Current strategy
03-04-2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 50% | |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | Robotics, Technology Equities | 25% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| Current strategy | 8.44% | 2.20% | 4.39% | 17.09% | 10.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^AW01 FTSE All World | 14.18% | 4.33% | 9.11% | 23.84% | 10.20% | 6.54% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -8.35% | -4.15% | -6.23% | 2.55% | 6.71% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.84% | 4.24% | 5.93% | 18.41% | 13.08% | 11.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.42% | 3.96% | 2.28% | -4.39% | 3.36% | 1.34% | 1.73% | 8.44% | |||||
| 2023 | 7.28% | -2.64% | 3.35% | -0.27% | -0.55% | 5.80% | 3.25% | -3.47% | -4.05% | -3.82% | 9.33% | 4.89% | 19.47% |
| 2022 | -6.93% | -2.55% | 1.82% | -8.80% | 0.13% | -7.15% | 5.94% | -4.08% | -8.88% | 5.80% | 7.51% | -3.49% | -20.41% |
| 2021 | 2.53% | 2.06% | 0.38% | 3.22% | 0.91% | 2.28% | 0.65% | 2.42% | -4.71% | 5.28% | -2.83% | 3.46% | 16.34% |
| 2020 | -1.23% | -6.87% | -11.18% | 12.19% | 4.79% | 2.75% | 5.52% | 5.59% | -3.11% | -1.82% | 11.54% | 4.77% | 22.23% |
| 2019 | 8.42% | 3.44% | 0.51% | 2.17% | -6.60% | 7.17% | -0.16% | -2.19% | 1.13% | 3.27% | 3.16% | 3.70% | 25.79% |
| 2018 | 0.52% | 3.09% | 2.95% | 0.77% | -8.99% | 3.22% | -8.01% | -7.10% |
Комиссия
Комиссия Current strategy составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 2.11 | 2.83 | 1.39 | 1.31 | 8.83 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -0.08 | 0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.28 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.89 | 2.59 | 1.35 | 1.73 | 8.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current strategy | 0.57% | 0.62% | 0.55% | 0.94% | 0.50% | 0.71% | 0.48% | 0.37% | 0.40% | 0.36% | 0.33% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^AW01 FTSE All World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.85% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current strategy показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Current strategy составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.64% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 113 |
| -29.24% | 9 нояб. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 451 | 4 июл. 2024 г. | 693 |
| -18.1% | 27 сент. 2018 г. | 64 | 25 дек. 2018 г. | 134 | 1 июл. 2019 г. | 198 |
| -8.14% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 70 | 14 июн. 2021 г. | 84 |
| -8.13% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current strategy составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | IRBO | ^AW01 | |
|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.51 | 0.66 |
| IRBO | 0.51 | 1.00 | 0.83 |
| ^AW01 | 0.66 | 0.83 | 1.00 |