Growth balanced
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 33.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Growth balanced на 27 мая 2023 г. показал доходность в 19.38% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 8.96% |
Growth balanced | 5.30% | 19.38% | 14.25% | -0.47% | 6.52% | 10.10% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 31.04% | 23.72% | 13.58% | 16.28% | 16.49% |
ARKK ARK Innovation ETF | 8.85% | 25.16% | 11.75% | -13.90% | -1.02% | 9.11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.97% | 2.31% | 4.76% | -3.85% | 0.71% | 1.94% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
VWO | ARKK | QQQ | |
---|---|---|---|
VWO | 1.00 | 0.56 | 0.66 |
ARKK | 0.56 | 1.00 | 0.74 |
QQQ | 0.66 | 0.74 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growth balanced | 1.61% | 1.64% | 1.33% | 1.42% | 1.56% | 2.47% | 1.65% | 1.37% | 2.49% | 1.70% | 1.54% | 1.43% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.66% | 0.39% | 3.23% | 1.40% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.09% | 4.12% | 2.74% | 2.04% | 3.53% | 3.25% | 2.67% | 2.99% | 3.97% | 3.59% | 3.53% | 2.91% |
Комиссия
Комиссия Growth balanced составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.75 | ||||
ARKK ARK Innovation ETF | -0.08 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.2% | 16 февр. 2021 г. | 472 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-33.04% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-25.71% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 155 | 22 сент. 2016 г. | 356 |
-20.97% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-11.56% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
График волатильности
Текущая волатильность Growth balanced составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.