PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current strategy

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

03-04-2023

Распределение активов


^AW01 50%IRBO 25%XLV 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^AW01
FTSE All World

50%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities

25%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.14%
15.51%
Current strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Current strategy3.85%3.94%12.13%18.99%9.01%N/A
^AW01
FTSE All World
4.64%3.79%13.50%21.05%8.21%6.23%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-2.26%1.35%9.35%15.70%7.12%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
8.42%6.77%11.78%16.98%11.29%11.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.43%
20233.25%-3.47%-4.05%-3.82%9.33%4.89%

Коэффициент Шарпа

Current strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.62

Коэффициент Шарпа Current strategy находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.62
2.23
Current strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current strategy0.59%0.62%0.55%0.94%0.50%0.71%0.48%0.37%0.40%0.36%0.33%0.38%
^AW01
FTSE All World
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.90%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.47%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Комиссия

Комиссия Current strategy составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.47%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Current strategy
1.62
^AW01
FTSE All World
2.02
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.63
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVIRBO^AW01
XLV1.000.520.68
IRBO0.521.000.84
^AW010.680.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.85%
0
Current strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current strategy показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Current strategy составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.64%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.113
-29.24%9 нояб. 2021 г.24212 окт. 2022 г.
-18.1%27 сент. 2018 г.6425 дек. 2018 г.1341 июл. 2019 г.198
-8.14%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7014 июн. 2021 г.84
-7.69%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46

График волатильности

Текущая волатильность Current strategy составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.24%
3.90%
Current strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев