PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
baummy41
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 70%VXUS 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
304.73%
346.58%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

baummy41 на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 17.20% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
baummy4117.20%3.60%9.20%30.70%13.07%10.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.25%3.68%9.61%33.41%15.27%12.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
12.41%3.41%8.17%24.40%7.85%5.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью baummy41, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%4.60%3.25%-3.74%4.53%1.91%2.11%2.22%2.21%17.20%
20237.45%-2.97%2.75%1.32%-0.75%6.07%3.73%-2.67%-4.39%-2.86%9.06%5.24%22.97%
2022-5.09%-2.60%2.17%-8.34%0.29%-8.15%7.63%-3.95%-9.41%6.69%7.47%-4.70%-18.38%
2021-0.16%2.89%3.12%4.36%1.23%1.64%0.88%2.45%-4.16%5.54%-2.28%3.73%20.51%
2020-1.06%-7.59%-14.58%11.46%5.28%2.86%5.27%6.32%-3.05%-2.05%12.05%5.03%17.91%
20198.28%2.99%1.23%3.58%-6.14%6.69%0.39%-2.11%2.05%2.50%2.94%3.27%27.96%
20185.38%-4.21%-1.49%0.45%1.42%-0.10%3.09%1.68%0.19%-7.75%1.92%-7.92%-7.99%
20172.52%2.98%0.94%1.36%1.60%0.85%2.33%0.27%2.27%2.13%2.31%1.43%23.08%
2016-5.64%-0.75%7.47%1.11%0.92%-0.08%4.14%0.28%0.65%-2.11%2.54%1.99%10.41%
2015-1.83%5.75%-1.26%1.87%0.62%-2.00%1.02%-6.49%-3.19%7.41%0.03%-2.14%-0.98%
2014-3.84%5.08%0.50%0.42%2.05%2.40%-1.92%3.25%-2.95%1.90%1.60%-1.13%7.21%
20134.51%0.57%3.08%2.17%0.70%-2.06%5.41%-2.71%4.99%4.08%1.94%2.38%27.69%

Комиссия

Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг baummy41 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности baummy41, с текущим значением в 5959
baummy41
Ранг коэф-та Шарпа baummy41, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино baummy41, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега baummy41, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара baummy41, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина baummy41, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


baummy41
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа baummy41, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино baummy41, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега baummy41, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара baummy41, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина baummy41, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.813.741.512.5516.99
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.062.901.361.4713.24

Коэффициент Шарпа

baummy41 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69
2.79
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
baummy411.79%1.98%2.09%1.78%1.64%2.16%2.38%2.02%2.22%2.24%2.26%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.85%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.14%
-1.09%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

baummy41 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка baummy41 составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.13%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.32124 янв. 2024 г.554
-22.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-18.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-17.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность baummy41 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
3.33%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVXUS
VTI1.000.83
VXUS0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.