PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FIN201 (P1)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ESGU 33.33%ICLN 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities
33.33%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities
33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
828.49%
159.97%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
FIN201 (P1)49.41%6.64%19.46%65.91%40.34%N/A
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
21.12%4.78%11.19%35.25%15.94%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-8.46%-0.14%4.26%3.95%6.37%5.27%
NVDA
NVIDIA Corporation
152.31%16.53%41.97%173.06%93.97%76.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.81%13.20%7.47%-4.60%14.93%2.25%0.75%1.75%2.29%49.41%
202314.90%4.26%10.54%-1.44%11.79%6.96%4.46%-2.35%-8.82%-6.56%11.21%6.91%61.25%
2022-11.39%2.23%6.21%-17.86%2.14%-9.66%15.45%-7.17%-14.22%6.02%14.53%-8.95%-25.89%
20211.50%-1.95%-1.32%4.40%2.79%10.50%-1.15%6.83%-6.49%15.78%7.24%-5.85%34.42%
20201.42%3.35%-12.70%12.28%12.43%5.10%10.90%17.73%1.90%-1.29%13.31%8.19%95.44%
201910.13%4.30%6.25%3.08%-10.96%11.02%1.82%-0.50%2.00%5.31%5.13%6.41%51.37%
201811.69%-2.35%-1.97%0.50%4.07%-4.50%3.66%4.38%-0.21%-12.71%-2.23%-10.37%-11.80%
20173.02%0.36%2.14%-1.38%13.73%0.49%6.52%1.92%1.81%7.43%-1.45%0.85%40.46%
20165.55%5.55%

Комиссия

Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIN201 (P1) среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIN201 (P1), с текущим значением в 6565
FIN201 (P1)
Ранг коэф-та Шарпа FIN201 (P1), с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIN201 (P1), с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIN201 (P1), с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIN201 (P1), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIN201 (P1), с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIN201 (P1)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIN201 (P1), с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIN201 (P1), с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIN201 (P1), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIN201 (P1), с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIN201 (P1), с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.893.861.522.5017.80
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
0.170.461.050.070.46
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.681.476.7920.71

Коэффициент Шарпа

FIN201 (P1) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79
2.80
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIN201 (P1)0.91%1.02%0.86%0.77%0.58%0.98%1.68%1.53%1.44%1.18%1.50%1.35%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.15%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.54%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-0.20%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка FIN201 (P1) составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.83%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-35.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.238
-18.94%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.5619 янв. 2024 г.128
-18.73%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.20%
3.37%
FIN201 (P1)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICLNNVDAESGU
ICLN1.000.420.60
NVDA0.421.000.63
ESGU0.600.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 дек. 2016 г.