USincome+FgnDiversified

График показывает рост $10,000 инвестированных в USincome+FgnDiversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

USincome+FgnDiversified на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.23% с начала года и доходность в 12.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USincome+FgnDiversified закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

USincome+FgnDiversified has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.89, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2009.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.45%) than losses (88.35%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.89 and R2 of 0.80, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия USincome+FgnDiversified составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USincome+FgnDiversified имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа USincome+FgnDiversified на 13 июн. 2026 г. составляет 1.54 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность USincome+FgnDiversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USincome+FgnDiversified показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка USincome+FgnDiversified составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.