PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
buy-and-hold-etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 33.33%VGT 33.33%ICLN 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities

33.33%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в buy-and-hold-etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
236.95%
316.42%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2008 г., начальной даты ICLN

Доходность по периодам

buy-and-hold-etfs на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 11.56% с начала года и доходность в 13.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
buy-and-hold-etfs7.45%-1.84%9.95%6.44%15.42%12.93%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.41%14.52%23.11%14.88%12.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-2.59%15.06%28.63%22.47%20.53%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-11.63%-3.32%-0.01%-25.95%5.97%3.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью buy-and-hold-etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.54%3.73%1.84%-5.01%8.74%0.11%7.45%
20236.82%-3.08%5.62%-1.37%2.38%4.76%1.82%-5.22%-6.68%-4.96%10.60%6.50%16.60%
2022-8.18%0.90%3.63%-11.03%1.37%-7.03%13.23%-3.34%-11.78%4.80%7.55%-6.58%-18.16%
20211.26%-3.20%0.09%1.97%-0.64%4.15%0.89%3.08%-5.82%10.66%-1.73%-0.76%9.44%
20202.31%-3.82%-15.73%13.19%7.82%4.81%8.94%12.56%0.08%-0.30%14.78%10.58%64.70%
201910.29%4.22%2.16%4.85%-5.67%7.68%1.96%-0.87%1.18%1.26%4.17%4.75%41.32%
20185.28%-1.90%-1.51%1.31%2.66%-2.87%3.56%2.56%-0.17%-7.03%3.80%-7.98%-3.24%
20173.60%4.41%0.60%0.79%2.78%-0.60%3.90%1.51%0.36%4.46%-0.01%2.22%26.62%
2016-7.49%-1.42%8.83%-1.93%0.57%0.13%4.97%1.16%0.74%-1.83%-1.61%1.14%2.43%
2015-1.13%7.88%1.70%2.54%0.31%-4.40%-0.37%-7.27%-2.58%9.04%-0.76%0.16%4.06%
2014-2.24%5.80%0.31%-1.55%3.29%4.13%-2.16%4.48%-3.43%0.14%1.97%-1.63%8.93%
20133.14%0.49%2.47%5.97%4.23%-2.05%5.75%-2.62%7.26%3.90%2.14%2.34%37.83%

Комиссия

Комиссия buy-and-hold-etfs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг buy-and-hold-etfs среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 77
buy-and-hold-etfs
Ранг коэф-та Шарпа buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


buy-and-hold-etfs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина buy-and-hold-etfs, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.982.801.351.917.70
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.411.941.241.996.16
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.03-1.520.84-0.41-1.17

Коэффициент Шарпа

buy-and-hold-etfs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.32
1.82
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность buy-and-hold-etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
buy-and-hold-etfs1.16%1.21%1.15%1.01%0.90%1.40%2.03%1.76%2.41%1.90%1.94%1.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.60%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.93%
-2.86%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

buy-and-hold-etfs показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.

Текущая просадка buy-and-hold-etfs составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.68%26 июн. 2008 г.1769 мар. 2009 г.13381 июл. 2014 г.1514
-35.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.94%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.642
-22.32%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.440
-16.34%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность buy-and-hold-etfs составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.08%
2.76%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNVGTSPY
ICLN1.000.610.66
VGT0.611.000.89
SPY0.660.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2008 г.