PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend bros

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


DGRO 16.67%AIRE.L 16.67%ARDGX 16.67%BIBDX 16.67%KCR.L 16.67%NRR.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend16.67%
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
Real Estate16.67%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
Large Cap Value Equities16.67%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
Global Equities16.67%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
Real Estate16.67%
NRR.L
NewRiver REIT plc
Real Estate16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend bros и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.86%
8.86%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend bros на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -0.47% с начала года и доходность в -2.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%7.95%9.40%
Dividend bros -1.11%4.26%-0.47%3.91%-3.85%-2.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-1.67%5.34%2.50%10.84%8.37%10.29%
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
-2.59%-8.22%-1.23%-5.72%-2.68%-2.11%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
-1.64%-0.62%-5.39%0.05%2.92%4.49%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
-1.90%3.28%6.80%15.56%5.07%4.80%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
-3.39%15.75%-22.76%-30.87%-34.50%-28.91%
NRR.L
NewRiver REIT plc
4.73%13.89%16.77%39.37%-13.99%-14.56%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NRR.LAIRE.LKCR.LARDGXDGROBIBDX
NRR.L1.000.300.350.240.220.28
AIRE.L0.301.000.530.220.200.27
KCR.L0.350.531.000.220.220.29
ARDGX0.240.220.221.000.910.83
DGRO0.220.200.220.911.000.88
BIBDX0.280.270.290.830.881.00

Коэффициент Шарпа

Dividend bros на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.58

Коэффициент Шарпа Dividend bros находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.58
0.96
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend bros за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend bros 1.40%1.93%3.94%2.23%2.78%2.81%2.72%1.33%1.32%1.74%0.83%0.84%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.43%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
0.10%0.09%0.08%0.10%0.10%0.07%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
3.13%2.43%2.02%3.25%3.15%3.49%3.11%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
2.69%6.60%19.47%7.62%10.88%10.43%10.78%4.18%4.79%9.15%4.87%4.94%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRR.L
NewRiver REIT plc
0.08%0.09%0.09%0.00%0.13%0.14%0.10%0.12%0.11%0.12%0.10%0.09%

Комиссия

Комиссия Dividend bros составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
1.22%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.55
AIRE.L
Alternative Income REIT plc
-0.72
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
-0.11
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
0.82
KCR.L
KCR Residential Reit plc
-0.62
NRR.L
NewRiver REIT plc
0.97

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.04%
-9.73%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend bros с января 2010 показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.67%3 янв. 2018 г.57123 мар. 2020 г.
-3.39%17 июл. 2017 г.2417 авг. 2017 г.168 сент. 2017 г.40
-1.44%23 нояб. 2017 г.224 нояб. 2017 г.127 нояб. 2017 г.3
-1.34%18 сент. 2017 г.156 окт. 2017 г.818 окт. 2017 г.23
-1.19%3 июл. 2017 г.711 июл. 2017 г.314 июл. 2017 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Dividend bros составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.59%
3.41%
Dividend bros
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля