PortfoliosLab logo

VUG + VTV

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Growth stocks & value stocks vs the market

Распределение активов


VUG 50%VTV 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities50%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VUG + VTV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
6.89%
5.56%
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VUG + VTV на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 11.23% с начала года и доходность в 12.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк2.46%9.94%3.54%2.92%9.08%9.92%
VUG + VTV2.70%11.23%4.77%5.05%11.07%12.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
7.54%26.12%15.20%11.71%13.26%14.05%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.13%-2.76%-5.84%-2.54%8.04%9.75%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTVVUG
VTV1.000.82
VUG0.821.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

VUG + VTV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.20
0.10
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VUG + VTV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VUG + VTV1.96%1.62%1.35%1.69%1.85%2.21%1.91%2.17%2.27%2.03%2.06%2.62%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.72%0.70%0.48%0.67%0.98%1.36%1.19%1.47%1.40%1.31%1.31%1.68%
VTV
Vanguard Value ETF
3.21%2.53%2.22%2.70%2.73%3.05%2.63%2.87%3.14%2.75%2.80%3.55%

Комиссия

Комиссия VUG + VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUG
Vanguard Growth ETF
0.40
VTV
Vanguard Value ETF
-0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-9.90%
-12.00%
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VUG + VTV с января 2010 показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.74%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-33.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.65%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.96%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.220

График волатильности

Текущая волатильность VUG + VTV составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.61%
3.68%
VUG + VTV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля