QQQ/SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ/SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
QQQ/SPY на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 21.34% с начала года и доходность в 15.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.99% |
| QQQ/SPY | 7.15% | 21.34% | 12.68% | 8.02% | 13.68% | 15.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 10.94% | 32.40% | 20.80% | 12.83% | 16.16% | 18.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.38% | 10.72% | 4.54% | 2.77% | 10.94% | 12.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ/SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ/SPY | 1.30% | 1.23% | 0.83% | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.42% | 1.69% | 1.70% | 1.84% | 1.62% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия QQQ/SPY составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.56 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQ/SPY с января 2010 показал максимальную просадку в 68.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2666 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.73% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2666 | 14 мая 2013 г. | 3303 |
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.3% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 171 |
График волатильности
Текущая волатильность QQQ/SPY составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.