(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
(no name) на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.14% с начала года и доходность в 10.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| (no name) | -0.25% | 8.83% | -2.39% | 12.11% | 15.22% | 11.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.53% | 9.75% | -2.80% | 12.82% | 17.03% | 12.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.86% | 0.74% | 1.04% | 5.17% | -0.94% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -1.49% | -5.26% | -0.62% | 4.63% | -0.25% | |||||||
| 2024 | 0.99% | 4.64% | 3.03% | -4.15% | 4.45% | 2.86% | 1.94% | 2.06% | 1.96% | -0.92% | 6.15% | -2.91% | 21.44% |
| 2023 | 6.56% | -2.43% | 2.70% | 1.03% | 0.27% | 6.05% | 3.29% | -1.81% | -4.58% | -2.53% | 8.92% | 5.13% | 23.91% |
| 2022 | -5.66% | -2.35% | 2.63% | -8.61% | -0.14% | -7.54% | 8.64% | -3.64% | -8.74% | 7.18% | 5.03% | -5.39% | -18.83% |
| 2021 | -0.39% | 2.67% | 3.17% | 4.62% | 0.43% | 2.33% | 1.68% | 2.56% | -4.13% | 6.02% | -1.30% | 3.38% | 22.70% |
| 2020 | 0.14% | -7.02% | -12.51% | 12.09% | 4.96% | 2.14% | 5.32% | 6.34% | -3.24% | -1.81% | 10.74% | 4.24% | 20.24% |
| 2019 | 7.80% | 3.22% | 1.46% | 3.53% | -5.66% | 6.47% | 1.29% | -1.61% | 1.54% | 1.93% | 3.41% | 2.53% | 28.40% |
| 2018 | 4.58% | -3.50% | -1.70% | 0.32% | 2.52% | 0.63% | 2.98% | 3.16% | 0.13% | -6.76% | 1.87% | -8.01% | -4.56% |
| 2017 | 1.69% | 3.39% | 0.05% | 1.04% | 0.98% | 0.86% | 1.73% | 0.22% | 2.15% | 1.95% | 2.72% | 1.11% | 19.36% |
| 2016 | -5.02% | 0.08% | 6.43% | 0.63% | 1.56% | 0.45% | 3.64% | 0.16% | 0.19% | -2.07% | 3.78% | 1.84% | 11.80% |
| 2015 | -2.22% | 5.00% | -0.99% | 0.52% | 1.12% | -1.62% | 1.62% | -5.51% | -2.52% | 7.13% | 0.51% | -1.94% | 0.46% |
| 2014 | -2.70% | 4.41% | 0.44% | 0.13% | 2.00% | 2.37% | -1.82% | 3.84% | -1.95% | 2.54% | 2.32% | -0.02% | 11.87% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.64 | 1.08 | 1.16 | 0.70 | 2.67 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.41 | 2.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.51% | 1.60% | 1.76% | 1.29% | 1.50% | 1.87% | 2.12% | 1.79% | 1.98% | 2.04% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.93% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 893 |
| -31.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.35% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -17.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.99 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | -0.13 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.13 | 1.00 | 1.00 |