USincome+FgnDiversified
65% ETV (in practice JEPI) 25% QQQ 10% INDY (India Top 50)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
INDY iShares India 50 ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2009 г., начальной даты INDY
Доходность по периодам
USincome+FgnDiversified на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.13% с начала года и доходность в 11.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| USincome+FgnDiversified | 21.13% | 3.25% | 12.35% | 28.49% | 11.54% | 11.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 21.97% | 3.30% | 12.06% | 26.63% | 7.85% | 8.57% |
QQQ Invesco QQQ | 23.99% | 4.87% | 15.23% | 36.58% | 21.09% | 18.40% |
INDY iShares India 50 ETF | 8.47% | -1.37% | 6.65% | 19.66% | 9.60% | 6.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USincome+FgnDiversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.74% | 0.73% | -1.86% | 4.03% | 5.79% | -0.34% | 1.21% | 2.19% | -0.42% | 21.13% | ||
| 2023 | 7.31% | -0.32% | 1.14% | -0.44% | 1.89% | 5.60% | 4.08% | -2.74% | -4.60% | -4.01% | 10.68% | 1.77% | 21.01% |
| 2022 | -6.31% | -1.70% | 2.61% | -7.75% | -1.20% | -5.85% | 12.00% | -2.09% | -9.84% | 7.46% | -1.62% | -7.79% | -21.84% |
| 2021 | -1.73% | 1.65% | 3.18% | 3.44% | 1.56% | 2.76% | 1.94% | 2.70% | -3.08% | 4.75% | -0.94% | 3.19% | 20.88% |
| 2020 | 1.00% | -7.89% | -10.82% | 13.07% | 3.96% | 4.29% | 2.97% | 6.86% | -5.03% | -2.53% | 10.69% | 5.91% | 21.44% |
| 2019 | 9.68% | 1.29% | 2.60% | 3.58% | -7.22% | 6.88% | 2.42% | -4.35% | 1.73% | 2.97% | 1.29% | 2.19% | 24.36% |
| 2018 | 3.03% | -0.65% | -2.70% | 1.32% | 3.32% | 1.03% | 3.16% | 3.47% | -0.69% | -8.19% | 2.23% | -7.46% | -3.01% |
| 2017 | 4.27% | 1.82% | 1.65% | 2.84% | 1.13% | -0.89% | 2.89% | 0.23% | 0.21% | 1.39% | 1.20% | 1.75% | 20.01% |
| 2016 | -5.99% | -1.04% | 5.66% | 0.71% | 1.51% | -0.15% | 2.83% | 1.93% | 1.18% | -2.13% | 1.48% | 0.26% | 5.97% |
| 2015 | 1.39% | 5.08% | 0.39% | 0.00% | 3.29% | -2.51% | 4.04% | -6.91% | -0.07% | 6.71% | 2.27% | -0.18% | 13.56% |
| 2014 | -1.62% | 4.06% | 1.06% | 2.22% | 4.50% | 0.38% | 0.58% | 5.00% | -2.10% | 2.42% | 2.61% | -5.49% | 13.93% |
| 2013 | 3.81% | -0.21% | 2.31% | 2.30% | 1.49% | -2.00% | 3.29% | -2.35% | 3.01% | 4.32% | 2.39% | 3.54% | 23.90% |
Комиссия
Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USincome+FgnDiversified среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.22 | 3.05 | 1.41 | 1.62 | 13.93 |
QQQ Invesco QQQ | 2.17 | 2.86 | 1.39 | 2.79 | 10.19 |
INDY iShares India 50 ETF | 1.47 | 1.96 | 1.28 | 2.40 | 8.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.62% | 6.20% | 7.46% | 5.99% | 5.79% | 6.04% | 6.71% | 5.87% | 6.15% | 5.96% | 6.56% | 6.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.37% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.30% | 0.39% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USincome+FgnDiversified показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.44% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -20.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 156 |
| -17.84% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -13.2% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 50 | 3 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INDY | ETV | QQQ | |
|---|---|---|---|
| INDY | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
| ETV | 0.44 | 1.00 | 0.65 |
| QQQ | 0.52 | 0.65 | 1.00 |