Growth balanced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
Growth balanced на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 22.99% с начала года и доходность в 16.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Growth balanced | 24.43% | -0.37% | 9.82% | 24.80% | 17.07% | 16.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.34% | 1.74% | 11.82% | 31.45% | 22.02% | 20.74% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.35% | -2.54% | 7.46% | 17.96% | 11.67% | 11.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.64% | 4.13% | 2.15% | -4.89% | 5.67% | 4.74% | 1.24% | 2.21% | 1.87% | -1.34% | 6.14% | 24.43% | |
| 2023 | 6.31% | -1.07% | 5.96% | 1.01% | 2.80% | 6.35% | 2.61% | -2.04% | -5.40% | -1.59% | 10.39% | 4.55% | 32.90% |
| 2022 | -6.57% | -3.56% | 3.15% | -8.47% | -0.84% | -7.77% | 10.06% | -4.58% | -10.01% | 8.70% | 6.07% | -5.80% | -20.14% |
| 2021 | -1.81% | 1.53% | 3.39% | 4.59% | 0.24% | 3.58% | 3.28% | 2.59% | -5.37% | 7.57% | 0.89% | 4.46% | 27.22% |
| 2020 | 2.19% | -7.81% | -9.66% | 12.04% | 5.77% | 3.68% | 5.46% | 8.67% | -3.01% | -3.30% | 11.27% | 4.12% | 30.22% |
| 2019 | 7.15% | 5.96% | 2.63% | 5.05% | -6.79% | 7.69% | 2.88% | -0.81% | 1.39% | 1.89% | 4.05% | 3.12% | 39.01% |
| 2018 | 6.28% | -1.95% | -2.39% | -0.47% | 4.43% | -0.17% | 3.66% | 5.84% | 0.93% | -7.42% | 1.36% | -8.55% | 0.29% |
| 2017 | 3.03% | 4.64% | 1.10% | 2.03% | 3.00% | -1.15% | 2.43% | 1.39% | 1.56% | 4.75% | 2.74% | 0.76% | 29.50% |
| 2016 | -4.08% | 0.10% | 7.56% | -2.51% | 3.10% | 0.02% | 4.93% | 1.20% | 0.80% | -1.24% | 1.74% | 1.24% | 13.06% |
| 2015 | -3.44% | 6.96% | -2.37% | 0.54% | 1.73% | -3.25% | 2.22% | -5.83% | -1.59% | 8.61% | 0.74% | -1.83% | 1.51% |
| 2014 | -3.67% | 4.88% | 0.30% | 0.07% | 2.51% | 2.31% | -1.39% | 3.96% | -1.18% | 2.28% | 4.10% | -0.60% | 14.02% |
| 2013 | 4.06% | 0.85% | 3.03% | 1.11% | 2.69% | -2.35% | 5.43% | -2.00% | 3.94% | 3.91% | 2.94% | 3.22% | 29.97% |
Комиссия
Комиссия Growth balanced составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth balanced составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.55 | 2.05 | 1.28 | 2.18 | 7.80 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.88 | 2.64 | 1.34 | 3.78 | 11.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 1.26% | 1.43% | 1.09% | 1.23% | 1.41% | 1.69% | 1.43% | 1.73% | 1.81% | 1.54% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth balanced показал максимальную просадку в 49.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Growth balanced составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.64% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 466 | 11 янв. 2011 г. | 805 |
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.66% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -20.02% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -16.82% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 107 | 24 янв. 2012 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth balanced составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VIG | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.79 |
| VIG | 0.79 | 1.00 |