PortfoliosLab logo

Growth balanced

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


QQQ 33.33%ARKK 33.33%VWO 33.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
127.76%
108.39%
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Growth balanced на 27 мая 2023 г. показал доходность в 19.38% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%8.96%
Growth balanced5.30%19.38%14.25%-0.47%6.52%10.10%
QQQ
Invesco QQQ
8.01%31.04%23.72%13.58%16.28%16.49%
ARKK
ARK Innovation ETF
8.85%25.16%11.75%-13.90%-1.02%9.11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.97%2.31%4.76%-3.85%0.71%1.94%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VWOARKKQQQ
VWO1.000.560.66
ARKK0.561.000.74
QQQ0.660.741.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Growth balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.27
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Growth balanced1.61%1.64%1.33%1.42%1.56%2.47%1.65%1.37%2.49%1.70%1.54%1.43%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.66%0.39%3.23%1.40%0.00%2.44%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.09%4.12%2.74%2.04%3.53%3.25%2.67%2.99%3.97%3.59%3.53%2.91%

Комиссия

Комиссия Growth balanced составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
0.75
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.08
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-39.03%
-12.32%
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.2%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-33.04%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-25.71%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.15522 сент. 2016 г.356
-20.97%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.56%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.48

График волатильности

Текущая волатильность Growth balanced составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.74%
3.82%
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля