Long Term RETIREMENT
JEPI 60% FNGO 8% VIG 32%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term RETIREMENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Long Term RETIREMENT | 21.18% | 3.06% | 10.19% | 28.90% | 14.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 18.51% | 3.38% | 8.83% | 21.47% | 7.85% | 8.14% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 57.67% | 0.01% | 22.50% | 105.91% | 56.17% | N/A |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.17% | 3.21% | 9.11% | 25.78% | 12.71% | 11.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term RETIREMENT , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 5.70% | 1.28% | -2.54% | 4.23% | 5.43% | 0.75% | 1.68% | 21.18% | ||||
| 2023 | 8.43% | -0.13% | 1.88% | -0.39% | 1.83% | 6.76% | 3.94% | -3.08% | -5.46% | -3.80% | 11.49% | 2.10% | 24.61% |
| 2022 | -6.88% | -2.09% | 2.54% | -8.12% | -0.73% | -5.92% | 11.28% | -2.55% | -10.63% | 7.74% | 0.20% | -7.15% | -22.07% |
| 2021 | -2.15% | 2.43% | 3.32% | 4.13% | 1.17% | 2.69% | 1.77% | 1.65% | -3.91% | 6.43% | -1.57% | 3.88% | 21.17% |
| 2020 | 1.95% | -8.25% | -11.18% | 13.84% | 4.49% | 3.45% | 4.22% | 9.87% | -5.00% | -2.92% | 10.74% | 6.05% | 26.76% |
| 2019 | 11.15% | 2.04% | 1.68% | 3.87% | -8.78% | 8.06% | 3.48% | -3.66% | 1.31% | 2.42% | 2.24% | 3.08% | 28.70% |
| 2018 | 2.69% | 0.67% | -8.97% | 2.41% | -9.23% | -12.53% |
Комиссия
Комиссия Long Term RETIREMENT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Long Term RETIREMENT среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.63 | 2.30 | 1.31 | 0.97 | 9.34 |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.15 | 2.50 | 1.33 | 2.32 | 10.02 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.53 | 3.50 | 1.46 | 2.65 | 15.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term RETIREMENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term RETIREMENT | 6.04% | 6.14% | 6.97% | 5.26% | 5.72% | 5.88% | 6.58% | 5.79% | 6.06% | 5.96% | 6.30% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.16% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term RETIREMENT показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.46% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 276 | 5 февр. 2024 г. | 524 |
| -21.97% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 147 |
| -10.88% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 56 |
| -10.23% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 44 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term RETIREMENT составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FNGO | VIG | ETV | |
|---|---|---|---|
| FNGO | 1.00 | 0.59 | 0.62 |
| VIG | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
| ETV | 0.62 | 0.66 | 1.00 |