Long Term RETIREMENT
JEPI 60% FNGO 8% VIG 32%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 8% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 32% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term RETIREMENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Long Term RETIREMENT | -19.66% | -12.23% | -13.92% | 7.33% | 13.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -15.11% | -10.11% | -10.77% | 4.21% | 7.10% | 6.82% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -36.96% | -21.78% | -24.22% | 16.54% | 37.52% | N/A |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -7.55% | -6.76% | -9.07% | 5.38% | 12.24% | 10.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term RETIREMENT , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | -3.86% | -9.85% | -9.88% | -19.66% | ||||||||
| 2024 | 2.30% | 7.64% | 1.39% | -3.34% | 5.55% | 7.66% | -0.22% | 0.87% | 2.43% | 0.39% | 7.64% | 2.29% | 39.76% |
| 2023 | 8.23% | -0.29% | 2.47% | -0.34% | 3.64% | 7.54% | 4.12% | -3.35% | -6.21% | -3.61% | 12.91% | 3.40% | 30.45% |
| 2022 | -8.16% | -3.97% | 3.09% | -10.90% | -1.08% | -6.46% | 11.38% | -2.84% | -10.90% | 7.31% | 0.97% | -7.30% | -27.42% |
| 2021 | -1.42% | 3.45% | 1.43% | 4.77% | 0.37% | 4.68% | 0.83% | 2.29% | -4.78% | 8.44% | -1.61% | 2.27% | 22.02% |
| 2020 | 1.89% | -8.26% | -11.12% | 13.65% | 4.44% | 3.41% | 5.13% | 11.49% | -5.15% | -3.21% | 11.23% | 7.41% | 31.10% |
| 2019 | 10.66% | 2.12% | 1.52% | 3.79% | -8.41% | 7.93% | 3.37% | -3.46% | 1.35% | 2.11% | 1.94% | 2.70% | 27.27% |
| 2018 | 2.69% | 0.64% | -8.86% | 2.43% | -9.16% | -12.34% |
Комиссия
Комиссия Long Term RETIREMENT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Long Term RETIREMENT составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.16 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.70 |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.09 | 0.57 | 1.08 | 0.12 | 0.34 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.39 | 1.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term RETIREMENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.15% | 5.46% | 6.14% | 6.97% | 5.26% | 5.72% | 5.88% | 6.58% | 5.79% | 6.06% | 5.96% | 6.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.87% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term RETIREMENT показал максимальную просадку в 40.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Long Term RETIREMENT составляет 17.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -30.48% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 278 | 7 февр. 2024 г. | 558 |
| -26.88% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.8% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 149 |
| -13.8% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term RETIREMENT составляет 18.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| FNGO | VIG | ETV | |
|---|---|---|---|
| FNGO | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| VIG | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
| ETV | 0.62 | 0.65 | 1.00 |