PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
balanced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMH 16.67%ICLN 16.67%QQQ 16.67%BOTZ 16.67%LIT 16.67%XLV 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

16.67%

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities

16.67%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

16.67%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

16.67%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

16.67%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.38%
15.17%
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
balanced10.11%4.93%14.38%8.49%18.95%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
50.45%17.84%55.58%72.69%41.99%30.28%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-3.87%7.83%4.12%-19.41%8.73%4.66%
QQQ
Invesco QQQ
15.94%7.01%17.89%31.40%21.90%18.79%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
11.65%1.60%15.98%8.82%10.69%N/A
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-16.86%-6.16%-11.68%-34.44%11.49%5.92%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.48%1.81%8.28%12.85%11.81%11.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.05%7.28%2.00%-4.82%6.05%10.11%
202311.09%-3.71%5.66%-2.55%4.73%5.06%2.28%-6.03%-6.37%-6.98%9.61%7.54%19.57%
2022-10.42%0.24%1.98%-13.07%4.02%-7.73%10.42%-5.05%-10.73%4.06%9.24%-7.33%-24.67%
20213.17%-2.92%-0.57%2.90%1.05%4.73%2.90%3.74%-4.73%8.63%0.04%-1.26%18.35%
20200.63%-3.41%-13.65%14.00%8.68%5.55%9.35%9.22%0.81%1.14%15.87%10.38%70.93%
20199.18%4.03%0.94%3.48%-8.64%8.61%0.25%-2.86%2.58%3.40%3.65%6.46%34.19%
20185.89%-3.89%-2.13%-1.03%2.57%-2.91%3.04%1.79%0.15%-9.21%4.39%-9.42%-11.47%
20175.62%2.82%3.01%1.47%3.75%-0.85%4.73%3.40%3.68%4.95%0.38%0.86%39.31%
20163.19%-2.89%0.02%0.87%1.10%

Комиссия

Комиссия balanced составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности balanced, с текущим значением в 77
balanced
Ранг коэф-та Шарпа balanced, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино balanced, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега balanced, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара balanced, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина balanced, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


balanced
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа balanced, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино balanced, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега balanced, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара balanced, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина balanced, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.773.541.435.0313.42
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.75-1.030.89-0.32-0.85
QQQ
Invesco QQQ
2.062.831.352.349.74
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.520.861.100.240.99
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.21-1.790.81-0.57-1.18
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.271.871.231.154.21

Коэффициент Шарпа

balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.58
2.20
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
balanced0.91%0.95%1.12%0.72%0.73%2.16%2.16%1.82%1.72%1.55%1.49%1.34%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.18%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.33%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.37%
0
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

balanced показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка balanced составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-34.05%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-22.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-15.78%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.8712 июл. 2021 г.101
-8.49%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность balanced составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.69%
2.51%
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVLITICLNSMHBOTZQQQ
XLV1.000.390.440.460.530.60
LIT0.391.000.610.580.650.59
ICLN0.440.611.000.550.620.59
SMH0.460.580.551.000.750.84
BOTZ0.530.650.620.751.000.78
QQQ0.600.590.590.840.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.