Tech and Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 49% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU
Доходность по периодам
Tech and Gold на 11 мая 2025 г. показал доходность в 10.52% с начала года и доходность в 15.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Tech and Gold | 10.52% | 8.23% | 8.26% | 24.26% | 17.28% | 15.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.25% | 11.95% | -7.94% | 6.60% | 18.98% | 19.17% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech and Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13% | -0.07% | 1.23% | 3.62% | 2.24% | 10.52% | |||||||
| 2024 | 0.62% | 2.56% | 4.67% | -1.22% | 4.14% | 3.67% | 1.14% | 1.45% | 4.01% | 1.42% | 0.87% | -0.89% | 24.62% |
| 2023 | 7.48% | -2.51% | 9.38% | 0.40% | 3.70% | 2.04% | 2.40% | -1.36% | -5.61% | 3.79% | 7.46% | 2.73% | 33.02% |
| 2022 | -4.20% | 0.90% | 2.23% | -6.46% | -2.06% | -5.22% | 5.29% | -4.67% | -7.56% | 2.81% | 7.38% | -2.67% | -14.46% |
| 2021 | -2.04% | -2.52% | 0.41% | 4.39% | 3.38% | -0.43% | 3.19% | 1.71% | -4.52% | 4.76% | 1.86% | 3.33% | 13.84% |
| 2020 | 4.31% | -3.91% | -4.01% | 10.27% | 4.93% | 4.89% | 8.38% | 5.47% | -4.78% | -2.75% | 2.77% | 6.23% | 34.93% |
| 2019 | 4.86% | 3.23% | 1.68% | 2.76% | -3.53% | 8.41% | 1.79% | 3.10% | -0.89% | 3.22% | 1.02% | 4.02% | 33.45% |
| 2018 | 5.11% | -1.22% | -1.58% | -0.41% | 2.74% | -1.83% | -0.17% | 2.28% | -0.29% | -2.85% | -0.73% | -1.09% | -0.31% |
| 2017 | 4.46% | 3.83% | 0.96% | 1.83% | 1.89% | -2.47% | 3.38% | 3.51% | -1.24% | 2.80% | 0.88% | 1.34% | 23.07% |
| 2016 | 0.95% | 5.71% | 3.31% | 0.13% | -1.00% | 3.86% | 4.53% | -1.02% | 1.41% | -1.85% | -4.12% | 0.29% | 12.40% |
| 2015 | 2.69% | 0.57% | -2.82% | 1.30% | 1.23% | -2.79% | -2.01% | -1.02% | -1.59% | 6.35% | -2.87% | -1.28% | -2.63% |
| 2014 | 0.44% | 5.48% | -1.47% | 0.38% | 0.35% | 4.00% | -1.00% | 1.80% | -3.29% | -0.73% | 2.16% | -0.49% | 7.57% |
Комиссия
Комиссия Tech and Gold составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tech and Gold составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.89 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.32% | 0.37% | 0.51% | 0.32% | 0.45% | 0.57% | 0.78% | 0.67% | 0.85% | 0.88% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tech and Gold показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Tech and Gold составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 223 | 12 окт. 2009 г. | 353 |
| -21.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -19.18% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 40 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.49% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 393 | 20 янв. 2015 г. | 583 |
| -15.84% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 159 | 31 янв. 2007 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.88 | 0.67 |
| IAU | 0.06 | 1.00 | 0.03 | 0.64 |
| XLK | 0.88 | 0.03 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 1.00 |