PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ai-portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


MOAT 15%VGT 15%SMH 15%ICLN 15%IBB 15%BOTZ 15%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities15%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities15%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Health & Biotech Equities15%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ai-portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21%
8.61%
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ai-portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.15% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%10.63%
ai-portfolio-3.15%2.09%11.15%19.18%12.15%14.36%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-1.56%7.65%17.30%26.89%11.79%13.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-1.81%11.81%30.46%31.14%16.67%21.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-4.61%11.51%39.90%50.99%25.04%26.97%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-4.85%-19.07%-23.47%-23.99%13.13%9.29%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
-3.39%-2.62%-6.60%6.57%0.64%4.05%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-0.95%6.48%5.17%15.51%9.28%11.78%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-4.21%1.05%19.79%34.37%1.92%8.03%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ICLNIBBSMHVIGBOTZMOATVGT
ICLN1.000.520.560.550.630.580.61
IBB0.521.000.560.570.610.640.63
SMH0.560.561.000.660.750.700.87
VIG0.550.570.661.000.700.870.77
BOTZ0.630.610.750.701.000.750.78
MOAT0.580.640.700.870.751.000.78
VGT0.610.630.870.770.780.781.00

Коэффициент Шарпа

ai-portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.70

Коэффициент Шарпа ai-portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.70
0.81
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ai-portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ai-portfolio0.91%1.09%0.81%0.85%1.86%2.02%1.48%1.61%2.02%1.60%1.52%2.87%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.07%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.69%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.07%0.90%1.20%0.35%1.40%2.91%2.68%4.29%2.70%3.31%2.53%4.72%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.27%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.31%0.19%0.03%0.15%0.03%0.49%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.22%0.23%0.17%0.19%0.84%1.47%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ai-portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.07
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.34
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.15
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.23
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
1.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.18%
-9.93%
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ai-portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-31.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-12.12%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.1033 авг. 2021 г.118
-9.07%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.211 июл. 2019 г.40

График волатильности

Текущая волатильность ai-portfolio составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.95%
3.41%
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля