PortfoliosLab logo
Total Stock Market + QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 70%QQQ 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
70%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI

Доходность по периодам

Total Stock Market + QQQ на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.93% с начала года и доходность в 13.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Total Stock Market + QQQ-3.93%8.40%-5.39%9.80%16.00%13.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
QQQ
Invesco QQQ
-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market + QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-2.13%-6.37%-0.10%2.11%-3.93%
20241.33%5.29%2.66%-4.35%5.18%4.11%0.82%1.83%2.20%-0.79%6.30%-2.00%24.40%
20238.04%-1.77%4.82%0.91%2.66%6.59%3.72%-1.80%-4.89%-2.47%9.84%5.38%34.34%
2022-6.86%-3.07%3.67%-10.47%-0.64%-8.43%10.31%-4.16%-9.62%6.88%5.28%-6.77%-23.59%
2021-0.16%2.15%3.09%5.30%-0.05%3.62%2.07%3.27%-4.84%7.04%-0.41%2.97%26.27%
20200.87%-7.40%-11.85%13.69%5.76%3.52%6.23%8.27%-4.19%-2.28%11.63%4.74%29.03%
20198.68%3.39%2.17%4.40%-6.99%7.23%1.69%-2.03%1.52%2.79%3.87%3.14%33.13%
20186.29%-3.00%-2.63%0.47%3.61%0.84%3.16%4.14%0.05%-7.77%1.34%-9.03%-3.70%
20172.84%3.90%0.66%1.56%1.89%-0.06%2.53%0.74%1.60%2.90%2.71%0.99%24.58%
2016-6.08%-0.47%7.03%-0.49%2.50%-0.49%4.93%0.46%0.82%-1.97%3.27%1.73%11.15%
2015-2.54%6.19%-1.53%1.01%1.58%-1.92%2.56%-6.32%-2.71%8.95%0.60%-1.96%3.03%
2014-2.79%4.95%-0.48%-0.05%2.81%2.77%-1.04%4.41%-1.69%2.71%3.10%-0.71%14.53%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market + QQQ составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Stock Market + QQQ составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Stock Market + QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
QQQ
Invesco QQQ
0.450.811.110.511.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Stock Market + QQQ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market + QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.13%1.05%1.19%1.41%0.98%1.16%1.47%1.70%1.45%1.66%1.68%1.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Total Stock Market + QQQ показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Total Stock Market + QQQ составляет 8.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.26%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.830
-43.56%8 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.55522 дек. 2004 г.889
-32.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.33%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-20.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCQQQVTIPortfolio
^GSPC1.000.880.990.98
QQQ0.881.000.880.95
VTI0.990.881.000.98
Portfolio0.980.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июн. 2001 г.