FIN201 (P1)
For project 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2016 г., начальной даты ESGU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FIN201 (P1) | 49.50% | 3.30% | 1.69% | 41.91% | 33.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 19.79% | 4.96% | 7.51% | 16.68% | 13.32% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -27.93% | 5.42% | -23.31% | -30.30% | 11.62% | 5.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 211.50% | -0.53% | 21.44% | 184.75% | 65.73% | 62.15% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.79% | 6.96% | 4.46% | -2.35% | -8.82% | -6.56% | 11.30% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN201 (P1) | 0.89% | 0.86% | 0.77% | 0.58% | 0.98% | 1.68% | 1.53% | 1.44% | 1.19% | 1.51% | 1.35% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.51% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.13% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% | 3.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P1) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.33 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.45 |
Таблица корреляции активов
| ICLN | NVDA | ESGU | |
|---|---|---|---|
| ICLN | 1.00 | 0.45 | 0.61 |
| NVDA | 0.45 | 1.00 | 0.63 |
| ESGU | 0.61 | 0.63 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIN201 (P1) показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.83% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -35.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 238 |
| -18.94% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.73% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 87 |
График волатильности
Текущая волатильность FIN201 (P1) составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.