PortfoliosLab logo

Dan

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


TLT 25%SNAP 25%LYFT 25%QQQ 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-0.78%
2.66%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dan на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 7.91% с начала года и доходность в -2.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%10.04%10.04%
Dan2.20%7.91%-1.65%-17.54%-2.13%-2.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.56%4.49%-1.39%-9.08%-2.60%-2.60%
SNAP
Snap Inc.
22.74%13.97%-6.16%-26.78%-1.20%-1.20%
LYFT
Lyft, Inc.
-15.23%-18.15%-19.46%-47.13%-39.11%-39.11%
QQQ
Invesco QQQ
8.96%30.89%18.94%14.59%18.04%18.04%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TLTLYFTSNAPQQQ
TLT1.00-0.10-0.06-0.10
LYFT-0.101.000.430.44
SNAP-0.060.431.000.57
QQQ-0.100.440.571.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.02
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dan1.09%0.87%0.49%0.53%0.79%0.95%0.90%1.02%1.03%1.18%1.29%1.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.61%2.70%1.55%1.57%2.42%2.87%2.73%2.99%3.07%3.22%4.04%3.43%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Комиссия

Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.55
SNAP
Snap Inc.
-0.41
LYFT
Lyft, Inc.
-0.58
QQQ
Invesco QQQ
0.50

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-61.42%
-12.86%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dan с января 2010 показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.54%27 сент. 2021 г.31728 дек. 2022 г.
-38.04%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.80
-15.11%29 июл. 2019 г.5310 окт. 2019 г.6817 янв. 2020 г.121
-14.8%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.2823 июн. 2021 г.48
-13.11%8 апр. 2019 г.2513 мая 2019 г.176 июн. 2019 г.42

График волатильности

Текущая волатильность Dan составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
7.37%
3.67%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля