PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MGK 40%VTI 35%BKIE 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

40%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.63%
14.20%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
ETF Roth12.78%3.60%14.63%24.56%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.80%2.36%13.71%23.41%14.15%12.12%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
18.23%7.21%19.37%33.97%20.02%16.17%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
5.68%-0.36%8.54%11.95%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%5.12%2.36%-4.29%5.76%12.78%
20238.85%-2.29%5.33%1.81%1.59%6.35%3.22%-1.91%-4.84%-2.11%10.19%4.55%33.90%
2022-6.43%-3.73%3.11%-10.18%-0.56%-8.53%9.85%-4.83%-9.78%5.97%6.85%-5.96%-23.79%
2021-0.71%1.82%2.98%5.43%0.51%2.98%2.22%2.90%-4.55%6.60%-1.23%3.14%23.85%
20202.95%5.73%3.87%5.55%8.34%-3.99%-2.98%11.50%4.33%40.11%

Комиссия

Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Roth, с текущим значением в 6868
ETF Roth
Ранг коэф-та Шарпа ETF Roth, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Roth, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Roth, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Roth, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Roth, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Roth, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Roth, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Roth, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Roth, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Roth, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.173.061.381.817.97
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.343.181.402.2612.26
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
1.091.611.191.013.53

Коэффициент Шарпа

ETF Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15
2.21
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Roth1.34%1.42%1.61%1.23%1.13%0.96%1.16%1.09%1.28%1.27%1.12%1.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.79%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Roth показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-9.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-5.93%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.37
-5.91%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-5.88%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Roth составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.54%
2.41%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BKIEMGKVTI
BKIE1.000.670.81
MGK0.671.000.90
VTI0.810.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2020 г.