PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BOND + SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BOND + SOXS

Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Распределение активов

HYG 50%SOXS 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds

50%

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-97.78%
345.80%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXS

Доходность по периодам

BOND + SOXS на 4 мая 2024 г. показал доходность в -17.98% с начала года и доходность в -32.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		7.50%-1.61%17.65%26.26%11.73%10.64%
BOND + SOXS-17.98%4.71%-33.81%-50.95%-42.97%-32.92%
Активы портфеля:
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-38.95%8.73%-67.13%-83.31%-76.93%-64.20%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.72%0.70%6.80%10.14%2.83%3.29%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.04%-13.94%-5.20%6.15%
20239.96%-18.44%-10.63%

Комиссия

Комиссия BOND + SOXS составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOND + SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND + SOXS, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOND + SOXS, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-2.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOND + SOXS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOND + SOXS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOND + SOXS, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.41
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.97-2.090.77-0.83-1.32
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.582.411.281.038.40

Коэффициент Шарпа

BOND + SOXS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.49 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.29
2.17
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOND + SOXS4.05%3.33%2.66%2.01%2.62%2.61%2.81%2.56%2.64%2.95%2.84%3.05%
Активы портфеля:
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		2.17%0.92%0.02%0.00%0.35%0.23%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-98.19%
-2.41%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BOND + SOXS показал максимальную просадку в 98.36%, зарегистрированную 7 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BOND + SOXS составляет 98.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.36%7 сент. 2016 г.18877 мар. 2024 г.———
-6.89%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.311
-5.12%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1424 окт. 2011 г.65
-4.1%28 окт. 2011 г.1923 нояб. 2011 г.2123 дек. 2011 г.40
-3.58%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOND + SOXS составляет 15.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.47%
4.10%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
HYGSOXS
HYG1.00-0.40
SOXS-0.401.00