PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
QQQ/SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 50%SPY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

50%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ/SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.01%
15.14%
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

QQQ/SPY на 14 июн. 2024 г. показал доходность в 15.53% с начала года и доходность в 15.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
QQQ/SPY15.53%3.82%17.01%26.96%18.76%15.90%
QQQ
Invesco QQQ
16.56%5.26%18.06%29.61%22.01%18.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.48%2.39%15.94%24.33%15.26%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ/SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%5.25%2.27%-4.20%5.61%15.53%
20238.47%-1.41%6.69%1.05%4.16%6.38%3.57%-1.55%-4.91%-2.12%9.98%5.08%40.09%
2022-7.01%-3.70%4.20%-11.19%-0.66%-8.57%10.88%-4.61%-9.89%6.07%5.55%-7.35%-25.60%
2021-0.38%1.32%3.16%5.60%-0.28%4.25%2.65%3.60%-5.17%7.44%0.61%2.85%28.15%
20201.50%-6.97%-9.84%13.84%5.69%4.07%6.62%8.98%-4.72%-2.77%11.05%4.30%32.92%
20198.51%3.12%2.87%4.79%-7.31%7.27%1.92%-1.79%1.43%3.30%3.85%3.40%35.08%
20187.19%-2.45%-3.43%0.51%4.06%0.86%3.25%4.48%0.15%-7.75%0.80%-8.73%-2.32%
20173.46%4.15%1.09%1.86%2.67%-0.87%3.06%1.19%0.84%3.48%2.51%0.91%27.11%
2016-5.94%-0.82%6.79%-1.40%3.01%-0.96%5.40%0.59%1.13%-1.60%2.06%1.58%9.62%
2015-2.52%6.42%-1.97%1.45%1.77%-2.26%3.41%-6.46%-2.38%9.94%0.49%-1.66%5.28%
2014-2.72%4.85%-0.97%0.19%3.40%2.60%-0.08%4.49%-1.07%2.50%3.65%-1.26%16.32%
20133.89%0.81%3.42%2.23%2.97%-1.87%5.74%-1.69%4.01%4.79%3.26%2.76%34.53%

Комиссия

Комиссия QQQ/SPY составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQQ/SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QQQ/SPY, с текущим значением в 7272
QQQ/SPY
Ранг коэф-та Шарпа QQQ/SPY, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ/SPY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ/SPY, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ/SPY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ/SPY, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQ/SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ/SPY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ/SPY, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ/SPY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ/SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ/SPY, с текущим значением в 9.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.042.811.352.329.65
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.313.261.412.238.99

Коэффициент Шарпа

QQQ/SPY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.19
2.15
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ/SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ/SPY0.90%1.01%1.23%0.82%1.04%1.24%1.48%1.32%1.54%1.52%1.64%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ/SPY показал максимальную просадку в 68.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.73%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.266614 мая 2013 г.3303
-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-20.95%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-14.3%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QQQ/SPY составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.84%
2.49%
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.