PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SIBN.ME 10%TRMK 10%TCSG.ME 10%BSPB.ME 10%AGRO.ME 10%MVID.ME 10%PIKK.ME 10%VTBR.ME 10%MGNT.ME 10%RTKMP.ME 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SIBN.ME
Gazprom Neft
Energy10%
TRMK
Trustmark Corporation
Financial Services10%
TCSG.ME
TCS Group Holding PLC
Financial Services10%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
Financial Services10%
AGRO.ME
Ros Agro PLC
Consumer Defensive10%
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
Consumer Cyclical10%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
Real Estate10%
VTBR.ME
VTB Bank
Financial Services10%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
Consumer Defensive10%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
Communication Services10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.50%
10.86%
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%9.60%N/A
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие-6.81%7.96%10.40%-6.08%10.05%N/A
SIBN.ME
Gazprom Neft
-1.58%22.77%18.25%43.19%13.33%N/A
TRMK
Trustmark Corporation
-7.16%-10.20%-37.27%-31.83%-8.56%N/A
TCSG.ME
TCS Group Holding PLC
-9.50%5.31%-0.12%-22.51%17.33%N/A
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
3.29%67.58%126.35%111.42%44.02%N/A
AGRO.ME
Ros Agro PLC
-2.57%24.27%28.57%-10.36%7.18%N/A
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
-13.22%-15.63%-8.59%-33.61%-20.68%N/A
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
-12.46%-8.53%-4.89%-27.91%13.81%N/A
VTBR.ME
VTB Bank
-9.00%10.82%17.22%-6.16%-19.44%N/A
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
-8.64%-3.49%-3.57%-28.43%9.74%N/A
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
-8.75%-12.08%-6.68%-23.85%-4.06%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TRMKTCSG.MEPIKK.MEBSPB.MEAGRO.MEMVID.MEMGNT.MESIBN.MERTKMP.MEVTBR.ME
TRMK1.000.130.080.150.150.110.150.180.180.18
TCSG.ME0.131.000.390.390.460.450.410.460.440.51
PIKK.ME0.080.391.000.470.480.510.480.490.530.55
BSPB.ME0.150.390.471.000.460.520.530.530.600.55
AGRO.ME0.150.460.480.461.000.480.510.550.570.56
MVID.ME0.110.450.510.520.481.000.500.530.560.57
MGNT.ME0.150.410.480.530.510.501.000.570.600.58
SIBN.ME0.180.460.490.530.550.530.571.000.630.66
RTKMP.ME0.180.440.530.600.570.560.600.631.000.64
VTBR.ME0.180.510.550.550.560.570.580.660.641.00

Коэффициент Шарпа

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.10

Коэффициент Шарпа ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.10
0.99
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие5.99%4.26%7.93%5.76%6.32%7.30%5.37%4.53%5.66%10.48%5.23%6.62%
SIBN.ME
Gazprom Neft
15.32%19.89%12.02%11.37%9.73%13.03%15.37%0.52%10.17%14.74%20.78%12.93%
TRMK
Trustmark Corporation
4.32%2.71%3.00%3.67%3.01%3.76%3.45%3.17%5.08%4.95%4.71%5.83%
TCSG.ME
TCS Group Holding PLC
0.00%0.00%0.29%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
12.91%11.81%5.60%6.88%7.51%4.61%2.45%2.06%6.21%0.64%0.37%0.31%
AGRO.ME
Ros Agro PLC
0.00%0.00%12.36%5.35%7.25%4.08%11.07%9.81%6.08%0.00%0.00%0.00%
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
0.00%0.00%16.68%4.83%7.69%0.00%0.00%6.55%13.66%57.68%9.50%31.94%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
0.00%0.00%4.09%7.97%6.45%14.64%0.00%0.00%0.00%3.09%0.00%0.00%
VTBR.ME
VTB Bank
0.00%0.00%2.90%2.10%2.53%11.02%2.90%1.88%1.78%2.13%3.65%2.14%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
2.92%0.00%15.25%6.23%6.16%10.42%4.10%5.71%2.98%5.08%1.74%1.51%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
24.47%8.20%7.07%6.67%12.91%11.40%14.31%15.56%10.61%16.47%11.51%11.49%

Комиссия

Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SIBN.ME
Gazprom Neft
4.04
TRMK
Trustmark Corporation
-0.92
TCSG.ME
TCS Group Holding PLC
0.48
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
4.88
AGRO.ME
Ros Agro PLC
1.27
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
0.07
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
0.50
VTBR.ME
VTB Bank
1.19
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
0.53
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
1.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.83%
-8.22%
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие с января 2010 показал максимальную просадку в 58.68%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.68%27 окт. 2021 г.969 мар. 2022 г.
-45.42%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1884 дек. 2020 г.230
-5.77%15 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.36
-5.42%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
-5.23%17 мар. 2021 г.523 мар. 2021 г.1513 апр. 2021 г.20

График волатильности

Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.47%
2.94%
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля