PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FIN201 (P1)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ESGU 33.33%ICLN 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities
33.33%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities
33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,042.28%
169.90%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
FIN201 (P1)145.79%-1.04%10.13%145.79%62.60%N/A
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
26.16%-1.19%10.29%26.16%14.54%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-24.74%-6.03%-12.59%-24.74%0.77%3.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
176.72%-0.89%10.92%176.72%88.22%75.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202419.12%24.98%12.79%-4.40%24.93%11.28%-4.58%1.99%1.81%8.05%3.96%145.79%
202321.62%9.90%14.46%-0.81%25.89%9.96%8.56%3.15%-11.01%-6.31%13.73%6.15%136.77%
2022-14.45%1.00%9.28%-25.58%1.54%-13.89%17.40%-10.96%-16.35%7.25%18.34%-10.56%-39.01%
20211.53%-1.53%-2.57%6.10%4.29%14.45%-1.94%10.18%-7.00%19.47%16.61%-8.24%58.48%
20201.27%5.21%-10.87%11.87%15.04%5.73%11.30%20.64%1.86%-3.23%11.40%5.26%100.55%
20199.87%4.56%7.12%2.78%-12.80%12.14%1.89%-0.50%2.15%6.19%5.39%6.69%52.94%
201814.68%-2.17%-2.42%-0.32%6.00%-4.96%3.56%7.29%-0.04%-16.53%-8.05%-12.23%-17.73%
20172.98%-0.04%2.42%-1.47%14.41%0.35%7.24%2.23%2.35%8.88%-1.72%0.00%43.22%
20165.39%5.39%

Комиссия

Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIN201 (P1) составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FIN201 (P1), с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIN201 (P1), с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIN201 (P1), с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIN201 (P1), с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIN201 (P1), с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIN201 (P1), с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIN201 (P1), с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.051.98
Коэффициент Сортино FIN201 (P1), с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.422.65
Коэффициент Омега FIN201 (P1), с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.431.37
Коэффициент Кальмара FIN201 (P1), с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.772.93
Коэффициент Мартина FIN201 (P1), с текущим значением в 17.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.9912.73
FIN201 (P1)
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.012.701.373.0213.15
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.07-1.460.83-0.39-1.87
NVDA
NVIDIA Corporation
3.383.601.456.5620.19

FIN201 (P1) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05
1.98
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.00%1.02%0.86%0.77%0.58%0.98%1.68%1.53%1.45%1.19%1.51%1.35%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.82%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.62%
-1.96%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FIN201 (P1) составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.73%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-36.86%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.307
-35.74%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-25.33%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.81
-22.1%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.637 июн. 2021 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
4.07%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNNVDAESGU
ICLN1.000.410.59
NVDA0.411.000.63
ESGU0.590.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 дек. 2016 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab