FIN201 (P1)
For project 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| FIN201 (P1) | -3.26% | 9.35% | -9.06% | 11.22% | 32.70% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.04% | 8.00% | -5.76% | 8.83% | 14.95% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 7.03% | 11.64% | -0.65% | -10.55% | 2.90% | 1.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.62% | -0.20% | -5.30% | 0.95% | 4.12% | -3.26% | |||||||
| 2024 | 4.81% | 13.20% | 7.47% | -4.60% | 14.93% | 2.24% | 0.75% | 1.75% | 2.29% | -0.90% | 2.08% | -3.90% | 45.70% |
| 2023 | 14.90% | 4.26% | 10.54% | -1.44% | 11.79% | 6.96% | 4.46% | -2.35% | -8.82% | -6.56% | 11.21% | 6.91% | 61.25% |
| 2022 | -11.39% | 2.23% | 6.21% | -17.86% | 2.14% | -9.66% | 15.45% | -7.17% | -14.22% | 6.02% | 14.53% | -8.95% | -25.89% |
| 2021 | 1.50% | -1.95% | -1.32% | 4.40% | 2.79% | 10.50% | -1.15% | 6.83% | -6.49% | 15.78% | 7.24% | -5.85% | 34.42% |
| 2020 | 1.42% | 3.35% | -12.70% | 12.28% | 12.43% | 5.10% | 10.90% | 17.73% | 1.90% | -1.29% | 13.31% | 8.19% | 95.44% |
| 2019 | 10.13% | 4.30% | 6.25% | 3.08% | -10.96% | 11.02% | 1.82% | -0.50% | 2.00% | 5.31% | 5.13% | 6.41% | 51.37% |
| 2018 | 11.69% | -2.35% | -1.97% | 0.50% | 4.07% | -4.50% | 3.66% | 4.38% | -0.21% | -12.71% | -2.23% | -10.37% | -11.80% |
| 2017 | 3.02% | 0.36% | 2.14% | -1.38% | 13.73% | 0.49% | 6.52% | 1.92% | 1.82% | 7.42% | -1.45% | 0.85% | 40.47% |
| 2016 | 5.55% | 5.55% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN201 (P1) составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 0.46 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 1.91 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.17 | -0.70 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.86% | 0.77% | 0.58% | 0.98% | 1.68% | 1.53% | 1.45% | 1.19% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.19% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.72% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка FIN201 (P1) составляет 9.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.83% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -35.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 238 |
| -22.78% | 8 нояб. 2024 г. | 102 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.94% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 56 | 19 янв. 2024 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ICLN | NVDA | ESGU | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.95 | 0.80 |
| ICLN | 0.59 | 1.00 | 0.40 | 0.58 | 0.68 |
| NVDA | 0.65 | 0.40 | 1.00 | 0.63 | 0.91 |
| ESGU | 0.95 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.80 | 0.68 | 0.91 | 0.79 | 1.00 |