ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGRO.ME Ros Agro PLC	Consumer Defensive	10%
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company	Financial Services	10%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	Consumer Defensive	10%
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video	Consumer Cyclical	10%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	Real Estate	10%
RTKMP.ME Rostelecom PAO	Communication Services	10%
SIBN.ME Gazprom Neft	Energy	10%
TCSG.ME TCS Group Holding PLC	Financial Services	10%
TRMK Trustmark Corporation	Financial Services	10%
VTBR.ME VTB Bank	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2019 г., начальной даты TCSG.ME

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие	-3.52%	-5.85%	-11.07%	6.56%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SIBN.ME Gazprom Neft	-11.88%	2.48%	-4.26%	21.80%	25.07%	28.34%
TRMK Trustmark Corporation	20.27%	2.61%	24.64%	57.60%	2.45%	6.44%
TCSG.ME TCS Group Holding PLC	-27.00%	-8.72%	-22.47%	-25.67%	N/A	N/A
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company	67.43%	3.52%	24.88%	45.39%	68.30%	39.03%
AGRO.ME Ros Agro PLC	-7.73%	-4.19%	-7.63%	16.56%	18.85%	N/A
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video	-40.12%	-29.62%	-48.82%	-44.80%	-21.33%	0.00%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	-8.79%	-16.75%	-26.54%	-11.25%	12.85%	21.64%
VTBR.ME VTB Bank	-25.40%	-12.44%	-20.90%	-30.09%	-15.90%	-7.76%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	-17.65%	3.81%	-25.50%	9.87%	16.65%	0.15%
RTKMP.ME Rostelecom PAO	22.83%	-4.63%	0.46%	31.59%	16.60%	11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.18%	1.94%	0.86%	3.24%	-5.19%	7.56%	-6.18%	-12.60%					-3.52%
2023	5.21%	-5.46%	2.41%	5.51%	3.39%	-2.41%	10.18%	2.63%	-5.43%	7.84%	4.38%	-0.08%	30.44%
2022	-10.62%	-44.14%	35.45%	2.00%	13.17%	15.58%	-3.87%	12.52%	-17.85%	13.77%	0.14%	-16.67%	-23.88%
2021	3.04%	10.57%	5.29%	3.38%	9.75%	2.95%	0.74%	5.74%	3.63%	5.48%	-9.05%	-2.23%	45.09%
2020	1.84%	-11.93%	-26.61%	12.25%	8.48%	5.50%	3.73%	5.91%	-0.92%	-3.77%	17.55%	5.10%	9.43%
2019										0.34%	2.47%	8.57%	11.62%

Комиссия

Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SIBN.ME Gazprom Neft	0.63	1.04	1.13	0.65	1.30
TRMK Trustmark Corporation	1.99	2.90	1.36	1.22	10.48
TCSG.ME TCS Group Holding PLC	-0.66	-0.83	0.90	-0.25	-1.08
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company	1.40	2.18	1.26	2.45	6.87
AGRO.ME Ros Agro PLC	0.50	1.10	1.12	0.56	1.54
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video	-0.93	-1.25	0.84	-0.45	-1.95
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	-0.13	0.04	1.00	-0.07	-0.38
VTBR.ME VTB Bank	-0.78	-1.00	0.88	-0.31	-1.54
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	0.54	0.93	1.12	0.39	1.06
RTKMP.ME Rostelecom PAO	1.10	1.73	1.21	1.43	4.37

Коэффициент Шарпа

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие	6.20%	8.85%	4.13%	7.20%	4.78%	4.90%	4.60%	3.40%	2.97%	3.55%	6.16%	2.40%
Активы портфеля:
SIBN.ME Gazprom Neft	10.72%	10.38%	18.67%	9.18%	7.83%	6.21%	7.80%	8.47%	0.26%	5.05%	6.93%	9.12%
TRMK Trustmark Corporation	2.81%	3.30%	2.64%	2.83%	3.37%	2.67%	3.24%	2.89%	2.58%	3.99%	3.75%	3.43%
TCSG.ME TCS Group Holding PLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company	12.16%	32.19%	11.81%	5.60%	6.43%	6.59%	3.66%	1.93%	1.57%	4.64%	0.45%	0.26%
AGRO.ME Ros Agro PLC	12.26%	0.00%	0.00%	12.36%	4.60%	5.87%	3.14%	8.19%	6.78%	3.93%	0.00%	0.00%
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video	0.00%	0.00%	0.00%	16.68%	4.21%	6.43%	0.00%	0.00%	5.16%	10.06%	36.47%	4.62%
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder	0.00%	0.00%	0.00%	4.09%	7.60%	5.67%	12.07%	0.00%	0.00%	0.00%	2.22%	0.00%
VTBR.ME VTB Bank	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	8.57%	7.45%	0.00%	14.43%	5.37%	4.87%	7.77%	2.89%	3.93%	1.97%	3.29%	1.10%
RTKMP.ME Rostelecom PAO	15.44%	35.17%	8.20%	6.57%	5.84%	10.68%	8.36%	9.63%	9.43%	5.87%	8.49%	5.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие показал максимальную просадку в 65.07%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 18.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.07%	27 окт. 2021 г.	96	9 мар. 2022 г.	564	2 мая 2024 г.	660
-45.41%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	188	4 дек. 2020 г.	230
-22.01%	28 июн. 2024 г.	47	2 сент. 2024 г.	—	—	—
-8.82%	3 мая 2024 г.	22	3 июн. 2024 г.	18	27 июн. 2024 г.	40
-6.05%	15 июн. 2021 г.	25	19 июл. 2021 г.	12	4 авг. 2021 г.	37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TRMK	TCSG.ME	PIKK.ME	AGRO.ME	MVID.ME	BSPB.ME	MGNT.ME	SIBN.ME	VTBR.ME	RTKMP.ME
TRMK	1.00	0.10	0.07	0.12	0.08	0.11	0.13	0.15	0.15	0.16
TCSG.ME	0.10	1.00	0.41	0.47	0.45	0.43	0.45	0.46	0.52	0.48
PIKK.ME	0.07	0.41	1.00	0.47	0.49	0.50	0.49	0.47	0.55	0.56
AGRO.ME	0.12	0.47	0.47	1.00	0.47	0.50	0.52	0.52	0.55	0.59
MVID.ME	0.08	0.45	0.49	0.47	1.00	0.55	0.52	0.52	0.57	0.58
BSPB.ME	0.11	0.43	0.50	0.50	0.55	1.00	0.54	0.54	0.59	0.61
MGNT.ME	0.13	0.45	0.49	0.52	0.52	0.54	1.00	0.59	0.60	0.61
SIBN.ME	0.15	0.46	0.47	0.52	0.52	0.54	0.59	1.00	0.65	0.64
VTBR.ME	0.15	0.52	0.55	0.55	0.57	0.59	0.60	0.65	1.00	0.66
RTKMP.ME	0.16	0.48	0.56	0.59	0.58	0.61	0.61	0.64	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество