Total Stock Market + VGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
Total Stock Market + VGT на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -12.88% с начала года и доходность в 13.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Total Stock Market + VGT | -14.14% | -8.26% | -12.62% | 6.49% | 15.99% | 13.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market + VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27% | -2.36% | -7.37% | -6.26% | -14.14% | ||||||||
| 2024 | 1.53% | 5.09% | 2.48% | -4.92% | 6.21% | 5.27% | 0.34% | 1.64% | 2.17% | -0.74% | 6.77% | -1.66% | 26.26% |
| 2023 | 8.03% | -1.23% | 5.59% | 0.49% | 3.84% | 6.51% | 3.31% | -2.04% | -5.57% | -2.24% | 11.11% | 5.13% | 36.65% |
| 2022 | -6.83% | -3.28% | 3.27% | -10.27% | -0.84% | -8.71% | 10.99% | -4.53% | -10.28% | 7.84% | 5.25% | -6.71% | -23.91% |
| 2021 | -0.49% | 2.44% | 2.43% | 5.08% | -0.24% | 4.43% | 2.42% | 3.13% | -5.01% | 7.32% | 0.48% | 3.24% | 27.70% |
| 2020 | 1.40% | -7.73% | -12.27% | 13.56% | 6.39% | 4.23% | 5.83% | 8.79% | -4.11% | -2.96% | 12.11% | 5.11% | 30.50% |
| 2019 | 8.35% | 4.86% | 2.36% | 4.81% | -7.34% | 7.69% | 2.18% | -2.12% | 1.61% | 2.71% | 4.46% | 3.24% | 36.91% |
| 2018 | 6.00% | -2.47% | -2.45% | 0.29% | 4.19% | 0.25% | 3.08% | 5.33% | 0.20% | -7.79% | 0.78% | -8.89% | -2.69% |
| 2017 | 2.60% | 4.08% | 0.74% | 1.47% | 2.09% | -0.19% | 2.60% | 1.11% | 1.90% | 3.87% | 2.38% | 0.81% | 26.03% |
| 2016 | -5.77% | -0.30% | 7.65% | -0.96% | 2.79% | -0.50% | 5.03% | 0.85% | 0.89% | -1.68% | 3.25% | 1.78% | 13.11% |
| 2015 | -2.96% | 6.49% | -1.55% | 0.81% | 1.65% | -2.34% | 1.87% | -6.01% | -2.46% | 8.67% | 0.78% | -2.31% | 1.73% |
| 2014 | -2.94% | 4.86% | 0.32% | -0.20% | 2.48% | 2.77% | -1.28% | 4.18% | -1.87% | 2.50% | 3.21% | -0.41% | 14.10% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market + VGT составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Stock Market + VGT составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market + VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.07% | 1.20% | 1.44% | 1.04% | 1.24% | 1.58% | 1.82% | 1.49% | 1.74% | 1.77% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market + VGT показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Total Stock Market + VGT составляет 16.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 879 |
| -33.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.56% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -22.73% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.09% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market + VGT составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VTI | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.87 |
| VTI | 0.87 | 1.00 |