PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Toekomstig portfolio?

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 20%QQQ 40%VWRL.AS 40%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities40%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.10%
8.61%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Toekomstig portfolio? на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 31.94% с начала года и доходность в 22.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%5.59%6.66%
Toekomstig portfolio?-0.37%8.24%31.94%31.05%15.01%22.42%
QQQ
Invesco QQQ
-1.54%15.45%35.00%30.79%10.15%11.67%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.33%8.23%11.79%20.17%4.52%5.19%
BTC-USD
Bitcoin
2.04%-5.05%60.63%40.36%21.61%44.54%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDVWRL.ASQQQ
BTC-USD1.000.070.11
VWRL.AS0.071.000.50
QQQ0.110.501.00

Коэффициент Шарпа

Toekomstig portfolio? на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.63

Коэффициент Шарпа Toekomstig portfolio? находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.63
0.73
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Toekomstig portfolio?0.96%1.17%0.76%0.88%1.11%1.35%1.21%1.33%1.36%1.58%1.20%0.55%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.81%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.18
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.99
BTC-USD
Bitcoin
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.10%
-9.93%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Toekomstig portfolio? с января 2010 показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.09%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-38.17%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-36.34%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.106517 нояб. 2016 г.1079
-33.43%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.12115 июл. 2020 г.152
-11.3%17 апр. 2021 г.3319 мая 2021 г.807 авг. 2021 г.113

График волатильности

Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.34%
2.69%
Toekomstig portfolio?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля