baummy41
70/30 ETFs VTI, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в baummy41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
baummy41 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 19.46% с начала года и доходность в 10.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| baummy41 | 19.46% | -0.69% | 7.40% | 20.10% | 11.23% | 10.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.60% | -0.53% | 10.48% | 25.91% | 14.12% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.60% | -1.11% | -0.02% | 6.89% | 4.41% | 4.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью baummy41, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 4.60% | 3.25% | -3.74% | 4.53% | 1.91% | 2.11% | 2.22% | 2.21% | -1.86% | 4.69% | 19.46% | |
| 2023 | 7.45% | -2.97% | 2.75% | 1.32% | -0.75% | 6.07% | 3.73% | -2.67% | -4.39% | -2.86% | 9.06% | 5.24% | 22.97% |
| 2022 | -5.09% | -2.60% | 2.17% | -8.34% | 0.29% | -8.15% | 7.63% | -3.95% | -9.41% | 6.69% | 7.47% | -4.70% | -18.38% |
| 2021 | -0.16% | 2.89% | 3.12% | 4.36% | 1.23% | 1.64% | 0.88% | 2.45% | -4.16% | 5.54% | -2.28% | 3.73% | 20.51% |
| 2020 | -1.06% | -7.59% | -14.58% | 11.46% | 5.28% | 2.86% | 5.27% | 6.32% | -3.05% | -2.05% | 12.04% | 5.03% | 17.91% |
| 2019 | 8.28% | 2.99% | 1.23% | 3.58% | -6.14% | 6.69% | 0.39% | -2.11% | 2.05% | 2.50% | 2.94% | 3.27% | 27.96% |
| 2018 | 5.38% | -4.21% | -1.49% | 0.45% | 1.42% | -0.10% | 3.09% | 1.68% | 0.19% | -7.75% | 1.92% | -7.92% | -7.99% |
| 2017 | 2.52% | 2.98% | 0.94% | 1.36% | 1.60% | 0.85% | 2.33% | 0.27% | 2.27% | 2.13% | 2.31% | 1.43% | 23.08% |
| 2016 | -5.64% | -0.75% | 7.47% | 1.11% | 0.92% | -0.08% | 4.14% | 0.28% | 0.65% | -2.11% | 2.54% | 1.99% | 10.41% |
| 2015 | -1.83% | 5.75% | -1.26% | 1.87% | 0.62% | -2.00% | 1.02% | -6.49% | -3.19% | 7.41% | 0.03% | -2.14% | -0.98% |
| 2014 | -3.84% | 5.08% | 0.50% | 0.42% | 2.05% | 2.40% | -1.92% | 3.25% | -2.95% | 1.90% | 1.60% | -1.13% | 7.21% |
| 2013 | 4.51% | 0.57% | 3.08% | 2.17% | 0.70% | -2.06% | 5.41% | -2.71% | 4.99% | 4.08% | 1.94% | 2.38% | 27.69% |
Комиссия
Комиссия baummy41 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг baummy41 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.74 | 1.38 | 3.06 | 13.06 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.74 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность baummy41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.88% | 1.98% | 2.09% | 1.78% | 1.64% | 2.16% | 2.38% | 2.02% | 2.22% | 2.24% | 2.26% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.35% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
baummy41 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка baummy41 составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.13% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -22.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -18.72% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность baummy41 составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.83 | 1.00 |