BOND + SOXS

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BOND + SOXS на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -22.58% с начала года и доходность в -41.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -3.17%.

Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 18 месяцев.

В ежедневном выражении BOND + SOXS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -34.2%.

BOND + SOXS: годовая альфа составляет -10.40%, бета — -1.93, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 12.03.2010.

• При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -134.68%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-123.42%) — характерно для контрциклических активов.
• Портфель показал отрицательную годовую альфу -10.40% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -1.93 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BOND + SOXS составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOND + SOXS имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BOND + SOXS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -1.16
• За 5 лет: -0.71
• За 10 лет: -0.89
• За всё время: -0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BOND + SOXS показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BOND + SOXS составляет 99.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.