Toekomstig portfolio?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2012 г., начальной даты VWRL.AS
Доходность по периодам
Toekomstig portfolio? на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -10.83% с начала года и доходность в 31.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Toekomstig portfolio? | -14.77% | -3.91% | 32.03% | 12.79% | 63.10% | 77.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -12.59% | -5.25% | -9.14% | 2.40% | 18.05% | 16.20% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -7.19% | -5.73% | -7.87% | 2.30% | 12.31% | 7.84% |
BTC-USD Bitcoin | -14.77% | -3.91% | 32.11% | 12.80% | 63.29% | 79.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Toekomstig portfolio?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.60% | -17.59% | -2.17% | -3.54% | -14.77% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.63% | 16.54% | -14.98% | 11.29% | -7.11% | 3.09% | -8.73% | 7.38% | 10.85% | 37.31% | -3.13% | 120.83% |
| 2023 | 39.71% | 0.03% | 22.98% | 2.77% | -6.97% | 11.95% | -4.07% | -11.25% | 3.97% | 28.45% | 8.79% | 12.05% | 154.97% |
| 2022 | -16.88% | 12.20% | 5.43% | -17.17% | -15.67% | -37.70% | 17.93% | -14.05% | -3.11% | 5.47% | -16.16% | -3.63% | -64.19% |
| 2021 | 14.14% | 36.23% | 30.48% | -1.97% | -35.30% | -6.12% | 18.75% | 13.29% | -7.15% | 39.96% | -7.02% | -18.73% | 59.58% |
| 2020 | 29.77% | -8.02% | -25.03% | 34.32% | 9.25% | -3.36% | 23.80% | 3.19% | -7.66% | 27.59% | 42.27% | 47.61% | 301.15% |
| 2019 | -7.44% | 11.37% | 6.46% | 30.04% | 59.63% | 26.05% | -6.72% | -4.50% | -13.80% | 10.88% | -17.60% | -4.91% | 91.58% |
| 2018 | -27.69% | 1.71% | -32.81% | 32.31% | -18.79% | -14.46% | 21.36% | -9.47% | -5.81% | -4.67% | -36.16% | -6.84% | -73.35% |
| 2017 | 0.81% | 20.99% | -8.85% | 25.00% | 67.86% | 8.34% | 15.72% | 62.74% | -7.69% | 48.68% | 57.85% | 38.18% | 1,324.96% |
| 2016 | -13.85% | 17.30% | -4.09% | 6.95% | 17.57% | 25.17% | -6.66% | -7.46% | 5.73% | 14.13% | 6.13% | 28.08% | 116.13% |
| 2015 | -29.57% | 15.72% | -3.74% | -2.68% | -2.11% | 12.30% | 7.68% | -17.95% | 2.00% | 30.63% | 18.31% | 12.91% | 31.98% |
| 2014 | 9.64% | -32.68% | -16.10% | -1.92% | 37.36% | 2.59% | -8.02% | -17.50% | -18.02% | -11.60% | 11.10% | -14.34% | -55.20% |
Комиссия
Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Toekomstig portfolio? составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | -0.13 | -0.00 | 1.00 | 0.07 | -0.63 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.20 | -0.15 | 0.98 | -0.00 | -1.06 |
BTC-USD Bitcoin | 0.61 | 1.24 | 1.12 | 0.39 | 3.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 0.81% | 0.94% | 1.16% | 0.74% | 0.85% | 1.05% | 1.26% | 1.11% | 1.20% | 1.21% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.78% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Toekomstig portfolio? показал максимальную просадку в 83.22%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.
Текущая просадка Toekomstig portfolio? составляет 16.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.22% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -82.45% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -76.56% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -64.58% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 123 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -52.99% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 16.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VWRL.AS | QQQ | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.09 | 0.12 |
| VWRL.AS | 0.09 | 1.00 | 0.50 |
| QQQ | 0.12 | 0.50 | 1.00 |