PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Toekomstig portfolio?
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Toekomstig portfolio?

Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 20%QQQ 40%VWRL.AS 40%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

20%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

40%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,868.84%
218.90%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2013 г., начальной даты VWRL.AS

Доходность по периодам

Toekomstig portfolio? на 8 мая 2024 г. показал доходность в 16.56% с начала года и доходность в 30.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.32%18.48%25.36%12.60%10.71%
Toekomstig portfolio?16.56%-2.00%30.35%47.73%30.98%30.42%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		7.66%-0.03%18.60%36.94%19.77%18.61%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		7.85%0.22%17.31%20.70%10.80%8.48%
BTC-USD
Bitcoin		47.49%-10.13%75.87%125.08%58.75%63.58%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.36%12.27%5.77%-5.96%
20233.55%9.52%6.88%

Комиссия

Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Toekomstig portfolio? среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 8282
Toekomstig portfolio?
Ранг коэф-та Шарпа Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Toekomstig portfolio?
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Toekomstig portfolio?, с текущим значением в 24.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0024.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.712.381.290.619.79
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.063.051.380.438.35
BTC-USD
Bitcoin		4.394.161.472.2034.81

Коэффициент Шарпа

Toekomstig portfolio? на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.52
2.20
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Toekomstig portfolio?0.86%0.94%1.16%0.74%0.85%1.05%1.26%1.11%1.20%1.21%1.38%1.03%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.55%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.40%
-1.27%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Toekomstig portfolio? показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка Toekomstig portfolio? составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.11%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4557 февр. 2024 г.821
-38.17%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-36.34%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.106517 нояб. 2016 г.1079
-33.43%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.12115 июл. 2020 г.152
-11.3%17 апр. 2021 г.3319 мая 2021 г.807 авг. 2021 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.32%
4.08%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDVWRL.ASQQQ
BTC-USD1.000.080.11
VWRL.AS0.081.000.50
QQQ0.110.501.00