Long Term RETIREMENT
JEPI 60% FNGO 8% VIG 32%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term RETIREMENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Long Term RETIREMENT на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 17.14% с начала года и доходность в 9.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.02% |
| Long Term RETIREMENT | -1.78% | 9.20% | 17.14% | 6.73% | 8.86% | 9.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -2.82% | 2.66% | 7.27% | -7.48% | 3.71% | 4.19% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -0.68% | 56.71% | 160.41% | 86.56% | 29.38% | 27.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.02% | 8.89% | 6.67% | 12.97% | 9.43% | 10.46% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FNGO | VIG | ETV | |
|---|---|---|---|
| FNGO | 1.00 | 0.59 | 0.61 |
| VIG | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
| ETV | 0.61 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term RETIREMENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term RETIREMENT | 6.60% | 7.36% | 6.05% | 7.10% | 7.99% | 9.71% | 9.26% | 10.49% | 11.18% | 13.00% | 14.18% | 17.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.20% | 11.22% | 9.23% | 10.92% | 12.35% | 14.97% | 14.33% | 16.19% | 17.19% | 20.44% | 22.45% | 27.80% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
Комиссия
Комиссия Long Term RETIREMENT составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -0.41 | ||||
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 1.27 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term RETIREMENT с января 2010 показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.46% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -21.97% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 147 |
| -10.88% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 56 |
| -10.23% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 44 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
График волатильности
Текущая волатильность Long Term RETIREMENT составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.