PortfoliosLab logo
QQQ/SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 50%SPY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

QQQ/SPY на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.89% с начала года и доходность в 14.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
QQQ/SPY-3.89%8.48%-4.89%10.47%16.70%14.88%
QQQ
Invesco QQQ
-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ/SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-1.98%-6.57%0.26%2.20%-3.89%
20241.71%5.25%2.27%-4.20%5.60%5.00%-0.23%1.73%2.35%-0.88%5.66%-0.98%25.29%
20238.47%-1.41%6.69%1.05%4.16%6.38%3.57%-1.55%-4.91%-2.12%9.98%5.08%40.09%
2022-7.01%-3.70%4.20%-11.19%-0.66%-8.57%10.88%-4.61%-9.89%6.07%5.55%-7.35%-25.60%
2021-0.38%1.32%3.16%5.60%-0.28%4.25%2.65%3.60%-5.17%7.44%0.61%2.85%28.15%
20201.50%-6.97%-9.84%13.84%5.69%4.07%6.62%8.98%-4.72%-2.77%11.05%4.30%32.92%
20198.51%3.12%2.87%4.79%-7.31%7.27%1.92%-1.79%1.43%3.30%3.85%3.40%35.08%
20187.19%-2.45%-3.43%0.51%4.06%0.86%3.25%4.48%0.15%-7.75%0.80%-8.73%-2.32%
20173.46%4.15%1.09%1.86%2.67%-0.87%3.06%1.19%0.84%3.48%2.51%0.91%27.11%
2016-5.94%-0.82%6.79%-1.40%3.01%-0.96%5.40%0.59%1.13%-1.60%2.06%1.58%9.62%
2015-2.52%6.42%-1.97%1.45%1.77%-2.26%3.41%-6.46%-2.38%9.94%0.49%-1.66%5.28%
2014-2.72%4.85%-0.97%0.19%3.40%2.60%-0.08%4.49%-1.07%2.50%3.65%-1.26%16.32%

Комиссия

Комиссия QQQ/SPY составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QQQ/SPY составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QQQ/SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ/SPY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ/SPY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ/SPY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ/SPY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ/SPY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.450.811.110.511.65
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.500.881.130.562.17

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

QQQ/SPY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ/SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.94%0.88%1.01%1.23%0.81%1.04%1.24%1.48%1.32%1.54%1.53%1.64%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

QQQ/SPY показал максимальную просадку в 68.71%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.

Текущая просадка QQQ/SPY составляет 8.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.71%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.266614 мая 2013 г.3303
-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-20.95%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-20.77%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCQQQSPYPortfolio
^GSPC1.000.870.980.94
QQQ0.871.000.860.98
SPY0.980.861.000.95
Portfolio0.940.980.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.