balanced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 16.67% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 16.67% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | Commodity Producers Equities | 16.67% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| balanced | -3.80% | 9.07% | -9.29% | -3.53% | 13.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.75% | 13.86% | -13.48% | 0.49% | 27.69% | 24.45% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 7.03% | 11.64% | -0.65% | -10.55% | 2.90% | 1.37% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -8.17% | 11.43% | -13.02% | -6.04% | 6.73% | N/A |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -7.63% | 9.89% | -14.86% | -15.39% | 8.74% | 5.43% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.18% | -1.64% | -10.91% | -6.11% | 7.28% | 7.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11% | -1.78% | -5.23% | -0.78% | 2.00% | -3.80% | |||||||
| 2024 | -3.05% | 7.28% | 2.00% | -4.82% | 6.02% | -0.58% | 0.42% | 0.87% | 3.42% | -3.25% | 1.58% | -4.12% | 5.06% |
| 2023 | 11.09% | -3.71% | 5.66% | -2.55% | 4.73% | 5.06% | 2.28% | -6.03% | -6.37% | -6.98% | 9.61% | 7.54% | 19.57% |
| 2022 | -10.42% | 0.24% | 1.98% | -13.07% | 4.02% | -7.73% | 10.42% | -5.06% | -10.73% | 4.06% | 9.24% | -7.51% | -24.82% |
| 2021 | 3.17% | -2.92% | -0.57% | 2.90% | 1.05% | 4.73% | 2.90% | 3.74% | -4.73% | 8.63% | 0.04% | -1.36% | 18.23% |
| 2020 | 0.63% | -3.41% | -13.65% | 14.00% | 8.68% | 5.55% | 9.35% | 9.22% | 0.81% | 1.14% | 15.87% | 10.26% | 70.74% |
| 2019 | 9.18% | 4.03% | 0.94% | 3.48% | -8.64% | 8.61% | 0.25% | -2.86% | 2.58% | 3.40% | 3.65% | 5.58% | 33.07% |
| 2018 | 5.89% | -3.89% | -2.13% | -1.03% | 2.57% | -2.91% | 3.04% | 1.79% | 0.15% | -9.21% | 4.39% | -9.71% | -11.75% |
| 2017 | 5.62% | 2.82% | 3.01% | 1.47% | 3.75% | -0.85% | 4.73% | 3.40% | 3.68% | 4.95% | 0.38% | 0.62% | 38.98% |
| 2016 | 3.19% | -2.89% | 0.02% | 0.72% | 0.96% |
Комиссия
Комиссия balanced составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг balanced составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.17 | -0.70 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.23 | -0.15 | 0.98 | -0.17 | -0.76 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.56 | -0.63 | 0.93 | -0.27 | -1.09 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.40 | -0.39 | 0.95 | -0.37 | -0.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.93% | 0.95% | 0.93% | 0.64% | 0.61% | 1.41% | 1.85% | 1.58% | 1.59% | 1.19% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.72% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
balanced показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка balanced составляет 13.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.52% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -34.12% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.78% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 101 |
| -8.49% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLV | ICLN | LIT | SMH | BOTZ | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.87 |
| XLV | 0.70 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.60 |
| ICLN | 0.59 | 0.42 | 1.00 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.76 |
| LIT | 0.60 | 0.37 | 0.60 | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | 0.79 |
| SMH | 0.78 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.86 |
| BOTZ | 0.80 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
| QQQ | 0.91 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.85 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.87 | 0.60 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |