VUG + VTV
Growth stocks & value stocks vs the market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUG + VTV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG
Доходность по периодам
VUG + VTV на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 18.83% с начала года и доходность в 13.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| VUG + VTV | 18.83% | 1.47% | 10.68% | 28.12% | 15.36% | 12.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 21.14% | 0.67% | 11.40% | 33.30% | 18.17% | 15.12% |
VTV Vanguard Value ETF | 16.12% | 2.23% | 9.57% | 22.57% | 11.65% | 10.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUG + VTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 5.21% | 3.22% | -4.04% | 4.65% | 3.54% | 1.49% | 2.58% | 18.83% | ||||
| 2023 | 6.58% | -2.30% | 3.80% | 1.40% | 0.53% | 6.53% | 3.41% | -1.73% | -4.52% | -2.20% | 9.17% | 4.70% | 27.30% |
| 2022 | -5.23% | -2.79% | 3.52% | -8.83% | -0.02% | -8.18% | 9.03% | -3.88% | -9.15% | 7.93% | 5.33% | -5.72% | -18.55% |
| 2021 | -0.90% | 2.93% | 4.35% | 5.19% | 0.69% | 2.42% | 2.09% | 2.89% | -4.65% | 6.86% | -1.13% | 4.17% | 27.28% |
| 2020 | 0.31% | -8.05% | -12.63% | 12.88% | 5.02% | 2.05% | 5.65% | 7.20% | -3.52% | -2.41% | 11.57% | 3.83% | 20.44% |
| 2019 | 8.08% | 3.28% | 1.86% | 4.03% | -6.33% | 6.95% | 1.56% | -1.76% | 1.84% | 2.25% | 3.72% | 2.81% | 31.27% |
| 2018 | 5.77% | -3.67% | -2.48% | 0.35% | 2.50% | 0.69% | 3.58% | 3.27% | 0.55% | -7.02% | 1.95% | -8.79% | -4.32% |
| 2017 | 2.01% | 3.99% | 0.21% | 1.12% | 1.45% | 0.66% | 2.04% | 0.36% | 2.00% | 2.36% | 2.97% | 1.26% | 22.38% |
| 2016 | -5.38% | -0.15% | 6.95% | 0.36% | 1.77% | 0.23% | 3.80% | 0.18% | 0.08% | -1.84% | 3.63% | 1.97% | 11.65% |
| 2015 | -2.81% | 5.78% | -2.62% | 2.03% | 1.32% | -1.94% | 2.14% | -6.07% | -2.70% | 8.31% | 0.34% | -1.79% | 1.13% |
| 2014 | -3.37% | 4.79% | 0.52% | 0.45% | 2.47% | 2.16% | -1.38% | 4.02% | -1.56% | 2.40% | 2.77% | -0.30% | 13.40% |
| 2013 | 5.38% | 1.07% | 3.90% | 1.91% | 2.16% | -1.58% | 5.48% | -2.76% | 3.57% | 4.42% | 2.78% | 2.76% | 32.84% |
Комиссия
Комиссия VUG + VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUG + VTV среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.84 | 2.43 | 1.44 | 1.71 | 8.64 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.17 | 3.02 | 1.31 | 2.34 | 9.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUG + VTV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG + VTV | 1.40% | 1.52% | 1.61% | 1.31% | 1.61% | 1.73% | 2.02% | 1.72% | 1.92% | 1.95% | 1.71% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUG + VTV показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка VUG + VTV составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.65% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.96% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUG + VTV составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTV | VUG | |
|---|---|---|
| VTV | 1.00 | 0.80 |
| VUG | 0.80 | 1.00 |