Long Term RETIREMENT
JEPI 60% FNGO 8% VIG 32%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term RETIREMENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Long Term RETIREMENT | 23.97% | 2.42% | 18.18% | 38.98% | 14.26% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 20.76% | 1.90% | 15.38% | 31.25% | 7.47% | 8.84% |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 65.67% | 6.00% | 49.53% | 129.58% | 57.49% | N/A |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.85% | 2.43% | 15.88% | 33.86% | 13.31% | 12.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term RETIREMENT , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.78% | 5.70% | 1.28% | -2.54% | 4.23% | 5.43% | 0.75% | 1.68% | 2.01% | 23.97% | |||
2023 | 8.43% | -0.13% | 1.88% | -0.39% | 1.83% | 6.76% | 3.94% | -3.08% | -5.46% | -3.80% | 11.49% | 2.10% | 24.61% |
2022 | -6.89% | -2.09% | 2.54% | -8.12% | -0.73% | -5.93% | 11.28% | -2.55% | -10.63% | 7.74% | 0.20% | -7.15% | -22.07% |
2021 | -2.15% | 2.43% | 3.32% | 4.13% | 1.17% | 2.69% | 1.77% | 1.65% | -3.91% | 6.43% | -1.58% | 3.89% | 21.17% |
2020 | 1.95% | -8.25% | -11.18% | 13.84% | 4.49% | 3.45% | 4.21% | 9.87% | -5.00% | -2.92% | 10.74% | 6.05% | 26.76% |
2019 | 11.15% | 2.04% | 1.68% | 3.87% | -8.78% | 8.06% | 3.48% | -3.66% | 1.31% | 2.42% | 2.24% | 3.08% | 28.70% |
2018 | 2.69% | 0.67% | -8.97% | 2.41% | -9.23% | -12.53% |
Комиссия
Комиссия Long Term RETIREMENT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Long Term RETIREMENT среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.23 | 3.14 | 1.42 | 1.31 | 14.61 |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.51 | 2.78 | 1.37 | 2.67 | 10.91 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.15 | 4.36 | 1.58 | 3.24 | 21.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term RETIREMENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Term RETIREMENT | 5.16% | 6.14% | 6.97% | 5.26% | 5.72% | 5.88% | 6.58% | 5.79% | 6.06% | 5.96% | 6.30% | 6.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.69% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term RETIREMENT показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Long Term RETIREMENT составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
-24.46% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 276 | 5 февр. 2024 г. | 524 |
-21.97% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 147 |
-10.88% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 56 |
-10.23% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 44 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term RETIREMENT составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FNGO | VIG | ETV | |
---|---|---|---|
FNGO | 1.00 | 0.59 | 0.61 |
VIG | 0.59 | 1.00 | 0.65 |
ETV | 0.61 | 0.65 | 1.00 |