PortfoliosLab logo
ETF Long Term Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 10%VGT 40%MOAT 40%DDWM 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
330.53%
191.49%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ETF Long Term Portfolio-1.70%16.96%-3.38%11.41%16.20%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%19.31%
GLD
SPDR Gold Trust
25.81%10.69%22.02%42.63%13.73%10.40%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-5.60%14.39%-8.37%1.72%13.45%12.37%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
11.63%16.44%10.48%14.34%14.17%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.99%-2.25%-4.17%0.49%2.38%-1.70%
2024-0.11%3.95%3.30%-4.04%4.27%3.08%2.37%2.75%2.12%-1.32%4.19%-1.86%19.90%
20239.92%-1.68%6.70%0.67%2.91%5.43%3.36%-2.78%-5.35%-2.04%9.92%5.60%36.22%
2022-4.18%-1.71%2.23%-8.18%-0.82%-7.56%9.41%-4.88%-9.69%6.02%7.41%-5.35%-17.90%
2021-0.87%2.63%3.24%4.25%1.21%2.49%2.44%2.05%-4.64%5.15%-0.44%3.73%22.97%
20201.19%-6.61%-10.36%12.62%5.61%3.37%4.46%7.17%-4.10%-3.24%11.56%4.48%26.11%
20197.90%4.61%1.62%4.63%-7.09%7.62%2.55%-1.34%2.04%3.63%3.79%2.96%37.20%
20186.88%-3.26%-2.73%0.74%2.97%0.29%2.77%3.95%0.66%-6.14%1.41%-7.01%-0.43%
20173.52%4.52%1.00%2.07%2.15%-0.12%2.43%1.41%0.95%3.19%2.18%1.01%27.10%
2016-0.22%2.65%6.42%0.91%2.51%-1.08%5.91%1.09%0.54%-1.49%1.54%1.01%21.30%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Long Term Portfolio составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.711.100.411.34
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.201.415.1213.67
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.090.311.040.110.39
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
0.921.401.211.225.09

ETF Long Term Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.48
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.10%1.14%1.05%1.29%1.06%1.26%1.33%1.67%1.09%1.39%1.37%0.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
3.00%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.27%
-7.82%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Long Term Portfolio показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Long Term Portfolio составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-25.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-19%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-16.38%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.101
-11.35%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Long Term Portfolio составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.03%
11.21%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDDDWMVGTMOATPortfolio
^GSPC1.000.020.750.900.880.95
GLD0.021.000.060.020.020.11
DDWM0.750.061.000.630.710.74
VGT0.900.020.631.000.750.94
MOAT0.880.020.710.751.000.90
Portfolio0.950.110.740.940.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2016 г.