PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

15Utes/10Healthcare/75Sp500

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


^GSPC 75%XLV 15%XLU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
75%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities15%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.29%
4.84%
4.84%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.98% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
15Utes/10Healthcare/75Sp500-5.24%1.63%5.98%11.68%8.01%9.99%
^GSPC
S&P 500
-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-9.57%-15.48%-18.40%-13.98%4.52%7.76%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-3.36%-1.00%-4.21%5.71%8.26%11.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.44%1.76%-1.05%5.69%2.75%-2.05%-4.66%

Коэффициент Шарпа

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.82

Коэффициент Шарпа 15Utes/10Healthcare/75Sp500 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.82
1.04
1.04
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
15Utes/10Healthcare/75Sp5000.63%0.52%0.50%0.57%0.68%0.64%0.64%0.69%0.71%0.66%0.80%0.95%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.77%2.99%2.95%3.42%3.33%3.86%4.00%4.24%4.72%4.25%5.32%5.94%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.65%1.48%1.37%1.55%2.29%1.70%1.61%1.78%1.62%1.54%1.77%2.38%

Комиссия

Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.04
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.67
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUXLV^GSPC
XLU1.000.450.51
XLV0.451.000.75
^GSPC0.510.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.21%
-10.59%
-10.59%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15Utes/10Healthcare/75Sp500 с января 2010 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 912 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.91%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.91217 окт. 2012 г.1267
-43.72%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101723 окт. 2006 г.1542
-33.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.14%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-17.14%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.127

График волатильности

Текущая волатильность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89%
3.15%
3.15%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля