Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Tech на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.41% с начала года и доходность в 18.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Tech | -5.41% | 19.66% | -6.60% | 8.92% | 18.56% | 18.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | -2.46% | -8.00% | 1.57% | 3.34% | -5.41% | |||||||
| 2024 | 2.35% | 4.93% | 0.98% | -5.21% | 6.70% | 7.29% | -2.64% | 0.86% | 2.64% | -1.28% | 5.24% | -0.03% | 23.20% |
| 2023 | 9.81% | 0.10% | 10.31% | 0.13% | 8.50% | 6.15% | 3.09% | -1.50% | -5.91% | -0.80% | 12.08% | 4.73% | 55.59% |
| 2022 | -7.60% | -4.72% | 3.87% | -12.05% | -1.04% | -9.12% | 13.09% | -5.78% | -11.39% | 6.19% | 6.02% | -8.52% | -29.68% |
| 2021 | -0.40% | 0.76% | 1.79% | 5.48% | -1.04% | 6.64% | 3.48% | 3.82% | -5.78% | 8.05% | 3.47% | 2.42% | 31.79% |
| 2020 | 3.61% | -6.81% | -8.06% | 14.23% | 6.94% | 6.68% | 6.35% | 11.50% | -5.46% | -4.22% | 11.32% | 5.28% | 45.60% |
| 2019 | 7.77% | 5.33% | 4.43% | 6.02% | -8.49% | 8.40% | 3.03% | -1.68% | 1.31% | 4.09% | 4.85% | 4.15% | 45.43% |
| 2018 | 7.72% | -0.77% | -3.87% | 0.24% | 6.34% | 0.30% | 2.37% | 6.27% | -0.12% | -8.24% | -1.29% | -8.49% | -1.06% |
| 2017 | 4.19% | 4.47% | 2.15% | 2.30% | 3.93% | -2.61% | 4.30% | 2.58% | 0.38% | 5.75% | 1.63% | 0.57% | 33.63% |
| 2016 | -4.99% | -1.01% | 8.05% | -4.29% | 4.68% | -1.74% | 7.12% | 1.12% | 2.15% | -1.04% | 0.28% | 1.81% | 11.83% |
| 2015 | -2.94% | 7.68% | -3.00% | 2.42% | 2.01% | -3.46% | 3.53% | -6.05% | -1.71% | 10.85% | 0.67% | -1.89% | 7.05% |
| 2014 | -2.31% | 4.70% | -0.85% | 0.04% | 4.05% | 2.37% | 1.49% | 3.97% | -0.61% | 2.02% | 4.70% | -2.20% | 18.38% |
Комиссия
Комиссия Tech составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tech составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 0.56% | 0.77% | 0.99% | 1.33% | 1.16% | 1.47% | 1.47% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3568 торговых сессий.
Текущая просадка Tech составляет 9.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.26% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3568 | 9 дек. 2016 г. | 4204 |
| -34.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.5% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.32% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech составляет 14.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
| QQQ | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| XLK | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |