PortfoliosLab logo

Total Stock Market + QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Распределение активов


VTI 70%QQQ 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities70%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
12.28%
7.09%
Total Stock Market + QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Total Stock Market + QQQ на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 18.05% с начала года и доходность в 13.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк4.68%11.53%5.17%2.53%9.39%10.14%
Total Stock Market + QQQ7.07%18.05%10.17%6.69%12.25%13.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.05%11.70%5.20%3.44%10.36%11.72%
QQQ
Invesco QQQ
11.77%33.39%21.71%13.67%16.32%18.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QQQVTI
QQQ1.000.88
VTI0.881.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Total Stock Market + QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.40
0.21
Total Stock Market + QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market + QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Stock Market + QQQ1.53%1.41%1.00%1.20%1.54%1.81%1.57%1.83%1.89%1.88%1.77%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.87%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market + QQQ составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.26
QQQ
Invesco QQQ
0.62

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-10.58%
-10.72%
Total Stock Market + QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Stock Market + QQQ с января 2010 показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.26%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.830
-43.57%8 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.55522 дек. 2004 г.889
-32.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.33%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155

График волатильности

Текущая волатильность Total Stock Market + QQQ составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.04%
3.77%
Total Stock Market + QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля