ETF <3 Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 46.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 24.80% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 28.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF <3 Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ETF <3 Tech | -4.69% | 15.60% | -6.40% | 8.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.32% | 17.29% | -4.59% | 11.71% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF <3 Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26% | -1.25% | -6.14% | -0.75% | 2.32% | -4.69% | |||||||
| 2024 | 1.66% | 4.28% | 1.96% | -4.81% | 5.51% | 5.20% | -0.18% | 1.37% | 2.15% | -0.80% | 5.12% | -1.52% | 21.20% |
| 2023 | 8.14% | -0.83% | 7.48% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 3.60% | -1.54% | -5.22% | -1.90% | 10.34% | 5.35% | 41.76% |
| 2022 | -6.68% | -3.88% | 3.76% | -10.43% | 0.14% | -8.85% | 10.70% | -4.85% | -10.22% | 6.84% | 6.12% | -7.34% | -24.40% |
| 2021 | -0.30% | 2.01% | 3.46% | 4.75% | -0.05% | 4.70% | 2.58% | 3.50% | -5.25% | 7.13% | 1.73% | 3.19% | 30.49% |
| 2020 | -7.89% | 11.64% | 4.63% | 7.60% |
Комиссия
Комиссия ETF <3 Tech составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF <3 Tech составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.51 | 1.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF <3 Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.49% | 1.37% | 1.39% | 1.53% | 1.06% | 1.12% | 1.07% | 1.22% | 1.05% | 1.22% | 1.25% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.62% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF <3 Tech показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка ETF <3 Tech составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -21.14% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.97% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -7.89% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 21 |
| -6.62% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF <3 Tech составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | XLK | QQQM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.66 |
| XLK | 0.91 | 0.54 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| QQQM | 0.92 | 0.54 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |