VOO+SMH+XLV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+SMH+XLV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VOO+SMH+XLV на 27 мая 2023 г. показал доходность в 20.88% с начала года и доходность в 17.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| VOO+SMH+XLV | 7.22% | 20.88% | 15.53% | 10.86% | 17.62% | 17.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 5.28% | 2.84% | 11.27% | 11.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 19.20% | 45.23% | 36.27% | 22.76% | 26.05% | 26.14% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.49% | -5.76% | -6.27% | -3.30% | 11.12% | 11.80% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SMH | XLV | VOO | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.54 | 0.77 |
| XLV | 0.54 | 1.00 | 0.78 |
| VOO | 0.77 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+SMH+XLV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO+SMH+XLV | 1.81% | 1.92% | 1.20% | 1.52% | 3.77% | 2.90% | 2.42% | 2.02% | 3.36% | 2.34% | 2.83% | 5.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.63% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.95% | 1.47% | 1.35% | 1.54% | 2.27% | 1.68% | 1.60% | 1.77% | 1.61% | 1.53% | 1.76% | 2.36% |
Комиссия
Комиссия VOO+SMH+XLV составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.85 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.08 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO+SMH+XLV с января 2010 показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -30.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.57% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
| -19.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
| -15.96% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 194 | 2 июн. 2016 г. | 256 |
График волатильности
Текущая волатильность VOO+SMH+XLV составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.