PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio 2

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


TLT 40%IGLB 10%VT 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds40%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.61%
4.84%
Portfolio 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio 2 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -0.28% с начала года и доходность в 4.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Portfolio 2 -6.29%-7.38%-0.28%2.34%2.81%4.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-5.10%1.71%9.07%17.17%6.64%7.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8.06%-17.48%-10.53%-13.59%-3.23%0.45%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-5.50%-9.76%-3.63%-1.03%-0.26%2.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.79%0.92%-2.09%3.19%0.83%-2.88%-5.79%

Коэффициент Шарпа

Portfolio 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.26

Коэффициент Шарпа Portfolio 2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.26
1.04
Portfolio 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio 2 3.05%2.68%1.91%1.87%2.66%3.11%2.79%3.14%3.32%3.37%3.67%3.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.14%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.68%2.73%1.57%1.60%2.45%2.91%2.76%3.03%3.11%3.27%4.10%3.48%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.09%4.72%3.42%3.59%4.30%5.47%4.94%5.50%6.23%5.85%7.52%6.81%

Комиссия

Комиссия Portfolio 2 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.16
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.73
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIGLBTLT
VT1.00-0.02-0.31
IGLB-0.021.000.80
TLT-0.310.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.23%
-10.59%
Portfolio 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.18%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-18.46%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-10.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-9.51%16 апр. 2015 г.19421 янв. 2016 г.933 июн. 2016 г.287
-9.01%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.14723 янв. 2014 г.183

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 2 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.85%
3.15%
Portfolio 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля