PortfoliosLab logo

VOO+SMH+XLV

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VOO 40%SMH 40%XLV 20%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+SMH+XLV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
803.96%
280.87%
VOO+SMH+XLV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VOO+SMH+XLV на 27 мая 2023 г. показал доходность в 20.88% с начала года и доходность в 17.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.79%
VOO+SMH+XLV7.22%20.88%15.53%10.86%17.62%17.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%5.28%2.84%11.27%11.88%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.20%45.23%36.27%22.76%26.05%26.14%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-4.49%-5.76%-6.27%-3.30%11.12%11.80%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SMHXLVVOO
SMH1.000.540.77
XLV0.541.000.78
VOO0.770.781.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

VOO+SMH+XLV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.27
VOO+SMH+XLV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO+SMH+XLV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VOO+SMH+XLV1.81%1.92%1.20%1.52%3.77%2.90%2.42%2.02%3.36%2.34%2.83%5.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.63%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.95%1.47%1.35%1.54%2.27%1.68%1.60%1.77%1.61%1.53%1.76%2.36%

Комиссия

Комиссия VOO+SMH+XLV составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.85
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.93%
-12.32%
VOO+SMH+XLV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VOO+SMH+XLV с января 2010 показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-30.98%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-19.57%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.172
-19.36%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.137
-15.96%29 мая 2015 г.6225 авг. 2015 г.1942 июн. 2016 г.256

График волатильности

Текущая волатильность VOO+SMH+XLV составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.12%
3.82%
VOO+SMH+XLV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля