VOO(40)+SMH(40)+XLV(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -12.43% с начала года и доходность в 15.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) | -16.95% | -12.28% | -19.49% | -5.37% | 20.11% | 17.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -5.88% | -9.00% | 6.61% | 14.69% | 11.64% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.59% | -23.13% | -8.95% | 24.77% | 22.71% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.37% | -10.34% | -0.55% | 7.80% | 8.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(40)+SMH(40)+XLV(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | -3.35% | -7.79% | -8.17% | -16.95% | ||||||||
| 2024 | 5.01% | 11.22% | 5.27% | -4.71% | 10.10% | 7.02% | -3.55% | -0.20% | 0.84% | -1.70% | 1.24% | -0.65% | 32.48% |
| 2023 | 11.45% | -0.58% | 7.54% | -3.28% | 10.31% | 5.56% | 4.54% | -2.29% | -6.22% | -3.64% | 12.99% | 8.02% | 51.19% |
| 2022 | -9.17% | -2.51% | 1.93% | -12.21% | 4.30% | -12.95% | 12.76% | -7.78% | -11.10% | 4.77% | 14.14% | -7.75% | -26.62% |
| 2021 | 2.37% | 4.50% | 2.18% | 1.49% | 2.03% | 4.21% | 1.36% | 2.85% | -5.23% | 6.63% | 6.92% | 3.18% | 37.08% |
| 2020 | -1.99% | -5.55% | -10.44% | 13.55% | 4.92% | 4.96% | 7.57% | 5.44% | -1.65% | -0.86% | 15.72% | 4.84% | 39.08% |
| 2019 | 8.75% | 4.81% | 2.20% | 5.73% | -10.80% | 9.65% | 3.54% | -1.83% | 2.82% | 5.34% | 4.20% | 5.90% | 46.36% |
| 2018 | 7.53% | -1.81% | -2.35% | -3.53% | 6.28% | -1.87% | 3.82% | 3.22% | -0.56% | -9.66% | 3.85% | -8.54% | -5.14% |
| 2017 | 2.95% | 3.67% | 2.15% | 0.58% | 4.62% | -1.56% | 3.27% | 2.06% | 3.58% | 5.29% | 0.61% | -0.28% | 30.21% |
| 2016 | -6.31% | 0.48% | 7.03% | -1.44% | 4.81% | 0.38% | 7.44% | 1.39% | 2.30% | -2.67% | 3.60% | 1.60% | 19.29% |
| 2015 | -2.27% | 6.40% | -1.72% | 0.23% | 4.91% | -4.77% | -0.58% | -6.07% | -1.85% | 8.39% | 1.37% | -1.32% | 1.72% |
| 2014 | -2.37% | 5.54% | 1.97% | -0.78% | 3.04% | 4.15% | -1.11% | 5.05% | -0.90% | 2.21% | 5.24% | -0.64% | 23.08% |
Комиссия
Комиссия VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.01% | 1.14% | 1.44% | 0.97% | 1.19% | 1.79% | 1.89% | 1.58% | 1.45% | 1.98% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) показал максимальную просадку в 36.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 17.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.57% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.77% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) составляет 19.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | SMH | VOO | |
|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
| SMH | 0.50 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.75 | 0.77 | 1.00 |