Roth R
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Roth R | 19.22% | 2.66% | 9.17% | 31.04% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.01% | 2.21% | 9.75% | 31.69% | 15.70% | 13.24% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.90% | 5.12% | 5.56% | 26.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 4.88% | 3.55% | -4.32% | 5.00% | 2.61% | 2.72% | 1.40% | 19.22% | ||||
| 2023 | 6.83% | -2.26% | 1.86% | 1.09% | -0.16% | 7.22% | 4.00% | -1.90% | -4.58% | -2.53% | 9.04% | 5.67% | 25.84% |
| 2022 | -4.87% | -2.22% | 3.38% | -8.30% | 0.84% | -8.94% | 9.46% | -3.80% | -9.37% | 9.22% | 5.55% | -5.96% | -16.24% |
| 2021 | -0.09% | 4.40% | 4.85% | 4.89% | 1.31% | 1.73% | 1.50% | 3.01% | -3.94% | 6.56% | -0.89% | 4.44% | 30.96% |
| 2020 | -1.35% | -8.66% | -14.53% | 14.01% | 4.79% | 2.19% | 5.20% | 7.35% | -3.92% | -1.56% | 12.12% | 4.51% | 17.69% |
| 2019 | -0.04% | 2.17% | 3.44% | 3.15% | 8.98% |
Комиссия
Комиссия Roth R составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth R среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.19 | 1.43 | 2.62 | 14.22 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22 | 1.81 | 1.22 | 2.04 | 6.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth R за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth R | 1.28% | 1.48% | 1.70% | 1.23% | 1.54% | 1.81% | 2.31% | 1.68% | 2.14% | 2.40% | 2.24% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth R показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.47% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 299 | 8 дек. 2023 г. | 485 |
| -9.51% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.49% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth R составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVUV | FXAIX | |
|---|---|---|
| AVUV | 1.00 | 0.73 |
| FXAIX | 0.73 | 1.00 |