ETF Long Term Portfolio
Use these funds and re-balance them. Is there a way to exclude a couple of the funds at certain re-balance times and add back in when appropriate?
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF Long Term Portfolio на 31 мая 2023 г. показал доходность в 20.32% с начала года и доходность в 17.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 9.02% | 11.03% |
| ETF Long Term Portfolio | 3.71% | 20.32% | 13.89% | 12.67% | 14.74% | 17.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 9.35% | 31.99% | 21.48% | 17.55% | 18.95% | 22.56% |
GLD SPDR Gold Trust | -1.05% | 7.31% | 10.45% | 6.37% | 8.27% | 7.58% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.02% | 15.88% | 9.41% | 10.35% | 13.48% | 15.86% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | -3.52% | 5.99% | 3.81% | 5.42% | 4.64% | 7.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | DDWM | VGT | MOAT | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| DDWM | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| VGT | -0.01 | 0.66 | 1.00 | 0.78 |
| MOAT | -0.02 | 0.72 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Long Term Portfolio | 1.28% | 1.30% | 1.09% | 1.32% | 1.41% | 1.81% | 1.20% | 1.57% | 1.49% | 1.09% | 0.83% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.87% | 0.91% | 0.64% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.08% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 4.97% | 4.32% | 3.92% | 3.85% | 4.13% | 5.19% | 3.25% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Long Term Portfolio составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.71 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.35 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.44 | ||||
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 0.39 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Long Term Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.38% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 101 |
| -9.29% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.13% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF Long Term Portfolio составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.