PortfoliosLab logo

ETF Long Term Portfolio

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Use these funds and re-balance them. Is there a way to exclude a couple of the funds at certain re-balance times and add back in when appropriate?

Распределение активов


GLD 10%VGT 40%MOAT 40%DDWM 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
13.46%
3.16%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF Long Term Portfolio на 31 мая 2023 г. показал доходность в 20.32% с начала года и доходность в 17.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%9.02%11.03%
ETF Long Term Portfolio3.71%20.32%13.89%12.67%14.74%17.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
9.35%31.99%21.48%17.55%18.95%22.56%
GLD
SPDR Gold Trust
-1.05%7.31%10.45%6.37%8.27%7.58%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.02%15.88%9.41%10.35%13.48%15.86%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
-3.52%5.99%3.81%5.42%4.64%7.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDDDWMVGTMOAT
GLD1.000.00-0.01-0.02
DDWM0.001.000.660.72
VGT-0.010.661.000.78
MOAT-0.020.720.781.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ETF Long Term Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.17
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF Long Term Portfolio1.28%1.30%1.09%1.32%1.41%1.81%1.20%1.57%1.49%1.09%0.83%0.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.87%0.91%0.64%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.08%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
4.97%4.32%3.92%3.85%4.13%5.19%3.25%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term Portfolio составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.71
GLD
SPDR Gold Trust
0.35
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.44
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
0.39

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-1.92%
-12.32%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Long Term Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-25.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-16.38%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.101
-9.29%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.13%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96

График волатильности

Текущая волатильность ETF Long Term Portfolio составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
4.22%
3.82%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля