PortfoliosLab logo

(no name)

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Комиссия

0.03%

Дивидендный доход

1.77%

Распределение активов


BND 10%VTI 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,468 при доходности около 244.68%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.33%
6.47%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

(no name) на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 10.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
(no name)-5.23%2.21%0.47%-9.15%7.88%10.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.42
-0.43
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.77%1.76%1.31%1.55%1.97%2.27%1.96%2.21%2.33%2.17%2.20%2.72%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.51%
-18.34%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) с января 2010 показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.93%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.893
-31.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.35%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-17.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-17.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.29%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.238
-9.02%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.85%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-8.41%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.41%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.321 окт. 2007 г.55

График волатильности

На текущий момент (no name) показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.27%
21.17%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля