PortfoliosLab logo

BOND + SOXS

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.79%

Дивидендный доход

3.96%

Распределение активов


HYG 50%SOXS 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $144 при доходности около -98.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-98.56%
243.30%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

BOND + SOXS на 23 мар. 2023 г. показал доходность в -26.75% с начала года и доходность в -35.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%8.83%9.76%
BOND + SOXS-9.39%-29.63%-37.69%-23.37%-40.61%-35.55%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-17.60%-55.76%-68.54%-54.16%-74.02%-66.62%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.49%1.26%3.30%-5.05%2.17%2.79%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BOND + SOXS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.42
-0.54
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.96%2.77%2.14%4.50%4.08%3.79%3.31%3.58%4.24%4.31%4.88%5.62%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-98.78%
-17.68%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BOND + SOXS с января 2010 показал максимальную просадку в 98.78%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.78%3 дек. 2013 г.234223 мар. 2023 г.
-5.12%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1424 окт. 2011 г.65
-4.1%28 окт. 2011 г.1923 нояб. 2011 г.2123 дек. 2011 г.40
-3.58%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.143
-3.57%27 апр. 2010 г.1820 мая 2010 г.4120 июл. 2010 г.59
-2.3%19 мая 2011 г.2016 июн. 2011 г.147 июл. 2011 г.34
-2.27%3 мая 2012 г.211 июн. 2012 г.2029 июн. 2012 г.41
-1.97%5 нояб. 2010 г.1323 нояб. 2010 г.284 янв. 2011 г.41
-1.33%4 мар. 2011 г.916 мар. 2011 г.134 апр. 2011 г.22
-1.33%2 мар. 2012 г.2710 апр. 2012 г.151 мая 2012 г.42

График волатильности

На текущий момент BOND + SOXS показывает волатильность на уровне 9.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
42.56%
19.59%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля