PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Julie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Julie

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

CWAN 25%AZTA 25%SILK 25%TYL 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZTA
Azenta, Inc.		Healthcare

25%

CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		Technology

25%

SILK
Silk Road Medical, Inc		Healthcare

25%

TYL
Tyler Technologies, Inc.		Technology

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Julie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.10%
21.36%
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты CWAN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Julie33.98%8.73%26.91%42.81%N/AN/A
Активы портфеля:
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.70%8.27%5.55%19.42%N/AN/A
AZTA
Azenta, Inc.		-9.24%9.28%-9.74%28.02%7.74%21.11%
SILK
Silk Road Medical, Inc		120.13%0.75%78.28%20.63%-8.51%N/A
TYL
Tyler Technologies, Inc.		34.97%15.49%31.05%47.20%19.45%19.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Julie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.62%4.40%-0.87%-2.34%8.11%8.17%33.98%
20230.85%-9.04%-5.79%3.29%-6.21%4.45%-6.28%4.21%-5.71%-17.29%18.15%8.51%-14.62%
2022-19.76%5.34%3.89%-13.12%-7.93%-3.99%11.36%-5.44%0.97%-2.13%19.71%-2.46%-18.07%
20217.28%6.78%-10.42%0.74%3.39%

Комиссия

Комиссия Julie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Julie среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Julie, с текущим значением в 3636
Julie
Ранг коэф-та Шарпа Julie, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Julie, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Julie, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Julie, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Julie, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Julie
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Julie, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Julie, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Julie, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Julie, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Julie, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.610.991.130.471.60
AZTA
Azenta, Inc.		0.671.441.170.421.95
SILK
Silk Road Medical, Inc		0.300.961.170.260.65
TYL
Tyler Technologies, Inc.		1.492.411.311.128.49

Коэффициент Шарпа

Julie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.47
1.58
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Julie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Julie0.00%0.00%0.00%0.10%0.15%0.24%0.38%0.42%0.59%0.94%0.71%0.76%
Активы портфеля:
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZTA
Azenta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.39%0.59%0.95%1.53%1.68%2.34%3.75%2.82%3.05%
SILK
Silk Road Medical, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.71%
-4.73%
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Julie показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Julie составляет 20.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.06%5 нояб. 2021 г.49830 окт. 2023 г.———
-6.34%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.915 окт. 2021 г.15
-1.87%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.53 нояб. 2021 г.7
-0.12%20 окт. 2021 г.120 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Julie составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.89%
3.80%
Julie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CWANSILKAZTATYL
CWAN1.000.260.330.42
SILK0.261.000.400.41
AZTA0.330.401.000.53
TYL0.420.410.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2021 г.