ETF Sector
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 80% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | Consumer Staples Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Sector и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2014 г., начальной даты XLPP.L
Доходность по периодам
ETF Sector на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.97% с начала года и доходность в 17.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ETF Sector | -10.97% | -5.30% | -9.47% | 13.95% | 19.86% | 17.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -19.12% | -9.48% | -16.77% | 7.43% | 20.33% | 18.61% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.47% | 4.15% | 2.98% | 16.86% | 9.91% | 8.02% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 13.73% | 10.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Sector, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44% | -3.27% | -5.57% | -2.10% | -10.97% | ||||||||
| 2024 | 3.57% | 5.45% | 3.83% | -2.93% | 6.30% | 9.91% | -2.02% | 0.93% | 3.11% | 0.76% | 3.18% | 1.21% | 37.99% |
| 2023 | 7.95% | -0.58% | 9.27% | 0.06% | 9.57% | 4.53% | 3.04% | -0.55% | -6.32% | -0.69% | 11.23% | 5.01% | 49.66% |
| 2022 | -7.89% | -1.91% | 3.65% | -8.13% | -3.54% | -7.20% | 8.14% | -4.31% | -8.40% | 3.82% | 4.14% | -3.34% | -23.71% |
| 2021 | -1.03% | 0.20% | 1.54% | 4.85% | 0.53% | 4.27% | 3.13% | 3.28% | -4.64% | 5.53% | 4.21% | 4.38% | 29.01% |
| 2020 | 4.31% | -7.61% | -5.06% | 10.66% | 4.88% | 6.57% | 5.38% | 10.43% | -4.23% | -4.71% | 7.68% | 6.65% | 38.01% |
| 2019 | 6.00% | 5.74% | 3.85% | 4.92% | -5.93% | 7.53% | 4.34% | -1.93% | 1.38% | 3.54% | 4.25% | 4.18% | 44.13% |
| 2018 | 5.26% | -0.18% | -4.17% | 1.10% | 4.50% | -0.25% | 1.14% | 4.86% | -0.16% | -6.16% | -2.17% | -5.94% | -2.98% |
| 2017 | 2.36% | 4.32% | 2.22% | 1.47% | 3.11% | -2.24% | 3.89% | 2.79% | -0.24% | 5.25% | 1.42% | 1.52% | 28.89% |
| 2016 | -3.19% | 2.60% | 5.99% | -3.72% | 2.51% | 1.00% | 5.87% | 0.51% | 1.35% | -0.53% | -1.35% | 2.21% | 13.51% |
| 2015 | -1.49% | 4.54% | -2.96% | 2.23% | 1.07% | -3.75% | 1.59% | -3.62% | -2.33% | 9.45% | -0.81% | -0.99% | 2.16% |
| 2014 | 0.98% | 2.34% | -0.99% | 0.47% | 4.56% | -1.12% | 6.30% |
Комиссия
Комиссия ETF Sector составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Sector составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.24 | 0.50 | 1.07 | 0.23 | 0.86 |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.05 | 1.52 | 1.20 | 1.55 | 4.57 |
IAU iShares Gold Trust | 2.62 | 3.45 | 1.46 | 5.16 | 13.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Sector показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка ETF Sector составляет 13.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 171 | 13 июн. 2023 г. | 372 |
| -26.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -20.65% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.75% | 3 окт. 2018 г. | 60 | 26 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 120 |
| -12.05% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 10 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Sector составляет 11.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLKQ.L | XLPP.L | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.03 | 0.08 |
| XLKQ.L | 0.03 | 1.00 | 0.44 |
| XLPP.L | 0.08 | 0.44 | 1.00 |