VUG + VTV
Growth stocks & value stocks vs the market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUG + VTV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VUG + VTV на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 11.23% с начала года и доходность в 12.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 2.46% | 9.94% | 3.54% | 2.92% | 9.08% | 9.92% |
| VUG + VTV | 2.70% | 11.23% | 4.77% | 5.05% | 11.07% | 12.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 7.54% | 26.12% | 15.20% | 11.71% | 13.26% | 14.05% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.13% | -2.76% | -5.84% | -2.54% | 8.04% | 9.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTV | VUG | |
|---|---|---|
| VTV | 1.00 | 0.82 |
| VUG | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUG + VTV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG + VTV | 1.96% | 1.62% | 1.35% | 1.69% | 1.85% | 2.21% | 1.91% | 2.17% | 2.27% | 2.03% | 2.06% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.72% | 0.70% | 0.48% | 0.67% | 0.98% | 1.36% | 1.19% | 1.47% | 1.40% | 1.31% | 1.31% | 1.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.21% | 2.53% | 2.22% | 2.70% | 2.73% | 3.05% | 2.63% | 2.87% | 3.14% | 2.75% | 2.80% | 3.55% |
Комиссия
Комиссия VUG + VTV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUG + VTV с января 2010 показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.65% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.96% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
График волатильности
Текущая волатильность VUG + VTV составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.