ETF Sector
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Sector и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU
Доходность по периодам
ETF Sector на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 15.03% с начала года и доходность в 16.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
ETF Sector | 15.03% | 3.98% | 8.67% | 23.45% | 18.96% | 16.04% |
Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.35% | 3.59% | 5.41% | 25.35% | 23.53% | 19.96% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 15.35% | 4.96% | 11.60% | 15.25% | 9.05% | 9.02% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 15.34% | 3.96% | 8.62% | 17.67% | 13.47% | 11.15% |
IAU iShares Gold Trust | 22.01% | 4.68% | 23.21% | 29.37% | 10.45% | 6.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Sector, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.11% | 3.67% | 2.14% | -4.06% | 5.07% | 4.91% | -0.78% | 15.03% | |||||
2023 | 5.70% | -1.26% | 8.47% | 1.04% | 3.58% | 4.55% | 2.25% | -1.72% | -5.53% | 0.07% | 9.43% | 3.72% | 33.56% |
2022 | -5.51% | -2.60% | 3.21% | -7.18% | -1.19% | -6.34% | 8.76% | -5.23% | -9.21% | 7.19% | 6.25% | -5.35% | -17.70% |
2021 | -1.36% | -0.30% | 2.87% | 4.35% | 0.72% | 3.66% | 3.65% | 2.63% | -5.28% | 6.35% | 2.00% | 5.09% | 26.60% |
2020 | 2.51% | -6.66% | -6.52% | 11.87% | 5.36% | 4.15% | 6.36% | 8.13% | -4.25% | -4.04% | 8.57% | 4.84% | 32.07% |
2019 | 5.94% | 4.57% | 3.42% | 3.77% | -6.02% | 7.92% | 2.22% | 0.06% | 0.87% | 3.30% | 3.89% | 3.86% | 38.68% |
2018 | 5.77% | -2.23% | -2.81% | -0.51% | 3.79% | 0.37% | 2.60% | 4.48% | 0.54% | -5.31% | 0.45% | -7.16% | -0.85% |
2017 | 3.26% | 4.70% | 1.18% | 1.77% | 2.88% | -1.58% | 3.14% | 2.28% | 0.20% | 3.48% | 2.12% | 0.79% | 26.87% |
2016 | -2.76% | 0.84% | 6.14% | -2.28% | 2.65% | 0.99% | 5.07% | -0.17% | 1.08% | -1.85% | -1.06% | 1.77% | 10.48% |
2015 | -1.19% | 5.33% | -2.46% | 1.37% | 1.97% | -2.97% | 2.34% | -5.11% | -1.77% | 8.56% | -0.36% | -0.63% | 4.39% |
2014 | -1.84% | 4.82% | 0.04% | 0.53% | 2.67% | 1.99% | 0.18% | 3.42% | -0.75% | 1.98% | 4.21% | -1.55% | 16.57% |
2013 | 3.08% | 0.68% | 3.38% | 1.18% | 1.04% | -2.75% | 4.70% | -1.28% | 1.64% | 4.58% | 2.28% | 2.04% | 22.31% |
Комиссия
Комиссия ETF Sector составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Sector среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.28 | 1.78 | 1.23 | 1.55 | 5.68 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.45 | 2.10 | 1.25 | 1.07 | 5.32 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.24 | 1.30 | 1.51 | 6.33 |
IAU iShares Gold Trust | 2.09 | 2.94 | 1.37 | 2.41 | 12.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Sector за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Sector | 1.03% | 1.09% | 1.21% | 0.93% | 1.15% | 1.40% | 1.65% | 1.43% | 1.66% | 1.67% | 1.61% | 1.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.63% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Sector показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Sector составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 746 |
-27.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-24.71% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 168 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
-17.24% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 114 |
-11.4% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 58 | 28 окт. 2011 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Sector составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | XLK | XLP | XLV | |
---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
XLK | 0.03 | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
XLP | 0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
XLV | 0.02 | 0.62 | 0.65 | 1.00 |