PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

buy-and-hold-etfs

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SPY 33.33%VGT 33.33%ICLN 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities33.33%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в buy-and-hold-etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.87%
4.58%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

buy-and-hold-etfs на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 3.14% с начала года и доходность в 12.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.98%9.78%
buy-and-hold-etfs-7.77%-5.41%3.14%8.60%13.78%12.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-4.96%4.74%12.98%21.52%9.78%11.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.06%9.17%31.85%37.36%16.70%19.25%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-12.51%-27.64%-28.69%-25.72%11.67%4.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.62%-1.37%2.38%4.76%1.82%-5.22%-6.68%

Коэффициент Шарпа

buy-and-hold-etfs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.37

Коэффициент Шарпа buy-and-hold-etfs находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37
1.04
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность buy-and-hold-etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
buy-and-hold-etfs1.14%1.16%1.03%0.93%1.47%2.15%1.90%2.66%2.15%2.24%1.96%2.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.52%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.76%0.92%0.65%0.84%1.15%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.15%0.90%1.20%0.35%1.40%2.91%2.68%4.29%2.70%3.31%2.53%4.72%

Комиссия

Комиссия buy-and-hold-etfs составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.15
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.41
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNVGTSPY
ICLN1.000.620.66
VGT0.621.000.89
SPY0.660.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-18.99%
-10.59%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

buy-and-hold-etfs с января 2010 показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1338 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.68%26 июн. 2008 г.1769 мар. 2009 г.13381 июл. 2014 г.1514
-35.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.94%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-22.32%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.440
-16.34%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.115

График волатильности

Текущая волатильность buy-and-hold-etfs составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.62%
3.15%
buy-and-hold-etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля