ETF <3 Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 46.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 24.80% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 28.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF <3 Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| ETF <3 Tech | 11.87% | 4.82% | 3.94% | 21.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.71% | 5.19% | 7.98% | 18.06% | 12.84% | 11.43% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 9.30% | 4.53% | -0.05% | 20.77% | 22.05% | 19.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 12.87% | 4.77% | 3.73% | 23.82% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF <3 Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 4.28% | 1.96% | -4.81% | 5.51% | 5.20% | -0.18% | 1.37% | 11.87% | ||||
| 2023 | 8.14% | -0.83% | 7.48% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 3.60% | -1.54% | -5.22% | -1.90% | 10.34% | 5.35% | 41.76% |
| 2022 | -6.68% | -3.88% | 3.76% | -10.43% | 0.14% | -8.85% | 10.70% | -4.85% | -10.22% | 6.84% | 6.12% | -7.34% | -24.40% |
| 2021 | -0.30% | 2.01% | 3.46% | 4.75% | -0.05% | 4.70% | 2.58% | 3.50% | -5.25% | 7.13% | 1.73% | 3.19% | 30.49% |
| 2020 | -7.89% | 11.64% | 4.63% | 7.60% |
Комиссия
Комиссия ETF <3 Tech составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF <3 Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 1.22 | 5.42 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.95 | 1.36 | 1.18 | 1.17 | 4.18 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.31 | 1.82 | 1.23 | 1.66 | 6.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF <3 Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF <3 Tech | 1.37% | 1.39% | 1.53% | 1.06% | 1.12% | 1.07% | 1.22% | 1.05% | 1.22% | 1.25% | 1.15% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF <3 Tech показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка ETF <3 Tech составляет 5.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -10.97% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.89% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 21 |
| -6.62% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
| -6.55% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF <3 Tech составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | XLK | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.57 | 0.57 |
| QQQM | 0.57 | 1.00 | 0.97 |
| XLK | 0.57 | 0.97 | 1.00 |