PortfoliosLab logo

QQQ/SPY

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


QQQ 50%SPY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ/SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
14.68%
5.55%
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

QQQ/SPY на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 21.34% с начала года и доходность в 15.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%9.08%9.99%
QQQ/SPY7.15%21.34%12.68%8.02%13.68%15.15%
QQQ
Invesco QQQ
10.94%32.40%20.80%12.83%16.16%18.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.38%10.72%4.54%2.77%10.94%12.01%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

QQQ/SPY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.41
0.10
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ/SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
QQQ/SPY1.30%1.23%0.83%1.07%1.30%1.56%1.42%1.69%1.70%1.84%1.62%2.01%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%

Комиссия

Комиссия QQQ/SPY составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
0.56
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-10.57%
-12.00%
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ/SPY с января 2010 показал максимальную просадку в 68.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2666 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.73%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.266614 мая 2013 г.3303
-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.95%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-14.3%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.171

График волатильности

Текущая волатильность QQQ/SPY составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
3.68%
QQQ/SPY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля