Dan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 25% |
LYFT Lyft, Inc. | Technology | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dan на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 7.91% с начала года и доходность в -2.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 1.46% | 8.86% | 2.53% | 1.92% | 10.04% | 10.04% |
Dan | 2.20% | 7.91% | -1.65% | -17.54% | -2.13% | -2.13% |
Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.56% | 4.49% | -1.39% | -9.08% | -2.60% | -2.60% |
SNAP Snap Inc. | 22.74% | 13.97% | -6.16% | -26.78% | -1.20% | -1.20% |
LYFT Lyft, Inc. | -15.23% | -18.15% | -19.46% | -47.13% | -39.11% | -39.11% |
QQQ Invesco QQQ | 8.96% | 30.89% | 18.94% | 14.59% | 18.04% | 18.04% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
TLT | LYFT | SNAP | QQQ | |
---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | -0.10 | -0.06 | -0.10 |
LYFT | -0.10 | 1.00 | 0.43 | 0.44 |
SNAP | -0.06 | 0.43 | 1.00 | 0.57 |
QQQ | -0.10 | 0.44 | 0.57 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan | 1.09% | 0.87% | 0.49% | 0.53% | 0.79% | 0.95% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 1.18% | 1.29% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.70% | 1.55% | 1.57% | 2.42% | 2.87% | 2.73% | 2.99% | 3.07% | 3.22% | 4.04% | 3.43% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.55 | ||||
SNAP Snap Inc. | -0.41 | ||||
LYFT Lyft, Inc. | -0.58 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dan с января 2010 показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.54% | 27 сент. 2021 г. | 317 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-38.04% | 12 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 80 |
-15.11% | 29 июл. 2019 г. | 53 | 10 окт. 2019 г. | 68 | 17 янв. 2020 г. | 121 |
-14.8% | 16 апр. 2021 г. | 20 | 13 мая 2021 г. | 28 | 23 июн. 2021 г. | 48 |
-13.11% | 8 апр. 2019 г. | 25 | 13 мая 2019 г. | 17 | 6 июн. 2019 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность Dan составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.