Total Stock Market + VGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market + VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
Total Stock Market + VGT на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.53% с начала года и доходность в 14.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Total Stock Market + VGT | 17.53% | -0.22% | 7.30% | 30.69% | 16.94% | 14.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.74% | 0.83% | 7.37% | 28.83% | 14.53% | 12.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 16.75% | -2.72% | 6.88% | 34.73% | 22.22% | 20.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market + VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 5.16% | 2.73% | -4.73% | 5.74% | 4.57% | 0.88% | 1.81% | 17.53% | ||||
| 2023 | 7.76% | -1.52% | 4.89% | 0.67% | 2.82% | 6.57% | 3.42% | -2.01% | -5.32% | -2.36% | 10.59% | 5.18% | 33.80% |
| 2022 | -6.59% | -3.04% | 3.27% | -9.94% | -0.67% | -8.58% | 10.55% | -4.32% | -10.00% | 7.91% | 5.23% | -6.48% | -22.68% |
| 2021 | -0.44% | 2.64% | 2.80% | 5.07% | -0.06% | 3.92% | 2.23% | 3.06% | -4.85% | 7.14% | -0.07% | 3.40% | 27.21% |
| 2020 | 1.10% | -7.78% | -12.59% | 13.45% | 6.14% | 3.74% | 5.80% | 8.32% | -3.95% | -2.66% | 12.02% | 4.98% | 28.29% |
| 2019 | 8.38% | 4.69% | 2.23% | 4.66% | -7.19% | 7.59% | 2.05% | -2.12% | 1.64% | 2.60% | 4.34% | 3.16% | 35.90% |
| 2018 | 5.93% | -2.59% | -2.41% | 0.31% | 4.02% | 0.30% | 3.11% | 5.08% | 0.20% | -7.73% | 0.97% | -8.93% | -2.94% |
| 2017 | 2.59% | 4.07% | 0.73% | 1.45% | 2.04% | -0.13% | 2.55% | 1.05% | 1.93% | 3.74% | 2.43% | 0.83% | 25.83% |
| 2016 | -5.77% | -0.30% | 7.65% | -0.94% | 2.78% | -0.50% | 5.05% | 0.86% | 0.90% | -1.70% | 3.29% | 1.78% | 13.21% |
| 2015 | -2.97% | 6.51% | -1.56% | 0.82% | 1.66% | -2.36% | 1.87% | -6.00% | -2.44% | 8.68% | 0.78% | -2.31% | 1.75% |
| 2014 | -2.92% | 4.86% | 0.30% | -0.22% | 2.50% | 2.77% | -1.24% | 4.18% | -1.87% | 2.49% | 3.23% | -0.42% | 14.18% |
| 2013 | 4.45% | 1.06% | 3.57% | 1.28% | 2.98% | -1.96% | 5.66% | -2.25% | 3.90% | 4.08% | 2.96% | 3.26% | 32.75% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market + VGT составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Stock Market + VGT среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.11 | 2.84 | 1.38 | 1.95 | 11.33 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.57 | 2.09 | 1.28 | 2.13 | 7.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market + VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market + VGT | 1.12% | 1.20% | 1.44% | 1.04% | 1.24% | 1.58% | 1.82% | 1.49% | 1.74% | 1.77% | 1.57% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.66% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market + VGT показал максимальную просадку в 54.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Total Stock Market + VGT составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.58% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -34.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.37% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.87% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -19.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market + VGT составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VTI | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.87 |
| VTI | 0.87 | 1.00 |