PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baba Aapl BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 20%BABA 45%AAPL 35%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
35%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
45%
BTC-USD
Bitcoin
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baba Aapl BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
35.35%
15.83%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

Baba Aapl BTC на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 41.93% с начала года и доходность в 32.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Baba Aapl BTC41.93%-0.08%35.35%52.83%23.75%32.43%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
29.89%-6.99%34.51%22.71%-10.40%0.34%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.17%25.57%
BTC-USD
Bitcoin
72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baba Aapl BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.43%9.72%1.78%-1.75%8.78%-1.01%6.78%2.00%15.03%41.93%
202323.12%-8.56%16.29%-6.00%-2.14%8.04%9.70%-7.87%-5.61%3.45%2.18%5.47%38.40%
2022-1.33%-7.65%4.62%-11.68%-5.45%-0.82%0.60%-2.23%-11.50%-4.56%9.50%-4.62%-31.50%
20216.73%2.42%7.21%3.14%-11.81%5.68%-0.24%-0.86%-8.62%15.48%-8.26%-4.73%2.75%
20206.67%-5.66%-11.04%14.16%6.12%6.07%17.92%14.56%-4.22%4.98%6.70%13.68%89.52%
201910.74%7.68%4.14%8.81%1.98%20.80%2.47%-0.87%-1.60%8.62%4.88%5.60%100.17%
20181.83%-2.03%-7.89%4.82%4.15%-5.96%5.78%1.75%-3.85%-8.13%-8.75%-12.62%-28.48%
20178.72%9.27%2.05%8.51%21.60%7.40%8.78%21.81%-4.02%16.65%14.31%10.38%221.62%
2016-13.42%4.85%9.64%-4.54%9.47%3.54%3.30%7.43%7.61%1.41%-2.51%6.23%35.07%
2015-10.92%4.93%-2.87%-1.52%5.54%-2.42%-1.64%-13.32%-4.78%28.55%4.08%-1.62%-1.60%
2014-2.88%4.85%12.03%-8.21%4.71%

Комиссия

Комиссия Baba Aapl BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Baba Aapl BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Baba Aapl BTC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Baba Aapl BTC, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Baba Aapl BTC, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Baba Aapl BTC, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Baba Aapl BTC, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Baba Aapl BTC, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Baba Aapl BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Baba Aapl BTC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Baba Aapl BTC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Baba Aapl BTC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Baba Aapl BTC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Baba Aapl BTC, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.582.311.280.316.35
AAPL
Apple Inc
1.822.571.331.009.15
BTC-USD
Bitcoin
1.121.811.180.984.65

Коэффициент Шарпа

Baba Aapl BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.59
3.43
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Baba Aapl BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Baba Aapl BTC0.89%0.75%0.25%0.17%0.21%0.36%0.63%0.51%0.67%0.67%0.59%0.74%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.65%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.33%
-0.54%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Baba Aapl BTC показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.

Текущая просадка Baba Aapl BTC составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.56%14 апр. 2021 г.5759 нояб. 2022 г.68524 сент. 2024 г.1260
-43.6%17 дек. 2017 г.3833 янв. 2019 г.17426 июн. 2019 г.557
-33.92%13 нояб. 2014 г.32129 сент. 2015 г.3159 авг. 2016 г.636
-29.89%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.859 июн. 2020 г.118
-13.88%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.3427 окт. 2020 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baba Aapl BTC составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.72%
2.71%
Baba Aapl BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDBABAAAPL
BTC-USD1.000.080.11
BABA0.081.000.33
AAPL0.110.331.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2014 г.