PortfoliosLab logo

Tech

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


XLK 60%QQQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities60%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
20.79%
3.07%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Tech на 27 мая 2023 г. показал доходность в 32.05% с начала года и доходность в 18.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.26%9.96%
Tech8.75%32.05%26.64%16.05%18.61%19.04%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.25%32.71%27.93%17.66%20.13%19.69%
QQQ
Invesco QQQ
8.01%31.04%24.67%13.58%16.31%18.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QQQXLK
QQQ1.000.94
XLK0.941.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.27
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tech0.88%0.94%0.56%0.79%1.02%1.38%1.22%1.57%1.60%1.78%1.60%1.77%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.97%1.04%0.65%0.94%1.19%1.68%1.45%1.88%1.96%1.96%1.94%2.02%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Комиссия

Комиссия Tech составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.86
QQQ
Invesco QQQ
0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.54%
-12.32%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech с января 2010 показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3568 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.26%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.35689 дек. 2016 г.4204
-34.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-29.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.32%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-12.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Tech составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.90%
3.82%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля