PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nomadic Warrior Investments
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nomadic Warrior Investments

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

FBND 10%ONEQ 18%SOXX 18%IVW 18%FDVV 18%QQQM 18%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
18%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
18%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities
18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
18%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
18%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
70.91%
62.38%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Nomadic Warrior Investments19.17%-0.03%8.22%35.40%N/AN/A
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		20.05%0.57%9.75%37.14%18.45%15.92%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		5.32%1.00%5.95%11.64%1.58%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		16.74%-4.16%-0.66%45.11%26.86%23.97%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		26.59%1.09%11.56%38.78%16.97%14.73%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		20.92%0.96%12.94%32.65%14.50%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%0.54%8.35%35.66%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nomadic Warrior Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%5.72%2.53%-3.85%6.47%4.71%-0.54%1.10%19.17%
20239.26%-1.15%6.09%-0.53%4.98%5.80%3.81%-1.99%-5.13%-3.04%10.14%6.34%38.78%
2022-6.88%-2.73%2.94%-11.32%0.85%-9.84%11.37%-5.24%-10.28%4.43%7.86%-7.27%-25.65%
20210.65%2.20%2.22%4.02%0.26%4.22%1.83%2.95%-4.58%6.48%2.50%2.30%27.66%
2020-6.87%11.76%4.60%8.88%

Комиссия

Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Nomadic Warrior Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 4040
Nomadic Warrior Investments
Ранг коэф-та Шарпа Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Nomadic Warrior Investments
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		1.942.551.341.799.58
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.702.461.300.728.18
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.291.791.231.755.21
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.162.851.391.7211.01
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.703.721.492.9921.11
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85

Коэффициент Шарпа

Nomadic Warrior Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00
2.32
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nomadic Warrior Investments1.40%1.67%1.64%1.04%1.45%1.81%1.69%1.46%1.14%1.02%0.81%0.62%
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.47%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.62%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.82%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.39%
-0.19%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nomadic Warrior Investments показал максимальную просадку в 31.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Nomadic Warrior Investments составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-12.08%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-7.78%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-6.88%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.47
-6.87%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.15%
4.31%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FBNDFDVVSOXXIVWQQQMONEQ
FBND1.000.200.190.260.260.26
FDVV0.201.000.670.750.710.74
SOXX0.190.671.000.830.870.86
IVW0.260.750.831.000.980.97
QQQM0.260.710.870.981.000.98
ONEQ0.260.740.860.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.