PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PENSION 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEP 75%JEPQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials

75%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.17%
15.73%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
PENSION 16.30%-0.80%9.16%-42.96%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.
5.77%-1.20%6.69%-59.69%-12.89%-5.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
7.69%0.23%15.78%29.33%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.37%8.34%-7.39%
2023-2.21%-12.58%7.74%2.20%

Комиссия

Комиссия PENSION 1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PENSION 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENSION 1, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENSION 1, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENSION 1, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENSION 1, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENSION 1, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.84-1.220.81-0.90-1.10
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.743.741.524.4619.27

Коэффициент Шарпа

PENSION 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.005.00-0.86

Коэффициент Шарпа PENSION 1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.86
1.89
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PENSION 124.02%28.68%14.21%12.10%11.84%9.76%9.20%8.49%7.51%7.34%4.89%3.08%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
28.97%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.17%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-43.04%
-3.66%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PENSION 1 показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PENSION 1 составляет 43.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%18 апр. 2023 г.1381 нояб. 2023 г.
-9.31%18 мая 2022 г.2523 июн. 2022 г.2529 июл. 2022 г.50
-8.98%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.7310 янв. 2023 г.101
-3.68%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.1329 мар. 2023 г.29
-3.54%9 мая 2022 г.19 мая 2022 г.617 мая 2022 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PENSION 1 составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.60%
3.44%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEPJEPQ
IEP1.000.20
JEPQ0.201.00