PortfoliosLab logo
USincome+FgnDiversified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETV 65%QQQ 25%INDY 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
421.90%
418.97%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2009 г., начальной даты INDY

Доходность по периодам

USincome+FgnDiversified на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.71% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
USincome+FgnDiversified-4.71%14.04%-2.71%10.22%11.62%10.28%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
-5.75%14.11%-2.05%10.55%8.42%7.84%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
INDY
iShares India 50 ETF
0.92%5.92%-3.39%2.67%15.56%7.03%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USincome+FgnDiversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-1.75%-5.37%0.20%1.35%-4.71%
20241.51%4.74%0.73%-1.86%4.03%5.79%-0.34%1.21%2.19%-0.42%4.96%0.10%24.71%
20237.31%-0.32%1.14%-0.44%1.89%5.60%4.08%-2.74%-4.60%-4.01%10.68%1.77%21.01%
2022-6.31%-1.70%2.61%-7.75%-1.20%-5.85%12.00%-2.09%-9.84%7.46%-1.62%-7.79%-21.84%
2021-1.73%1.65%3.18%3.44%1.56%2.76%1.94%2.70%-3.08%4.75%-0.94%3.19%20.88%
20201.00%-7.89%-10.82%13.07%3.96%4.29%2.97%6.86%-5.03%-2.53%10.69%5.91%21.44%
20199.68%1.29%2.60%3.57%-7.22%6.88%2.42%-4.35%1.73%2.97%1.29%2.19%24.36%
20183.03%-0.65%-2.69%1.32%3.32%1.03%3.16%3.47%-0.69%-8.19%2.23%-7.46%-3.01%
20174.27%1.82%1.65%2.84%1.13%-0.89%2.89%0.23%0.21%1.39%1.20%1.75%20.01%
2016-5.99%-1.04%5.66%0.71%1.51%-0.15%2.83%1.93%1.18%-2.13%1.48%0.26%5.97%
20151.39%5.08%0.39%0.01%3.29%-2.51%4.04%-6.91%-0.07%6.71%2.27%-0.18%13.56%
2014-1.62%4.06%1.06%2.22%4.50%0.38%0.58%5.00%-2.10%2.42%2.61%-5.49%13.93%

Комиссия

Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USincome+FgnDiversified составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USincome+FgnDiversified, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
0.540.901.140.542.22
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
INDY
iShares India 50 ETF
0.180.261.030.100.21

USincome+FgnDiversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.48
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.05%5.48%6.20%7.44%5.98%5.78%6.03%6.70%5.86%6.14%5.92%6.50%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
9.03%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.64%9.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
INDY
iShares India 50 ETF
0.24%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.19%
-7.82%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

USincome+FgnDiversified показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка USincome+FgnDiversified составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.44%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.542
-20.05%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.156
-18.75%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.
-17.84%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.22%
11.21%
USincome+FgnDiversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCINDYETVQQQPortfolio
^GSPC1.000.580.700.900.85
INDY0.581.000.430.510.60
ETV0.700.431.000.660.94
QQQ0.900.510.661.000.84
Portfolio0.850.600.940.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 нояб. 2009 г.