Julie
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Azenta, Inc. | Healthcare | 25% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | Technology | 25% |
Silk Road Medical, Inc | Healthcare | 25% |
Tyler Technologies, Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Julie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты CWAN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
Julie | 37.60% | 0.77% | 38.56% | 63.56% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 30.50% | 6.65% | 60.47% | 30.63% | N/A | N/A |
Azenta, Inc. | -30.92% | -6.33% | -12.06% | -13.61% | 2.82% | 17.16% |
Silk Road Medical, Inc | 124.04% | 0.00% | 57.45% | 274.52% | -4.30% | N/A |
Tyler Technologies, Inc. | 43.75% | 2.62% | 49.20% | 55.08% | 17.59% | 20.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Julie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.62% | 4.40% | -0.87% | -2.34% | 8.11% | 8.17% | 9.23% | 1.86% | 0.14% | 37.60% | |||
2023 | 0.85% | -9.04% | -5.79% | 3.29% | -6.21% | 4.45% | -6.28% | 4.21% | -5.71% | -17.29% | 18.15% | 8.51% | -14.62% |
2022 | -19.76% | 5.34% | 3.89% | -13.12% | -7.93% | -3.99% | 11.36% | -5.44% | 0.97% | -2.13% | 19.71% | -2.46% | -18.07% |
2021 | 7.28% | 6.78% | -10.42% | 0.74% | 3.39% |
Комиссия
Комиссия Julie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Julie среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.93 | 1.60 | 1.22 | 0.85 | 2.92 |
Azenta, Inc. | -0.26 | -0.13 | 0.99 | -0.16 | -0.57 |
Silk Road Medical, Inc | 4.61 | 5.00 | 1.70 | 2.90 | 51.34 |
Tyler Technologies, Inc. | 2.48 | 4.04 | 1.50 | 1.76 | 18.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Julie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.38% | 0.42% | 0.59% | 0.94% | 0.71% | 0.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% | 2.82% | 3.05% |
Silk Road Medical, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Julie показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Julie составляет 15.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.06% | 5 нояб. 2021 г. | 498 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
-6.34% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 9 | 15 окт. 2021 г. | 15 |
-1.87% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 5 | 3 нояб. 2021 г. | 7 |
-0.12% | 20 окт. 2021 г. | 1 | 20 окт. 2021 г. | 1 | 21 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Julie составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CWAN | SILK | AZTA | TYL | |
---|---|---|---|---|
CWAN | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
SILK | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.40 |
AZTA | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.50 |
TYL | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 1.00 |