Dan
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | Technology | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2019 г., начальной даты LYFT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dan | -2.95% | -8.54% | 2.51% | 22.86% | 0.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.21% |
SNAP Snap Inc. | -20.56% | -19.80% | -17.23% | 30.20% | -5.56% | N/A |
LYFT Lyft, Inc. | -18.55% | -8.40% | -3.10% | 2.18% | -28.60% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.73% | -0.96% | 7.44% | 0.33% | 2.04% | 3.96% | -2.95% | ||||||
| 2023 | 23.89% | -15.90% | 4.90% | -2.77% | 1.29% | 7.09% | 7.21% | -5.29% | -9.10% | -1.91% | 22.43% | 16.98% | 49.47% |
| 2022 | -13.26% | 3.13% | -3.03% | -14.73% | -23.97% | -9.82% | -1.11% | 0.77% | -9.88% | 2.51% | -2.28% | -6.85% | -57.50% |
| 2021 | -1.71% | 10.81% | -3.50% | 3.88% | 0.37% | 6.76% | 1.81% | -1.56% | -0.64% | -8.40% | -3.20% | 0.49% | 3.81% |
| 2020 | 8.44% | -10.86% | -10.27% | 21.72% | 2.30% | 10.45% | -1.03% | 2.21% | 0.71% | 6.79% | 20.61% | 12.89% | 76.71% |
| 2019 | -4.76% | 0.54% | 10.76% | 3.09% | -3.83% | -3.79% | 0.03% | 5.84% | -1.54% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dan среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
SNAP Snap Inc. | 0.12 | 0.62 | 1.10 | 0.08 | 0.38 |
LYFT Lyft, Inc. | 0.08 | 0.72 | 1.08 | 0.06 | 0.30 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan | 1.12% | 1.00% | 0.87% | 0.48% | 0.51% | 0.75% | 0.89% | 0.82% | 0.92% | 0.90% | 1.02% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dan показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dan составляет 47.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.54% | 27 сент. 2021 г. | 317 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -38.04% | 12 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 80 |
| -15.11% | 29 июл. 2019 г. | 53 | 10 окт. 2019 г. | 68 | 17 янв. 2020 г. | 121 |
| -14.8% | 16 апр. 2021 г. | 20 | 13 мая 2021 г. | 28 | 23 июн. 2021 г. | 48 |
| -12.66% | 8 апр. 2019 г. | 25 | 13 мая 2019 г. | 17 | 6 июн. 2019 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dan составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | LYFT | SNAP | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.05 | -0.00 | -0.04 |
| LYFT | -0.05 | 1.00 | 0.41 | 0.44 |
| SNAP | -0.00 | 0.41 | 1.00 | 0.54 |
| QQQ | -0.04 | 0.44 | 0.54 | 1.00 |