ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.98% с начала года и доходность в 8.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.69% |
| ETF | -0.57% | 7.87% | 11.98% | 20.37% | 7.59% | 8.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | -0.57% | 7.87% | 11.98% | 20.37% | 7.59% | 8.29% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 1.65% | 1.70% | 1.54% | 1.59% | 2.29% | 2.50% | 2.09% | 2.42% | 2.71% | 2.73% | 1.26% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.65% | 1.70% | 1.54% | 1.59% | 2.29% | 2.50% | 2.09% | 2.42% | 2.71% | 2.73% | 1.26% | 3.29% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.05% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.89% | 20 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 396 |
| -18.58% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -11.39% | 28 мар. 2012 г. | 22 | 5 июн. 2012 г. | 21 | 7 сент. 2012 г. | 43 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.