PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF Roth

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


MGK 40%VTI 35%BKIE 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.41%
8.62%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%13.13%N/A
ETF Roth-2.40%10.46%19.53%21.45%14.37%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.56%9.30%13.03%15.82%14.60%N/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-3.38%15.14%32.75%25.07%15.57%N/A
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
-0.66%4.58%8.28%21.26%11.01%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BKIEMGKVTI
BKIE1.000.690.81
MGK0.691.000.91
VTI0.810.911.00

Коэффициент Шарпа

ETF Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.09

Коэффициент Шарпа ETF Roth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
0.81
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF Roth1.66%1.63%1.28%1.18%1.01%1.23%1.17%1.40%1.41%1.26%1.30%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.94%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.68%0.70%0.42%0.66%0.87%1.16%1.28%1.61%1.54%1.36%1.42%1.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.82%3.03%2.71%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.03
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
1.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.65%
-9.93%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-9.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-5.91%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-5.88%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-5.86%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.166 июл. 2020 г.19

График волатильности

Текущая волатильность ETF Roth составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.75%
3.41%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля