PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Safe and Sane
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%QQQ 25%SMH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.15%
8.53%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Safe and Sane на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 29.01% с начала года и доходность в 18.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Safe and Sane29.59%0.71%4.15%30.43%20.35%18.08%
QQQ
Invesco QQQ
27.20%3.08%8.34%27.81%20.44%18.36%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
38.38%-0.23%-8.65%39.67%30.53%27.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
25.49%-0.02%8.89%26.22%14.70%13.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe and Sane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.83%7.50%3.58%-4.31%7.12%5.53%-1.17%1.15%1.95%-1.07%4.35%29.59%
202310.01%-1.04%6.88%-0.58%6.18%6.19%3.99%-1.87%-5.44%-2.64%11.15%6.13%44.52%
2022-7.51%-3.26%3.23%-11.49%1.28%-10.55%11.83%-5.78%-10.66%5.61%9.11%-7.34%-25.56%
20210.49%2.96%2.95%4.04%0.65%4.00%2.02%3.26%-5.09%7.18%3.00%3.11%32.05%
20200.06%-6.60%-10.82%13.68%5.39%4.60%6.98%7.59%-3.46%-1.93%13.12%4.68%34.79%
20198.88%4.13%2.67%5.73%-9.20%8.40%2.88%-1.87%2.26%3.95%3.90%5.83%42.92%
20187.20%-2.16%-2.80%-1.41%5.12%-0.38%3.26%3.77%-0.35%-8.62%1.74%-8.17%-4.03%
20173.15%3.69%1.66%1.20%3.64%-1.52%3.26%1.47%2.29%4.54%1.64%0.89%29.04%
2016-5.85%-0.14%7.46%-1.81%4.02%-0.36%6.48%1.44%1.87%-1.69%2.99%1.94%16.79%
2015-2.82%6.61%-2.11%1.05%3.14%-3.85%1.12%-6.04%-1.64%9.24%1.10%-1.32%3.50%
2014-2.99%5.08%0.87%-0.24%3.20%3.52%-0.76%4.74%-1.16%2.03%4.51%-0.56%19.36%
20134.77%1.36%2.84%2.75%2.90%-1.75%4.80%-2.55%4.73%4.28%2.40%3.61%34.27%

Комиссия

Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Safe and Sane составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Safe and Sane, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Safe and Sane, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Safe and Sane, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Safe and Sane, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Safe and Sane, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Safe and Sane, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Safe and Sane, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.752.10
Коэффициент Сортино Safe and Sane, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.342.80
Коэффициент Омега Safe and Sane, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.311.39
Коэффициент Кальмара Safe and Sane, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.383.09
Коэффициент Мартина Safe and Sane, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.7413.49
Safe and Sane
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.642.191.302.167.79
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.241.751.221.744.33
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.212.931.413.2514.47

Safe and Sane на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
2.10
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.56%1.03%1.64%0.98%1.25%2.63%2.20%1.81%1.67%2.37%1.86%1.95%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.36%
-2.62%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Safe and Sane показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Safe and Sane составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-18.52%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.181
-14.56%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.19026 мая 2016 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Safe and Sane составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
3.79%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOQQQ
SMH1.000.760.82
VOO0.761.000.90
QQQ0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab