1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Basic Materials | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 1993 г., начальной даты SQM
Доходность по периодам
1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в -36.92% с начала года и доходность в 7.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| 1 | -36.92% | -7.06% | -22.10% | -48.20% | 10.20% | 7.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -36.92% | -7.06% | -22.10% | -48.20% | 10.20% | 7.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -30.14% | 18.18% | -1.13% | -7.06% | 2.69% | -12.74% | -36.92% | ||||||
| 2023 | 22.17% | -9.01% | -8.66% | -16.75% | -0.40% | 13.17% | 2.48% | -15.06% | -4.67% | -18.89% | 5.15% | 21.09% | -18.36% |
| 2022 | 7.38% | 22.22% | 29.34% | -13.67% | 43.86% | -19.09% | 17.77% | 1.33% | -7.15% | 3.23% | 5.85% | -16.80% | 71.82% |
| 2021 | 3.77% | 5.22% | -0.27% | -0.59% | -17.77% | 9.70% | 0.36% | 9.79% | 3.62% | 2.18% | 13.43% | -16.74% | 7.59% |
| 2020 | 5.28% | -2.56% | -17.64% | 2.23% | 6.89% | 7.69% | 17.18% | 2.65% | 3.38% | 15.38% | 27.18% | 4.29% | 89.22% |
| 2019 | 11.38% | -3.38% | -6.74% | -7.28% | -13.88% | 3.59% | -5.21% | -16.45% | 14.04% | -2.20% | -12.33% | 13.09% | -27.28% |
| 2018 | -5.04% | -11.49% | -1.50% | 11.68% | -4.39% | -7.05% | 0.46% | -11.73% | 8.62% | -4.18% | 0.43% | -12.35% | -33.24% |
| 2017 | 12.81% | -2.54% | 9.11% | 3.43% | 1.93% | -7.34% | 24.50% | 14.16% | 19.54% | 7.33% | -9.07% | 10.22% | 114.18% |
| 2016 | -14.62% | 9.00% | 16.17% | 4.12% | 5.42% | 12.57% | 0.24% | 2.91% | 5.49% | 8.77% | -2.19% | 2.90% | 59.14% |
| 2015 | -0.08% | 7.71% | -28.99% | 20.49% | -10.58% | -17.97% | -15.67% | 16.06% | -7.27% | 33.29% | -13.36% | 15.31% | -18.37% |
| 2014 | -3.75% | 23.65% | 3.05% | 0.92% | -5.20% | -3.08% | -2.61% | -1.26% | -4.53% | -9.22% | 6.20% | -3.67% | -3.04% |
| 2013 | -1.39% | -2.50% | 0.05% | -10.75% | -5.65% | -12.99% | -28.32% | -10.53% | 17.91% | -9.62% | -9.42% | 6.68% | -53.45% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -0.99 | -1.56 | 0.84 | -0.75 | -1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.51% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 3.51% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 61.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.8% | 25 июл. 2011 г. | 1008 | 27 июл. 2015 г. | 538 | 13 сент. 2017 г. | 1546 |
| -73.85% | 8 июл. 1997 г. | 1064 | 8 окт. 2001 г. | 762 | 18 нояб. 2004 г. | 1826 |
| -73.18% | 12 янв. 2018 г. | 548 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 7 янв. 2021 г. | 752 |
| -72.14% | 19 июн. 2008 г. | 80 | 10 окт. 2008 г. | 514 | 26 окт. 2010 г. | 594 |
| -61.83% | 15 сент. 2022 г. | 466 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 12.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.