15Utes/10Healthcare/75Sp500

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.16% с начала года и доходность в 12.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 15Utes/10Healthcare/75Sp500 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

15Utes/10Healthcare/75Sp500 has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.92, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.84%) than losses (91.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.92 and R2 of 0.98, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15Utes/10Healthcare/75Sp500 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.