Tech and Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech and Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU
Доходность по периодам
Tech and Gold на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.09% с начала года и доходность в 14.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Tech and Gold | 24.09% | -1.19% | 9.50% | 30.89% | 17.87% | 14.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 0.65% | 10.86% | 30.23% | 23.18% | 20.50% |
IAU iShares Gold Trust | 24.49% | -3.01% | 7.67% | 30.69% | 11.74% | 7.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech and Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 2.56% | 4.67% | -1.22% | 4.14% | 3.67% | 1.14% | 1.45% | 4.01% | 1.42% | 24.09% | ||
| 2023 | 7.48% | -2.51% | 9.38% | 0.40% | 3.70% | 2.04% | 2.40% | -1.36% | -5.61% | 3.79% | 7.46% | 2.73% | 33.02% |
| 2022 | -4.20% | 0.90% | 2.23% | -6.46% | -2.06% | -5.22% | 5.29% | -4.67% | -7.56% | 2.81% | 7.38% | -2.67% | -14.46% |
| 2021 | -2.04% | -2.52% | 0.41% | 4.39% | 3.38% | -0.37% | 3.19% | 1.71% | -4.52% | 4.76% | 1.86% | 3.33% | 13.91% |
| 2020 | 4.31% | -3.91% | -4.01% | 10.27% | 4.93% | 4.98% | 8.38% | 5.47% | -4.78% | -2.75% | 2.77% | 6.29% | 35.12% |
| 2019 | 4.86% | 3.23% | 1.68% | 2.76% | -3.53% | 8.41% | 1.79% | 3.10% | -0.89% | 3.22% | 1.02% | 4.02% | 33.45% |
| 2018 | 5.11% | -1.22% | -1.58% | -0.41% | 2.74% | -1.83% | -0.17% | 2.28% | -0.29% | -2.85% | -0.73% | -1.09% | -0.31% |
| 2017 | 4.46% | 3.83% | 0.96% | 1.83% | 1.89% | -2.47% | 3.38% | 3.51% | -1.24% | 2.80% | 0.88% | 1.34% | 23.08% |
| 2016 | 0.95% | 5.71% | 3.31% | 0.13% | -1.00% | 3.86% | 4.53% | -1.02% | 1.41% | -1.85% | -4.12% | 0.29% | 12.40% |
| 2015 | 2.69% | 0.57% | -2.82% | 1.30% | 1.23% | -2.79% | -2.01% | -1.02% | -1.59% | 6.35% | -2.88% | -1.28% | -2.63% |
| 2014 | 0.44% | 5.48% | -1.47% | 0.38% | 0.35% | 4.00% | -1.00% | 1.80% | -3.29% | -0.73% | 2.16% | -0.49% | 7.57% |
| 2013 | 0.69% | -2.18% | 1.78% | -2.97% | -1.56% | -6.36% | 5.56% | 2.25% | -1.40% | 2.28% | -1.21% | 0.09% | -3.50% |
Комиссия
Комиссия Tech and Gold составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tech and Gold среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
IAU iShares Gold Trust | 2.16 | 2.88 | 1.38 | 4.13 | 13.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.37% | 0.51% | 0.32% | 0.45% | 0.57% | 0.78% | 0.67% | 0.85% | 0.88% | 0.86% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech and Gold показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Tech and Gold составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 223 | 12 окт. 2009 г. | 353 |
| -21.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -19.18% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 40 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.49% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 393 | 20 янв. 2015 г. | 583 |
| -15.84% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 159 | 31 янв. 2007 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech and Gold составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLK | |
|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.03 |
| XLK | 0.03 | 1.00 |