…HI.beta.TEST#1
ETV70% TIPS15% FNGO15%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 70% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …HI.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| …HI.beta.TEST#1 | -18.16% | -7.31% | -6.43% | 13.06% | 16.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.22% | 0.12% | 5.78% | 1.29% | 2.00% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -27.16% | -10.26% | -8.85% | 19.04% | 40.95% | N/A |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …HI.beta.TEST#1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | -6.24% | -12.99% | -2.65% | -18.16% | ||||||||
| 2024 | 3.00% | 10.16% | 0.78% | -3.35% | 7.05% | 11.16% | -2.20% | -0.59% | 3.01% | 1.48% | 8.87% | 5.71% | 53.84% |
| 2023 | 12.07% | 1.21% | 4.71% | -1.70% | 9.06% | 8.03% | 4.70% | -4.01% | -7.34% | -4.21% | 15.87% | 4.10% | 48.01% |
| 2022 | -9.65% | -5.42% | 2.93% | -14.99% | -1.91% | -6.78% | 13.12% | -3.06% | -12.35% | 3.93% | -0.29% | -9.05% | -38.07% |
| 2021 | -0.07% | 4.36% | -1.85% | 5.23% | -0.76% | 7.86% | -0.52% | 2.74% | -4.94% | 9.82% | -1.48% | -0.67% | 20.40% |
| 2020 | 3.28% | -6.59% | -11.10% | 14.68% | 4.78% | 5.25% | 6.58% | 15.31% | -6.65% | -3.53% | 10.83% | 9.98% | 46.35% |
| 2019 | 11.47% | 0.74% | 1.99% | 3.50% | -9.35% | 7.57% | 3.51% | -4.42% | 0.81% | 3.06% | 2.03% | 3.19% | 25.08% |
| 2018 | 2.02% | -0.08% | -9.60% | 1.31% | -8.25% | -14.35% |
Комиссия
Комиссия …HI.beta.TEST#1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг …HI.beta.TEST#1 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 0.49 | 3.55 |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.20 | 0.72 | 1.10 | 0.27 | 0.78 |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …HI.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.68% | 6.10% | 6.87% | 8.44% | 6.20% | 6.24% | 6.49% | 7.31% | 6.37% | 6.49% | 6.13% | 6.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…HI.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка …HI.beta.TEST#1 составляет 24.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.25% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 582 |
| -39.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -32.73% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.6% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 151 |
| -20.09% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …HI.beta.TEST#1 составляет 22.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | FNGO | ETV | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.06 | 0.09 |
| FNGO | 0.06 | 1.00 | 0.62 |
| ETV | 0.09 | 0.62 | 1.00 |