PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

baummy41

Последнее обновление 23 нояб. 2023 г.

70/30 ETFs VTI, BND

Распределение активов


BND 30%VTI 50%VXUS 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
8.42%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

baummy41 на 23 нояб. 2023 г. показал доходность в 11.73% с начала года и доходность в 6.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
baummy4111.57%7.28%4.64%8.73%7.93%6.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.12%8.29%11.05%14.32%12.64%11.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.78%3.68%-0.84%0.25%0.49%1.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.61%7.81%3.17%10.42%5.56%3.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.09%-0.83%4.22%2.58%-2.06%-3.84%-2.45%

Коэффициент Шарпа

baummy41 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.04

Коэффициент Шарпа baummy41 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
0.98
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
baummy412.27%2.23%1.82%1.80%2.32%2.50%2.16%2.30%2.33%2.40%2.25%2.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.48%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.99%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%2.96%

Комиссия

Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.08
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.12
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVTI
BND1.00-0.11-0.14
VXUS-0.111.000.83
VTI-0.140.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.77%
-4.95%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

baummy41 показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-12.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.84%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

График волатильности

Текущая волатильность baummy41 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.39%
baummy41
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения