PortfoliosLab logo
Dan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 25%SNAP 25%LYFT 25%QQQ 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
LYFT
Lyft, Inc.
Technology
25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
SNAP
Snap Inc.
Communication Services
25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.70%
99.83%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2019 г., начальной даты LYFT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Dan-6.59%14.52%-18.33%-17.05%-0.38%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.93%-1.26%-2.78%0.41%-9.53%-0.61%
SNAP
Snap Inc.
-23.68%13.69%-34.13%-50.90%-14.77%N/A
LYFT
Lyft, Inc.
0.78%30.39%-26.51%-26.88%-16.91%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-1.99%-8.59%-0.95%2.10%-6.59%
2024-5.73%-0.96%7.44%0.33%2.04%3.96%-8.25%-6.39%5.95%2.23%9.39%-11.23%-3.56%
202323.89%-15.90%4.90%-2.77%1.29%7.09%7.21%-5.29%-9.10%-1.91%22.43%16.98%49.47%
2022-13.26%3.13%-3.03%-14.73%-23.97%-9.82%-1.11%0.77%-9.88%2.51%-2.28%-6.85%-57.50%
2021-1.71%10.81%-3.50%3.88%0.37%6.76%1.81%-1.56%-0.64%-8.40%-3.20%0.49%3.81%
20208.44%-10.86%-10.27%21.72%2.30%10.45%-1.03%2.21%0.71%6.79%20.61%12.89%76.71%
2019-4.76%0.54%10.76%3.09%-3.83%-3.79%0.03%5.84%-1.54%5.45%

Комиссия

Комиссия Dan составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dan составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dan, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dan, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dan, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dan, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dan, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dan, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.030.141.020.010.05
SNAP
Snap Inc.
-0.82-1.110.85-0.56-1.40
LYFT
Lyft, Inc.
-0.46-0.320.96-0.29-0.91
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67

Dan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
0.48
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.24%1.21%1.00%0.87%0.48%0.51%0.75%0.89%0.82%0.92%0.90%1.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.36%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.86%
-7.82%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dan показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dan составляет 51.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.54%27 сент. 2021 г.31728 дек. 2022 г.
-38.04%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.80
-15.11%29 июл. 2019 г.5310 окт. 2019 г.6817 янв. 2020 г.121
-14.8%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.2823 июн. 2021 г.48
-12.66%8 апр. 2019 г.2513 мая 2019 г.176 июн. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dan составляет 14.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.51%
11.21%
Dan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTLTLYFTSNAPQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.080.480.510.920.65
TLT-0.081.00-0.040.00-0.030.09
LYFT0.48-0.041.000.430.450.80
SNAP0.510.000.431.000.540.81
QQQ0.92-0.030.450.541.000.67
Portfolio0.650.090.800.810.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2019 г.