PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth balanced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 50%VIG 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
745.65%
310.42%
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG

Доходность по периодам

Growth balanced на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 11.38% с начала года и доходность в 16.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Growth balanced11.38%4.05%12.53%22.90%17.78%16.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
15.87%7.85%17.28%29.89%23.40%20.72%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
7.00%0.34%7.88%16.09%11.81%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%4.13%2.15%-4.89%5.69%11.38%
20236.31%-1.07%5.96%1.01%2.80%6.35%2.61%-2.04%-5.40%-1.59%10.39%4.55%32.90%
2022-6.57%-3.56%3.15%-8.47%-0.84%-7.77%10.06%-4.58%-10.01%8.70%6.07%-5.80%-20.14%
2021-1.81%1.53%3.39%4.59%0.24%3.58%3.28%2.59%-5.37%7.57%0.89%4.46%27.22%
20202.19%-7.81%-9.66%12.04%5.77%3.68%5.46%8.67%-3.01%-3.30%11.27%4.12%30.22%
20197.15%5.96%2.63%5.05%-6.79%7.69%2.88%-0.81%1.39%1.89%4.05%3.12%39.01%
20186.28%-1.95%-2.39%-0.47%4.43%-0.17%3.66%5.84%0.93%-7.42%1.36%-8.55%0.29%
20173.03%4.64%1.10%2.03%3.00%-1.15%2.43%1.39%1.56%4.75%2.74%0.76%29.50%
2016-4.08%0.10%7.56%-2.51%3.10%0.02%4.93%1.20%0.80%-1.24%1.74%1.24%13.06%
2015-3.44%6.96%-2.37%0.54%1.73%-3.25%2.22%-5.83%-1.59%8.61%0.74%-1.83%1.51%
2014-3.67%4.88%0.30%0.07%2.51%2.31%-1.39%3.96%-1.18%2.28%4.10%-0.60%14.02%
20134.06%0.85%3.03%1.11%2.69%-2.35%5.43%-2.00%3.94%3.91%2.94%3.22%29.97%

Комиссия

Комиссия Growth balanced составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth balanced, с текущим значением в 6262
Growth balanced
Ранг коэф-та Шарпа Growth balanced, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth balanced, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth balanced, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth balanced, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth balanced, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Growth balanced
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth balanced, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth balanced, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth balanced, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth balanced, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth balanced, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.872.541.322.577.27
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.822.601.321.805.64

Коэффициент Шарпа

Growth balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.98
2.21
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growth balanced1.21%1.26%1.43%1.09%1.23%1.41%1.69%1.43%1.73%1.81%1.54%1.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.78%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth balanced показал максимальную просадку в 49.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.64%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.46611 янв. 2011 г.805
-31.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.66%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.390
-20.02%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-16.82%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.10724 янв. 2012 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth balanced составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.03%
2.41%
Growth balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVIG
VGT1.000.79
VIG0.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2006 г.