Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Tech на 27 мая 2023 г. показал доходность в 32.05% с начала года и доходность в 18.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.26% | 9.96% |
| Tech | 8.75% | 32.05% | 26.64% | 16.05% | 18.61% | 19.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 9.25% | 32.71% | 27.93% | 17.66% | 20.13% | 19.69% |
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 31.04% | 24.67% | 13.58% | 16.31% | 18.00% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QQQ | XLK | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech | 0.88% | 0.94% | 0.56% | 0.79% | 1.02% | 1.38% | 1.22% | 1.57% | 1.60% | 1.78% | 1.60% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.97% | 1.04% | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 1.68% | 1.45% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.94% | 2.02% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Tech составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.86 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech с января 2010 показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3568 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.26% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3568 | 9 дек. 2016 г. | 4204 |
| -34.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.32% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.67% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
График волатильности
Текущая волатильность Tech составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.