PortfoliosLab logo

ETF <3 Tech

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


QQQM 46.5%XLK 28.7%SCHD 24.8%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF <3 Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
13.02%
3.16%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF <3 Tech на 31 мая 2023 г. показал доходность в 22.13% с начала года и доходность в 10.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%7.12%7.12%
ETF <3 Tech5.98%22.13%13.17%10.60%10.41%10.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-3.39%-6.34%-9.53%-7.41%10.71%10.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.77%33.42%22.46%19.14%13.09%13.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.64%31.67%19.74%14.33%7.48%7.48%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDQQQMXLK
SCHD1.000.610.63
QQQM0.611.000.97
XLK0.630.971.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ETF <3 Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.17
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF <3 Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF <3 Tech1.77%1.54%1.10%1.19%1.17%1.36%1.19%1.41%1.49%1.41%1.37%1.55%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.50%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.97%1.04%0.65%0.94%1.19%1.68%1.45%1.88%1.96%1.96%1.94%2.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.81%0.84%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF <3 Tech составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.37
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.79
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.66

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-8.64%
-12.32%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF <3 Tech с января 2010 показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-7.89%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.21
-6.55%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-6.2%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-5.86%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность ETF <3 Tech составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMay
4.95%
3.82%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля