PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF Sector
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 10%XLK 60%XLP 15%XLV 15%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

60%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

15%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Sector и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.46%
19.37%
ETF Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU

Доходность по периодам

ETF Sector на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 4.24% с начала года и доходность в 16.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
ETF Sector4.24%-3.44%17.46%23.44%17.59%16.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.59%-6.09%19.75%35.09%21.37%20.25%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
5.39%-0.37%12.97%0.89%8.83%8.44%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
3.98%-2.85%11.59%6.35%11.84%11.23%
IAU
iShares Gold Trust
12.50%7.28%17.60%16.44%12.54%5.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.11%3.67%2.14%
2023-5.53%0.07%9.43%3.72%

Комиссия

Комиссия ETF Sector составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF Sector
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Sector, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Sector, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Sector, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Sector, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Sector, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.922.691.321.978.84
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.120.251.030.090.22
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.650.991.110.602.12
IAU
iShares Gold Trust
1.372.091.251.363.72

Коэффициент Шарпа

ETF Sector на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.92

Коэффициент Шарпа ETF Sector находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92
1.92
ETF Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Sector за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Sector1.10%1.09%1.21%0.93%1.15%1.40%1.65%1.43%1.66%1.67%1.61%1.61%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.79%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.56%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.68%
-3.50%
ETF Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Sector показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Sector составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.746
-27.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-24.71%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16814 июн. 2023 г.368
-17.24%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.114
-11.39%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5828 окт. 2011 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Sector составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.73%
3.58%
ETF Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUXLKXLPXLV
IAU1.000.030.030.02
XLK0.031.000.560.63
XLP0.030.561.000.65
XLV0.020.630.651.00