Dividend bros
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | Real Estate | 16.67% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 16.67% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | Global Equities | 16.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | Real Estate | 16.67% |
NRR.L NewRiver REIT plc | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2017 г., начальной даты AIRE.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Dividend bros | 9.22% | -0.09% | 12.77% | 23.60% | 1.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 20.74% | 2.85% | 15.07% | 34.66% | 12.49% | 12.61% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.20% | -1.78% | 17.39% | 40.10% | 6.79% | N/A |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 19.13% | 2.60% | 14.30% | 32.60% | 7.37% | N/A |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 15.93% | 1.77% | 13.62% | 30.81% | 9.24% | 7.73% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -12.88% | -2.06% | -0.22% | -13.16% | -28.79% | N/A |
NRR.L NewRiver REIT plc | 4.74% | -3.96% | 16.92% | 21.38% | -11.87% | -5.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend bros , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.35% | -0.32% | 1.60% | -2.56% | 1.87% | -0.04% | 6.95% | 0.96% | 3.02% | 9.22% | |||
| 2023 | 5.69% | -5.48% | -1.43% | -1.16% | -1.63% | 7.82% | 0.71% | -2.37% | -3.74% | 0.63% | 6.89% | 4.19% | 9.49% |
| 2022 | 0.19% | -1.22% | -2.19% | -7.22% | 7.47% | -7.23% | 4.06% | -3.79% | -11.34% | 6.31% | 8.97% | -4.58% | -12.16% |
| 2021 | -0.67% | 5.58% | 1.39% | 4.66% | -0.02% | -3.97% | 1.34% | 5.94% | -2.45% | 0.95% | -4.86% | 5.81% | 13.70% |
| 2020 | -2.06% | -9.69% | -23.08% | 5.57% | -1.90% | 0.99% | 1.73% | 6.43% | -10.00% | 3.98% | 12.00% | 6.40% | -14.08% |
| 2019 | 4.74% | 2.17% | 0.96% | -0.50% | -6.00% | 0.03% | -2.72% | -2.65% | 4.86% | 5.46% | 0.16% | 3.50% | 9.73% |
| 2018 | -2.39% | -4.88% | 0.48% | 0.68% | -0.78% | 1.24% | 0.25% | 0.23% | -1.07% | -5.03% | -2.55% | -6.30% | -18.67% |
| 2017 | 0.70% | 0.03% | -1.34% | 2.92% | 3.64% | 0.54% | 1.54% | 8.23% |
Комиссия
Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend bros среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.71 | 5.14 | 1.71 | 3.04 | 26.44 |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 1.95 | 2.56 | 1.41 | 1.13 | 6.69 |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 3.25 | 4.53 | 1.62 | 2.06 | 20.39 |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 3.17 | 4.45 | 1.59 | 2.40 | 23.30 |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -0.63 | -0.70 | 0.84 | -0.14 | -0.91 |
NRR.L NewRiver REIT plc | 0.88 | 1.55 | 1.18 | 0.30 | 2.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend bros | 3.82% | 4.03% | 4.72% | 6.18% | 2.63% | 3.98% | 3.79% | 3.10% | 2.15% | 1.97% | 2.17% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.37% | 8.55% | 8.37% | 7.19% | 4.50% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.66% | 3.18% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 1.58% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.82% | 2.47% | 2.76% | 5.14% | 2.60% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 8.18% | 8.02% | 8.72% | 8.06% | 0.00% | 10.77% | 10.14% | 7.10% | 7.30% | 6.51% | 6.92% | 5.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend bros показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend bros составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.81% | 3 янв. 2018 г. | 571 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -3.4% | 17 июл. 2017 г. | 24 | 17 авг. 2017 г. | 16 | 8 сент. 2017 г. | 40 |
| -1.44% | 23 нояб. 2017 г. | 2 | 24 нояб. 2017 г. | 1 | 27 нояб. 2017 г. | 3 |
| -1.34% | 18 сент. 2017 г. | 15 | 6 окт. 2017 г. | 8 | 18 окт. 2017 г. | 23 |
| -1.19% | 3 июл. 2017 г. | 7 | 11 июл. 2017 г. | 3 | 14 июл. 2017 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend bros составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NRR.L | AIRE.L | KCR.L | ARDGX | DGRO | BIBDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRR.L | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| AIRE.L | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
| KCR.L | 0.35 | 0.51 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.31 |
| ARDGX | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| DGRO | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| BIBDX | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.81 | 0.88 | 1.00 |