ai-portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ai-portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| ai-portfolio | 12.44% | -1.25% | 1.60% | 13.25% | 13.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.06% | -2.41% | 8.87% | 12.52% | 12.62% | 13.08% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.56% | 2.68% | 12.86% | 32.67% | 22.23% | 20.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.52% | 1.88% | -2.56% | 43.83% | 29.94% | 27.69% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -24.28% | -3.36% | -16.63% | -23.39% | 0.90% | 3.63% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -1.38% | -3.11% | -4.36% | 0.16% | 1.86% | 2.95% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.76% | -2.20% | 7.84% | 18.37% | 11.74% | 11.33% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 13.77% | -3.08% | 6.45% | 14.23% | 8.19% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ai-portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 5.71% | 2.54% | -5.57% | 6.85% | 1.40% | 2.24% | 1.51% | 1.31% | -3.29% | 2.47% | 12.44% | |
| 2023 | 9.68% | -2.68% | 6.02% | -1.56% | 4.07% | 4.57% | 2.53% | -4.57% | -6.47% | -5.63% | 11.32% | 8.29% | 26.24% |
| 2022 | -10.03% | -0.68% | 1.98% | -11.75% | 1.50% | -8.19% | 11.66% | -5.04% | -10.68% | 6.05% | 9.84% | -5.81% | -22.14% |
| 2021 | 2.11% | -0.28% | 0.27% | 2.04% | 0.10% | 3.93% | 0.50% | 3.48% | -4.83% | 6.27% | -0.63% | 0.44% | 13.76% |
| 2020 | -0.66% | -3.86% | -12.22% | 13.42% | 7.95% | 3.93% | 6.00% | 8.26% | 0.24% | -0.94% | 14.95% | 7.26% | 49.86% |
| 2019 | 10.67% | 4.73% | 1.55% | 4.36% | -8.49% | 8.99% | 0.98% | -1.77% | 2.03% | 3.67% | 5.09% | 4.60% | 41.29% |
| 2018 | 7.36% | -3.53% | -1.70% | -1.52% | 3.47% | -2.21% | 3.72% | 2.91% | -0.29% | -9.74% | 3.84% | -9.19% | -8.11% |
| 2017 | 4.58% | 4.26% | 1.35% | 1.43% | 2.36% | 0.60% | 3.80% | 2.11% | 2.13% | 3.65% | 0.66% | 1.34% | 32.10% |
| 2016 | 3.04% | -3.37% | 1.47% | 0.26% | 1.30% |
Комиссия
Комиссия ai-portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ai-portfolio составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.93 | 5.39 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.53 | 2.03 | 1.27 | 2.15 | 7.70 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.26 | 1.77 | 1.23 | 1.77 | 4.40 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.99 | -1.33 | 0.85 | -0.36 | -1.77 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.13 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.52 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.83 | 2.57 | 1.34 | 3.67 | 11.32 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 2.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ai-portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.81% | 1.09% | 0.80% | 0.82% | 1.79% | 1.90% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.36% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.35% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.81% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ai-portfolio показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка ai-portfolio составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.68% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -12.12% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 103 | 3 авг. 2021 г. | 118 |
| -9.96% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ai-portfolio составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICLN | IBB | SMH | VIG | BOTZ | MOAT | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
| IBB | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.61 |
| SMH | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.75 | 0.67 | 0.87 |
| VIG | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.87 | 0.76 |
| BOTZ | 0.61 | 0.60 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.79 |
| MOAT | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.87 | 0.74 | 1.00 | 0.75 |
| VGT | 0.57 | 0.61 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 1.00 |