VOO(40)+SMH(40)+XLV(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.77% с начала года и доходность в 16.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) | -4.77% | 14.73% | -9.21% | 4.37% | 19.43% | 16.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.12% | 0.87% | -9.28% | -4.06% | 7.88% | 7.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(40)+SMH(40)+XLV(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | -1.95% | -6.12% | -1.13% | 1.90% | -4.77% | |||||||
| 2024 | 3.74% | 8.41% | 4.34% | -4.54% | 7.42% | 5.23% | -1.12% | 1.47% | 0.81% | -1.93% | 2.54% | -1.99% | 26.23% |
| 2023 | 8.88% | -1.40% | 6.21% | -1.15% | 5.65% | 5.65% | 3.73% | -1.90% | -5.38% | -3.19% | 10.95% | 6.64% | 38.76% |
| 2022 | -7.79% | -2.44% | 2.95% | -10.40% | 2.85% | -10.41% | 10.87% | -6.69% | -9.77% | 6.06% | 11.07% | -6.71% | -21.57% |
| 2021 | 1.37% | 3.24% | 2.98% | 2.78% | 1.65% | 3.45% | 2.10% | 2.81% | -5.11% | 6.55% | 3.72% | 4.19% | 33.60% |
| 2020 | -1.63% | -6.21% | -10.28% | 13.29% | 4.74% | 3.60% | 6.96% | 5.51% | -2.17% | -1.58% | 13.71% | 4.49% | 31.39% |
| 2019 | 8.39% | 4.34% | 2.05% | 4.81% | -9.42% | 8.94% | 2.76% | -1.70% | 2.44% | 4.71% | 4.16% | 5.14% | 41.65% |
| 2018 | 7.10% | -2.36% | -2.42% | -2.40% | 4.99% | -1.07% | 3.99% | 3.31% | -0.06% | -8.98% | 3.79% | -8.66% | -4.16% |
| 2017 | 2.73% | 3.86% | 1.68% | 0.72% | 3.86% | -0.84% | 2.93% | 1.76% | 3.17% | 4.34% | 1.19% | -0.02% | 28.36% |
| 2016 | -6.18% | 0.41% | 7.00% | -1.17% | 4.44% | 0.39% | 7.01% | 1.20% | 2.01% | -2.72% | 3.55% | 1.64% | 18.14% |
| 2015 | -2.28% | 6.29% | -1.66% | 0.30% | 4.53% | -4.46% | -0.31% | -6.07% | -1.90% | 8.40% | 1.29% | -1.35% | 1.80% |
| 2014 | -2.42% | 5.49% | 1.87% | -0.67% | 2.98% | 3.97% | -1.12% | 4.96% | -0.92% | 2.27% | 4.98% | -0.62% | 22.37% |
Комиссия
Комиссия VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.27 | -0.23 | 0.97 | -0.25 | -0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.08% | 1.01% | 1.14% | 1.44% | 0.97% | 1.19% | 1.79% | 1.89% | 1.58% | 1.45% | 1.98% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 10.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -30.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -22.16% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.97% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.52% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLV | SMH | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| XLV | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.70 |
| SMH | 0.77 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.70 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |