PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
…HI.beta.TEST#1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

…HI.beta.TEST#1

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

JEPI70% TIPS15% FNGO15%

Распределение активов

TIP 15%JEPI 70%FNGO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged

15%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

70%

TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в …HI.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
85.17%
71.75%
…HI.beta.TEST#1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
…HI.beta.TEST#15.59%-2.22%14.06%24.38%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.60%-1.88%7.89%10.96%N/AN/A
TIP
iShares TIPS Bond ETF		-1.25%-0.56%2.08%-1.43%2.06%1.75%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		21.22%-5.44%56.89%133.95%42.20%N/A

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.12%4.46%1.75%-3.08%
2023-1.48%7.80%3.73%

Комиссия

Комиссия …HI.beta.TEST#1 составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

…HI.beta.TEST#1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа …HI.beta.TEST#1, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино …HI.beta.TEST#1, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега …HI.beta.TEST#1, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара …HI.beta.TEST#1, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина …HI.beta.TEST#1, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.341.891.241.455.74
TIP
iShares TIPS Bond ETF		-0.17-0.210.98-0.07-0.39
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		2.813.101.392.2812.81

Коэффициент Шарпа

…HI.beta.TEST#1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.08
1.97
…HI.beta.TEST#1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …HI.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
…HI.beta.TEST#15.66%6.29%9.22%5.25%4.23%0.26%0.41%0.31%0.22%0.05%0.25%0.17%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.48%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.84%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.73%
-3.62%
…HI.beta.TEST#1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

…HI.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 24.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка …HI.beta.TEST#1 составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.05%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.1606 июн. 2023 г.359
-8.76%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.89
-7.96%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-6.18%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33
-5.52%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность …HI.beta.TEST#1 составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.87%
4.05%
…HI.beta.TEST#1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TIPFNGOJEPI
TIP1.000.140.19
FNGO0.141.000.50
JEPI0.190.501.00