ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGRO.ME Ros Agro PLC | Consumer Defensive | 10% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | Financial Services | 10% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 10% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | Consumer Cyclical | 10% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | Real Estate | 10% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | Communication Services | 10% |
SIBN.ME Gazprom Neft | Energy | 10% |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | Financial Services | 10% |
TRMK Trustmark Corporation | Financial Services | 10% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2019 г., начальной даты TCSG.ME
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие | 26.42% | 4.40% | 11.24% | -16.15% | 14.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 9.64% | 0.53% | 11.35% | -16.77% | 19.42% | 24.61% |
TRMK Trustmark Corporation | -0.05% | 12.89% | -7.97% | 17.64% | 11.12% | 7.09% |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | 0.00% | 0.00% | -22.23% | -39.68% | 7.70% | N/A |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 36.23% | -1.97% | 28.33% | 35.32% | 72.15% | 37.58% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 32.97% | 0.83% | 5.85% | -19.41% | 14.96% | 16.56% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 47.34% | -6.85% | 24.29% | -37.39% | -20.54% | -2.54% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 28.42% | 12.54% | 13.88% | -36.91% | 4.64% | 12.96% |
VTBR.ME VTB Bank | 62.98% | 36.45% | 45.32% | -5.64% | -12.79% | -11.43% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 12.63% | -5.30% | 5.98% | -41.16% | 6.79% | -3.99% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 29.88% | 0.56% | 3.06% | -23.15% | 3.96% | 10.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.31% | 11.25% | 1.21% | -1.05% | -1.59% | 26.42% | |||||||
| 2024 | 8.18% | 1.94% | 0.86% | 3.24% | -4.67% | 7.62% | -6.18% | -12.60% | 2.97% | -17.49% | -10.47% | 3.97% | -23.60% |
| 2023 | 5.21% | -5.46% | 2.41% | 5.51% | 3.39% | -2.41% | 10.18% | 2.63% | -5.43% | 7.84% | 4.38% | -0.08% | 30.44% |
| 2022 | -10.62% | -44.14% | 35.45% | 2.00% | 13.17% | 15.58% | -3.87% | 12.52% | -17.85% | 13.77% | 0.14% | -16.67% | -23.88% |
| 2021 | 3.04% | 10.57% | 5.29% | 3.38% | 9.75% | 2.95% | 0.74% | 5.74% | 3.63% | 5.48% | -9.05% | -2.23% | 45.09% |
| 2020 | 1.84% | -11.93% | -26.61% | 12.25% | 8.48% | 5.50% | 3.73% | 5.91% | -0.92% | -3.77% | 17.55% | 5.10% | 9.43% |
| 2019 | 0.34% | 2.47% | 8.57% | 11.62% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | -0.42 | -0.38 | 0.96 | -0.33 | -0.80 |
TRMK Trustmark Corporation | 0.55 | 1.23 | 1.16 | 0.97 | 2.38 |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | -1.40 | -2.00 | 0.71 | -0.46 | -1.17 |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 0.91 | 0.97 | 1.11 | 0.49 | 1.30 |
AGRO.ME Ros Agro PLC | -0.54 | -0.32 | 0.96 | -0.33 | -0.57 |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | -0.62 | -0.67 | 0.92 | -0.40 | -0.91 |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | -0.61 | -0.78 | 0.91 | -0.47 | -1.00 |
VTBR.ME VTB Bank | -0.13 | 0.23 | 1.03 | -0.05 | -0.15 |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -0.87 | -1.18 | 0.87 | -0.66 | -1.02 |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | -0.52 | -0.59 | 0.94 | -0.45 | -0.95 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.97% | 4.08% | 8.85% | 4.13% | 7.20% | 4.78% | 4.90% | 4.60% | 3.40% | 2.97% | 3.55% | 6.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 3.75% | 3.10% | 10.38% | 18.67% | 9.18% | 7.83% | 6.21% | 7.80% | 8.47% | 0.26% | 5.05% | 6.93% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.65% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% | 3.75% |
TCSG.ME TCS Group Holding PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 4.74% | 8.89% | 32.19% | 11.81% | 5.60% | 6.43% | 6.59% | 3.66% | 1.93% | 1.57% | 4.64% | 0.45% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 4.84% | 13.16% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 4.60% | 5.87% | 3.14% | 8.19% | 6.78% | 3.93% | 0.00% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.68% | 4.21% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 5.16% | 10.06% | 36.47% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 7.60% | 5.67% | 12.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 2.78% | 2.36% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 10.97% | 10.71% | 35.17% | 8.20% | 6.57% | 5.84% | 10.68% | 8.36% | 9.63% | 9.43% | 5.87% | 8.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие показал максимальную просадку в 65.07%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие составляет 18.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.07% | 27 окт. 2021 г. | 96 | 9 мар. 2022 г. | 564 | 2 мая 2024 г. | 660 |
| -45.41% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 188 | 4 дек. 2020 г. | 230 |
| -43.48% | 28 июн. 2024 г. | 110 | 27 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -8.52% | 20 мая 2024 г. | 11 | 3 июн. 2024 г. | 18 | 27 июн. 2024 г. | 29 |
| -6.05% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 12 | 4 авг. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TRMK | TCSG.ME | PIKK.ME | AGRO.ME | MVID.ME | BSPB.ME | MGNT.ME | SIBN.ME | VTBR.ME | RTKMP.ME | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.49 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.25 |
| TRMK | 0.49 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| TCSG.ME | 0.18 | 0.10 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.64 |
| PIKK.ME | 0.13 | 0.05 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.70 |
| AGRO.ME | 0.18 | 0.11 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.70 |
| MVID.ME | 0.13 | 0.07 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.74 |
| BSPB.ME | 0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.76 |
| MGNT.ME | 0.18 | 0.12 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.76 |
| SIBN.ME | 0.19 | 0.13 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.77 |
| VTBR.ME | 0.19 | 0.14 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.82 |
| RTKMP.ME | 0.17 | 0.14 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |