FIN201 (P1)
For project 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| FIN201 (P1) | 49.41% | 6.64% | 19.46% | 65.91% | 40.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 21.12% | 4.78% | 11.19% | 35.25% | 15.94% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -8.46% | -0.14% | 4.26% | 3.95% | 6.37% | 5.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 152.31% | 16.53% | 41.97% | 173.06% | 93.97% | 76.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.81% | 13.20% | 7.47% | -4.60% | 14.93% | 2.25% | 0.75% | 1.75% | 2.29% | 49.41% | |||
| 2023 | 14.90% | 4.26% | 10.54% | -1.44% | 11.79% | 6.96% | 4.46% | -2.35% | -8.82% | -6.56% | 11.21% | 6.91% | 61.25% |
| 2022 | -11.39% | 2.23% | 6.21% | -17.86% | 2.14% | -9.66% | 15.45% | -7.17% | -14.22% | 6.02% | 14.53% | -8.95% | -25.89% |
| 2021 | 1.50% | -1.95% | -1.32% | 4.40% | 2.79% | 10.50% | -1.15% | 6.83% | -6.49% | 15.78% | 7.24% | -5.85% | 34.42% |
| 2020 | 1.42% | 3.35% | -12.70% | 12.28% | 12.43% | 5.10% | 10.90% | 17.73% | 1.90% | -1.29% | 13.31% | 8.19% | 95.44% |
| 2019 | 10.13% | 4.30% | 6.25% | 3.08% | -10.96% | 11.02% | 1.82% | -0.50% | 2.00% | 5.31% | 5.13% | 6.41% | 51.37% |
| 2018 | 11.69% | -2.35% | -1.97% | 0.50% | 4.07% | -4.50% | 3.66% | 4.38% | -0.21% | -12.71% | -2.23% | -10.37% | -11.80% |
| 2017 | 3.02% | 0.36% | 2.14% | -1.38% | 13.73% | 0.49% | 6.52% | 1.92% | 1.81% | 7.43% | -1.45% | 0.85% | 40.46% |
| 2016 | 5.55% | 5.55% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIN201 (P1) среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 2.89 | 3.86 | 1.52 | 2.50 | 17.80 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.17 | 0.46 | 1.05 | 0.07 | 0.46 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.54 | 3.68 | 1.47 | 6.79 | 20.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN201 (P1) | 0.91% | 1.02% | 0.86% | 0.77% | 0.58% | 0.98% | 1.68% | 1.53% | 1.44% | 1.18% | 1.50% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.15% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка FIN201 (P1) составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.83% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -35.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 238 |
| -18.94% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 56 | 19 янв. 2024 г. | 128 |
| -18.73% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICLN | NVDA | ESGU | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.42 | 0.60 |
| NVDA | 0.42 | 1.00 | 0.63 |
| ESGU | 0.60 | 0.63 | 1.00 |