PortfoliosLab logo

Baba Aapl BTC

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 20%BABA 45%AAPL 35%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
20%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical45%
AAPL
Apple Inc.
Technology35%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baba Aapl BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMay
15.45%
3.17%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Baba Aapl BTC на 31 мая 2023 г. показал доходность в 19.80% с начала года и доходность в 20.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%6.13%6.03%
Baba Aapl BTC-1.56%19.80%14.27%3.06%11.72%20.27%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-6.52%-10.69%-10.15%-18.09%-12.35%-1.39%
AAPL
Apple Inc.
4.69%36.86%20.12%19.83%20.69%17.78%
BTC-USD
Bitcoin
-1.39%67.41%61.36%-13.04%19.69%40.13%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDBABAAAPL
BTC-USD1.000.070.12
BABA0.071.000.34
AAPL0.120.341.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baba Aapl BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.602023FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.55
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Baba Aapl BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Baba Aapl BTC0.27%0.25%0.17%0.22%0.37%0.65%0.54%0.72%0.74%0.65%0.84%0.41%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.78%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Baba Aapl BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.29
AAPL
Apple Inc.
0.76
BTC-USD
Bitcoin
1.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-33.48%
-12.32%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Baba Aapl BTC с января 2010 показал максимальную просадку в 51.59%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.59%14 апр. 2021 г.5759 нояб. 2022 г.
-43.59%17 дек. 2017 г.3833 янв. 2019 г.17426 июн. 2019 г.557
-33.92%13 нояб. 2014 г.32129 сент. 2015 г.3159 авг. 2016 г.636
-29.9%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.8610 июн. 2020 г.119
-13.83%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.3427 окт. 2020 г.56

График волатильности

Текущая волатильность Baba Aapl BTC составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.03%
2.78%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля