PortfoliosLab logo
ETF Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MGK 40%VTI 35%BKIE 25%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
115.93%
99.66%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ETF Roth-0.49%16.50%-1.45%12.82%15.71%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.64%14.17%-5.14%10.03%15.30%11.75%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-5.65%18.26%-4.29%14.23%17.40%15.48%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
12.03%16.97%7.13%11.73%12.23%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.74%-1.17%-5.37%1.59%1.95%-0.49%
20241.43%5.12%2.36%-4.29%5.76%3.59%0.56%2.55%1.92%-1.66%4.92%-1.25%22.56%
20238.85%-2.29%5.33%1.81%1.59%6.35%3.22%-1.91%-4.84%-2.11%10.19%4.55%33.90%
2022-6.43%-3.73%3.11%-10.18%-0.56%-8.53%9.85%-4.83%-9.78%5.97%6.85%-5.96%-23.79%
2021-0.71%1.81%2.98%5.43%0.51%2.98%2.22%2.90%-4.55%6.60%-1.23%3.14%23.85%
20202.95%5.73%3.87%5.55%8.34%-3.99%-2.98%11.50%4.33%40.11%

Комиссия

Комиссия ETF Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Roth составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Roth, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Roth, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Roth, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Roth, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Roth, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Roth, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.510.841.120.521.99
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.560.921.130.591.99
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
0.701.041.140.862.74

ETF Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.48
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.35%1.44%1.43%1.61%1.23%1.13%0.96%1.16%1.09%1.28%1.27%1.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.77%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.48%
-7.82%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Roth показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Roth составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-18.87%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-9.68%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-9.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-5.93%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Roth составляет 11.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
11.21%
ETF Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBKIEMGKVTIPortfolio
^GSPC1.000.770.920.990.98
BKIE0.771.000.650.790.82
MGK0.920.651.000.900.96
VTI0.990.790.901.000.97
Portfolio0.980.820.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2020 г.