PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ai-portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 15%VGT 15%SMH 15%ICLN 15%IBB 15%BOTZ 15%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

15%

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Health & Biotech Equities

15%

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities

15%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

15%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

15%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ai-portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
222.37%
152.72%
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
ai-portfolio10.74%4.21%14.53%14.88%17.47%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.65%-2.39%4.26%10.28%14.26%12.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
15.87%7.85%17.28%29.89%23.40%20.72%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.10%14.43%51.08%67.69%41.19%29.91%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-4.78%6.82%3.14%-20.17%8.53%4.57%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.80%1.79%4.31%4.48%6.12%5.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
7.00%0.34%7.88%16.09%11.81%11.12%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
9.23%-0.61%13.46%6.46%10.21%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ai-portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.71%5.71%2.54%-5.57%6.88%10.74%
20239.68%-2.68%6.02%-1.56%4.07%4.57%2.53%-4.57%-6.47%-5.63%11.32%8.29%26.24%
2022-10.03%-0.68%1.98%-11.75%1.50%-8.19%11.66%-5.04%-10.68%6.05%9.84%-5.81%-22.14%
20212.11%-0.28%0.27%2.04%0.10%3.93%0.50%3.48%-4.83%6.27%-0.63%0.44%13.76%
2020-0.66%-3.86%-12.22%13.42%7.95%3.93%6.00%8.26%0.24%-0.94%14.95%7.26%49.85%
201910.67%4.73%1.55%4.36%-8.49%8.99%0.98%-1.77%2.03%3.67%5.09%4.60%41.29%
20187.36%-3.53%-1.70%-1.52%3.47%-2.21%3.72%2.91%-0.29%-9.74%3.84%-9.19%-8.11%
20174.58%4.26%1.35%1.43%2.36%0.60%3.80%2.11%2.13%3.65%0.66%1.34%32.10%
20163.04%-3.37%1.47%0.26%1.30%

Комиссия

Комиссия ai-portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ai-portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ai-portfolio, с текущим значением в 1818
ai-portfolio
Ранг коэф-та Шарпа ai-portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ai-portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ai-portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ai-portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ai-portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ai-portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ai-portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ai-portfolio, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ai-portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ai-portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ai-portfolio, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.941.381.170.812.38
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.872.541.322.577.27
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.773.541.435.0313.41
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.74-1.020.89-0.32-0.84
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.390.671.080.181.14
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.822.601.321.805.64
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.490.821.090.230.93

Коэффициент Шарпа

ai-portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.21
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ai-portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ai-portfolio0.76%0.81%1.09%0.80%0.82%1.79%1.90%1.35%1.45%1.75%1.36%1.25%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.48%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.78%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.18%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.47%
0
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ai-portfolio показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка ai-portfolio составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-31.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-12.12%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.1033 авг. 2021 г.118
-9.37%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ai-portfolio составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.66%
2.41%
ai-portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNIBBSMHVIGBOTZMOATVGT
ICLN1.000.530.550.550.620.590.60
IBB0.531.000.540.570.600.650.62
SMH0.550.541.000.650.750.690.87
VIG0.550.570.651.000.700.870.77
BOTZ0.620.600.750.701.000.750.78
MOAT0.590.650.690.870.751.000.77
VGT0.600.620.870.770.780.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.