Safe and Sane
yea
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Safe and Sane на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 29.01% с начала года и доходность в 18.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Safe and Sane | 29.59% | 0.71% | 4.15% | 30.43% | 20.35% | 18.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.38% | -0.23% | -8.65% | 39.67% | 30.53% | 27.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe and Sane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.83% | 7.50% | 3.58% | -4.31% | 7.12% | 5.53% | -1.17% | 1.15% | 1.95% | -1.07% | 4.35% | 29.59% | |
| 2023 | 10.01% | -1.04% | 6.88% | -0.58% | 6.18% | 6.19% | 3.99% | -1.87% | -5.44% | -2.64% | 11.15% | 6.13% | 44.52% |
| 2022 | -7.51% | -3.26% | 3.23% | -11.49% | 1.28% | -10.55% | 11.83% | -5.78% | -10.66% | 5.61% | 9.11% | -7.34% | -25.56% |
| 2021 | 0.49% | 2.96% | 2.95% | 4.04% | 0.65% | 4.00% | 2.02% | 3.26% | -5.09% | 7.18% | 3.00% | 3.11% | 32.05% |
| 2020 | 0.06% | -6.60% | -10.82% | 13.68% | 5.39% | 4.60% | 6.98% | 7.59% | -3.46% | -1.93% | 13.12% | 4.68% | 34.79% |
| 2019 | 8.88% | 4.13% | 2.67% | 5.73% | -9.20% | 8.40% | 2.88% | -1.87% | 2.26% | 3.95% | 3.90% | 5.83% | 42.92% |
| 2018 | 7.20% | -2.16% | -2.80% | -1.41% | 5.12% | -0.38% | 3.26% | 3.77% | -0.35% | -8.62% | 1.74% | -8.17% | -4.03% |
| 2017 | 3.15% | 3.69% | 1.66% | 1.20% | 3.64% | -1.52% | 3.26% | 1.47% | 2.29% | 4.54% | 1.64% | 0.89% | 29.04% |
| 2016 | -5.85% | -0.14% | 7.46% | -1.81% | 4.02% | -0.36% | 6.48% | 1.44% | 1.87% | -1.69% | 2.99% | 1.94% | 16.79% |
| 2015 | -2.82% | 6.61% | -2.11% | 1.05% | 3.14% | -3.85% | 1.12% | -6.04% | -1.64% | 9.24% | 1.10% | -1.32% | 3.50% |
| 2014 | -2.99% | 5.08% | 0.87% | -0.24% | 3.20% | 3.52% | -0.76% | 4.74% | -1.16% | 2.03% | 4.51% | -0.56% | 19.36% |
| 2013 | 4.77% | 1.36% | 2.84% | 2.75% | 2.90% | -1.75% | 4.80% | -2.55% | 4.73% | 4.28% | 2.40% | 3.61% | 34.27% |
Комиссия
Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe and Sane составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.24 | 1.75 | 1.22 | 1.74 | 4.33 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 1.03% | 1.64% | 0.98% | 1.25% | 2.63% | 2.20% | 1.81% | 1.67% | 2.37% | 1.86% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe and Sane показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Safe and Sane составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -18.52% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
| -14.56% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 190 | 26 мая 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe and Sane составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.82 | 0.90 | 1.00 |