FIN201 (P1)
For project 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| FIN201 (P1) | 145.79% | -1.04% | 10.13% | 145.79% | 62.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 26.16% | -1.19% | 10.29% | 26.16% | 14.54% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -24.74% | -6.03% | -12.59% | -24.74% | 0.77% | 3.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 176.72% | -0.89% | 10.92% | 176.72% | 88.22% | 75.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.12% | 24.98% | 12.79% | -4.40% | 24.93% | 11.28% | -4.58% | 1.99% | 1.81% | 8.05% | 3.96% | 145.79% | |
| 2023 | 21.62% | 9.90% | 14.46% | -0.81% | 25.89% | 9.96% | 8.56% | 3.15% | -11.01% | -6.31% | 13.73% | 6.15% | 136.77% |
| 2022 | -14.45% | 1.00% | 9.28% | -25.58% | 1.54% | -13.89% | 17.40% | -10.96% | -16.35% | 7.25% | 18.34% | -10.56% | -39.01% |
| 2021 | 1.53% | -1.53% | -2.57% | 6.10% | 4.29% | 14.45% | -1.94% | 10.18% | -7.00% | 19.47% | 16.61% | -8.24% | 58.48% |
| 2020 | 1.27% | 5.21% | -10.87% | 11.87% | 15.04% | 5.73% | 11.30% | 20.64% | 1.86% | -3.23% | 11.40% | 5.26% | 100.55% |
| 2019 | 9.87% | 4.56% | 7.12% | 2.78% | -12.80% | 12.14% | 1.89% | -0.50% | 2.15% | 6.19% | 5.39% | 6.69% | 52.94% |
| 2018 | 14.68% | -2.17% | -2.42% | -0.32% | 6.00% | -4.96% | 3.56% | 7.29% | -0.04% | -16.53% | -8.05% | -12.23% | -17.73% |
| 2017 | 2.98% | -0.04% | 2.42% | -1.47% | 14.41% | 0.35% | 7.24% | 2.23% | 2.35% | 8.88% | -1.72% | 0.00% | 43.22% |
| 2016 | 5.39% | 5.39% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN201 (P1) составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 2.01 | 2.70 | 1.37 | 3.02 | 13.15 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.07 | -1.46 | 0.83 | -0.39 | -1.87 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.38 | 3.60 | 1.45 | 6.56 | 20.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.02% | 0.86% | 0.77% | 0.58% | 0.98% | 1.68% | 1.53% | 1.45% | 1.19% | 1.51% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.82% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка FIN201 (P1) составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.73% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -36.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -35.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -25.33% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
| -22.1% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 63 | 7 июн. 2021 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICLN | NVDA | ESGU | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.41 | 0.59 |
| NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.63 |
| ESGU | 0.59 | 0.63 | 1.00 |