PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tech and Gold
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 51%XLK 49%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

51%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

49%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech and Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
881.80%
363.70%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU

Доходность по периодам

Tech and Gold на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 15.78% с начала года и доходность в 13.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Tech and Gold15.78%2.52%17.42%25.75%18.98%13.87%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
18.48%7.24%19.22%32.53%25.78%21.12%
IAU
iShares Gold Trust
12.94%-1.98%15.45%18.94%11.56%6.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech and Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%2.56%4.67%-1.22%4.15%15.78%
20237.48%-2.51%9.38%0.40%3.70%2.04%2.40%-1.36%-5.61%3.79%7.46%2.73%33.02%
2022-4.20%0.90%2.23%-6.46%-2.06%-5.22%5.29%-4.67%-7.56%2.81%7.38%-2.67%-14.46%
2021-2.04%-2.52%0.41%4.39%3.38%-0.37%3.19%1.71%-4.52%4.76%1.86%3.33%13.91%
20204.31%-3.91%-4.01%10.27%4.93%4.98%8.38%5.47%-4.78%-2.75%2.77%6.29%35.12%
20194.86%3.23%1.68%2.76%-3.53%8.41%1.79%3.10%-0.89%3.22%1.02%4.02%33.45%
20185.11%-1.22%-1.58%-0.41%2.74%-1.83%-0.17%2.28%-0.29%-2.85%-0.73%-1.09%-0.31%
20174.46%3.83%0.96%1.83%1.89%-2.47%3.38%3.51%-1.24%2.80%0.88%1.34%23.08%
20160.95%5.71%3.31%0.13%-1.00%3.86%4.53%-1.02%1.41%-1.85%-4.12%0.29%12.40%
20152.69%0.57%-2.82%1.30%1.23%-2.79%-2.01%-1.02%-1.59%6.35%-2.88%-1.28%-2.63%
20140.44%5.48%-1.47%0.38%0.35%4.00%-1.00%1.80%-3.29%-0.73%2.16%-0.49%7.57%
20130.69%-2.18%1.78%-2.97%-1.56%-6.36%5.56%2.25%-1.40%2.28%-1.21%0.10%-3.50%

Комиссия

Комиссия Tech and Gold составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech and Gold среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Tech and Gold, с текущим значением в 7979
Tech and Gold
Ранг коэф-та Шарпа Tech and Gold, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tech and Gold, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tech and Gold, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tech and Gold, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tech and Gold, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Tech and Gold
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tech and Gold, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tech and Gold, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tech and Gold, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tech and Gold, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tech and Gold, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.902.601.323.038.14
IAU
iShares Gold Trust
1.492.151.271.597.20

Коэффициент Шарпа

Tech and Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.30
2.14
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tech and Gold0.32%0.37%0.51%0.32%0.45%0.57%0.78%0.67%0.85%0.88%0.86%0.83%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.65%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech and Gold показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.92%20 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.353
-21.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.356
-19.18%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4018 мая 2020 г.62
-17.49%24 сент. 2012 г.19027 июн. 2013 г.39320 янв. 2015 г.583
-15.84%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.15931 янв. 2007 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech and Gold составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.14%
2.26%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUXLK
IAU1.000.03
XLK0.031.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2005 г.