PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


^GSPC 75.00%XLV 15.00%XLU 10.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLU

Доходность по периодам

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.63% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
15Utes/10Healthcare/75Sp500
0.04%-4.12%-2.63%-0.43%19.52%15.22%10.09%11.84%
^GSPC
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.50%-1.28%9.31%5.76%20.78%14.75%11.01%9.89%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
-0.62%-6.14%-4.77%2.22%4.40%5.64%6.45%9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 15Utes/10Healthcare/75Sp500 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.15%0.91%-5.30%0.74%-2.63%
20253.33%-0.67%-4.49%-1.14%4.20%4.12%1.63%2.04%3.34%2.47%1.70%-0.78%16.52%
20241.34%4.47%3.32%-3.70%4.89%2.24%1.93%2.97%1.94%-1.55%4.75%-3.56%20.20%
20234.16%-3.21%3.44%1.76%-1.05%5.68%2.75%-2.05%-4.66%-2.01%8.01%4.15%17.40%
2022-5.30%-2.69%4.59%-7.75%0.69%-7.13%7.86%-3.99%-8.58%7.63%5.43%-4.77%-14.95%
2021-0.71%1.01%4.80%4.94%0.46%1.80%2.88%2.91%-5.01%6.43%-1.25%5.56%25.86%

Метрики бенчмарка

15Utes/10Healthcare/75Sp500: годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.92, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.33%) было выше, чем в снижении (91.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • При бете 0.92 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
0.96%
Бета
0.92
0.98
Участие в росте
93.33%
Участие в снижении
91.19%

Комиссия

Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

15Utes/10Healthcare/75Sp500 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 15Utes/10Healthcare/75Sp500: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

6.43

+0.27


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500 Index
620.881.371.211.396.43
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
611.271.731.242.245.38
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
150.200.401.050.390.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

15Utes/10Healthcare/75Sp500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.51%0.51%0.55%0.58%0.51%0.48%0.54%0.62%0.57%0.55%0.58%0.58%
^GSPC
S&P 500 Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.91%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.91217 окт. 2012 г.1267
-43.67%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101620 окт. 2006 г.1541
-33.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.13%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.3108 янв. 2024 г.508
-17.14%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.127

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkXLUXLV^GSPCPortfolio
Benchmark1.000.500.731.000.98
XLU0.501.000.440.500.58
XLV0.730.441.000.730.81
^GSPC1.000.500.731.000.98
Portfolio0.980.580.810.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.