PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FIN201 (P1)

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

For project 2

Распределение активов


ESGU 33.33%ICLN 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities33.33%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
6.60%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FIN201 (P1)49.50%3.30%1.69%41.91%33.08%N/A
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
19.79%4.96%7.51%16.68%13.32%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-27.93%5.42%-23.31%-30.30%11.62%5.25%
NVDA
NVIDIA Corporation
211.50%-0.53%21.44%184.75%65.73%62.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.79%6.96%4.46%-2.35%-8.82%-6.56%11.30%

Коэффициент Шарпа

FIN201 (P1) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.49

Коэффициент Шарпа FIN201 (P1) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.00
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
FIN201 (P1)0.89%0.86%0.77%0.58%0.98%1.68%1.53%1.44%1.19%1.51%1.35%1.48%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.51%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.13%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%3.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%

Комиссия

Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.33
NVDA
NVIDIA Corporation
3.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNNVDAESGU
ICLN1.000.450.61
NVDA0.451.000.63
ESGU0.610.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.62%
-5.15%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.83%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-35.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.238
-18.94%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.
-18.73%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.87

График волатильности

Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
2.92%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев