ETF Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF Roth | 12.34% | -2.08% | 9.83% | 19.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.65% | -5.26% | 11.00% | 26.18% | 18.05% | 15.64% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 5.56% | 0.77% | 6.04% | 9.60% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 5.12% | 2.36% | -4.29% | 5.76% | 3.59% | 12.34% | ||||||
| 2023 | 8.85% | -2.29% | 5.33% | 1.81% | 1.59% | 6.35% | 3.22% | -1.91% | -4.84% | -2.11% | 10.19% | 4.55% | 33.90% |
| 2022 | -6.43% | -3.73% | 3.11% | -10.18% | -0.56% | -8.53% | 9.85% | -4.83% | -9.78% | 5.97% | 6.85% | -5.96% | -23.79% |
| 2021 | -0.71% | 1.81% | 2.98% | 5.43% | 0.51% | 2.98% | 2.22% | 2.90% | -4.55% | 6.60% | -1.23% | 3.14% | 23.85% |
| 2020 | 2.95% | 5.73% | 3.87% | 5.55% | 8.34% | -3.99% | -2.98% | 11.50% | 4.33% | 40.11% |
Комиссия
Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.53 | 2.10 | 1.27 | 1.55 | 8.33 |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.76 | 1.16 | 1.14 | 0.69 | 2.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Roth | 1.37% | 1.42% | 1.61% | 1.23% | 1.13% | 0.96% | 1.16% | 1.09% | 1.28% | 1.27% | 1.12% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.84% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Roth показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Roth составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -9.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -5.93% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 37 |
| -5.91% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.88% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Roth составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BKIE | MGK | VTI | |
|---|---|---|---|
| BKIE | 1.00 | 0.66 | 0.80 |
| MGK | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VTI | 0.80 | 0.90 | 1.00 |