baummy41
70/30 ETFs VTI, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
baummy41 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 5.12% с начала года и доходность в 10.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| baummy41 | 5.12% | 4.35% | 1.66% | 13.74% | 13.21% | 10.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.89% | 4.51% | -2.36% | 13.34% | 14.67% | 12.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.11% | 4.00% | 11.12% | 13.51% | 9.43% | 5.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью baummy41, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | -0.76% | -3.90% | 0.33% | 5.82% | 0.67% | 5.12% | ||||||
| 2024 | 0.27% | 4.60% | 3.25% | -3.74% | 4.53% | 1.91% | 2.11% | 2.22% | 2.21% | -1.86% | 4.69% | -2.99% | 18.07% |
| 2023 | 7.45% | -2.97% | 2.75% | 1.32% | -0.75% | 6.07% | 3.73% | -2.67% | -4.39% | -2.86% | 9.06% | 5.24% | 22.97% |
| 2022 | -5.09% | -2.60% | 2.17% | -8.34% | 0.29% | -8.15% | 7.63% | -3.95% | -9.41% | 6.69% | 7.47% | -4.70% | -18.38% |
| 2021 | -0.16% | 2.89% | 3.12% | 4.36% | 1.23% | 1.64% | 0.88% | 2.45% | -4.16% | 5.54% | -2.28% | 3.73% | 20.51% |
| 2020 | -1.06% | -7.59% | -14.58% | 11.46% | 5.28% | 2.86% | 5.27% | 6.32% | -3.05% | -2.05% | 12.04% | 5.03% | 17.91% |
| 2019 | 8.28% | 2.99% | 1.23% | 3.58% | -6.14% | 6.69% | 0.39% | -2.11% | 2.05% | 2.50% | 2.94% | 3.27% | 27.96% |
| 2018 | 5.38% | -4.21% | -1.49% | 0.45% | 1.42% | -0.10% | 3.09% | 1.68% | 0.19% | -7.75% | 1.92% | -7.92% | -7.99% |
| 2017 | 2.52% | 2.98% | 0.94% | 1.36% | 1.60% | 0.85% | 2.33% | 0.27% | 2.27% | 2.13% | 2.31% | 1.43% | 23.08% |
| 2016 | -5.64% | -0.75% | 7.47% | 1.11% | 0.92% | -0.08% | 4.14% | 0.28% | 0.65% | -2.11% | 2.54% | 1.99% | 10.41% |
| 2015 | -1.83% | 5.75% | -1.26% | 1.87% | 0.62% | -2.00% | 1.02% | -6.49% | -3.19% | 7.41% | 0.03% | -2.14% | -0.98% |
| 2014 | -3.84% | 5.08% | 0.50% | 0.42% | 2.05% | 2.40% | -1.92% | 3.25% | -2.95% | 1.90% | 1.60% | -1.13% | 7.21% |
Комиссия
Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг baummy41 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.65 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | 1.37 | 1.19 | 1.12 | 3.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.90% | 1.98% | 2.09% | 1.78% | 1.64% | 2.16% | 2.38% | 2.02% | 2.22% | 2.24% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.89% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
baummy41 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка baummy41 составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.13% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -22.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -18.72% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |