balanced
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| balanced | 3.97% | 5.14% | -1.85% | 7.01% | 16.77% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 28.78% | 5.57% | -0.51% | 44.68% | 33.52% | 27.45% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -10.08% | 3.19% | -0.56% | -10.79% | 5.97% | 3.47% |
QQQ Invesco QQQ | 13.10% | 6.07% | 5.55% | 22.99% | 20.10% | 17.55% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 5.31% | 8.27% | -7.23% | 12.93% | 9.35% | N/A |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -27.64% | 0.99% | -17.43% | -38.00% | 9.94% | 4.41% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 15.91% | 6.86% | 8.26% | 20.62% | 13.42% | 11.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.05% | 7.28% | 2.00% | -4.82% | 6.02% | -0.58% | 0.42% | 0.87% | 3.97% | ||||
| 2023 | 11.09% | -3.71% | 5.66% | -2.55% | 4.73% | 5.06% | 2.28% | -6.03% | -6.37% | -6.98% | 9.61% | 7.54% | 19.57% |
| 2022 | -10.42% | 0.24% | 1.98% | -13.07% | 4.02% | -7.73% | 10.42% | -5.06% | -10.73% | 4.06% | 9.24% | -7.33% | -24.67% |
| 2021 | 3.17% | -2.92% | -0.57% | 2.90% | 1.05% | 4.73% | 2.90% | 3.74% | -4.73% | 8.63% | 0.04% | -1.26% | 18.35% |
| 2020 | 0.63% | -3.41% | -13.65% | 14.00% | 8.68% | 5.55% | 9.35% | 9.22% | 0.81% | 1.14% | 15.87% | 10.38% | 70.93% |
| 2019 | 9.18% | 4.03% | 0.94% | 3.48% | -8.64% | 8.61% | 0.25% | -2.86% | 2.58% | 3.40% | 3.65% | 6.46% | 34.19% |
| 2018 | 5.89% | -3.89% | -2.13% | -1.03% | 2.57% | -2.91% | 3.04% | 1.79% | 0.15% | -9.21% | 4.39% | -9.42% | -11.47% |
| 2017 | 5.62% | 2.82% | 3.01% | 1.47% | 3.75% | -0.85% | 4.73% | 3.40% | 3.68% | 4.95% | 0.38% | 0.86% | 39.31% |
| 2016 | 3.19% | -2.89% | 0.02% | 0.87% | 1.10% |
Комиссия
Комиссия balanced составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг balanced среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.81 | 6.00 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.47 | -0.54 | 0.94 | -0.20 | -1.10 |
QQQ Invesco QQQ | 1.32 | 1.83 | 1.24 | 1.67 | 6.18 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.56 | 0.92 | 1.11 | 0.28 | 1.97 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.31 | -2.00 | 0.79 | -0.60 | -1.48 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.80 | 2.47 | 1.33 | 1.66 | 8.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balanced | 0.98% | 0.95% | 1.12% | 0.72% | 0.73% | 2.16% | 2.16% | 1.82% | 1.72% | 1.55% | 1.49% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.46% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.57% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.16% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
balanced показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка balanced составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.52% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -34.05% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -15.78% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 101 |
| -8.49% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность balanced составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | ICLN | LIT | SMH | BOTZ | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.59 |
| ICLN | 0.44 | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.59 |
| LIT | 0.38 | 0.61 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.59 |
| SMH | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
| BOTZ | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
| QQQ | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.84 | 0.78 | 1.00 |