Dan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | Technology | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2019 г., начальной даты LYFT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Dan | -6.59% | 14.52% | -18.33% | -17.05% | -0.38% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.53% | -0.61% |
SNAP Snap Inc. | -23.68% | 13.69% | -34.13% | -50.90% | -14.77% | N/A |
LYFT Lyft, Inc. | 0.78% | 30.39% | -26.51% | -26.88% | -16.91% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.11% | -1.99% | -8.59% | -0.95% | 2.10% | -6.59% | |||||||
2024 | -5.73% | -0.96% | 7.44% | 0.33% | 2.04% | 3.96% | -8.25% | -6.39% | 5.95% | 2.23% | 9.39% | -11.23% | -3.56% |
2023 | 23.89% | -15.90% | 4.90% | -2.77% | 1.29% | 7.09% | 7.21% | -5.29% | -9.10% | -1.91% | 22.43% | 16.98% | 49.47% |
2022 | -13.26% | 3.13% | -3.03% | -14.73% | -23.97% | -9.82% | -1.11% | 0.77% | -9.88% | 2.51% | -2.28% | -6.85% | -57.50% |
2021 | -1.71% | 10.81% | -3.50% | 3.88% | 0.37% | 6.76% | 1.81% | -1.56% | -0.64% | -8.40% | -3.20% | 0.49% | 3.81% |
2020 | 8.44% | -10.86% | -10.27% | 21.72% | 2.30% | 10.45% | -1.03% | 2.21% | 0.71% | 6.79% | 20.61% | 12.89% | 76.71% |
2019 | -4.76% | 0.54% | 10.76% | 3.09% | -3.83% | -3.79% | 0.03% | 5.84% | -1.54% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dan составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
SNAP Snap Inc. | -0.82 | -1.11 | 0.85 | -0.56 | -1.40 |
LYFT Lyft, Inc. | -0.46 | -0.32 | 0.96 | -0.29 | -0.91 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.24% | 1.21% | 1.00% | 0.87% | 0.48% | 0.51% | 0.75% | 0.89% | 0.82% | 0.92% | 0.90% | 1.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dan показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dan составляет 51.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.54% | 27 сент. 2021 г. | 317 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-38.04% | 12 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 80 |
-15.11% | 29 июл. 2019 г. | 53 | 10 окт. 2019 г. | 68 | 17 янв. 2020 г. | 121 |
-14.8% | 16 апр. 2021 г. | 20 | 13 мая 2021 г. | 28 | 23 июн. 2021 г. | 48 |
-12.66% | 8 апр. 2019 г. | 25 | 13 мая 2019 г. | 17 | 6 июн. 2019 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dan составляет 14.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TLT | LYFT | SNAP | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.08 | 0.48 | 0.51 | 0.92 | 0.65 |
TLT | -0.08 | 1.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.09 |
LYFT | 0.48 | -0.04 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.80 |
SNAP | 0.51 | 0.00 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.81 |
QQQ | 0.92 | -0.03 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.67 |
Portfolio | 0.65 | 0.09 | 0.80 | 0.81 | 0.67 | 1.00 |