Safe and Sane
yea
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Safe and Sane на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.77% с начала года и доходность в 16.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Safe and Sane | -4.77% | 16.94% | -7.07% | 8.61% | 19.50% | 16.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe and Sane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | -2.41% | -6.97% | -0.08% | 2.88% | -4.77% | |||||||
| 2024 | 2.83% | 7.50% | 3.58% | -4.31% | 7.12% | 5.53% | -1.17% | 1.15% | 1.95% | -1.07% | 4.35% | -0.97% | 29.05% |
| 2023 | 10.01% | -1.04% | 6.88% | -0.58% | 6.18% | 6.19% | 3.99% | -1.87% | -5.44% | -2.64% | 11.15% | 6.13% | 44.52% |
| 2022 | -7.51% | -3.26% | 3.23% | -11.49% | 1.28% | -10.55% | 11.83% | -5.78% | -10.66% | 5.61% | 9.11% | -7.61% | -25.79% |
| 2021 | 0.49% | 2.96% | 2.95% | 4.04% | 0.65% | 4.00% | 2.02% | 3.26% | -5.09% | 7.18% | 3.00% | 2.96% | 31.86% |
| 2020 | 0.06% | -6.60% | -10.82% | 13.68% | 5.39% | 4.60% | 6.98% | 7.59% | -3.46% | -1.93% | 13.12% | 4.48% | 34.54% |
| 2019 | 8.88% | 4.13% | 2.67% | 5.73% | -9.20% | 8.40% | 2.88% | -1.87% | 2.26% | 3.95% | 3.90% | 4.51% | 41.14% |
| 2018 | 7.20% | -2.16% | -2.80% | -1.41% | 5.12% | -0.38% | 3.26% | 3.77% | -0.35% | -8.62% | 1.74% | -8.61% | -4.49% |
| 2017 | 3.15% | 3.69% | 1.66% | 1.20% | 3.64% | -1.52% | 3.26% | 1.47% | 2.29% | 4.54% | 1.64% | 0.52% | 28.57% |
| 2016 | -5.85% | -0.14% | 7.46% | -1.81% | 4.02% | -0.36% | 6.48% | 1.44% | 1.87% | -1.69% | 2.99% | 1.73% | 16.55% |
| 2015 | -2.82% | 6.61% | -2.11% | 1.05% | 3.14% | -3.85% | 1.12% | -6.04% | -1.64% | 9.24% | 1.10% | -1.88% | 2.91% |
| 2014 | -2.99% | 5.08% | 0.87% | -0.24% | 3.20% | 3.52% | -0.76% | 4.74% | -1.16% | 2.03% | 4.51% | -0.85% | 19.00% |
Комиссия
Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe and Sane составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 0.87% | 1.03% | 1.34% | 0.86% | 1.08% | 1.50% | 1.73% | 1.46% | 1.47% | 1.83% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe and Sane показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Safe and Sane составляет 9.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.9% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.34% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -18.49% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe and Sane составляет 13.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| SMH | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.92 |
| QQQ | 0.90 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |