Portfolio 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2009 г., начальной даты IGLB
Доходность по периодам
Portfolio 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 4.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Portfolio 2 | 1.19% | 5.15% | -2.40% | 5.33% | 2.67% | 4.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 1.98% | -3.91% | 2.47% | -1.38% | 2.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.77% | 2.40% | -2.38% | -0.42% | -0.11% | 1.19% | |||||||
| 2024 | -0.94% | 1.10% | 2.15% | -4.86% | 3.78% | 1.53% | 2.75% | 2.24% | 2.17% | -3.70% | 3.13% | -4.43% | 4.50% |
| 2023 | 7.62% | -4.08% | 3.79% | 0.92% | -2.09% | 3.19% | 0.83% | -2.88% | -5.79% | -4.05% | 9.56% | 6.74% | 13.10% |
| 2022 | -4.34% | -2.37% | -1.59% | -8.79% | -0.48% | -5.08% | 4.97% | -4.36% | -8.90% | 0.57% | 8.02% | -3.57% | -24.13% |
| 2021 | -1.84% | -1.22% | -0.72% | 3.23% | 0.86% | 2.72% | 2.03% | 0.95% | -3.47% | 3.74% | -0.20% | 0.99% | 7.02% |
| 2020 | 2.66% | -0.55% | -4.75% | 6.23% | 2.22% | 2.04% | 4.97% | 0.66% | -1.32% | -2.48% | 7.51% | 2.15% | 20.33% |
| 2019 | 4.52% | 0.87% | 3.11% | 0.96% | -0.19% | 3.90% | 0.18% | 3.96% | -0.19% | 0.97% | 1.21% | 0.55% | 21.57% |
| 2018 | 1.33% | -3.86% | 0.54% | -0.86% | 1.10% | -0.12% | 1.08% | 0.92% | -1.08% | -5.46% | 1.50% | -0.83% | -5.84% |
| 2017 | 1.88% | 2.17% | 0.42% | 1.60% | 1.95% | 0.76% | 1.12% | 1.67% | 0.12% | 1.11% | 1.30% | 1.72% | 17.00% |
| 2016 | -0.63% | 0.95% | 4.16% | 0.43% | 0.60% | 3.18% | 3.18% | -0.18% | -0.32% | -3.00% | -3.14% | 1.01% | 6.13% |
| 2015 | 3.67% | -0.08% | -0.17% | -0.29% | -1.02% | -3.07% | 2.25% | -3.75% | -0.76% | 3.64% | -0.42% | -1.38% | -1.68% |
| 2014 | 0.62% | 2.93% | 0.62% | 1.45% | 2.44% | 1.04% | -0.63% | 3.56% | -2.79% | 1.78% | 1.98% | 0.40% | 14.07% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2 составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 3.21% | 2.85% | 2.62% | 1.82% | 1.75% | 2.44% | 2.78% | 2.42% | 2.66% | 2.73% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.28% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 2 показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Portfolio 2 составляет 10.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.46% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -10.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -9.51% | 16 апр. 2015 г. | 194 | 21 янв. 2016 г. | 93 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
| -9.01% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 147 | 23 янв. 2014 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLB | TLT | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.27 | 0.95 | 0.62 |
| IGLB | 0.00 | 1.00 | 0.82 | 0.01 | 0.63 |
| TLT | -0.27 | 0.82 | 1.00 | -0.26 | 0.46 |
| VT | 0.95 | 0.01 | -0.26 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 0.67 | 1.00 |