buy-and-hold-etfs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в buy-and-hold-etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
buy-and-hold-etfs на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 3.14% с начала года и доходность в 12.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| buy-and-hold-etfs | -7.77% | -5.41% | 3.14% | 8.60% | 13.78% | 12.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.96% | 4.74% | 12.98% | 21.52% | 9.78% | 11.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.06% | 9.17% | 31.85% | 37.36% | 16.70% | 19.25% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -12.51% | -27.64% | -28.69% | -25.72% | 11.67% | 4.94% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.62% | -1.37% | 2.38% | 4.76% | 1.82% | -5.22% | -6.68% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность buy-and-hold-etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buy-and-hold-etfs | 1.14% | 1.16% | 1.03% | 0.93% | 1.47% | 2.15% | 1.90% | 2.66% | 2.15% | 2.24% | 1.96% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.76% | 0.92% | 0.65% | 0.84% | 1.15% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.15% | 0.90% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.91% | 2.68% | 4.29% | 2.70% | 3.31% | 2.53% | 4.72% |
Комиссия
Комиссия buy-and-hold-etfs составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.41 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.06 |
Таблица корреляции активов
| ICLN | VGT | SPY | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.62 | 0.66 |
| VGT | 0.62 | 1.00 | 0.89 |
| SPY | 0.66 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
buy-and-hold-etfs с января 2010 показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1338 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 26 июн. 2008 г. | 176 | 9 мар. 2009 г. | 1338 | 1 июл. 2014 г. | 1514 |
| -35.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.94% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.32% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 440 |
| -16.34% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 115 |
График волатильности
Текущая волатильность buy-and-hold-etfs составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.