PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF <3 Tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQM 46.5%XLK 28.7%SCHD 24.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

46.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

24.80%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

28.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF <3 Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.46%
51.09%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
ETF <3 Tech9.97%4.95%15.94%27.61%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.51%-0.62%9.77%14.42%12.73%10.85%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
12.46%7.68%17.33%31.51%25.52%20.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
12.46%6.25%18.44%32.40%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF <3 Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.66%4.28%1.96%-4.81%9.97%
20238.14%-0.83%7.48%0.00%5.22%6.02%3.60%-1.54%-5.22%-1.90%10.34%5.35%41.76%
2022-6.68%-3.88%3.76%-10.43%0.14%-8.85%10.70%-4.85%-10.22%6.84%6.12%-7.34%-24.40%
2021-0.30%2.01%3.46%4.75%-0.05%4.70%2.58%3.50%-5.25%7.13%1.73%3.19%30.49%
2020-7.89%11.64%4.63%7.60%

Комиссия

Комиссия ETF <3 Tech составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF <3 Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF <3 Tech, с текущим значением в 6161
ETF <3 Tech
Ранг коэф-та Шарпа ETF <3 Tech, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF <3 Tech, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF <3 Tech, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF <3 Tech, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF <3 Tech, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF <3 Tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF <3 Tech, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF <3 Tech, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF <3 Tech, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF <3 Tech, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF <3 Tech, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.372.011.241.164.48
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.062.811.343.298.87
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.283.091.392.6410.98

Коэффициент Шарпа

ETF <3 Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.43
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF <3 Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF <3 Tech1.34%1.39%1.53%1.06%1.12%1.07%1.22%1.05%1.22%1.25%1.15%1.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.63%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.02%
-0.29%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF <3 Tech показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка ETF <3 Tech составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-7.89%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.21
-6.62%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-6.55%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-6.2%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF <3 Tech составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.68%
3.00%
ETF <3 Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQMXLK
SCHD1.000.590.60
QQQM0.591.000.97
XLK0.600.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.