Portfolio 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio 2 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -0.28% с начала года и доходность в 4.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Portfolio 2 | -6.29% | -7.38% | -0.28% | 2.34% | 2.81% | 4.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.10% | 1.71% | 9.07% | 17.17% | 6.64% | 7.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -8.06% | -17.48% | -10.53% | -13.59% | -3.23% | 0.45% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -5.50% | -9.76% | -3.63% | -1.03% | -0.26% | 2.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.79% | 0.92% | -2.09% | 3.19% | 0.83% | -2.88% | -5.79% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 2 | 3.05% | 2.68% | 1.91% | 1.87% | 2.66% | 3.11% | 2.79% | 3.14% | 3.32% | 3.37% | 3.67% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.14% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.73% | 1.57% | 1.60% | 2.45% | 2.91% | 2.76% | 3.03% | 3.11% | 3.27% | 4.10% | 3.48% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.72% | 3.42% | 3.59% | 4.30% | 5.47% | 4.94% | 5.50% | 6.23% | 5.85% | 7.52% | 6.81% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.16 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.73 | ||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.05 |
Таблица корреляции активов
| VT | IGLB | TLT | |
|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | -0.02 | -0.31 |
| IGLB | -0.02 | 1.00 | 0.80 |
| TLT | -0.31 | 0.80 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.46% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -10.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -9.51% | 16 апр. 2015 г. | 194 | 21 янв. 2016 г. | 93 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
| -9.01% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 147 | 23 янв. 2014 г. | 183 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 2 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.