USincome+FgnDiversified
65% ETV (in practice JEPI) 25% QQQ 10% INDY (India Top 50)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
INDY iShares India 50 ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2009 г., начальной даты INDY
Доходность по периодам
USincome+FgnDiversified на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -9.38% с начала года и доходность в 9.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| USincome+FgnDiversified | -10.03% | -4.51% | -5.91% | 7.55% | 13.30% | 11.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
QQQ Invesco QQQ | -10.28% | -4.38% | -6.40% | 6.90% | 17.31% | 16.71% |
INDY iShares India 50 ETF | -0.92% | 4.35% | -7.83% | 1.48% | 16.65% | 6.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USincome+FgnDiversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45% | -2.03% | -6.50% | -3.19% | -10.03% | ||||||||
| 2024 | 1.65% | 5.00% | 0.93% | -2.85% | 4.88% | 6.05% | -0.90% | 1.18% | 2.35% | -0.49% | 5.21% | 0.30% | 25.44% |
| 2023 | 8.35% | -0.27% | 3.40% | -0.27% | 3.75% | 5.83% | 4.04% | -2.32% | -4.88% | -3.38% | 10.84% | 3.00% | 30.46% |
| 2022 | -7.30% | -2.46% | 3.27% | -9.66% | -1.23% | -6.76% | 12.28% | -2.95% | -10.17% | 6.71% | -0.11% | -8.20% | -25.58% |
| 2021 | -1.15% | 1.01% | 2.77% | 4.34% | 0.58% | 3.85% | 2.27% | 2.96% | -4.00% | 5.81% | 0.05% | 2.57% | 22.75% |
| 2020 | 1.54% | -7.57% | -9.62% | 13.58% | 4.72% | 4.64% | 3.90% | 8.02% | -5.37% | -2.80% | 10.83% | 5.51% | 27.45% |
| 2019 | 9.90% | 1.61% | 2.63% | 3.98% | -7.69% | 7.28% | 2.66% | -3.94% | 1.48% | 3.24% | 1.82% | 2.50% | 27.24% |
| 2018 | 3.81% | -0.52% | -2.95% | 1.18% | 3.83% | 1.09% | 2.98% | 4.00% | -0.35% | -8.30% | 1.45% | -8.00% | -2.77% |
| 2017 | 4.23% | 1.96% | 1.47% | 2.85% | 1.37% | -1.04% | 2.91% | 0.51% | 0.28% | 1.63% | 1.39% | 1.51% | 20.71% |
| 2016 | -6.11% | -0.77% | 5.45% | 0.37% | 1.69% | -0.42% | 3.09% | 1.90% | 1.34% | -2.13% | 1.71% | 0.37% | 6.19% |
| 2015 | 0.84% | 5.38% | 0.26% | 0.37% | 3.17% | -2.54% | 4.13% | -6.78% | -0.34% | 7.36% | 2.26% | -0.33% | 13.82% |
| 2014 | -1.49% | 4.14% | 0.37% | 2.10% | 4.37% | 0.47% | 0.64% | 5.02% | -1.99% | 2.34% | 2.84% | -5.17% | 13.98% |
Комиссия
Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USincome+FgnDiversified составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
QQQ Invesco QQQ | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.85 |
INDY iShares India 50 ETF | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.05 | 0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.89% | 5.48% | 6.20% | 7.44% | 5.98% | 5.78% | 6.03% | 6.70% | 5.86% | 6.14% | 5.95% | 6.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
QQQ Invesco QQQ | 0.65% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USincome+FgnDiversified показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка USincome+FgnDiversified составляет 11.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -28.2% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 277 | 6 февр. 2024 г. | 530 |
| -21.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 156 |
| -20.59% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.64% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 14.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INDY | ETV | QQQ | |
|---|---|---|---|
| INDY | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
| ETV | 0.44 | 1.00 | 0.66 |
| QQQ | 0.52 | 0.66 | 1.00 |