PortfoliosLab logo

FIN201 (P1)

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

For project 2

Распределение активов


ESGU 33.33%ICLN 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
42.27%
6.26%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

FIN201 (P1) на 27 мая 2023 г. показал доходность в 48.27% с начала года и доходность в 30.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%10.45%
FIN201 (P1)13.62%48.27%38.35%34.88%28.43%30.97%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.05%9.72%4.49%1.65%11.17%12.29%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.12%-6.80%-10.90%-7.35%15.61%15.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.35%166.54%139.47%107.23%44.69%54.93%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ICLNNVDAESGU
ICLN1.000.460.60
NVDA0.461.000.63
ESGU0.600.631.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FIN201 (P1) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.30
0.27
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
FIN201 (P1)0.99%0.86%0.78%0.59%1.02%1.76%1.64%1.57%1.31%1.69%1.52%1.79%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.96%1.59%1.09%1.31%1.38%1.93%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
0.96%0.89%1.20%0.35%1.40%2.89%2.66%4.26%2.69%3.29%2.52%4.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%

Комиссия

Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
0.30
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.09
NVDA
NVIDIA Corporation
2.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay0
-12.32%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIN201 (P1) с января 2010 показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.83%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-35.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.238
-18.73%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.87
-11.1%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.195 окт. 2020 г.22

График волатильности

Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.17%
3.82%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля