PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 25%SNAP 25%LYFT 25%QQQ 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LYFT
Lyft, Inc.
Technology

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

SNAP
Snap Inc.
Communication Services

25%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
31.84%
87.28%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2019 г., начальной даты LYFT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.29%4.87%17.88%29.16%13.20%10.97%
Dan7.28%14.29%34.25%60.92%7.08%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.62%3.97%6.10%-7.08%-3.89%0.35%
SNAP
Snap Inc.
-4.25%56.77%32.87%88.27%7.14%N/A
LYFT
Lyft, Inc.
13.94%-5.01%57.27%107.28%-20.55%N/A
QQQ
Invesco QQQ
10.74%5.07%17.90%39.36%20.73%18.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.73%-0.96%7.44%-0.12%7.28%
202323.89%-15.90%4.90%-2.77%1.29%7.09%7.21%-5.29%-9.10%-1.91%22.43%16.98%49.47%
2022-13.26%3.13%-3.03%-14.73%-23.97%-9.82%-1.11%0.77%-9.88%2.51%-2.28%-6.85%-57.50%
2021-1.71%10.81%-3.50%3.88%0.37%6.76%1.81%-1.56%-0.64%-8.40%-3.20%0.49%3.81%
20208.44%-10.86%-10.27%21.72%2.30%10.45%-1.03%2.21%0.71%6.79%20.61%12.89%76.71%
2019-4.76%0.54%10.76%3.09%-3.83%-3.79%0.03%5.84%-1.54%5.45%

Комиссия

Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dan среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dan, с текущим значением в 3838
Dan
Ранг коэф-та Шарпа Dan, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dan, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dan, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dan, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dan, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dan
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dan, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dan, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dan, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dan, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dan, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.39

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.44-0.520.94-0.15-0.83
SNAP
Snap Inc.
1.351.861.330.963.67
LYFT
Lyft, Inc.
1.432.451.271.117.47
QQQ
Invesco QQQ
2.433.301.412.1711.89

Коэффициент Шарпа

Dan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
2.44
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dan1.10%1.00%0.87%0.48%0.51%0.75%0.89%0.82%0.92%0.90%1.02%1.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.81%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-42.67%
0
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dan показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dan составляет 43.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.54%27 сент. 2021 г.31728 дек. 2022 г.
-38.04%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.80
-15.11%29 июл. 2019 г.5310 окт. 2019 г.6817 янв. 2020 г.121
-14.8%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.2823 июн. 2021 г.48
-12.66%8 апр. 2019 г.2513 мая 2019 г.176 июн. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dan составляет 9.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.66%
3.47%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTLYFTSNAPQQQ
TLT1.00-0.05-0.00-0.05
LYFT-0.051.000.420.45
SNAP-0.000.421.000.54
QQQ-0.050.450.541.00