ai-portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ai-portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ai-portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.15% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 10.63% |
| ai-portfolio | -3.15% | 2.09% | 11.15% | 19.18% | 12.15% | 14.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -1.56% | 7.65% | 17.30% | 26.89% | 11.79% | 13.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.81% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 16.67% | 21.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.61% | 11.51% | 39.90% | 50.99% | 25.04% | 26.97% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -4.85% | -19.07% | -23.47% | -23.99% | 13.13% | 9.29% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -3.39% | -2.62% | -6.60% | 6.57% | 0.64% | 4.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.95% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.28% | 11.78% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -4.21% | 1.05% | 19.79% | 34.37% | 1.92% | 8.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICLN | IBB | SMH | VIG | BOTZ | MOAT | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
| IBB | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.63 |
| SMH | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.87 |
| VIG | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.87 | 0.77 |
| BOTZ | 0.63 | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| MOAT | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.87 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
| VGT | 0.61 | 0.63 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ai-portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai-portfolio | 0.91% | 1.09% | 0.81% | 0.85% | 1.86% | 2.02% | 1.48% | 1.61% | 2.02% | 1.60% | 1.52% | 2.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.07% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.07% | 0.90% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.91% | 2.68% | 4.29% | 2.70% | 3.31% | 2.53% | 4.72% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.27% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.31% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% | 0.49% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.22% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.84% | 1.47% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ai-portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.07 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.34 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.15 | ||||
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.13 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ai-portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.68% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -12.12% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 103 | 3 авг. 2021 г. | 118 |
| -9.07% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 21 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
График волатильности
Текущая волатильность ai-portfolio составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.