…HI.beta.TEST#1
JEPI70% TIPS15% FNGO15%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 70% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …HI.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| …HI.beta.TEST#1 | 22.81% | 2.52% | 13.15% | 30.34% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.91% | 1.61% | 9.11% | 20.23% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.24% | -0.75% | 3.90% | 7.34% | 2.17% | 2.12% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 81.00% | 9.54% | 40.43% | 112.52% | 55.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …HI.beta.TEST#1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.12% | 4.46% | 1.75% | -3.08% | 3.56% | 3.39% | 0.96% | 1.76% | 2.13% | -0.32% | 22.81% | ||
| 2023 | 7.62% | -0.47% | 6.74% | 1.13% | 3.94% | 4.85% | 2.16% | -1.09% | -4.30% | -1.48% | 7.80% | 3.73% | 34.26% |
| 2022 | -5.13% | -2.82% | 2.72% | -8.01% | -0.79% | -4.76% | 7.01% | -3.82% | -8.85% | 3.46% | 6.63% | -4.27% | -18.46% |
| 2021 | -0.55% | 1.77% | 2.68% | 3.44% | 0.54% | 4.29% | 1.52% | 2.04% | -4.36% | 6.50% | -1.35% | 2.78% | 20.58% |
| 2020 | 1.41% | 2.09% | 8.46% | 10.22% | -3.39% | -2.02% | 7.63% | 5.36% | 32.85% |
Комиссия
Комиссия …HI.beta.TEST#1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …HI.beta.TEST#1 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.91 | 4.06 | 1.59 | 5.33 | 20.85 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.28 | 1.89 | 1.23 | 0.50 | 6.07 |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.52 | 2.81 | 1.38 | 3.59 | 10.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …HI.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.30% | 6.29% | 9.22% | 5.25% | 4.23% | 0.26% | 0.41% | 0.31% | 0.22% | 0.05% | 0.25% | 0.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.39% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…HI.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 24.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.05% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 160 | 6 июн. 2023 г. | 359 |
| -8.76% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 89 |
| -7.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -6.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -6.18% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …HI.beta.TEST#1 составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | FNGO | JEPI | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.14 | 0.19 |
| FNGO | 0.14 | 1.00 | 0.49 |
| JEPI | 0.19 | 0.49 | 1.00 |