PortfoliosLab logo
buy-and-hold-etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 33.33%VGT 33.33%ICLN 33.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в buy-and-hold-etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
233.52%
328.14%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2008 г., начальной даты ICLN

Доходность по периодам

buy-and-hold-etfs на 10 мая 2025 г. показал доходность в -1.46% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
buy-and-hold-etfs-1.46%6.54%-4.16%4.17%13.71%11.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.42%2.87%-5.06%9.87%15.76%12.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%7.01%-8.30%11.53%18.78%19.37%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
7.03%9.83%-0.65%-11.26%2.99%1.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью buy-and-hold-etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%-2.15%-3.98%1.16%3.08%-1.46%
2024-2.54%3.73%1.84%-5.01%8.74%0.11%1.94%1.46%2.42%-4.13%2.77%-2.88%7.90%
20236.82%-3.08%5.62%-1.37%2.38%4.76%1.82%-5.22%-6.68%-4.96%10.60%6.50%16.60%
2022-8.18%0.90%3.63%-11.03%1.37%-7.03%13.23%-3.34%-11.78%4.80%7.55%-6.58%-18.16%
20211.26%-3.20%0.09%1.97%-0.64%4.15%0.89%3.08%-5.82%10.66%-1.73%-0.76%9.45%
20202.31%-3.82%-15.73%13.19%7.82%4.81%8.94%12.56%0.08%-0.30%14.78%10.58%64.70%
201910.29%4.22%2.16%4.85%-5.67%7.68%1.96%-0.87%1.18%1.26%4.17%4.75%41.32%
20185.28%-1.90%-1.51%1.31%2.66%-2.87%3.56%2.56%-0.17%-7.03%3.80%-7.98%-3.24%
20173.60%4.41%0.60%0.79%2.77%-0.60%3.90%1.51%0.36%4.46%-0.01%2.22%26.62%
2016-7.49%-1.42%8.83%-1.93%0.57%0.13%4.96%1.16%0.74%-1.83%-1.60%1.14%2.43%
2015-1.13%7.88%1.70%2.54%0.31%-4.40%-0.37%-7.27%-2.58%9.04%-0.76%0.16%4.06%
2014-2.24%5.80%0.31%-1.55%3.29%4.13%-2.16%4.48%-3.43%0.14%1.97%-1.63%8.93%

Комиссия

Комиссия buy-and-hold-etfs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг buy-and-hold-etfs составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.500.881.130.562.17
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.731.100.431.39
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.49-0.540.93-0.16-0.70

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

buy-and-hold-etfs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.44
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность buy-and-hold-etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.18%1.22%1.21%1.15%1.01%0.90%1.41%2.04%1.76%2.41%1.90%1.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.72%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.77%
-7.88%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

buy-and-hold-etfs показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.

Текущая просадка buy-and-hold-etfs составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.68%26 июн. 2008 г.1769 мар. 2009 г.13381 июл. 2014 г.1514
-35.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.94%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.642
-22.32%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.440
-19.3%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность buy-and-hold-etfs составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.78%
6.82%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCICLNVGTSPYPortfolio
^GSPC1.000.640.891.000.90
ICLN0.641.000.600.640.87
VGT0.890.601.000.890.89
SPY1.000.640.891.000.90
Portfolio0.900.870.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2008 г.