balanced
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
balanced на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 15.49% с начала года и доходность в 17.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.29% | 8.86% | 2.44% | 1.15% | 8.88% | 10.60% |
balanced | 4.94% | 15.49% | 7.03% | 5.07% | 15.43% | 17.49% |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 15.86% | 42.24% | 29.67% | 20.74% | 25.07% | 28.71% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.97% | -7.61% | -13.18% | -6.95% | 15.25% | 12.87% |
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 30.89% | 19.09% | 13.74% | 15.90% | 18.84% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 8.60% | 32.75% | 27.30% | 14.64% | 3.69% | 10.10% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 2.55% | 3.80% | -11.61% | -16.54% | 14.06% | 16.87% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.76% | -5.54% | -7.31% | -1.76% | 10.84% | 10.88% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
XLV | ICLN | LIT | SMH | BOTZ | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
XLV | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.63 |
ICLN | 0.45 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.60 |
LIT | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.61 |
SMH | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
BOTZ | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.77 |
QQQ | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.84 | 0.77 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
balanced | 1.07% | 1.12% | 0.73% | 0.75% | 2.24% | 2.30% | 1.98% | 1.91% | 1.80% | 1.74% | 1.63% | 3.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.96% | 0.89% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.89% | 2.66% | 4.26% | 2.69% | 3.29% | 2.52% | 4.69% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.17% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.84% | 1.46% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.95% | 0.99% | 0.22% | 0.41% | 1.88% | 2.61% | 3.47% | 2.36% | 0.27% | 1.21% | 0.36% | 2.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.94% | 1.47% | 1.35% | 1.54% | 2.27% | 1.68% | 1.60% | 1.77% | 1.61% | 1.53% | 1.76% | 2.36% |
Комиссия
Комиссия balanced составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.54 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.28 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50 | ||||
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.50 | ||||
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.58 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.52% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
-34.05% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-22.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
-15.78% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 101 |
-8.49% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность balanced составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.