BOND + SOXS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOND + SOXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXS
Доходность по периодам
BOND + SOXS на 7 апр. 2025 г. показал доходность в 47.66% с начала года и доходность в -31.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| BOND + SOXS | -1.02% | -2.91% | -0.33% | 5.98% | 5.09% | -1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 104.24% | 92.02% | 129.86% | 40.22% | -67.98% | -63.32% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -1.02% | -2.92% | -0.33% | 5.98% | 5.26% | 3.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOND + SOXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36% | 0.97% | -1.09% | -2.23% | -1.02% | ||||||||
| 2024 | 0.12% | 0.30% | 1.09% | -1.35% | 1.63% | 0.48% | 2.35% | 1.55% | 1.70% | -0.96% | 1.64% | -0.78% | 7.97% |
| 2023 | 3.66% | -1.89% | 1.98% | 0.20% | -1.24% | 1.78% | 1.11% | 0.18% | -1.61% | -1.04% | 4.88% | 3.19% | 11.52% |
| 2022 | -2.65% | -0.86% | -1.29% | -4.17% | 1.62% | -7.04% | 6.68% | -4.30% | -3.73% | 3.36% | 3.41% | -1.75% | -10.98% |
| 2021 | -0.39% | -0.26% | 1.20% | 0.64% | 0.03% | 1.32% | 0.10% | 0.61% | -0.37% | -0.32% | -1.18% | 2.28% | 3.68% |
| 2020 | -0.38% | -1.17% | -10.30% | 4.29% | 2.78% | -0.69% | 4.97% | -0.07% | -0.94% | 0.39% | 3.26% | 1.94% | 3.25% |
| 2019 | 2.01% | 0.17% | 0.68% | -0.20% | -0.05% | 1.47% | -0.39% | 0.72% | 0.12% | -0.44% | 0.33% | 1.54% | 6.09% |
| 2018 | -2.31% | -1.28% | 0.00% | 1.66% | -2.34% | 0.93% | 0.68% | 0.18% | 0.83% | 0.31% | -1.46% | -0.89% | -3.71% |
| 2017 | -2.83% | -1.03% | -3.00% | 0.76% | -4.03% | 2.24% | -1.72% | -1.45% | -1.64% | -2.74% | -0.52% | 0.56% | -14.51% |
| 2016 | -0.92% | 0.85% | 1.46% | 1.81% | 0.10% | 1.05% | 0.78% | -2.43% | -4.52% | 0.48% | -7.37% | -2.11% | -10.70% |
| 2015 | 0.41% | 1.31% | -0.56% | 0.51% | 0.21% | -1.12% | -0.29% | -0.89% | -1.74% | 1.86% | -1.46% | -1.15% | -2.94% |
| 2014 | 0.23% | 1.34% | -0.05% | 0.25% | 0.71% | 0.36% | -1.44% | 1.40% | -1.17% | 0.62% | -0.64% | -0.47% | 1.10% |
Комиссия
Комиссия BOND + SOXS составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BOND + SOXS составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 0.42 | 1.48 | 1.16 | 0.47 | 1.00 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.24 | 1.69 | 1.23 | 1.76 | 9.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BOND + SOXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.11% | 5.72% | 7.48% | 2.74% | 2.01% | 4.21% | 3.66% | 3.15% | 2.56% | 2.64% | 2.95% | 2.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 2.19% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.02% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BOND + SOXS показал максимальную просадку в 41.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BOND + SOXS составляет 97.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.6% | 15 авг. 2016 г. | 907 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -7.97% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 311 |
| -5.4% | 25 июл. 2011 г. | 51 | 4 окт. 2011 г. | 14 | 24 окт. 2011 г. | 65 |
| -4.25% | 28 окт. 2011 г. | 19 | 23 нояб. 2011 г. | 21 | 23 дек. 2011 г. | 40 |
| -4.09% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 111 | 29 нояб. 2013 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BOND + SOXS составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYG | SOXS | |
|---|---|---|
| HYG | 1.00 | -0.41 |
| SOXS | -0.41 | 1.00 |