PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VUG + VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 50%VTV 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
50%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VUG + VTV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.84%
16.00%
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG

Доходность по периодам

VUG + VTV на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 23.92% с начала года и доходность в 14.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
VUG + VTV23.92%4.28%16.84%35.88%16.39%14.16%
VUG
Vanguard Growth ETF
26.62%4.52%17.31%40.16%19.22%16.35%
VTV
Vanguard Value ETF
20.81%4.04%15.93%31.15%12.65%11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUG + VTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.21%3.22%-4.04%4.65%3.54%1.49%2.58%1.93%23.92%
20236.58%-2.30%3.80%1.40%0.53%6.53%3.41%-1.73%-4.52%-2.20%9.17%4.70%27.30%
2022-5.23%-2.79%3.52%-8.83%-0.02%-8.18%9.03%-3.88%-9.15%7.93%5.34%-5.72%-18.55%
2021-0.90%2.93%4.35%5.19%0.69%2.42%2.09%2.89%-4.65%6.86%-1.13%4.17%27.28%
20200.31%-8.05%-12.63%12.88%5.02%2.05%5.65%7.20%-3.52%-2.41%11.57%3.83%20.44%
20198.08%3.28%1.86%4.03%-6.33%6.95%1.56%-1.76%1.84%2.25%3.72%2.81%31.27%
20185.77%-3.67%-2.48%0.35%2.50%0.69%3.58%3.27%0.55%-7.02%1.95%-8.79%-4.32%
20172.01%3.99%0.21%1.12%1.45%0.66%2.04%0.36%2.00%2.36%2.97%1.26%22.38%
2016-5.38%-0.15%6.95%0.36%1.77%0.23%3.80%0.18%0.08%-1.84%3.63%1.97%11.65%
2015-2.81%5.78%-2.62%2.03%1.32%-1.94%2.14%-6.07%-2.70%8.31%0.34%-1.79%1.13%
2014-3.37%4.79%0.52%0.45%2.47%2.16%-1.38%4.02%-1.56%2.40%2.77%-0.30%13.40%
20135.38%1.07%3.90%1.91%2.16%-1.58%5.48%-2.76%3.57%4.42%2.78%2.76%32.84%

Комиссия

Комиссия VUG + VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VUG + VTV среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VUG + VTV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG + VTV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG + VTV, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG + VTV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG + VTV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG + VTV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUG + VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG + VTV, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG + VTV, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG + VTV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG + VTV, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG + VTV, с текущим значением в 18.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.363.061.422.1511.81
VTV
Vanguard Value ETF
3.164.321.563.3219.67

Коэффициент Шарпа

VUG + VTV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.02
2.78
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VUG + VTV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUG + VTV1.37%1.52%1.61%1.31%1.61%1.73%2.02%1.72%1.92%1.95%1.71%1.70%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF
2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VUG + VTV показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.74%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-33.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.65%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.96%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VUG + VTV составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77%
2.86%
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTVVUG
VTV1.000.80
VUG0.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.