PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PENSION 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PENSION 1

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

BEAT 500 DRAWDOWN VOL

Распределение активов

IEP 75%JEPQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEP
Icahn Enterprises L.P.		Industrials

75%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-37.69%
23.33%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
PENSION 15.33%0.42%6.05%-25.34%N/AN/A
Активы портфеля:
IEP
Icahn Enterprises L.P.		3.14%-1.06%2.66%-40.28%-13.04%-5.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.70%4.72%15.78%27.24%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENSION 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.37%8.34%-7.39%1.94%5.33%
20236.17%-0.11%1.61%-0.69%-37.98%17.73%15.36%-30.77%-2.21%-12.58%7.74%2.20%-41.25%
2022-1.57%-6.28%10.42%-1.05%-5.05%8.49%-0.72%-2.31%0.70%

Комиссия

Комиссия PENSION 1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PENSION 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PENSION 1, с текущим значением в 00
PENSION 1
Ранг коэф-та Шарпа PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENSION 1, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENSION 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENSION 1, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENSION 1, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENSION 1, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENSION 1, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENSION 1, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEP
Icahn Enterprises L.P.		-0.71-0.850.88-0.61-1.05
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.563.451.484.2615.96

Коэффициент Шарпа

PENSION 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.63
2.38
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PENSION 128.94%28.68%14.21%12.10%11.84%9.76%9.20%8.49%7.51%7.34%4.89%3.08%
Активы портфеля:
IEP
Icahn Enterprises L.P.		35.65%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.81%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.55%
-0.09%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PENSION 1 показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PENSION 1 составляет 43.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%18 апр. 2023 г.1381 нояб. 2023 г.———
-9.31%18 мая 2022 г.2523 июн. 2022 г.2529 июл. 2022 г.50
-8.98%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.7310 янв. 2023 г.101
-3.68%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.1329 мар. 2023 г.29
-3.54%9 мая 2022 г.19 мая 2022 г.617 мая 2022 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PENSION 1 составляет 8.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.17%
3.36%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IEPJEPQ
IEP1.000.19
JEPQ0.191.00