ETF Long Term Portfolio
Use these funds and re-balance them. Is there a way to exclude a couple of the funds at certain re-balance times and add back in when appropriate?
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| ETF Long Term Portfolio | 11.73% | 2.74% | 5.97% | 21.98% | 16.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.48% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.31% | 6.69% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 9.76% | 4.53% | 6.03% | 18.67% | 14.70% | 12.98% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 11.23% | 4.69% | 7.08% | 17.75% | 8.57% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | 3.95% | 3.30% | -4.04% | 4.27% | 3.08% | 2.37% | 2.75% | 11.73% | ||||
| 2023 | 9.92% | -1.68% | 6.70% | 0.67% | 2.91% | 5.43% | 3.36% | -2.78% | -5.35% | -2.04% | 9.92% | 5.60% | 36.22% |
| 2022 | -4.18% | -1.71% | 2.23% | -8.18% | -0.82% | -7.56% | 9.41% | -4.88% | -9.69% | 6.02% | 7.41% | -5.35% | -17.90% |
| 2021 | -0.87% | 2.63% | 3.24% | 4.25% | 1.21% | 2.49% | 2.44% | 2.05% | -4.64% | 5.15% | -0.44% | 3.73% | 22.97% |
| 2020 | 1.19% | -6.61% | -10.36% | 12.62% | 5.61% | 3.37% | 4.46% | 7.17% | -4.10% | -3.24% | 11.56% | 4.48% | 26.11% |
| 2019 | 7.90% | 4.61% | 1.62% | 4.63% | -7.09% | 7.62% | 2.55% | -1.34% | 2.04% | 3.63% | 3.79% | 2.96% | 37.20% |
| 2018 | 6.88% | -3.26% | -2.73% | 0.74% | 2.97% | 0.29% | 2.77% | 3.95% | 0.66% | -6.14% | 1.41% | -7.01% | -0.43% |
| 2017 | 3.52% | 4.52% | 1.00% | 2.07% | 2.15% | -0.12% | 2.43% | 1.41% | 0.95% | 3.19% | 2.18% | 1.01% | 27.10% |
| 2016 | -0.22% | 2.65% | 6.42% | 0.91% | 2.51% | -1.08% | 5.91% | 1.09% | 0.54% | -1.49% | 1.54% | 1.01% | 21.30% |
Комиссия
Комиссия ETF Long Term Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Long Term Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.38 | 1.98 | 1.25 | 1.21 | 5.31 |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 1.59 | 2.18 | 1.27 | 2.31 | 8.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Long Term Portfolio | 0.97% | 1.05% | 1.29% | 1.06% | 1.26% | 1.33% | 1.67% | 1.09% | 1.39% | 1.37% | 0.98% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 3.78% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Long Term Portfolio показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Long Term Portfolio составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -16.38% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 101 |
| -11.35% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 100 |
| -9.29% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Long Term Portfolio составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | DDWM | VGT | MOAT | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| DDWM | 0.05 | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
| VGT | 0.02 | 0.64 | 1.00 | 0.76 |
| MOAT | 0.03 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |