PortfoliosLab logo

balanced

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.96%
2.53%
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

balanced на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 15.49% с начала года и доходность в 17.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.29%8.86%2.44%1.15%8.88%10.60%
balanced4.94%15.49%7.03%5.07%15.43%17.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
15.86%42.24%29.67%20.74%25.07%28.71%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.97%-7.61%-13.18%-6.95%15.25%12.87%
QQQ
Invesco QQQ
8.01%30.89%19.09%13.74%15.90%18.84%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
8.60%32.75%27.30%14.64%3.69%10.10%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
2.55%3.80%-11.61%-16.54%14.06%16.87%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-4.76%-5.54%-7.31%-1.76%10.84%10.88%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

XLVICLNLITSMHBOTZQQQ
XLV1.000.450.400.500.550.63
ICLN0.451.000.600.560.620.60
LIT0.400.601.000.600.660.61
SMH0.500.560.601.000.750.84
BOTZ0.550.620.660.751.000.77
QQQ0.630.600.610.840.771.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.02
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
balanced1.07%1.12%0.73%0.75%2.24%2.30%1.98%1.91%1.80%1.74%1.63%3.52%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
0.96%0.89%1.20%0.35%1.40%2.89%2.66%4.26%2.69%3.29%2.52%4.69%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.17%0.23%0.17%0.19%0.84%1.46%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
0.95%0.99%0.22%0.41%1.88%2.61%3.47%2.36%0.27%1.21%0.36%2.76%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.94%1.47%1.35%1.54%2.27%1.68%1.60%1.77%1.61%1.53%1.76%2.36%

Комиссия

Комиссия balanced составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.54
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.28
QQQ
Invesco QQQ
0.50
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.50
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-0.58
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-16.99%
-12.86%
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-34.05%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-22.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-15.78%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.8712 июл. 2021 г.101
-8.49%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность balanced составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
4.53%
3.67%
balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля