PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
5 Rus
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBER.ME 25%ROSN 25%MGNT.ME 25%PIKK.ME 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
Consumer Defensive

25%

PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
Real Estate

25%

ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
Energy

25%

SBER.ME
Sberbank of Russia
Financial Services

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 Rus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.44%
14.19%
5 Rus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2007 г., начальной даты PIKK.ME

Доходность по периодам

5 Rus на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 8.13% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
5 Rus8.13%-4.52%16.44%26.67%12.28%9.08%
SBER.ME
Sberbank of Russia
16.96%3.69%22.62%22.83%4.84%8.59%
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
-5.54%-2.00%1.75%19.58%7.44%4.32%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
-2.10%-19.78%12.85%53.85%12.01%-7.12%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
21.57%1.28%23.34%7.89%12.84%18.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 Rus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.28%6.79%0.48%1.24%0.23%8.13%
20239.61%-3.53%6.27%2.65%4.49%1.39%4.22%0.37%-7.65%7.64%6.31%3.43%39.73%
2022-11.29%-59.27%61.44%8.76%11.83%20.67%-4.68%7.21%-22.12%13.56%0.98%-15.67%-34.11%
20211.03%9.25%8.37%-1.78%11.88%4.33%0.79%5.90%9.59%2.43%-13.77%-2.54%38.08%
20203.77%-15.72%-22.44%11.55%10.39%4.67%3.48%2.35%2.72%-5.35%20.76%8.22%17.63%
201913.33%-4.67%0.34%5.70%0.17%8.75%0.96%-7.30%3.84%-2.16%3.01%8.78%32.97%
20186.13%-0.98%-5.97%-6.11%3.30%-1.09%0.91%-9.01%8.31%-2.10%-4.14%-1.48%-12.83%
2017-1.96%-4.87%4.95%-2.77%0.24%-3.22%1.60%9.01%4.17%-7.50%-2.37%3.43%-0.50%
2016-2.18%6.60%14.54%7.17%-3.13%6.83%0.91%5.06%6.58%0.04%-0.73%14.29%69.89%
2015-11.47%26.59%-1.30%18.57%-7.07%-3.14%-9.39%2.37%-5.08%12.07%2.14%-11.74%5.01%
2014-12.52%3.32%-2.33%-8.75%16.03%2.29%-8.76%2.31%3.23%4.27%-11.54%-18.90%-31.09%
20138.94%-4.81%-4.20%1.52%0.63%-0.56%5.09%-5.03%9.11%2.47%-2.51%4.59%14.83%

Комиссия

Комиссия 5 Rus составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5 Rus среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5 Rus, с текущим значением в 1616
5 Rus
Ранг коэф-та Шарпа 5 Rus, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 Rus, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 Rus, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 Rus, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 Rus, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5 Rus
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5 Rus, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5 Rus, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5 Rus, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5 Rus, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5 Rus, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBER.ME
Sberbank of Russia
1.111.721.210.523.64
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
0.571.001.120.402.46
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
1.221.741.230.515.24
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
-0.010.201.02-0.01-0.03

Коэффициент Шарпа

5 Rus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.92
2.21
5 Rus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 Rus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 Rus4.98%6.54%1.62%7.26%6.00%5.69%7.80%2.23%2.00%1.41%4.48%1.71%
SBER.ME
Sberbank of Russia
0.00%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%2.54%
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
11.90%9.49%6.49%4.16%4.15%5.93%4.91%3.37%2.92%3.24%6.56%3.20%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
8.03%7.45%0.00%14.43%5.37%4.87%7.77%2.89%3.93%1.97%3.29%1.10%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
0.00%0.00%0.00%4.09%7.60%5.67%12.07%0.00%0.00%0.00%2.22%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-19.62%
0
5 Rus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 Rus показал максимальную просадку в 77.58%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 5 Rus составляет 19.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.58%27 окт. 2021 г.939 мар. 2022 г.
-47.87%22 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.17018 нояб. 2020 г.209
-43.22%23 окт. 2013 г.28916 дек. 2014 г.4108 авг. 2016 г.699
-24.01%26 янв. 2018 г.15910 сент. 2018 г.19520 июн. 2019 г.354
-22.98%28 февр. 2012 г.641 июн. 2012 г.14627 дек. 2012 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 Rus составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.20%
2.41%
5 Rus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PIKK.MEMGNT.MEROSNSBER.ME
PIKK.ME1.000.420.460.50
MGNT.ME0.421.000.510.57
ROSN0.460.511.000.67
SBER.ME0.500.570.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2012 г.