PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 60%QQQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

40%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
841.28%
327.79%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Tech на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 15.64% с начала года и доходность в 19.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Tech15.64%-2.23%11.34%26.81%21.95%19.54%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
15.14%-3.13%10.23%26.38%22.98%20.35%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.02%27.39%20.37%18.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%4.93%0.98%-5.21%6.70%7.29%15.64%
20239.81%0.10%10.31%0.13%8.50%6.15%3.09%-1.50%-5.91%-0.80%12.08%4.73%55.59%
2022-7.60%-4.72%3.87%-12.05%-1.04%-9.12%13.09%-5.78%-11.39%6.19%6.02%-8.52%-29.68%
2021-0.40%0.76%1.79%5.48%-1.04%6.64%3.48%3.82%-5.78%8.05%3.47%2.42%31.79%
20203.61%-6.81%-8.06%14.23%6.94%6.68%6.35%11.50%-5.46%-4.22%11.32%5.28%45.60%
20197.77%5.33%4.43%6.02%-8.49%8.40%3.03%-1.68%1.31%4.09%4.85%4.15%45.43%
20187.72%-0.77%-3.87%0.24%6.34%0.30%2.37%6.27%-0.12%-8.24%-1.29%-8.49%-1.06%
20174.19%4.47%2.15%2.30%3.93%-2.61%4.30%2.58%0.38%5.75%1.63%0.57%33.63%
2016-4.99%-1.01%8.05%-4.29%4.68%-1.74%7.12%1.12%2.15%-1.04%0.28%1.81%11.83%
2015-2.94%7.68%-3.00%2.42%2.01%-3.46%3.53%-6.05%-1.71%10.85%0.67%-1.89%7.05%
2014-2.31%4.70%-0.85%0.04%4.05%2.37%1.49%3.97%-0.61%2.02%4.70%-2.20%18.39%
20132.21%0.61%2.76%2.07%3.11%-2.70%4.78%-0.78%3.47%5.00%3.28%3.29%30.35%

Комиссия

Комиссия Tech составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Tech, с текущим значением в 4747
Tech
Ранг коэф-та Шарпа Tech, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tech, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tech, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tech, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tech, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tech, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tech, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tech, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tech, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tech, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.311.821.232.176.35
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71

Коэффициент Шарпа

Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40
1.82
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tech0.66%0.70%0.94%0.56%0.77%0.99%1.32%1.16%1.47%1.47%1.61%1.43%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.45%
-2.86%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3568 торговых сессий.

Текущая просадка Tech составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.26%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.35689 дек. 2016 г.4204
-34.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-29.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.32%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-12.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.81%
2.76%
Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQXLK
QQQ1.000.94
XLK0.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.