Total Stock Market + QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Total Stock Market + QQQ на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.18% с начала года и доходность в 12.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Total Stock Market + QQQ | -11.52% | -6.99% | -9.86% | 7.28% | 15.49% | 12.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market + QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -2.24% | -6.59% | -5.62% | -11.52% | ||||||||
| 2024 | 1.42% | 5.29% | 2.41% | -4.36% | 5.35% | 4.52% | 0.35% | 1.70% | 2.28% | -0.80% | 6.13% | -1.58% | 24.56% |
| 2023 | 8.32% | -1.62% | 5.34% | 0.85% | 3.42% | 6.55% | 3.75% | -1.74% | -4.92% | -2.40% | 10.01% | 5.42% | 36.85% |
| 2022 | -7.18% | -3.30% | 3.83% | -10.96% | -0.78% | -8.50% | 10.60% | -4.29% | -9.75% | 6.50% | 5.31% | -7.07% | -24.97% |
| 2021 | -0.09% | 1.78% | 2.86% | 5.39% | -0.22% | 4.00% | 2.20% | 3.42% | -4.97% | 7.17% | -0.02% | 2.67% | 26.40% |
| 2020 | 1.07% | -7.28% | -11.40% | 13.86% | 5.88% | 3.90% | 6.40% | 8.70% | -4.43% | -2.41% | 11.56% | 4.77% | 31.14% |
| 2019 | 8.71% | 3.36% | 2.30% | 4.49% | -7.09% | 7.26% | 1.74% | -2.02% | 1.47% | 2.92% | 3.89% | 3.20% | 33.58% |
| 2018 | 6.43% | -2.90% | -2.71% | 0.47% | 3.75% | 0.86% | 3.13% | 4.26% | 0.02% | -7.83% | 1.20% | -9.00% | -3.50% |
| 2017 | 2.90% | 3.92% | 0.70% | 1.62% | 1.98% | -0.17% | 2.61% | 0.80% | 1.50% | 2.99% | 2.67% | 0.97% | 24.87% |
| 2016 | -6.12% | -0.52% | 7.03% | -0.59% | 2.57% | -0.55% | 4.98% | 0.48% | 0.85% | -1.95% | 3.15% | 1.71% | 10.93% |
| 2015 | -2.53% | 6.21% | -1.54% | 1.03% | 1.60% | -1.93% | 2.61% | -6.33% | -2.69% | 9.03% | 0.60% | -1.95% | 3.19% |
| 2014 | -2.80% | 4.95% | -0.47% | -0.05% | 2.81% | 2.77% | -1.04% | 4.42% | -1.68% | 2.71% | 3.13% | -0.74% | 14.54% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market + QQQ составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Stock Market + QQQ составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market + QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.05% | 1.19% | 1.41% | 0.98% | 1.16% | 1.47% | 1.70% | 1.45% | 1.66% | 1.68% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market + QQQ показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Total Stock Market + QQQ составляет 15.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.47% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -43.68% | 8 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 694 | 13 июл. 2005 г. | 1028 |
| -32.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market + QQQ составляет 15.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VTI | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.88 | 1.00 |