baummy41
70/30 ETFs VTI, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
baummy41 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.58% с начала года и доходность в 11.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| baummy41 | 2.58% | 1.17% | 10.07% | 21.34% | 12.76% | 11.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.52% | 1.03% | 11.31% | 23.24% | 14.08% | 13.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.04% | 2.22% | 1.88% | 9.23% | 5.30% | 5.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью baummy41, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 4.97% | 3.26% | -4.07% | 4.66% | 2.55% | 1.99% | 2.17% | 2.11% | -1.24% | 5.81% | -3.02% | 21.19% |
| 2023 | 7.19% | -2.69% | 2.73% | 1.20% | -0.17% | 6.40% | 3.70% | -2.28% | -4.60% | -2.75% | 9.25% | 5.27% | 24.52% |
| 2022 | -5.59% | -2.54% | 2.73% | -8.75% | 0.01% | -8.19% | 8.49% | -3.84% | -9.33% | 7.45% | 6.24% | -5.32% | -19.03% |
| 2021 | -0.24% | 3.00% | 3.36% | 4.67% | 0.87% | 2.03% | 1.29% | 2.64% | -4.31% | 6.10% | -1.88% | 3.76% | 22.95% |
| 2020 | -0.65% | -7.76% | -14.30% | 12.20% | 5.33% | 2.61% | 5.48% | 6.67% | -3.27% | -2.01% | 11.93% | 4.87% | 19.24% |
| 2019 | 8.38% | 3.20% | 1.30% | 3.72% | -6.26% | 6.84% | 0.80% | -2.10% | 1.94% | 2.34% | 3.29% | 3.08% | 29.00% |
| 2018 | 5.33% | -4.06% | -1.64% | 0.45% | 1.83% | 0.15% | 3.17% | 2.32% | 0.20% | -7.62% | 1.95% | -8.42% | -7.10% |
| 2017 | 2.29% | 3.23% | 0.63% | 1.26% | 1.40% | 0.88% | 2.18% | 0.23% | 2.33% | 2.14% | 2.54% | 1.35% | 22.43% |
| 2016 | -5.67% | -0.52% | 7.36% | 0.97% | 1.17% | 0.03% | 4.08% | 0.26% | 0.50% | -2.13% | 3.16% | 1.98% | 11.16% |
| 2015 | -2.09% | 5.75% | -1.24% | 1.53% | 0.80% | -1.91% | 1.20% | -6.38% | -3.12% | 7.56% | 0.20% | -2.13% | -0.62% |
| 2014 | -3.71% | 5.04% | 0.51% | 0.35% | 2.06% | 2.44% | -1.93% | 3.43% | -2.78% | 2.09% | 1.80% | -0.88% | 8.34% |
Комиссия
Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг baummy41 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90 | 2.53 | 1.35 | 2.91 | 11.61 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.82 | 1.20 | 1.15 | 1.07 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.90% | 1.98% | 2.09% | 1.78% | 1.64% | 2.16% | 2.38% | 2.02% | 2.22% | 2.24% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.27% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
baummy41 показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка baummy41 составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -25.69% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 497 |
| -22.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -19.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.1% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность baummy41 составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.83 | 1.00 |