buy-and-hold-etfs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в buy-and-hold-etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2008 г., начальной даты ICLN
Доходность по периодам
buy-and-hold-etfs на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 10.02% с начала года и доходность в 13.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| buy-and-hold-etfs | 10.02% | 0.10% | 2.30% | 10.59% | 13.70% | 13.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.72% | 0.20% | 10.28% | 27.17% | 14.87% | 13.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.56% | 2.68% | 12.86% | 32.67% | 22.23% | 20.84% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -24.28% | -3.36% | -16.63% | -23.39% | 0.90% | 3.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью buy-and-hold-etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.54% | 3.73% | 1.84% | -5.01% | 8.74% | 0.11% | 1.94% | 1.46% | 2.42% | -4.13% | 2.77% | 10.02% | |
| 2023 | 6.82% | -3.08% | 5.62% | -1.37% | 2.38% | 4.76% | 1.82% | -5.22% | -6.68% | -4.96% | 10.60% | 6.50% | 16.60% |
| 2022 | -8.18% | 0.90% | 3.63% | -11.03% | 1.37% | -7.03% | 13.23% | -3.34% | -11.78% | 4.80% | 7.55% | -6.58% | -18.16% |
| 2021 | 1.26% | -3.20% | 0.09% | 1.97% | -0.64% | 4.15% | 0.89% | 3.08% | -5.82% | 10.66% | -1.73% | -0.76% | 9.45% |
| 2020 | 2.31% | -3.82% | -15.73% | 13.19% | 7.82% | 4.81% | 8.94% | 12.56% | 0.08% | -0.30% | 14.78% | 10.58% | 64.70% |
| 2019 | 10.29% | 4.22% | 2.16% | 4.85% | -5.67% | 7.68% | 1.96% | -0.87% | 1.18% | 1.26% | 4.17% | 4.75% | 41.32% |
| 2018 | 5.28% | -1.90% | -1.51% | 1.31% | 2.66% | -2.87% | 3.56% | 2.56% | -0.17% | -7.03% | 3.80% | -7.98% | -3.24% |
| 2017 | 3.60% | 4.41% | 0.60% | 0.79% | 2.77% | -0.60% | 3.90% | 1.51% | 0.36% | 4.46% | -0.01% | 2.22% | 26.62% |
| 2016 | -7.49% | -1.42% | 8.83% | -1.93% | 0.57% | 0.13% | 4.96% | 1.16% | 0.74% | -1.83% | -1.60% | 1.14% | 2.43% |
| 2015 | -1.13% | 7.88% | 1.70% | 2.54% | 0.31% | -4.40% | -0.37% | -7.27% | -2.58% | 9.04% | -0.76% | 0.16% | 4.06% |
| 2014 | -2.24% | 5.80% | 0.31% | -1.55% | 3.29% | 4.13% | -2.16% | 4.48% | -3.43% | 0.14% | 1.97% | -1.63% | 8.93% |
| 2013 | 3.14% | 0.49% | 2.47% | 5.97% | 4.23% | -2.06% | 5.75% | -2.62% | 7.26% | 3.90% | 2.14% | 2.34% | 37.83% |
Комиссия
Комиссия buy-and-hold-etfs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг buy-and-hold-etfs составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.26 | 14.40 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.53 | 2.03 | 1.27 | 2.15 | 7.70 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.99 | -1.33 | 0.85 | -0.33 | -1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность buy-and-hold-etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.21% | 1.15% | 1.01% | 0.90% | 1.41% | 2.04% | 1.76% | 2.41% | 1.90% | 1.94% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.81% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
buy-and-hold-etfs показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка buy-and-hold-etfs составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 26 июн. 2008 г. | 176 | 9 мар. 2009 г. | 1338 | 1 июл. 2014 г. | 1514 |
| -35.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.94% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 642 |
| -22.32% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 440 |
| -16.34% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность buy-and-hold-etfs составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICLN | VGT | SPY | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.61 | 0.65 |
| VGT | 0.61 | 1.00 | 0.89 |
| SPY | 0.65 | 0.89 | 1.00 |