. Warren Buffet TEST

График показывает рост $10,000 инвестированных в . Warren Buffet TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

. Warren Buffet TEST на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.75% с начала года и доходность в 14.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении . Warren Buffet TEST закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

. Warren Buffet TEST has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.93, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2003.

• This portfolio captured 100.74% of S&P 500 Index gains but only 92.86% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.93 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия . Warren Buffet TEST составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

. Warren Buffet TEST имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа . Warren Buffet TEST на 13 июн. 2026 г. составляет 2.00 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

. Warren Buffet TEST показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка . Warren Buffet TEST составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.