5 Rus
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 25% |
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | Energy | 25% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 25% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | Real Estate | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 Rus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
5 Rus на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.22% с начала года и доходность в 5.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.32% | 11.28% | 14.13% | 11.53% | 11.82% |
| 5 Rus | -8.45% | 1.99% | 12.22% | -4.03% | 8.45% | 5.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
SBER.ME Sberbank of Russia | -5.18% | -0.88% | 35.21% | 26.54% | 1.50% | 1.88% |
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | -7.86% | 16.88% | 21.77% | 16.62% | 2.79% | 1.27% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -9.37% | -3.57% | -5.50% | -32.48% | 4.19% | -9.86% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | -11.42% | -5.49% | -4.17% | -24.29% | 14.17% | 18.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PIKK.ME | MGNT.ME | ROSN | SBER.ME | |
|---|---|---|---|---|
| PIKK.ME | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| MGNT.ME | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| ROSN | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.66 |
| SBER.ME | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 Rus за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Rus | 5.98% | 1.86% | 7.71% | 6.72% | 6.99% | 10.05% | 3.18% | 2.96% | 2.21% | 6.86% | 2.79% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SBER.ME Sberbank of Russia | 9.92% | 0.00% | 6.37% | 7.35% | 7.35% | 8.07% | 3.55% | 1.58% | 0.63% | 8.28% | 3.75% | 3.39% |
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 11.07% | 7.45% | 5.12% | 5.33% | 8.00% | 7.08% | 5.08% | 4.54% | 5.23% | 10.99% | 5.65% | 5.11% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 2.95% | 0.00% | 15.25% | 6.23% | 6.16% | 10.42% | 4.10% | 5.71% | 2.98% | 5.08% | 1.74% | 1.51% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 7.97% | 6.45% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 5 Rus составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SBER.ME Sberbank of Russia | 4.93 | ||||
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 4.71 | ||||
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 0.86 | ||||
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 1.54 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 Rus с января 2010 показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.56% | 27 окт. 2021 г. | 93 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -47.87% | 22 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 170 | 18 нояб. 2020 г. | 209 |
| -43.2% | 23 окт. 2013 г. | 289 | 16 дек. 2014 г. | 410 | 8 авг. 2016 г. | 699 |
| -24.01% | 26 янв. 2018 г. | 159 | 10 сент. 2018 г. | 195 | 20 июн. 2019 г. | 354 |
| -22.98% | 28 февр. 2012 г. | 64 | 1 июн. 2012 г. | 146 | 27 дек. 2012 г. | 210 |
График волатильности
Текущая волатильность 5 Rus составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.