ai-portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ai-portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ai-portfolio | -5.12% | 15.89% | -10.20% | -0.41% | 12.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.60% | 14.39% | -8.37% | 1.72% | 13.45% | 12.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 5.10% | 13.26% | -4.68% | -12.23% | 2.62% | 1.28% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -9.78% | 6.39% | -19.38% | -9.87% | -1.22% | 0.38% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.11% | 10.94% | -3.59% | 9.58% | 13.26% | 11.20% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.70% | 20.32% | -12.08% | -5.35% | 7.08% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ai-portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | -2.65% | -6.03% | 0.05% | 1.58% | -5.12% | |||||||
| 2024 | -0.71% | 5.71% | 2.54% | -5.57% | 6.85% | 1.40% | 2.24% | 1.51% | 1.31% | -3.29% | 2.47% | -3.57% | 10.64% |
| 2023 | 9.68% | -2.68% | 6.02% | -1.56% | 4.07% | 4.57% | 2.53% | -4.57% | -6.47% | -5.63% | 11.32% | 8.29% | 26.24% |
| 2022 | -10.03% | -0.68% | 1.98% | -11.75% | 1.50% | -8.19% | 11.66% | -5.04% | -10.68% | 6.05% | 9.84% | -5.98% | -22.27% |
| 2021 | 2.11% | -0.28% | 0.27% | 2.04% | 0.10% | 3.93% | 0.50% | 3.48% | -4.83% | 6.27% | -0.63% | 0.35% | 13.65% |
| 2020 | -0.66% | -3.86% | -12.22% | 13.42% | 7.95% | 3.93% | 6.00% | 8.26% | 0.24% | -0.94% | 14.95% | 7.14% | 49.69% |
| 2019 | 10.67% | 4.73% | 1.55% | 4.36% | -8.49% | 8.99% | 0.98% | -1.77% | 2.03% | 3.67% | 5.09% | 3.81% | 40.23% |
| 2018 | 7.36% | -3.53% | -1.70% | -1.52% | 3.47% | -2.21% | 3.72% | 2.91% | -0.29% | -9.74% | 3.84% | -9.46% | -8.38% |
| 2017 | 4.58% | 4.26% | 1.35% | 1.43% | 2.36% | 0.60% | 3.80% | 2.11% | 2.13% | 3.65% | 0.66% | 1.12% | 31.81% |
| 2016 | 3.04% | -3.37% | 1.47% | 0.13% | 1.16% |
Комиссия
Комиссия ai-portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ai-portfolio составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.39 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.53 | -0.62 | 0.92 | -0.19 | -0.78 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.46 | -0.51 | 0.93 | -0.28 | -1.19 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.69 | 2.85 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.19 | -0.12 | 0.98 | -0.15 | -0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ai-portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.91% | 0.72% | 0.72% | 1.11% | 1.61% | 1.13% | 1.33% | 1.43% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.76% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ai-portfolio показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка ai-portfolio составляет 10.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.51% | 8 нояб. 2024 г. | 102 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -12.12% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 103 | 3 авг. 2021 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ai-portfolio составляет 11.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ICLN | IBB | SMH | VIG | BOTZ | MOAT | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| ICLN | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.73 |
| IBB | 0.64 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.75 |
| SMH | 0.78 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.65 | 0.76 | 0.67 | 0.88 | 0.87 |
| VIG | 0.91 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.87 | 0.76 | 0.81 |
| BOTZ | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.79 | 0.89 |
| MOAT | 0.88 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 0.87 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| VGT | 0.90 | 0.56 | 0.60 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.81 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |