Safe and Sane
yea
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Safe and Sane на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 25.61% с начала года и доходность в 16.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| Safe and Sane | -3.72% | 11.60% | 25.61% | 27.84% | 15.23% | 16.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -2.89% | 15.45% | 35.00% | 28.66% | 15.13% | 17.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.08% | 11.51% | 39.90% | 48.83% | 25.19% | 25.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.45% | 9.62% | 13.90% | 16.93% | 9.96% | 11.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.89 |
| QQQ | 0.82 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe and Sane | 1.36% | 1.65% | 1.01% | 1.30% | 2.76% | 2.39% | 2.02% | 1.89% | 2.76% | 2.19% | 2.38% | 4.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.34 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe and Sane с января 2010 показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -18.52% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
| -14.56% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 190 | 26 мая 2016 г. | 253 |
График волатильности
Текущая волатильность Safe and Sane составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.