
| 2020 | -1.54% | -8.71% | -24.90% | 5.87% | 4.59% | -2.30% | 0.96% | 10.34% | -9.24% | 3.16% | 12.05% | 0.94% | -13.86% |
| 2019 | 4.89% | 1.91% | -0.82% | -2.03% | -5.48% | -0.08% | -1.78% | -4.97% | 2.92% | 6.40% | -0.60% | 2.74% | 2.39% |
| 2018 | -1.70% | 22.92% | 0.51% | -0.54% | -2.49% | -0.17% | 0.15% | 1.24% | -0.82% | -5.59% | -1.61% | -4.90% | 4.44% |
| 2017 | 0.45% | 0.05% | -1.34% | 2.92% | 3.48% | 16.55% | 0.59% | 23.80% |
Комиссия
Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend bros составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.42 | 0.69 | 1.10 | 0.43 | 2.17 |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.21 | 1.24 |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 0.56 | 0.82 | 1.12 | 0.63 | 2.76 |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -0.19 | -0.15 | 0.98 | -0.15 | -0.56 |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -0.56 | -0.64 | 0.87 | -0.11 | -1.33 |
NRR.L NewRiver REIT plc | 0.18 | 0.45 | 1.05 | 0.06 | 0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.15% | 3.94% | 4.03% | 3.98% | 3.47% | 2.64% | 4.36% | 3.93% | 2.29% | 2.12% | 1.96% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.41% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.87% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 3.03% | 2.74% | 3.18% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.86% | 3.07% | 2.69% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 1.32% | 1.66% | 2.00% | 2.07% | 1.73% | 2.39% | 2.82% | 3.29% | 2.33% | 2.29% | 2.75% | 3.43% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 9.30% | 8.46% | 8.02% | 8.72% | 8.06% | 0.00% | 10.77% | 10.14% | 6.21% | 7.30% | 6.51% | 6.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend bros показал максимальную просадку в 49.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend bros составляет 23.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.32% | 2 февр. 2018 г. | 549 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -4.08% | 3 янв. 2018 г. | 7 | 11 янв. 2018 г. | 15 | 1 февр. 2018 г. | 22 |
| -3.37% | 17 июл. 2017 г. | 24 | 17 авг. 2017 г. | 16 | 8 сент. 2017 г. | 40 |
| -1.85% | 1 дек. 2017 г. | 4 | 6 дек. 2017 г. | 14 | 27 дек. 2017 г. | 18 |
| -1.32% | 18 сент. 2017 г. | 15 | 6 окт. 2017 г. | 8 | 18 окт. 2017 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend bros составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NRR.L | AIRE.L | KCR.L | ARDGX | DGRO | BIBDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRR.L | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| AIRE.L | 0.30 | 1.00 | 0.52 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
| KCR.L | 0.35 | 0.52 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.30 |
| ARDGX | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| DGRO | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.91 | 1.00 | 0.87 |
| BIBDX | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |