BOND + SOXS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXS
Доходность по периодам
BOND + SOXS на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.91% с начала года и доходность в -34.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| BOND + SOXS | -8.91% | -39.24% | 0.16% | -20.44% | -36.89% | -34.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -25.97% | -64.91% | -10.49% | -48.92% | -71.85% | -66.84% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.74% | 4.16% | 1.42% | 8.11% | 5.08% | 3.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOND + SOXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53% | 5.77% | 13.51% | -17.46% | -4.71% | -8.91% | |||||||
| 2024 | -4.04% | -13.94% | -5.20% | 6.29% | -12.47% | -7.61% | 2.78% | -2.06% | -2.44% | 6.61% | 2.09% | -2.47% | -29.86% |
| 2023 | -17.75% | -4.47% | -8.21% | 12.61% | -22.47% | -7.34% | -7.44% | 5.23% | 10.11% | 9.96% | -18.44% | -10.36% | -49.70% |
| 2022 | 14.61% | -3.43% | -7.62% | 23.97% | -16.74% | 30.11% | -17.53% | 5.69% | 17.71% | -6.61% | -21.03% | 8.28% | 12.50% |
| 2021 | -7.03% | -10.67% | -7.52% | -0.89% | -5.46% | -6.23% | -1.72% | -3.44% | 5.62% | -9.55% | -14.78% | -3.30% | -49.59% |
| 2020 | 3.14% | 3.40% | -19.65% | -21.56% | -6.88% | -9.51% | -7.66% | -7.21% | -2.37% | -2.16% | -19.30% | -4.17% | -64.15% |
| 2019 | -12.83% | -6.20% | -4.19% | -13.59% | 24.77% | -15.98% | -8.68% | 1.19% | -5.50% | -9.26% | -5.09% | -7.65% | -50.71% |
| 2018 | -12.21% | -3.25% | 0.75% | 8.17% | -14.58% | 5.93% | -5.40% | -3.31% | 2.84% | 17.26% | -8.02% | 7.36% | -8.77% |
| 2017 | -6.10% | -3.44% | -5.82% | 0.68% | -11.49% | 5.86% | -6.77% | -4.48% | -6.55% | -11.36% | -1.03% | 1.87% | -40.10% |
| 2016 | -0.80% | 0.74% | 1.27% | 1.56% | 0.09% | 0.90% | 0.66% | -3.39% | -6.10% | 1.10% | -10.42% | -3.46% | -17.12% |
| 2015 | 0.35% | 1.12% | -0.48% | 0.44% | 0.18% | -0.95% | -0.25% | -0.76% | -1.48% | 1.62% | -1.27% | -1.00% | -2.50% |
| 2014 | 0.20% | 1.16% | -0.04% | 0.21% | 0.61% | 0.31% | -1.22% | 1.17% | -0.99% | 0.53% | -0.55% | -0.40% | 0.97% |
Комиссия
Комиссия BOND + SOXS составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BOND + SOXS составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -0.38 | 0.29 | 1.04 | -0.48 | -1.25 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.07 | 1.30 | 1.73 | 9.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.96% | 5.72% | 7.48% | 2.74% | 2.01% | 4.21% | 3.66% | 3.15% | 2.56% | 2.64% | 2.95% | 2.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.04% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BOND + SOXS показал максимальную просадку в 98.68%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BOND + SOXS составляет 98.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.68% | 12 авг. 2016 г. | 1989 | 10 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -6.89% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 311 |
| -5.12% | 25 июл. 2011 г. | 51 | 4 окт. 2011 г. | 14 | 24 окт. 2011 г. | 65 |
| -4.1% | 28 окт. 2011 г. | 19 | 23 нояб. 2011 г. | 21 | 23 дек. 2011 г. | 40 |
| -3.58% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 111 | 29 нояб. 2013 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BOND + SOXS составляет 44.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | HYG | SOXS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.71 | -0.56 | -0.36 |
| HYG | 0.71 | 1.00 | -0.41 | -0.12 |
| SOXS | -0.56 | -0.41 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | -0.36 | -0.12 | 0.93 | 1.00 |