PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SQM 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Basic Materials

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.87%
18.82%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 1993 г., начальной даты SQM

Доходность по периодам

1 на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -26.95% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
1-26.95%-8.30%-10.87%-24.94%10.16%8.58%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
-26.95%-8.30%-10.87%-24.94%10.16%8.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-30.14%18.18%-1.13%
2023-4.67%-18.89%5.15%21.09%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
-0.77-0.980.88-0.64-1.33

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.005.00-0.77

Коэффициент Шарпа 1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.77
1.81
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
111.63%8.50%9.79%3.91%1.65%4.59%5.41%2.38%5.31%2.37%5.80%3.94%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
11.63%8.50%9.79%3.91%1.65%4.59%5.41%2.38%5.31%2.37%5.80%3.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-55.80%
-4.64%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка 1 составляет 55.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.8%25 июл. 2011 г.100827 июл. 2015 г.53813 сент. 2017 г.1546
-73.85%8 июл. 1997 г.10648 окт. 2001 г.76726 нояб. 2004 г.1831
-72.96%12 янв. 2018 г.54818 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.751
-72.14%19 июн. 2008 г.8010 окт. 2008 г.51426 окт. 2010 г.594
-60.46%15 сент. 2022 г.3495 февр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.60%
3.30%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля