Baba Aapl BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 35% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 45% |
BTC-USD Bitcoin | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baba Aapl BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
Baba Aapl BTC на 9 мая 2025 г. показал доходность в 16.23% с начала года и доходность в 35.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Baba Aapl BTC | 16.23% | 22.56% | 19.14% | 53.81% | 24.02% | 35.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 48.35% | 26.59% | 25.61% | 61.69% | -8.57% | 4.02% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.22% | 21.43% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.85% | 82.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baba Aapl BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.43% | 13.89% | -2.46% | -3.04% | 0.45% | 16.23% | |||||||
| 2024 | -4.43% | 9.72% | 1.78% | -1.75% | 8.78% | -1.01% | 6.78% | 2.00% | 15.03% | -2.41% | 5.49% | 0.05% | 45.70% |
| 2023 | 23.12% | -8.56% | 16.29% | -6.00% | -2.14% | 8.04% | 9.70% | -7.87% | -5.61% | 3.45% | 2.18% | 5.47% | 38.40% |
| 2022 | -1.33% | -7.65% | 4.62% | -11.68% | -5.45% | -0.82% | 0.60% | -2.23% | -11.50% | -4.56% | 9.50% | -4.62% | -31.50% |
| 2021 | 6.73% | 2.42% | 7.21% | 3.14% | -11.81% | 5.68% | -0.24% | -0.86% | -8.62% | 15.48% | -8.26% | -4.73% | 2.75% |
| 2020 | 6.67% | -5.66% | -11.04% | 14.16% | 6.12% | 6.07% | 17.92% | 14.56% | -4.22% | 4.98% | 6.70% | 13.68% | 89.52% |
| 2019 | 10.74% | 7.68% | 4.14% | 8.81% | 1.98% | 20.80% | 2.47% | -0.87% | -1.60% | 8.62% | 4.88% | 5.60% | 100.17% |
| 2018 | 1.83% | -2.03% | -7.89% | 4.82% | 4.15% | -5.96% | 5.78% | 1.75% | -3.85% | -8.13% | -8.75% | -12.62% | -28.48% |
| 2017 | 8.72% | 9.27% | 2.05% | 8.51% | 21.60% | 7.40% | 8.78% | 21.81% | -4.02% | 16.65% | 14.31% | 10.38% | 221.62% |
| 2016 | -13.42% | 4.85% | 9.64% | -4.54% | 9.47% | 3.54% | 3.30% | 7.43% | 7.61% | 1.41% | -2.51% | 6.23% | 35.07% |
| 2015 | -10.92% | 4.93% | -2.87% | -1.52% | 5.54% | -2.42% | -1.64% | -13.32% | -4.78% | 28.55% | 4.08% | -1.62% | -1.60% |
| 2014 | -2.88% | 4.85% | 12.03% | -8.21% | 4.71% |
Комиссия
Комиссия Baba Aapl BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Baba Aapl BTC составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.34 | 2.35 | 1.31 | 0.57 | 4.80 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | -0.63 | 0.91 | 0.28 | -1.74 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baba Aapl BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.25% | 0.17% | 0.21% | 0.36% | 0.63% | 0.51% | 0.67% | 0.67% | 0.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.52% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baba Aapl BTC показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка Baba Aapl BTC составляет 11.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.56% | 14 апр. 2021 г. | 575 | 9 нояб. 2022 г. | 685 | 24 сент. 2024 г. | 1260 |
| -43.6% | 17 дек. 2017 г. | 383 | 3 янв. 2019 г. | 174 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -33.92% | 13 нояб. 2014 г. | 321 | 29 сент. 2015 г. | 315 | 9 авг. 2016 г. | 636 |
| -29.89% | 13 февр. 2020 г. | 33 | 16 мар. 2020 г. | 85 | 9 июн. 2020 г. | 118 |
| -27.88% | 23 февр. 2025 г. | 45 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baba Aapl BTC составляет 12.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | BABA | AAPL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.18 | 0.44 | 0.69 | 0.56 |
| BTC-USD | 0.18 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.61 |
| BABA | 0.44 | 0.09 | 1.00 | 0.33 | 0.69 |
| AAPL | 0.69 | 0.11 | 0.33 | 1.00 | 0.53 |
| Portfolio | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.53 | 1.00 |