Baba Aapl BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 35% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 45% |
BTC-USD Bitcoin | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baba Aapl BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Baba Aapl BTC | 18.09% | 3.55% | 11.27% | 28.41% | 20.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 5.63% | 4.30% | 11.32% | -7.79% | -14.03% | N/A |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 5.36% | 29.66% | 25.00% | 33.75% | 26.14% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -1.96% | -21.01% | 105.60% | 38.88% | 60.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baba Aapl BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.43% | 9.72% | 1.78% | -1.75% | 8.78% | -1.01% | 6.78% | 2.00% | 18.09% | ||||
| 2023 | 23.12% | -8.56% | 16.29% | -6.00% | -2.14% | 8.04% | 9.70% | -7.87% | -5.61% | 3.45% | 2.18% | 5.47% | 38.40% |
| 2022 | -1.33% | -7.65% | 4.62% | -11.68% | -5.45% | -0.82% | 0.60% | -2.23% | -11.50% | -4.56% | 9.50% | -4.62% | -31.50% |
| 2021 | 6.73% | 2.42% | 7.21% | 3.14% | -11.81% | 5.68% | -0.24% | -0.86% | -8.62% | 15.48% | -8.26% | -4.73% | 2.75% |
| 2020 | 6.67% | -5.66% | -11.04% | 14.16% | 6.12% | 6.07% | 17.92% | 14.56% | -4.22% | 4.98% | 6.70% | 13.68% | 89.52% |
| 2019 | 10.74% | 7.68% | 4.14% | 8.81% | 1.98% | 20.80% | 2.47% | -0.87% | -1.60% | 8.62% | 4.88% | 5.60% | 100.17% |
| 2018 | 1.83% | -2.03% | -7.89% | 4.82% | 4.15% | -5.96% | 5.78% | 1.75% | -3.85% | -8.13% | -8.75% | -12.62% | -28.48% |
| 2017 | 8.72% | 9.27% | 2.05% | 8.51% | 21.60% | 7.40% | 8.78% | 21.81% | -4.02% | 16.65% | 14.31% | 10.38% | 221.62% |
| 2016 | -13.42% | 4.85% | 9.64% | -4.54% | 9.47% | 3.54% | 3.30% | 7.43% | 7.61% | 1.41% | -2.51% | 6.23% | 35.07% |
| 2015 | -10.92% | 4.93% | -2.87% | -1.52% | 5.54% | -2.42% | -1.64% | -13.32% | -4.78% | 28.55% | 4.08% | -1.62% | -1.60% |
| 2014 | -2.88% | 4.85% | 12.03% | -8.21% | 4.71% |
Комиссия
Комиссия Baba Aapl BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Baba Aapl BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.24 | 0.60 | 1.07 | 0.02 | 0.91 |
AAPL Apple Inc | 0.94 | 1.50 | 1.18 | 0.39 | 3.15 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baba Aapl BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Aapl BTC | 1.07% | 0.75% | 0.25% | 0.17% | 0.21% | 0.36% | 0.63% | 0.51% | 0.67% | 0.67% | 0.59% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.03% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baba Aapl BTC показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baba Aapl BTC составляет 9.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.56% | 14 апр. 2021 г. | 575 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -43.6% | 17 дек. 2017 г. | 383 | 3 янв. 2019 г. | 174 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -33.92% | 13 нояб. 2014 г. | 321 | 29 сент. 2015 г. | 315 | 9 авг. 2016 г. | 636 |
| -29.89% | 13 февр. 2020 г. | 33 | 16 мар. 2020 г. | 85 | 9 июн. 2020 г. | 118 |
| -13.88% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 27 окт. 2020 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baba Aapl BTC составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | BABA | AAPL | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.11 |
| BABA | 0.08 | 1.00 | 0.33 |
| AAPL | 0.11 | 0.33 | 1.00 |