5 Rus

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

5 Rus

Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	Consumer Defensive	25%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	Real Estate	25%
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company	Energy	25%
SBER.ME Sberbank of Russia	Financial Services	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 Rus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

5 Rus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2007 г., начальной даты PIKK.ME

Доходность по периодам

5 Rus на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 11.83% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
5 Rus	11.83%	-2.14%	7.28%	23.46%	12.00%	10.18%
Активы портфеля:
SBER.ME Sberbank of Russia	21.84%	2.57%	19.74%	35.41%	6.03%	10.69%
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company	1.98%	2.90%	-1.19%	25.95%	7.27%	6.07%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	-5.49%	-4.15%	-9.74%	12.17%	10.05%	-7.92%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	27.94%	-9.45%	19.24%	13.36%	12.54%	20.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 Rus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.62%	6.69%	0.44%	1.24%	0.24%	4.53%							11.83%
2023	9.61%	-3.53%	6.27%	2.65%	4.49%	1.39%	4.22%	0.37%	-7.65%	7.64%	6.31%	3.43%	39.73%
2022	-11.29%	-59.27%	61.44%	8.76%	11.83%	20.67%	-4.68%	7.21%	-22.12%	13.56%	0.98%	-15.67%	-34.11%
2021	1.03%	9.25%	8.37%	-1.78%	11.88%	4.33%	0.79%	5.90%	9.59%	2.43%	-13.77%	-2.54%	38.08%
2020	3.77%	-15.72%	-22.44%	11.55%	10.39%	4.67%	3.48%	2.35%	2.72%	-5.35%	20.76%	8.22%	17.63%
2019	13.33%	-4.67%	0.34%	5.70%	0.17%	8.75%	0.96%	-7.30%	3.84%	-2.16%	3.01%	8.78%	32.97%
2018	6.13%	-0.98%	-5.97%	-6.11%	3.30%	-1.09%	0.91%	-9.01%	8.31%	-2.10%	-4.14%	-1.48%	-12.83%
2017	-1.96%	-4.87%	4.95%	-2.77%	0.24%	-3.22%	1.60%	9.01%	4.17%	-7.50%	-2.37%	3.43%	-0.50%
2016	-2.18%	6.60%	14.54%	7.17%	-3.13%	6.83%	0.91%	5.06%	6.58%	0.04%	-0.73%	14.29%	69.89%
2015	-11.47%	26.59%	-1.30%	18.57%	-7.07%	-3.14%	-9.39%	2.37%	-5.08%	12.07%	2.14%	-11.74%	5.01%
2014	-12.52%	3.32%	-2.33%	-8.75%	16.03%	2.29%	-8.76%	2.31%	3.23%	4.27%	-11.54%	-18.90%	-31.09%
2013	8.94%	-4.81%	-4.20%	1.52%	0.63%	-0.56%	5.09%	-5.03%	9.11%	2.47%	-2.51%	4.59%	14.83%

Комиссия

Комиссия 5 Rus составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5 Rus среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

5 Rus

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5 Rus

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SBER.ME Sberbank of Russia	1.52	2.29	1.28	0.79	7.36
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company	0.87	1.44	1.18	0.81	5.48
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	0.54	0.93	1.12	0.24	1.87
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	0.47	0.94	1.10	0.23	1.43

Коэффициент Шарпа

5 Rus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

5 Rus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 Rus за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
5 Rus	7.64%	6.54%	1.62%	7.26%	6.00%	5.69%	7.80%	2.23%	2.00%	1.41%	4.48%	1.71%
Активы портфеля:
SBER.ME Sberbank of Russia	11.44%	9.20%	0.00%	6.37%	6.90%	6.28%	6.44%	2.66%	1.14%	0.44%	5.83%	2.54%
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company	11.15%	9.49%	6.49%	4.16%	4.15%	5.93%	4.91%	3.37%	2.92%	3.24%	6.56%	3.20%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	7.96%	7.45%	0.00%	14.43%	5.37%	4.87%	7.77%	2.89%	3.93%	1.97%	3.29%	1.10%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	0.00%	0.00%	0.00%	4.09%	7.60%	5.67%	12.07%	0.00%	0.00%	0.00%	2.22%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

5 Rus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

5 Rus показал максимальную просадку в 77.58%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 5 Rus составляет 16.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.58%	27 окт. 2021 г.	93	9 мар. 2022 г.	—	—	—
-47.87%	22 янв. 2020 г.	39	18 мар. 2020 г.	170	18 нояб. 2020 г.	209
-43.22%	23 окт. 2013 г.	289	16 дек. 2014 г.	410	8 авг. 2016 г.	699
-24.01%	26 янв. 2018 г.	159	10 сент. 2018 г.	195	20 июн. 2019 г.	354
-22.98%	28 февр. 2012 г.	64	1 июн. 2012 г.	146	27 дек. 2012 г.	210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 Rus составляет 11.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

5 Rus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PIKK.ME	MGNT.ME	ROSN	SBER.ME
PIKK.ME	1.00	0.42	0.46	0.50
MGNT.ME	0.42	1.00	0.51	0.57
ROSN	0.46	0.51	1.00	0.67
SBER.ME	0.50	0.57	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2012 г.