Total Stock Market + QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Total Stock Market + QQQ на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 24.61% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Total Stock Market + QQQ | 25.35% | 0.76% | 9.30% | 25.95% | 16.06% | 14.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.48% | -0.24% | 9.67% | 25.07% | 14.02% | 12.48% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market + QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.33% | 5.29% | 2.66% | -4.35% | 5.18% | 4.11% | 0.82% | 1.83% | 2.20% | -0.79% | 6.30% | 25.35% | |
| 2023 | 8.04% | -1.77% | 4.82% | 0.91% | 2.66% | 6.59% | 3.72% | -1.80% | -4.89% | -2.47% | 9.84% | 5.38% | 34.34% |
| 2022 | -6.86% | -3.07% | 3.67% | -10.47% | -0.64% | -8.43% | 10.31% | -4.16% | -9.63% | 6.88% | 5.28% | -6.77% | -23.59% |
| 2021 | -0.16% | 2.15% | 3.09% | 5.30% | -0.05% | 3.62% | 2.07% | 3.27% | -4.84% | 7.04% | -0.41% | 2.97% | 26.27% |
| 2020 | 0.87% | -7.40% | -11.85% | 13.69% | 5.76% | 3.52% | 6.23% | 8.27% | -4.19% | -2.28% | 11.63% | 4.74% | 29.03% |
| 2019 | 8.68% | 3.39% | 2.17% | 4.40% | -6.99% | 7.23% | 1.69% | -2.03% | 1.52% | 2.79% | 3.87% | 3.14% | 33.13% |
| 2018 | 6.29% | -3.00% | -2.63% | 0.47% | 3.61% | 0.84% | 3.16% | 4.14% | 0.05% | -7.77% | 1.34% | -9.03% | -3.70% |
| 2017 | 2.84% | 3.90% | 0.66% | 1.56% | 1.89% | -0.06% | 2.53% | 0.74% | 1.60% | 2.90% | 2.71% | 0.99% | 24.58% |
| 2016 | -6.08% | -0.47% | 7.03% | -0.50% | 2.50% | -0.49% | 4.93% | 0.46% | 0.82% | -1.97% | 3.27% | 1.73% | 11.15% |
| 2015 | -2.54% | 6.19% | -1.53% | 1.01% | 1.58% | -1.92% | 2.56% | -6.32% | -2.71% | 8.95% | 0.60% | -1.96% | 3.03% |
| 2014 | -2.79% | 4.95% | -0.48% | -0.05% | 2.81% | 2.77% | -1.04% | 4.41% | -1.69% | 2.71% | 3.10% | -0.71% | 14.53% |
| 2013 | 4.59% | 1.00% | 3.68% | 1.88% | 2.79% | -1.73% | 5.92% | -2.23% | 4.18% | 4.47% | 2.96% | 2.79% | 34.45% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market + QQQ составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Stock Market + QQQ составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 3.09 | 13.22 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market + QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 1.19% | 1.41% | 0.98% | 1.16% | 1.47% | 1.70% | 1.45% | 1.66% | 1.68% | 1.66% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market + QQQ показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Total Stock Market + QQQ составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.26% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 830 |
| -43.57% | 8 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 555 | 22 дек. 2004 г. | 889 |
| -32.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market + QQQ составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VTI | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.88 | 1.00 |