FIN201 (P1)
For project 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
FIN201 (P1) на 27 мая 2023 г. показал доходность в 48.27% с начала года и доходность в 30.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 10.45% |
| FIN201 (P1) | 13.62% | 48.27% | 38.35% | 34.88% | 28.43% | 30.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.05% | 9.72% | 4.49% | 1.65% | 11.17% | 12.29% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.12% | -6.80% | -10.90% | -7.35% | 15.61% | 15.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 40.35% | 166.54% | 139.47% | 107.23% | 44.69% | 54.93% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICLN | NVDA | ESGU | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.46 | 0.60 |
| NVDA | 0.46 | 1.00 | 0.63 |
| ESGU | 0.60 | 0.63 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN201 (P1) | 0.99% | 0.86% | 0.78% | 0.59% | 1.02% | 1.76% | 1.64% | 1.57% | 1.31% | 1.69% | 1.52% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.96% | 1.59% | 1.09% | 1.31% | 1.38% | 1.93% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.96% | 0.89% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.89% | 2.66% | 4.26% | 2.69% | 3.29% | 2.52% | 4.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 0.30 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.09 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIN201 (P1) с января 2010 показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.83% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -35.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 238 |
| -18.73% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 87 |
| -11.1% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 19 | 5 окт. 2020 г. | 22 |
График волатильности
Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.