PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


^GSPC 75%XLV 15%XLU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

75%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

10%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15Utes/10Healthcare/75Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
434.63%
357.39%
357.39%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLU

Доходность по периодам

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 14.22% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
15Utes/10Healthcare/75Sp50014.22%0.91%12.81%18.10%12.21%10.78%
^GSPC
S&P 500
15.41%0.74%13.50%21.35%12.82%10.81%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
12.55%1.88%17.49%5.95%6.58%8.71%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
9.24%1.12%6.36%10.29%11.87%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.34%4.47%3.32%-3.70%4.89%2.24%14.22%
20234.16%-3.21%3.44%1.76%-1.05%5.69%2.75%-2.05%-4.66%-2.01%8.01%4.15%17.40%
2022-5.30%-2.69%4.59%-7.75%0.69%-7.13%7.86%-3.99%-8.58%7.63%5.43%-4.77%-14.95%
2021-0.71%1.01%4.80%4.94%0.46%1.80%2.88%2.91%-5.01%6.43%-1.25%5.56%25.86%
20200.15%-8.30%-10.96%11.76%4.31%0.59%5.73%5.37%-3.20%-2.11%9.26%3.42%14.40%
20196.97%2.80%1.70%2.63%-5.39%6.47%0.73%-0.95%1.72%2.23%3.14%3.00%27.44%
20184.88%-3.98%-2.12%0.56%1.53%0.89%3.84%3.06%0.73%-6.01%2.92%-8.62%-3.26%
20171.81%4.27%-0.12%0.99%1.40%0.77%1.82%0.63%1.29%1.94%2.81%0.05%19.06%
2016-4.47%-0.15%6.18%0.40%1.64%0.95%3.33%-1.12%-0.14%-2.36%2.32%1.95%8.43%
2015-1.90%4.07%-1.29%0.43%1.51%-2.23%2.53%-6.23%-2.51%7.49%-0.21%-0.87%0.11%
2014-2.23%4.52%0.66%0.79%1.89%2.19%-1.80%4.04%-1.27%3.33%2.47%-0.15%15.12%
20135.39%1.25%4.19%2.39%0.85%-1.13%5.22%-3.38%2.83%4.37%2.62%1.97%29.59%

Комиссия

Комиссия 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 15Utes/10Healthcare/75Sp500 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 6060
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Ранг коэф-та Шарпа 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


15Utes/10Healthcare/75Sp500
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 15Utes/10Healthcare/75Sp500, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500
1.822.591.321.456.82
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.550.881.110.381.30
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.261.811.231.144.16

Коэффициент Шарпа

15Utes/10Healthcare/75Sp500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.80
1.82
1.82
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
15Utes/10Healthcare/75Sp5000.54%0.58%0.51%0.48%0.54%0.62%0.57%0.55%0.58%0.58%0.52%0.61%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.13%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.34%
-2.86%
-2.86%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15Utes/10Healthcare/75Sp500 показал максимальную просадку в 52.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.

Текущая просадка 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.91%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.91217 окт. 2012 г.1267
-43.72%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101723 окт. 2006 г.1542
-33.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.14%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.3108 янв. 2024 г.508
-17.14%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15Utes/10Healthcare/75Sp500 составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.28%
2.76%
2.76%
15Utes/10Healthcare/75Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUXLV^GSPC
XLU1.000.450.51
XLV0.451.000.75
^GSPC0.510.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.