Toekomstig portfolio?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Toekomstig portfolio? на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 31.94% с начала года и доходность в 22.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 5.59% | 6.66% |
| Toekomstig portfolio? | -0.37% | 8.24% | 31.94% | 31.05% | 15.01% | 22.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -1.54% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 10.15% | 11.67% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.33% | 8.23% | 11.79% | 20.17% | 4.52% | 5.19% |
BTC-USD Bitcoin | 2.04% | -5.05% | 60.63% | 40.36% | 21.61% | 44.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VWRL.AS | QQQ | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.11 |
| VWRL.AS | 0.07 | 1.00 | 0.50 |
| QQQ | 0.11 | 0.50 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toekomstig portfolio? | 0.96% | 1.17% | 0.76% | 0.88% | 1.11% | 1.35% | 1.21% | 1.33% | 1.36% | 1.58% | 1.20% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.81% | 2.13% | 1.48% | 1.64% | 2.02% | 2.44% | 2.16% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 1.90% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.99 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Toekomstig portfolio? с января 2010 показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.09% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -38.17% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -36.34% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1065 | 17 нояб. 2016 г. | 1079 |
| -33.43% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 121 | 15 июл. 2020 г. | 152 |
| -11.3% | 17 апр. 2021 г. | 33 | 19 мая 2021 г. | 80 | 7 авг. 2021 г. | 113 |
График волатильности
Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.