ETF Roth
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
ETF Roth | -0.49% | 16.50% | -1.45% | 12.82% | 15.71% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.40% | 15.48% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 12.03% | 16.97% | 7.13% | 11.73% | 12.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.74% | -1.17% | -5.37% | 1.59% | 1.95% | -0.49% | |||||||
2024 | 1.43% | 5.12% | 2.36% | -4.29% | 5.76% | 3.59% | 0.56% | 2.55% | 1.92% | -1.66% | 4.92% | -1.25% | 22.56% |
2023 | 8.85% | -2.29% | 5.33% | 1.81% | 1.59% | 6.35% | 3.22% | -1.91% | -4.84% | -2.11% | 10.19% | 4.55% | 33.90% |
2022 | -6.43% | -3.73% | 3.11% | -10.18% | -0.56% | -8.53% | 9.85% | -4.83% | -9.78% | 5.97% | 6.85% | -5.96% | -23.79% |
2021 | -0.71% | 1.81% | 2.98% | 5.43% | 0.51% | 2.98% | 2.22% | 2.90% | -4.55% | 6.60% | -1.23% | 3.14% | 23.85% |
2020 | 2.95% | 5.73% | 3.87% | 5.55% | 8.34% | -3.99% | -2.98% | 11.50% | 4.33% | 40.11% |
Комиссия
Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Roth составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.70 | 1.04 | 1.14 | 0.86 | 2.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.35% | 1.44% | 1.43% | 1.61% | 1.23% | 1.13% | 0.96% | 1.16% | 1.09% | 1.28% | 1.27% | 1.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.77% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Roth показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Roth составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
-18.87% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-9.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-5.93% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Roth составляет 11.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BKIE | MGK | VTI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
BKIE | 0.77 | 1.00 | 0.65 | 0.79 | 0.82 |
MGK | 0.92 | 0.65 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
VTI | 0.99 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.98 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |