Toekomstig portfolio?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toekomstig portfolio? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2013 г., начальной даты VWRL.AS
Доходность по периодам
Toekomstig portfolio? на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 33.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Toekomstig portfolio? | 4.70% | -4.03% | 75.90% | 122.94% | 56.02% | 63.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | -0.01% | 21.00% | 23.39% | 18.78% | 18.60% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.94% | 0.09% | 10.15% | 17.29% | 10.06% | 9.27% |
BTC-USD Bitcoin | 4.76% | -4.12% | 77.86% | 127.16% | 58.50% | 83.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Toekomstig portfolio?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.45% | 4.70% | |||||||||||
| 2024 | 0.79% | 42.17% | 16.13% | -14.71% | 11.13% | -6.78% | 2.97% | -8.44% | 7.24% | 10.50% | 36.44% | -3.07% | 117.21% |
| 2023 | 37.77% | -0.03% | 22.20% | 2.68% | -6.44% | 11.67% | -3.71% | -10.78% | 3.49% | 26.89% | 8.84% | 11.79% | 147.86% |
| 2022 | -16.58% | 11.62% | 5.38% | -17.00% | -15.21% | -36.58% | 17.52% | -13.56% | -3.50% | 5.40% | -14.99% | -3.86% | -63.01% |
| 2021 | 13.57% | 34.91% | 29.70% | -1.81% | -34.49% | -5.73% | 18.10% | 12.96% | -7.09% | 38.90% | -6.83% | -18.19% | 58.13% |
| 2020 | 26.58% | -7.93% | -23.53% | 31.96% | 8.90% | -2.56% | 22.10% | 3.75% | -7.39% | 24.73% | 40.01% | 45.13% | 271.12% |
| 2019 | -5.02% | 9.87% | 5.87% | 25.97% | 50.69% | 24.48% | -6.13% | -4.32% | -12.61% | 10.22% | -15.78% | -4.02% | 82.56% |
| 2018 | -25.99% | 1.43% | -30.82% | 29.35% | -17.16% | -13.08% | 19.38% | -8.26% | -5.20% | -5.06% | -32.31% | -6.96% | -69.98% |
| 2017 | 1.97% | 14.64% | -5.30% | 16.91% | 47.63% | 6.27% | 13.30% | 51.31% | -6.67% | 42.64% | 52.42% | 35.77% | 858.99% |
| 2016 | -10.09% | 7.42% | 1.43% | 2.41% | 9.96% | 12.26% | -1.30% | -3.75% | 3.79% | 6.87% | 3.77% | 16.98% | 58.41% |
| 2015 | -13.30% | 9.53% | -2.58% | 0.74% | -0.08% | 2.35% | 4.62% | -10.85% | -1.25% | 17.19% | 7.28% | 4.65% | 15.49% |
| 2014 | 5.08% | -19.96% | -9.60% | -0.85% | 20.81% | 2.59% | -4.62% | -8.30% | -9.91% | -4.49% | 6.64% | -7.47% | -30.62% |
Комиссия
Комиссия Toekomstig portfolio? составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Toekomstig portfolio? составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.13 | 1.55 | 1.21 | 0.46 | 4.94 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.13 | 1.59 | 1.20 | 0.41 | 6.44 |
BTC-USD Bitcoin | 1.39 | 2.10 | 1.21 | 1.14 | 6.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Toekomstig portfolio? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.79% | 0.81% | 0.94% | 1.16% | 0.74% | 0.85% | 1.05% | 1.26% | 1.11% | 1.20% | 1.21% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.43% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Toekomstig portfolio? показал максимальную просадку в 80.26%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка Toekomstig portfolio? составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.26% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1074 |
| -75.4% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -56.87% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 719 | 2 янв. 2017 г. | 1125 |
| -51.76% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
| -30.94% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Toekomstig portfolio? составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VWRL.AS | QQQ | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.09 | 0.12 |
| VWRL.AS | 0.09 | 1.00 | 0.50 |
| QQQ | 0.12 | 0.50 | 1.00 |