PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BOND + SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 50%SOXS 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

50%

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-98.17%
378.60%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXS

Доходность по периодам

BOND + SOXS на 17 июл. 2024 г. показал доходность в -37.73% с начала года и доходность в -34.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
BOND + SOXS-32.06%6.59%-26.58%-41.39%-44.75%-34.27%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-60.00%15.99%-53.25%-75.61%-78.54%-65.74%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
3.93%1.35%4.23%10.19%3.09%3.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOND + SOXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.04%-13.94%-5.20%6.29%-12.47%-7.62%-32.06%
2023-17.75%-4.47%-8.21%12.61%-22.47%-7.34%-7.44%5.23%10.11%9.96%-18.44%-10.36%-49.70%
202214.61%-3.43%-7.62%23.97%-16.74%30.11%-17.53%5.69%17.71%-6.61%-21.03%8.28%12.50%
2021-7.03%-10.67%-7.52%-0.89%-5.46%-6.23%-1.72%-3.44%5.62%-9.55%-14.78%-3.30%-49.59%
20203.14%3.40%-19.65%-21.56%-6.88%-9.51%-7.66%-7.21%-2.37%-2.16%-19.30%-4.17%-64.15%
2019-12.83%-6.20%-4.19%-13.59%24.77%-15.98%-8.68%1.19%-5.50%-9.26%-5.09%-7.65%-50.71%
2018-12.21%-3.25%0.75%8.17%-14.58%5.93%-5.40%-3.31%2.84%17.26%-8.02%7.36%-8.77%
2017-6.10%-3.44%-5.82%0.68%-11.49%5.86%-6.77%-4.48%-6.55%-11.36%-1.03%1.87%-40.10%
2016-0.80%0.74%1.27%1.56%0.09%0.90%0.66%-1.94%-6.18%1.10%-10.42%-3.46%-15.95%
20150.35%1.12%-0.48%0.44%0.18%-0.95%-0.25%-0.76%-1.48%1.62%-1.27%-1.00%-2.50%
20140.20%1.16%-0.04%0.21%0.61%0.31%-1.22%1.17%-0.99%0.53%-0.55%-0.40%0.97%
20130.17%0.47%0.44%1.06%-1.31%-0.85%1.42%-0.64%0.40%1.26%0.24%0.21%2.87%

Комиссия

Комиссия BOND + SOXS составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOND + SOXS среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BOND + SOXS, с текущим значением в 00
BOND + SOXS
Ранг коэф-та Шарпа BOND + SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND + SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND + SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND + SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND + SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOND + SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND + SOXS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-1.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOND + SOXS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOND + SOXS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOND + SOXS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOND + SOXS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-0.87-1.570.83-0.73-1.26
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.692.611.311.028.66

Коэффициент Шарпа

BOND + SOXS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.01
1.82
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOND + SOXS9.49%7.48%2.74%2.01%4.21%3.66%3.15%2.56%2.64%2.95%2.84%3.05%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
13.10%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-98.51%
-2.86%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BOND + SOXS показал максимальную просадку в 98.66%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BOND + SOXS составляет 98.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.66%18 авг. 2016 г.198510 июл. 2024 г.
-6.89%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.311
-5.12%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1424 окт. 2011 г.65
-4.1%28 окт. 2011 г.1923 нояб. 2011 г.2123 дек. 2011 г.40
-3.58%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOND + SOXS составляет 12.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.72%
2.76%
BOND + SOXS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGSOXS
HYG1.00-0.40
SOXS-0.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.