. Warren Buffet TEST
95% S&P500 5% CASH or TIPS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
. Warren Buffet TEST на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.06% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| . Warren Buffet TEST | -0.05% | 8.75% | -1.81% | 12.97% | 16.63% | 12.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.23% | 9.19% | -2.01% | 13.36% | 17.44% | 12.59% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 0.73% | 1.48% | 5.08% | 1.29% | 2.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью . Warren Buffet TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | -1.10% | -5.25% | -0.82% | 4.79% | -0.05% | |||||||
| 2024 | 1.53% | 4.91% | 3.15% | -3.91% | 4.89% | 3.39% | 1.24% | 2.26% | 2.07% | -0.94% | 5.69% | -2.37% | 23.65% |
| 2023 | 6.08% | -2.46% | 3.67% | 1.52% | 0.38% | 6.15% | 3.11% | -1.59% | -4.61% | -2.10% | 8.81% | 4.46% | 24.99% |
| 2022 | -5.11% | -2.75% | 3.46% | -8.44% | 0.16% | -7.98% | 8.96% | -4.01% | -9.12% | 7.79% | 5.38% | -5.56% | -17.86% |
| 2021 | -0.95% | 2.56% | 4.31% | 5.10% | 0.67% | 2.17% | 2.45% | 2.82% | -4.47% | 6.72% | -0.72% | 4.42% | 27.51% |
| 2020 | 0.07% | -7.47% | -11.90% | 12.21% | 4.57% | 1.73% | 5.71% | 6.69% | -3.60% | -2.40% | 10.39% | 3.58% | 18.16% |
| 2019 | 7.68% | 3.08% | 1.82% | 3.89% | -5.99% | 6.64% | 1.45% | -1.48% | 1.79% | 2.10% | 3.46% | 2.78% | 30.02% |
| 2018 | 5.31% | -3.51% | -2.56% | 0.48% | 2.33% | 0.58% | 3.49% | 3.07% | 0.52% | -6.64% | 1.78% | -8.31% | -4.34% |
| 2017 | 1.74% | 3.75% | 0.12% | 0.97% | 1.34% | 0.56% | 1.98% | 0.33% | 1.88% | 2.25% | 2.91% | 1.20% | 20.71% |
| 2016 | -4.65% | -0.01% | 6.45% | 0.38% | 1.58% | 0.44% | 3.50% | 0.10% | 0.04% | -1.67% | 3.39% | 1.93% | 11.64% |
| 2015 | -2.65% | 5.25% | -1.52% | 0.97% | 1.17% | -1.98% | 2.17% | -5.84% | -2.44% | 8.10% | 0.34% | -1.69% | 1.12% |
| 2014 | -3.25% | 4.34% | 0.76% | 0.73% | 2.30% | 1.98% | -1.28% | 3.78% | -1.44% | 2.28% | 2.62% | -0.29% | 12.96% |
Комиссия
Комиссия . Warren Buffet TEST составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг . Warren Buffet TEST составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.75 | 2.92 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.08 | 1.54 | 1.20 | 0.52 | 3.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.31% | 1.27% | 1.46% | 1.92% | 1.36% | 1.50% | 1.75% | 2.07% | 1.81% | 2.00% | 1.98% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.93% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
. Warren Buffet TEST показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка . Warren Buffet TEST составляет 7.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.12% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -17.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.99 | 0.99 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | -0.11 | -0.09 |
| SPY | 0.99 | -0.11 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.09 | 1.00 | 1.00 |