Total Stock Market + QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Total Stock Market + QQQ на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 18.05% с начала года и доходность в 13.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.68% | 11.53% | 5.17% | 2.53% | 9.39% | 10.14% |
| Total Stock Market + QQQ | 7.07% | 18.05% | 10.17% | 6.69% | 12.25% | 13.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.05% | 11.70% | 5.20% | 3.44% | 10.36% | 11.72% |
QQQ Invesco QQQ | 11.77% | 33.39% | 21.71% | 13.67% | 16.32% | 18.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QQQ | VTI | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market + QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market + QQQ | 1.53% | 1.41% | 1.00% | 1.20% | 1.54% | 1.81% | 1.57% | 1.83% | 1.89% | 1.88% | 1.77% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.87% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market + QQQ составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.62 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market + QQQ с января 2010 показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.26% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 830 |
| -43.57% | 8 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 555 | 22 дек. 2004 г. | 889 |
| -32.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market + QQQ составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.