PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF Long Term Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 10%VGT 40%MOAT 40%DDWM 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities

10%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
315.31%
187.60%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
ETF Long Term Portfolio13.70%2.20%13.09%20.33%17.18%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
20.85%-0.90%17.05%30.86%22.93%20.84%
GLD
SPDR Gold Trust
19.42%5.95%21.48%24.93%11.20%6.13%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
5.57%4.10%6.70%9.82%14.15%12.75%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
12.06%4.31%13.97%16.55%8.34%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%3.95%3.30%-4.04%4.27%3.08%13.70%
20239.92%-1.68%6.70%0.67%2.91%5.43%3.36%-2.78%-5.35%-2.04%9.92%5.60%36.22%
2022-4.18%-1.71%2.23%-8.18%-0.82%-7.56%9.41%-4.88%-9.69%6.02%7.41%-5.35%-17.90%
2021-0.87%2.63%3.24%4.25%1.21%2.49%2.44%2.05%-4.64%5.15%-0.44%3.73%22.97%
20201.19%-6.61%-10.36%12.62%5.61%3.37%4.46%7.17%-4.10%-3.24%11.56%4.48%26.11%
20197.90%4.61%1.62%4.63%-7.09%7.62%2.55%-1.34%2.04%3.63%3.79%2.96%37.20%
20186.88%-3.26%-2.73%0.74%2.97%0.29%2.77%3.95%0.66%-6.14%1.41%-7.01%-0.43%
20173.52%4.52%1.00%2.07%2.15%-0.12%2.43%1.41%0.95%3.19%2.18%1.01%27.10%
2016-0.22%2.65%6.42%0.91%2.51%-1.08%5.91%1.09%0.54%-1.49%1.54%1.01%21.30%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DDWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Long Term Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4646
ETF Long Term Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF Long Term Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Long Term Portfolio, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.592.161.272.246.33
GLD
SPDR Gold Trust
1.892.671.341.999.04
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.821.211.150.701.99
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
1.872.651.322.567.64

Коэффициент Шарпа

ETF Long Term Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67
2.10
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Long Term Portfolio0.95%1.05%1.29%1.06%1.26%1.33%1.67%1.09%1.39%1.37%0.98%0.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.63%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.81%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
3.75%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.41%
-1.39%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Long Term Portfolio показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-25.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-16.38%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.101
-11.35%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.100
-9.29%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Long Term Portfolio составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.55%
2.59%
ETF Long Term Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDDDWMVGTMOAT
GLD1.000.040.010.02
DDWM0.041.000.640.72
VGT0.010.641.000.76
MOAT0.020.720.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2016 г.