PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

USincome+FgnDiversified

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

65% ETV (in practice JEPI) 25% QQQ 10% INDY (India Top 50)

Распределение активов


ETV 65%QQQ 25%INDY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services65%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities25%
INDY
iShares India 50 ETF
Asia Pacific Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.40%
11.48%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

USincome+FgnDiversified на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.68% с начала года и доходность в 11.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
USincome+FgnDiversified-1.58%7.97%14.68%1.95%7.34%11.07%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
-2.82%2.66%7.27%-7.48%3.71%8.58%
QQQ
Invesco QQQ
0.32%19.42%37.50%27.11%15.57%17.59%
INDY
iShares India 50 ETF
1.87%14.05%8.57%6.18%7.99%9.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

INDYETVQQQ
INDY1.000.450.52
ETV0.451.000.65
QQQ0.520.651.00

Коэффициент Шарпа

USincome+FgnDiversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.11

Коэффициент Шарпа USincome+FgnDiversified находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.11
0.82
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
USincome+FgnDiversified7.14%7.87%6.84%7.25%8.28%10.03%9.56%10.85%11.50%13.72%14.95%18.46%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
10.20%11.22%9.23%10.92%12.35%14.97%14.33%16.19%17.19%20.44%22.45%27.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
INDY
iShares India 50 ETF
3.62%3.75%7.39%0.09%0.65%0.66%0.30%0.54%0.65%0.59%0.87%0.45%

Комиссия

Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.94%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
-0.41
QQQ
Invesco QQQ
1.14
INDY
iShares India 50 ETF
0.48

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.94%
-8.22%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

USincome+FgnDiversified с января 2010 показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.44%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.
-20.05%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.156
-17.84%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139
-13.2%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.503 нояб. 2015 г.74

График волатильности

Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.05%
3.27%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля