Dividend bros
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | Real Estate | 16.67% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 16.67% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | Global Equities | 16.67% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | Real Estate | 16.67% |
NRR.L NewRiver REIT plc | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend bros на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -0.47% с начала года и доходность в -2.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 7.95% | 9.40% |
| Dividend bros | -1.11% | 4.26% | -0.47% | 3.91% | -3.85% | -2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -1.67% | 5.34% | 2.50% | 10.84% | 8.37% | 10.29% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -2.59% | -8.22% | -1.23% | -5.72% | -2.68% | -2.11% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | -1.64% | -0.62% | -5.39% | 0.05% | 2.92% | 4.49% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -1.90% | 3.28% | 6.80% | 15.56% | 5.07% | 4.80% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | -3.39% | 15.75% | -22.76% | -30.87% | -34.50% | -28.91% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 4.73% | 13.89% | 16.77% | 39.37% | -13.99% | -14.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NRR.L | AIRE.L | KCR.L | ARDGX | DGRO | BIBDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRR.L | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| AIRE.L | 0.30 | 1.00 | 0.53 | 0.22 | 0.20 | 0.27 |
| KCR.L | 0.35 | 0.53 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| ARDGX | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |
| DGRO | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| BIBDX | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend bros | 1.40% | 1.93% | 3.94% | 2.23% | 2.78% | 2.81% | 2.72% | 1.33% | 1.32% | 1.74% | 0.83% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.43% | 2.36% | 2.00% | 2.43% | 2.40% | 2.72% | 2.31% | 2.64% | 3.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 3.13% | 2.43% | 2.02% | 3.25% | 3.15% | 3.49% | 3.11% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 2.69% | 6.60% | 19.47% | 7.62% | 10.88% | 10.43% | 10.78% | 4.18% | 4.79% | 9.15% | 4.87% | 4.94% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.10% | 0.09% |
Комиссия
Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.55 | ||||
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -0.72 | ||||
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | -0.11 | ||||
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 0.82 | ||||
KCR.L KCR Residential Reit plc | -0.62 | ||||
NRR.L NewRiver REIT plc | 0.97 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend bros с января 2010 показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 3 янв. 2018 г. | 571 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -3.39% | 17 июл. 2017 г. | 24 | 17 авг. 2017 г. | 16 | 8 сент. 2017 г. | 40 |
| -1.44% | 23 нояб. 2017 г. | 2 | 24 нояб. 2017 г. | 1 | 27 нояб. 2017 г. | 3 |
| -1.34% | 18 сент. 2017 г. | 15 | 6 окт. 2017 г. | 8 | 18 окт. 2017 г. | 23 |
| -1.19% | 3 июл. 2017 г. | 7 | 11 июл. 2017 г. | 3 | 14 июл. 2017 г. | 10 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend bros составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.