PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Toekomstig portfolio?
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 20%QQQ 40%VWRL.AS 40%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

40%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,071.92%
238.41%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2013 г., начальной даты VWRL.AS

Доходность по периодам

Toekomstig portfolio? на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 27.25% с начала года и доходность в 29.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Toekomstig portfolio?24.54%0.29%23.66%42.13%26.70%29.58%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-1.90%13.16%27.01%20.80%18.24%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
12.87%0.81%13.21%17.78%10.68%8.42%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%2.69%60.29%123.92%44.45%59.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Toekomstig portfolio?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.36%12.27%5.77%-5.92%5.70%2.78%24.54%
202314.97%-1.12%10.29%1.39%1.42%7.11%2.09%-3.65%-3.03%3.55%9.52%6.88%59.67%
2022-9.18%-0.41%3.99%-11.63%-4.12%-13.34%11.09%-6.23%-8.20%4.41%1.63%-5.61%-33.84%
20213.11%8.93%10.22%3.70%-6.53%2.30%5.24%5.51%-5.44%13.21%-1.75%-2.68%39.52%
20206.86%-7.56%-13.00%16.34%5.98%3.18%9.44%7.61%-4.94%3.25%19.13%17.05%76.24%
20194.87%4.33%3.45%9.49%9.04%15.92%-0.08%-2.66%-0.83%4.96%-1.10%1.94%59.89%
2018-0.37%-1.82%-8.04%7.35%-2.64%-2.66%6.53%0.09%-0.99%-7.11%-7.50%-7.39%-23.12%
20173.22%7.09%-0.61%7.12%19.13%2.73%6.12%14.47%-2.25%12.85%17.31%12.57%154.85%
2016-8.28%3.15%4.23%0.52%5.97%4.90%3.16%-0.91%2.31%1.80%1.96%7.93%29.09%
2015-8.15%7.95%-2.26%1.45%0.17%0.55%3.83%-9.30%-1.95%14.21%4.61%2.24%11.69%
2014-0.34%-3.43%-3.75%-0.14%10.36%2.37%-1.70%-0.85%-4.27%-1.40%4.78%-4.42%-3.71%
2013-1.81%6.54%4.57%3.41%14.14%120.96%-20.97%125.46%

Комиссия

Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Toekomstig portfolio? среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 8989
Toekomstig portfolio?
Ранг коэф-та Шарпа Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Toekomstig portfolio?
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 29.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0029.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.713.631.482.0322.67
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
3.795.741.741.2930.10
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11

Коэффициент Шарпа

Toekomstig portfolio? на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.49, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.67
1.82
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Toekomstig portfolio?0.87%0.94%1.16%0.74%0.85%1.05%1.26%1.11%1.20%1.21%1.38%1.03%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.56%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.13%
-2.86%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Toekomstig portfolio? показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.11%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4557 февр. 2024 г.821
-38.17%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-36.34%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.106517 нояб. 2016 г.1079
-33.43%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.12115 июл. 2020 г.152
-11.3%17 апр. 2021 г.3319 мая 2021 г.807 авг. 2021 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.65%
2.76%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDVWRL.ASQQQ
BTC-USD1.000.080.11
VWRL.AS0.081.000.50
QQQ0.110.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2013 г.