ETF Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 13.13% | N/A |
| ETF Roth | -2.40% | 10.46% | 19.53% | 21.45% | 14.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.56% | 9.30% | 13.03% | 15.82% | 14.60% | N/A |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -3.38% | 15.14% | 32.75% | 25.07% | 15.57% | N/A |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | -0.66% | 4.58% | 8.28% | 21.26% | 11.01% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BKIE | MGK | VTI | |
|---|---|---|---|
| BKIE | 1.00 | 0.69 | 0.81 |
| MGK | 0.69 | 1.00 | 0.91 |
| VTI | 0.81 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Roth | 1.66% | 1.63% | 1.28% | 1.18% | 1.01% | 1.23% | 1.17% | 1.40% | 1.41% | 1.26% | 1.30% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.68% | 0.70% | 0.42% | 0.66% | 0.87% | 1.16% | 1.28% | 1.61% | 1.54% | 1.36% | 1.42% | 1.86% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.82% | 3.03% | 2.71% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.03 | ||||
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 1.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -5.91% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.88% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
| -5.86% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF Roth составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.