Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 75% | |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 10% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Health & Biotech Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLU
Доходность по периодам
15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.63% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 15Utes/10Healthcare/75Sp500 | 0.04% | -4.12% | -2.63% | -0.43% | 19.52% | 15.22% | 10.09% | 11.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.50% | -1.28% | 9.31% | 5.76% | 20.78% | 14.75% | 11.01% | 9.89% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -6.14% | -4.77% | 2.22% | 4.40% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 15Utes/10Healthcare/75Sp500 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.91% | -5.30% | 0.74% | -2.63% | ||||||||
| 2025 | 3.33% | -0.67% | -4.49% | -1.14% | 4.20% | 4.12% | 1.63% | 2.04% | 3.34% | 2.47% | 1.70% | -0.78% | 16.52% |
| 2024 | 1.34% | 4.47% | 3.32% | -3.70% | 4.89% | 2.24% | 1.93% | 2.97% | 1.94% | -1.55% | 4.75% | -3.56% | 20.20% |
| 2023 | 4.16% | -3.21% | 3.44% | 1.76% | -1.05% | 5.68% | 2.75% | -2.05% | -4.66% | -2.01% | 8.01% | 4.15% | 17.40% |
| 2022 | -5.30% | -2.69% | 4.59% | -7.75% | 0.69% | -7.13% | 7.86% | -3.99% | -8.58% | 7.63% | 5.43% | -4.77% | -14.95% |
| 2021 | -0.71% | 1.01% | 4.80% | 4.94% | 0.46% | 1.80% | 2.88% | 2.91% | -5.01% | 6.43% | -1.25% | 5.56% | 25.86% |
Метрики бенчмарка
15Utes/10Healthcare/75Sp500: годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.92, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.33%) было выше, чем в снижении (91.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.92 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 93.33%
- Участие в снижении
- 91.19%
Комиссия
Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
15Utes/10Healthcare/75Sp500 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.43 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 62 | 0.88 | 1.37 | 1.21 | 1.39 | 6.43 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 61 | 1.27 | 1.73 | 1.24 | 2.24 | 5.38 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 15 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.51% | 0.55% | 0.58% | 0.51% | 0.48% | 0.54% | 0.62% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.
Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.91% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 912 | 17 окт. 2012 г. | 1267 |
| -43.67% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1016 | 20 окт. 2006 г. | 1541 |
| -33.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -22.13% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 310 | 8 янв. 2024 г. | 508 |
| -17.14% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XLU | XLV | ^GSPC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.50 | 0.73 | 1.00 | 0.98 |
| XLU | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.58 |
| XLV | 0.73 | 0.44 | 1.00 | 0.73 | 0.81 |
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.73 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.58 | 0.81 | 0.98 | 1.00 |