USincome+FgnDiversified
65% ETV (in practice JEPI) 25% QQQ 10% INDY (India Top 50)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
INDY iShares India 50 ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2009 г., начальной даты INDY
Доходность по периодам
USincome+FgnDiversified на 3 мая 2024 г. показал доходность в 5.68% с начала года и доходность в 10.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| USincome+FgnDiversified | 5.68% | -1.28% | 12.53% | 21.06% | 9.10% | 10.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.42% | -0.91% | 10.57% | 15.55% | 5.39% | 7.98% |
QQQ Invesco QQQ | 4.38% | -3.44% | 16.54% | 35.92% | 18.27% | 18.28% |
INDY iShares India 50 ETF | 3.86% | 1.75% | 14.44% | 19.94% | 8.38% | 8.62% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.74% | 0.73% | -1.87% | ||||||||
| 2023 | -4.01% | 10.68% | 1.77% |
Комиссия
Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.22 | 1.89 | 1.23 | 0.66 | 3.36 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.94 | 1.36 | 1.65 | 10.42 |
INDY iShares India 50 ETF | 1.95 | 2.70 | 1.35 | 1.59 | 10.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USincome+FgnDiversified | 6.03% | 6.20% | 7.44% | 5.98% | 5.78% | 6.03% | 6.70% | 5.86% | 6.14% | 5.95% | 6.55% | 6.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.98% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.37% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USincome+FgnDiversified показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка USincome+FgnDiversified составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.44% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -20.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 156 |
| -17.84% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -13.2% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 50 | 3 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INDY | ETV | QQQ | |
|---|---|---|---|
| INDY | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
| ETV | 0.44 | 1.00 | 0.65 |
| QQQ | 0.52 | 0.65 | 1.00 |