PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Safe and Sane

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

yea

Распределение активов


VOO 50%QQQ 25%SMH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe and Sane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.08%
8.61%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Safe and Sane на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 25.61% с начала года и доходность в 16.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Safe and Sane-3.72%11.60%25.61%27.84%15.23%16.68%
QQQ
Invesco QQQ
-2.89%15.45%35.00%28.66%15.13%17.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-7.08%11.51%39.90%48.83%25.19%25.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.45%9.62%13.90%16.93%9.96%11.87%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SMHVOOQQQ
SMH1.000.760.82
VOO0.761.000.89
QQQ0.820.891.00

Коэффициент Шарпа

Safe and Sane на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа Safe and Sane находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
0.81
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe and Sane за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Safe and Sane1.36%1.65%1.01%1.30%2.76%2.39%2.02%1.89%2.76%2.19%2.38%4.15%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.69%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%

Комиссия

Комиссия Safe and Sane составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.34
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.68%
-9.93%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Safe and Sane с января 2010 показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-31.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-18.52%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.181
-14.56%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.19026 мая 2016 г.253

График волатильности

Текущая волатильность Safe and Sane составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.21%
3.41%
Safe and Sane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля