ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | Energy | 10% |
TRMK Trustmark Corporation | Financial Services | 10% |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | Financial Services | 10% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | Financial Services | 10% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | Consumer Defensive | 10% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | Consumer Cyclical | 10% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | Real Estate | 10% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 10% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 10% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | Communication Services | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 9.60% | N/A |
| ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие | -6.81% | 7.96% | 10.40% | -6.08% | 10.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | -1.58% | 22.77% | 18.25% | 43.19% | 13.33% | N/A |
TRMK Trustmark Corporation | -7.16% | -10.20% | -37.27% | -31.83% | -8.56% | N/A |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | -9.50% | 5.31% | -0.12% | -22.51% | 17.33% | N/A |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 3.29% | 67.58% | 126.35% | 111.42% | 44.02% | N/A |
AGRO.ME Ros Agro PLC | -2.57% | 24.27% | 28.57% | -10.36% | 7.18% | N/A |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | -13.22% | -15.63% | -8.59% | -33.61% | -20.68% | N/A |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | -12.46% | -8.53% | -4.89% | -27.91% | 13.81% | N/A |
VTBR.ME VTB Bank | -9.00% | 10.82% | 17.22% | -6.16% | -19.44% | N/A |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -8.64% | -3.49% | -3.57% | -28.43% | 9.74% | N/A |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | -8.75% | -12.08% | -6.68% | -23.85% | -4.06% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TRMK | TCSG.ME | PIKK.ME | BSPB.ME | AGRO.ME | MVID.ME | MGNT.ME | SIBN.ME | RTKMP.ME | VTBR.ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMK | 1.00 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| TCSG.ME | 0.13 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| PIKK.ME | 0.08 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
| BSPB.ME | 0.15 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.55 |
| AGRO.ME | 0.15 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| MVID.ME | 0.11 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| MGNT.ME | 0.15 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.58 |
| SIBN.ME | 0.18 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.66 |
| RTKMP.ME | 0.18 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.64 |
| VTBR.ME | 0.18 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие | 5.99% | 4.26% | 7.93% | 5.76% | 6.32% | 7.30% | 5.37% | 4.53% | 5.66% | 10.48% | 5.23% | 6.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 15.32% | 19.89% | 12.02% | 11.37% | 9.73% | 13.03% | 15.37% | 0.52% | 10.17% | 14.74% | 20.78% | 12.93% |
TRMK Trustmark Corporation | 4.32% | 2.71% | 3.00% | 3.67% | 3.01% | 3.76% | 3.45% | 3.17% | 5.08% | 4.95% | 4.71% | 5.83% |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 12.91% | 11.81% | 5.60% | 6.88% | 7.51% | 4.61% | 2.45% | 2.06% | 6.21% | 0.64% | 0.37% | 0.31% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 5.35% | 7.25% | 4.08% | 11.07% | 9.81% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.00% | 0.00% | 16.68% | 4.83% | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 6.55% | 13.66% | 57.68% | 9.50% | 31.94% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 7.97% | 6.45% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.10% | 2.53% | 11.02% | 2.90% | 1.88% | 1.78% | 2.13% | 3.65% | 2.14% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 2.92% | 0.00% | 15.25% | 6.23% | 6.16% | 10.42% | 4.10% | 5.71% | 2.98% | 5.08% | 1.74% | 1.51% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 24.47% | 8.20% | 7.07% | 6.67% | 12.91% | 11.40% | 14.31% | 15.56% | 10.61% | 16.47% | 11.51% | 11.49% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | 4.04 | ||||
TRMK Trustmark Corporation | -0.92 | ||||
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | 0.48 | ||||
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 4.88 | ||||
AGRO.ME Ros Agro PLC | 1.27 | ||||
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.07 | ||||
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.50 | ||||
VTBR.ME VTB Bank | 1.19 | ||||
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 0.53 | ||||
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 1.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие с января 2010 показал максимальную просадку в 58.68%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.68% | 27 окт. 2021 г. | 96 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -45.42% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 188 | 4 дек. 2020 г. | 230 |
| -5.77% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 36 |
| -5.42% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 13 |
| -5.23% | 17 мар. 2021 г. | 5 | 23 мар. 2021 г. | 15 | 13 апр. 2021 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.