15Utes/10Healthcare/75Sp500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 75% | |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 10% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLU
Доходность по периодам
15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.33% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 15Utes/10Healthcare/75Sp500 | -2.33% | 11.29% | -4.64% | 8.22% | 13.04% | 10.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 6.58% | 9.59% | 4.69% | 17.47% | 10.81% | 9.79% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.12% | 0.87% | -9.28% | -4.06% | 7.88% | 7.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | -0.67% | -4.49% | -1.14% | 0.78% | -2.33% | |||||||
| 2024 | 1.34% | 4.47% | 3.32% | -3.70% | 4.89% | 2.24% | 1.93% | 2.97% | 1.94% | -1.55% | 4.75% | -3.56% | 20.20% |
| 2023 | 4.16% | -3.21% | 3.44% | 1.76% | -1.05% | 5.69% | 2.75% | -2.05% | -4.66% | -2.01% | 8.01% | 4.15% | 17.40% |
| 2022 | -5.30% | -2.69% | 4.59% | -7.75% | 0.69% | -7.13% | 7.86% | -3.99% | -8.58% | 7.63% | 5.43% | -4.77% | -14.95% |
| 2021 | -0.71% | 1.01% | 4.80% | 4.94% | 0.46% | 1.80% | 2.88% | 2.91% | -5.01% | 6.43% | -1.25% | 5.56% | 25.86% |
| 2020 | 0.15% | -8.30% | -10.96% | 11.76% | 4.31% | 0.59% | 5.73% | 5.37% | -3.20% | -2.11% | 9.26% | 3.42% | 14.40% |
| 2019 | 6.97% | 2.80% | 1.70% | 2.63% | -5.39% | 6.47% | 0.73% | -0.95% | 1.72% | 2.23% | 3.14% | 3.00% | 27.44% |
| 2018 | 4.88% | -3.98% | -2.12% | 0.56% | 1.53% | 0.89% | 3.84% | 3.06% | 0.73% | -6.01% | 2.92% | -8.62% | -3.26% |
| 2017 | 1.81% | 4.27% | -0.12% | 0.99% | 1.40% | 0.77% | 1.82% | 0.63% | 1.29% | 1.94% | 2.81% | 0.05% | 19.06% |
| 2016 | -4.47% | -0.15% | 6.18% | 0.40% | 1.64% | 0.95% | 3.33% | -1.12% | -0.14% | -2.36% | 2.32% | 1.95% | 8.43% |
| 2015 | -1.90% | 4.07% | -1.29% | 0.43% | 1.51% | -2.23% | 2.53% | -6.23% | -2.50% | 7.49% | -0.21% | -0.87% | 0.12% |
| 2014 | -2.23% | 4.52% | 0.66% | 0.79% | 1.89% | 2.19% | -1.80% | 4.04% | -1.27% | 3.33% | 2.47% | -0.15% | 15.12% |
Комиссия
Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.48 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.90 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.02 | 1.63 | 1.21 | 1.91 | 4.87 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.27 | -0.23 | 0.97 | -0.25 | -0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.55% | 0.55% | 0.58% | 0.51% | 0.48% | 0.54% | 0.62% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.84% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.
Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.91% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 912 | 17 окт. 2012 г. | 1267 |
| -43.72% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 23 окт. 2006 г. | 1542 |
| -33.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -22.14% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 310 | 8 янв. 2024 г. | 508 |
| -17.14% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLU | XLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.74 | 0.99 |
| XLU | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.59 |
| XLV | 0.74 | 0.45 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.99 | 0.59 | 0.81 | 1.00 |