PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Julie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CWAN 25%AZTA 25%SILK 25%TYL 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZTA
Azenta, Inc.
Healthcare

25%

CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Technology

25%

SILK
Silk Road Medical, Inc
Healthcare

25%

TYL
Tyler Technologies, Inc.
Technology

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Julie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
30.98%
15.75%
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты CWAN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Julie18.92%5.26%30.98%17.09%N/AN/A
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
0.35%9.96%4.42%21.52%N/AN/A
AZTA
Azenta, Inc.
-15.64%6.49%-6.23%18.32%7.30%20.58%
SILK
Silk Road Medical, Inc
80.52%5.33%135.39%-31.17%-13.48%N/A
TYL
Tyler Technologies, Inc.
15.27%-0.58%18.22%22.48%17.09%19.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Julie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.62%4.40%-0.87%-2.34%7.96%18.92%
20230.85%-9.04%-5.79%3.29%-6.21%4.45%-6.28%4.21%-5.71%-17.29%18.15%8.51%-14.62%
2022-19.76%5.34%3.89%-13.12%-7.93%-3.99%11.36%-5.44%0.97%-2.13%19.71%-2.46%-18.07%
20217.28%6.78%-10.42%0.74%3.39%

Комиссия

Комиссия Julie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Julie среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Julie, с текущим значением в 1010
Julie
Ранг коэф-та Шарпа Julie, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Julie, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Julie, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Julie, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Julie, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Julie
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Julie, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Julie, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Julie, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Julie, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Julie, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
0.731.131.160.531.97
AZTA
Azenta, Inc.
0.541.171.140.341.76
SILK
Silk Road Medical, Inc
-0.380.051.01-0.34-0.58
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.991.611.210.704.15

Коэффициент Шарпа

Julie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.68
2.21
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Julie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Julie0.00%0.00%0.00%0.10%0.15%0.24%0.38%0.42%0.59%0.94%0.71%0.76%
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZTA
Azenta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.39%0.59%0.95%1.53%1.68%2.34%3.75%2.82%3.05%
SILK
Silk Road Medical, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-26.96%
0
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Julie показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Julie составляет 26.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.06%5 нояб. 2021 г.49830 окт. 2023 г.
-6.34%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.915 окт. 2021 г.15
-1.87%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.53 нояб. 2021 г.7
-0.12%20 окт. 2021 г.120 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Julie составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
2.41%
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CWANSILKAZTATYL
CWAN1.000.270.330.43
SILK0.271.000.400.41
AZTA0.330.401.000.54
TYL0.430.410.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2021 г.