PortfoliosLab logo

baummy41

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

70/30 ETFs VTI, BND

Комиссия

0.01%

Дивидендный доход

0.91%

Распределение активов


BND 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,770 при доходности около 57.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
57.70%
176.37%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

baummy41 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 2.37% с начала года и доходность в 1.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%8.11%9.92%
baummy411.14%2.37%1.51%-6.29%0.84%1.24%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.14%2.37%1.51%-6.29%0.84%1.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

baummy41 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.76
-0.44
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.02%2.61%2.03%2.33%2.92%3.11%2.89%2.93%3.07%3.41%3.51%4.19%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.37%
-16.55%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

baummy41 с января 2010 показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.84%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.
-9.31%16 сент. 2008 г.1910 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.64
-8.67%9 мар. 2020 г.412 мар. 2020 г.4921 мая 2020 г.53
-5.18%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.75%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-3.59%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.999 мая 2011 г.127
-3.54%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.332
-3.15%2 янв. 2009 г.459 мар. 2009 г.7625 июн. 2009 г.121
-3.13%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.16910 февр. 2016 г.259
-2.81%23 янв. 2008 г.9912 июн. 2008 г.584 сент. 2008 г.157

График волатильности

На текущий момент baummy41 показывает волатильность на уровне 11.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.31%
22.09%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля