Baba Aapl BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 45% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 35% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baba Aapl BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Baba Aapl BTC на 31 мая 2023 г. показал доходность в 19.80% с начала года и доходность в 20.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 6.13% | 6.03% |
| Baba Aapl BTC | -1.56% | 19.80% | 14.27% | 3.06% | 11.72% | 20.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -6.52% | -10.69% | -10.15% | -18.09% | -12.35% | -1.39% |
AAPL Apple Inc. | 4.69% | 36.86% | 20.12% | 19.83% | 20.69% | 17.78% |
BTC-USD Bitcoin | -1.39% | 67.41% | 61.36% | -13.04% | 19.69% | 40.13% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | BABA | AAPL | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.12 |
| BABA | 0.07 | 1.00 | 0.34 |
| AAPL | 0.12 | 0.34 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baba Aapl BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Aapl BTC | 0.27% | 0.25% | 0.17% | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.54% | 0.72% | 0.74% | 0.65% | 0.84% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Baba Aapl BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.29 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.76 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baba Aapl BTC с января 2010 показал максимальную просадку в 51.59%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.59% | 14 апр. 2021 г. | 575 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -43.59% | 17 дек. 2017 г. | 383 | 3 янв. 2019 г. | 174 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -33.92% | 13 нояб. 2014 г. | 321 | 29 сент. 2015 г. | 315 | 9 авг. 2016 г. | 636 |
| -29.9% | 13 февр. 2020 г. | 33 | 16 мар. 2020 г. | 86 | 10 июн. 2020 г. | 119 |
| -13.83% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 27 окт. 2020 г. | 56 |
График волатильности
Текущая волатильность Baba Aapl BTC составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.