15Utes/10Healthcare/75Sp500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 75% | |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 10% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLU
Доходность по периодам
15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.04% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
| 15Utes/10Healthcare/75Sp500 | 0.03% | -2.47% | 1.73% | 16.97% | 10.26% | 10.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -1.31% | -2.99% | 8.22% | 21.72% | 5.76% | 7.88% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 0.79% | -4.82% | 2.27% | 7.98% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.23% | 3.27% | -3.77% | 4.67% | 2.03% | 2.11% | 3.24% | 1.63% | -1.88% | 4.25% | -3.99% | 18.05% |
| 2023 | 2.83% | -3.58% | 3.33% | 1.96% | -1.73% | 5.31% | 2.52% | -2.01% | -4.47% | -2.09% | 7.59% | 4.11% | 13.79% |
| 2022 | -5.43% | -2.45% | 4.92% | -7.25% | 0.94% | -6.42% | 7.02% | -4.01% | -7.86% | 7.62% | 5.40% | -4.09% | -12.68% |
| 2021 | -0.46% | 0.34% | 4.91% | 4.79% | 0.53% | 1.72% | 3.16% | 2.86% | -5.10% | 6.22% | -1.48% | 6.09% | 25.55% |
| 2020 | 0.17% | -8.18% | -10.01% | 11.30% | 4.16% | -0.17% | 5.79% | 4.61% | -2.87% | -1.99% | 8.69% | 3.34% | 13.34% |
| 2019 | 6.46% | 2.64% | 1.60% | 1.84% | -4.74% | 6.29% | 0.39% | -0.56% | 1.65% | 2.36% | 3.03% | 3.07% | 26.26% |
| 2018 | 4.70% | -4.04% | -1.96% | 0.69% | 1.25% | 1.06% | 4.06% | 3.13% | 0.93% | -5.81% | 3.62% | -8.54% | -1.87% |
| 2017 | 1.83% | 4.56% | -0.16% | 1.04% | 1.48% | 1.01% | 1.72% | 0.92% | 1.01% | 1.71% | 2.82% | -0.37% | 18.95% |
| 2016 | -4.48% | -0.07% | 5.82% | 0.53% | 1.70% | 1.37% | 3.25% | -1.70% | -0.15% | -2.70% | 1.81% | 1.97% | 7.17% |
| 2015 | -1.28% | 3.51% | -1.04% | 0.18% | 1.88% | -2.14% | 2.73% | -6.37% | -2.73% | 7.17% | -0.32% | -0.38% | 0.56% |
| 2014 | -1.72% | 4.65% | 0.57% | 0.80% | 1.85% | 2.29% | -1.84% | 4.17% | -1.12% | 3.76% | 2.53% | -0.14% | 16.67% |
Комиссия
Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.74 | 2.35 | 1.32 | 2.62 | 10.82 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.46 | 2.05 | 1.25 | 1.15 | 6.61 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.18 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.54% | 0.55% | 0.58% | 0.51% | 0.48% | 0.54% | 0.62% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.00% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.62% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.
Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.76% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 902 | 3 окт. 2012 г. | 1257 |
| -43.6% | 5 сент. 2000 г. | 470 | 23 июл. 2002 г. | 1074 | 25 окт. 2006 г. | 1544 |
| -32.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -20.62% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 10 янв. 2024 г. | 510 |
| -16.3% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | XLV | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.45 | 0.50 |
| XLV | 0.45 | 1.00 | 0.75 |
| ^GSPC | 0.50 | 0.75 | 1.00 |