PortfoliosLab logo

Tech and Gold

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.19%

Дивидендный доход

0.55%

Распределение активов


IAU 51%XLK 49%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold51%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities49%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech and Gold в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $71,407 при доходности около 614.07%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.16%
7.43%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Tech and Gold на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.01% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Tech and Gold5.14%12.01%15.36%-1.45%13.62%10.60%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.88%15.59%12.36%-6.33%17.39%18.69%
IAU
iShares Gold Trust
7.36%8.41%18.11%2.74%8.41%1.84%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Tech and Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.06
-0.45
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.55%0.51%0.32%0.46%0.58%0.82%0.71%0.92%0.96%0.96%0.95%0.99%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-4.50%
-17.62%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech and Gold с января 2010 показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 223 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.92%20 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.353
-21.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-19.18%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4018 мая 2020 г.62
-17.49%24 сент. 2012 г.19027 июн. 2013 г.39320 янв. 2015 г.583
-15.84%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.15931 янв. 2007 г.182
-10.61%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.280
-9.88%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.169
-9.08%3 дек. 2009 г.434 февр. 2010 г.449 апр. 2010 г.87
-9%9 нояб. 2011 г.2615 дек. 2011 г.3031 янв. 2012 г.56
-8.85%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.6931 дек. 2020 г.84

График волатильности

На текущий момент Tech and Gold показывает волатильность на уровне 19.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.16%
20.82%
Tech and Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля