15Utes/10Healthcare/75Sp500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 75% | |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.98% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| 15Utes/10Healthcare/75Sp500 | -5.24% | 1.63% | 5.98% | 11.68% | 8.01% | 9.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -9.57% | -15.48% | -18.40% | -13.98% | 4.52% | 7.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.36% | -1.00% | -4.21% | 5.71% | 8.26% | 11.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.44% | 1.76% | -1.05% | 5.69% | 2.75% | -2.05% | -4.66% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Utes/10Healthcare/75Sp500 | 0.63% | 0.52% | 0.50% | 0.57% | 0.68% | 0.64% | 0.64% | 0.69% | 0.71% | 0.66% | 0.80% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.77% | 2.99% | 2.95% | 3.42% | 3.33% | 3.86% | 4.00% | 4.24% | 4.72% | 4.25% | 5.32% | 5.94% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.65% | 1.48% | 1.37% | 1.55% | 2.29% | 1.70% | 1.61% | 1.78% | 1.62% | 1.54% | 1.77% | 2.38% |
Комиссия
Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.04 | ||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -0.67 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.48 |
Таблица корреляции активов
| XLU | XLV | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.45 | 0.51 |
| XLV | 0.45 | 1.00 | 0.75 |
| ^GSPC | 0.51 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15Utes/10Healthcare/75Sp500 с января 2010 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 912 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.91% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 912 | 17 окт. 2012 г. | 1267 |
| -43.72% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 23 окт. 2006 г. | 1542 |
| -33.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -22.14% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.14% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 127 |
График волатильности
Текущая волатильность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.