PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Safe and Sane
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%QQQ 25%SMH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,090.62%
420.85%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Safe and Sane на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 25.00% с начала года и доходность в 18.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Safe and Sane25.78%5.76%10.85%42.65%22.65%18.64%
QQQ
Invesco QQQ
19.51%5.85%10.97%34.54%21.80%18.35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.72%10.51%11.31%68.06%36.05%29.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.65%3.65%10.25%34.12%16.02%13.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe and Sane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.83%7.50%3.58%-4.31%7.12%5.53%-1.17%1.15%1.95%25.78%
202310.01%-1.04%6.88%-0.58%6.18%6.19%3.99%-1.87%-5.44%-2.64%11.15%6.13%44.52%
2022-7.51%-3.26%3.23%-11.49%1.28%-10.55%11.83%-5.78%-10.66%5.61%9.11%-7.34%-25.56%
20210.49%2.96%2.95%4.04%0.65%4.00%2.02%3.26%-5.09%7.18%3.00%3.11%32.05%
20200.06%-6.60%-10.82%13.68%5.39%4.60%6.98%7.59%-3.46%-1.93%13.12%4.68%34.79%
20198.88%4.13%2.67%5.73%-9.20%8.40%2.88%-1.87%2.26%3.95%3.90%5.83%42.92%
20187.20%-2.16%-2.80%-1.41%5.12%-0.38%3.26%3.77%-0.35%-8.62%1.74%-8.17%-4.03%
20173.15%3.69%1.66%1.20%3.64%-1.52%3.26%1.47%2.29%4.54%1.64%0.89%29.04%
2016-5.85%-0.14%7.46%-1.81%4.02%-0.36%6.48%1.44%1.87%-1.69%2.99%1.94%16.79%
2015-2.82%6.61%-2.11%1.05%3.14%-3.85%1.12%-6.04%-1.64%9.24%1.10%-1.32%3.50%
2014-2.99%5.08%0.87%-0.24%3.20%3.52%-0.76%4.74%-1.16%2.03%4.51%-0.56%19.36%
20134.77%1.36%2.84%2.75%2.90%-1.75%4.80%-2.55%4.73%4.28%2.40%3.61%34.27%

Комиссия

Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Safe and Sane среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Safe and Sane, с текущим значением в 4747
Safe and Sane
Ранг коэф-та Шарпа Safe and Sane, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Safe and Sane, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Safe and Sane, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Safe and Sane, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Safe and Sane, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Safe and Sane
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Safe and Sane, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Safe and Sane, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Safe and Sane, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Safe and Sane, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Safe and Sane, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.072.731.362.639.55
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.102.621.352.898.45
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.873.831.533.0617.75

Коэффициент Шарпа

Safe and Sane на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.45
2.80
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Safe and Sane0.91%1.03%1.64%0.98%1.25%2.63%2.20%1.81%1.67%2.37%1.86%1.95%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.09%
-0.20%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Safe and Sane показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Safe and Sane составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-18.52%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.181
-14.56%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.19026 мая 2016 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Safe and Sane составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.12%
3.37%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOQQQ
SMH1.000.760.82
VOO0.761.000.90
QQQ0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.