PENSION 1
BEAT 500 DRAWDOWN VOL
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 75% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
PENSION 1 | -19.13% | -9.03% | -22.90% | -20.70% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Icahn Enterprises L.P. | -31.62% | -13.52% | -32.72% | -33.55% | -18.12% | -8.90% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 25.70% | 2.20% | 9.33% | 26.11% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENSION 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.37% | 8.34% | -7.39% | 1.96% | 0.42% | 0.67% | 4.71% | -15.09% | 2.20% | -5.27% | -4.56% | -19.13% | |
2023 | 6.17% | -0.11% | 1.61% | -0.69% | -37.98% | 17.73% | 15.36% | -30.77% | -2.21% | -12.58% | 7.74% | 2.20% | -41.25% |
2022 | -1.57% | -6.28% | 10.42% | -1.05% | -5.05% | 8.49% | -0.72% | -2.31% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия PENSION 1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PENSION 1 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | -0.56 | -0.57 | 0.92 | -0.34 | -1.21 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.14 | 2.78 | 1.43 | 2.50 | 10.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 29.90% | 28.68% | 14.21% | 12.10% | 11.84% | 9.76% | 9.20% | 8.49% | 7.51% | 7.34% | 4.87% | 3.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Icahn Enterprises L.P. | 36.73% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PENSION 1 показал максимальную просадку в 57.50%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PENSION 1 составляет 56.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.5% | 18 апр. 2023 г. | 423 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-9.31% | 18 мая 2022 г. | 25 | 23 июн. 2022 г. | 25 | 29 июл. 2022 г. | 50 |
-8.98% | 17 авг. 2022 г. | 28 | 26 сент. 2022 г. | 73 | 10 янв. 2023 г. | 101 |
-3.68% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 13 | 29 мар. 2023 г. | 29 |
-3.54% | 9 мая 2022 г. | 1 | 9 мая 2022 г. | 6 | 17 мая 2022 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PENSION 1 составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEP | JEPQ | |
---|---|---|
IEP | 1.00 | 0.19 |
JEPQ | 0.19 | 1.00 |