Toekomstig portfolio?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2012 г., начальной даты VWRL.AS
Доходность по периодам
Toekomstig portfolio? на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.30% с начала года и доходность в 32.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Toekomstig portfolio? | -0.30% | 16.60% | 3.63% | 20.92% | 28.67% | 32.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.51% | 17.17% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.18% | 10.53% | -1.23% | 10.52% | 13.36% | 8.66% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.85% | 82.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Toekomstig portfolio?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.34% | -5.64% | -4.77% | 3.61% | 2.62% | -0.30% | |||||||
| 2024 | 1.36% | 12.27% | 5.77% | -5.93% | 5.71% | 2.78% | 0.49% | -0.78% | 3.59% | 1.18% | 11.49% | -1.68% | 40.92% |
| 2023 | 14.96% | -1.12% | 10.29% | 1.39% | 1.42% | 7.11% | 2.09% | -3.65% | -3.03% | 3.55% | 9.52% | 6.88% | 59.66% |
| 2022 | -9.15% | -0.42% | 3.99% | -11.65% | -4.12% | -13.31% | 11.09% | -6.23% | -8.20% | 4.41% | 1.63% | -5.61% | -33.82% |
| 2021 | 3.14% | 8.93% | 10.24% | 3.62% | -6.50% | 2.28% | 5.21% | 5.52% | -5.40% | 13.21% | -1.72% | -2.70% | 39.52% |
| 2020 | 6.89% | -7.52% | -13.04% | 16.37% | 6.00% | 3.05% | 9.56% | 7.65% | -4.95% | 3.20% | 19.06% | 17.21% | 76.39% |
| 2019 | 4.89% | 4.32% | 3.28% | 9.64% | 9.10% | 15.90% | -0.07% | -2.68% | -0.83% | 4.91% | -1.07% | 1.90% | 59.78% |
| 2018 | -0.37% | -1.82% | -8.04% | 7.35% | -2.64% | -2.68% | 6.56% | 0.13% | -1.05% | -7.43% | -7.17% | -7.38% | -23.11% |
| 2017 | 3.22% | 7.09% | -0.61% | 7.12% | 19.13% | 2.73% | 6.12% | 14.47% | -2.25% | 12.85% | 17.31% | 12.57% | 154.85% |
| 2016 | -8.28% | 3.15% | 4.23% | 0.52% | 5.97% | 4.90% | 3.16% | -0.91% | 2.31% | 1.80% | 1.96% | 7.93% | 29.09% |
| 2015 | -8.15% | 7.95% | -2.26% | 1.45% | 0.17% | 0.55% | 3.83% | -9.29% | -1.96% | 14.21% | 4.61% | 2.24% | 11.69% |
| 2014 | -0.34% | -3.43% | -3.75% | -0.14% | 10.36% | 2.37% | -1.70% | -0.85% | -4.27% | -1.40% | 4.77% | -4.42% | -3.70% |
Комиссия
Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Toekomstig portfolio? составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.52 | 1.07 | 0.04 | 0.84 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.63 | 0.41 | 1.06 | 0.03 | 0.88 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.90% | 0.81% | 0.94% | 1.16% | 0.74% | 0.85% | 1.05% | 1.26% | 1.11% | 1.20% | 1.21% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.64% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Toekomstig portfolio? показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка Toekomstig portfolio? составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.11% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 455 | 7 февр. 2024 г. | 821 |
| -38.19% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -36.35% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1065 | 17 нояб. 2016 г. | 1079 |
| -33.41% | 13 февр. 2020 г. | 33 | 16 мар. 2020 г. | 121 | 15 июл. 2020 г. | 154 |
| -32.85% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | VWRL.AS | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.61 | 0.90 | 0.63 |
| BTC-USD | 0.15 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.78 |
| VWRL.AS | 0.61 | 0.09 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| QQQ | 0.90 | 0.12 | 0.50 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.63 | 0.78 | 0.50 | 0.56 | 1.00 |