USincome+FgnDiversified
65% ETV (in practice JEPI) 25% QQQ 10% INDY (India Top 50)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
INDY iShares India 50 ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
USincome+FgnDiversified на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.68% с начала года и доходность в 11.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| USincome+FgnDiversified | -1.58% | 7.97% | 14.68% | 1.95% | 7.34% | 11.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -2.82% | 2.66% | 7.27% | -7.48% | 3.71% | 8.58% |
QQQ Invesco QQQ | 0.32% | 19.42% | 37.50% | 27.11% | 15.57% | 17.59% |
INDY iShares India 50 ETF | 1.87% | 14.05% | 8.57% | 6.18% | 7.99% | 9.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| INDY | ETV | QQQ | |
|---|---|---|---|
| INDY | 1.00 | 0.45 | 0.52 |
| ETV | 0.45 | 1.00 | 0.65 |
| QQQ | 0.52 | 0.65 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USincome+FgnDiversified | 7.14% | 7.87% | 6.84% | 7.25% | 8.28% | 10.03% | 9.56% | 10.85% | 11.50% | 13.72% | 14.95% | 18.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.20% | 11.22% | 9.23% | 10.92% | 12.35% | 14.97% | 14.33% | 16.19% | 17.19% | 20.44% | 22.45% | 27.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
INDY iShares India 50 ETF | 3.62% | 3.75% | 7.39% | 0.09% | 0.65% | 0.66% | 0.30% | 0.54% | 0.65% | 0.59% | 0.87% | 0.45% |
Комиссия
Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -0.41 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
INDY iShares India 50 ETF | 0.48 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USincome+FgnDiversified с января 2010 показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.44% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 156 |
| -17.84% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -13.2% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 50 | 3 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность USincome+FgnDiversified составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.