. Warren Buffet TEST
95% S&P500 5% CASH or TIPS
Комиссия
- 0.10%
Дивидендный доход
- 2.23%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в . Warren Buffet TEST в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $51,642 при доходности около 416.42%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
. Warren Buffet TEST на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 3.29% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| . Warren Buffet TEST | -2.75% | 3.29% | 2.82% | -9.85% | 9.35% | 11.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -2.95% | 3.35% | 2.98% | -9.92% | 9.63% | 11.89% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.18% | 2.14% | -0.45% | -9.11% | 2.70% | 1.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.23% | 1.92% | 1.39% | 1.56% | 1.84% | 2.24% | 1.99% | 2.24% | 2.25% | 2.16% | 2.11% | 2.64% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
. Warren Buffet TEST с января 2010 показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.12% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -12.31% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -9.69% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
| -9.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -9.03% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 48 | 10 авг. 2012 г. | 91 |
| -8.54% | 20 июл. 2007 г. | 19 | 15 авг. 2007 г. | 32 | 1 окт. 2007 г. | 51 |
| -7.17% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 64 | 13 сент. 2006 г. | 88 |
График волатильности
На текущий момент . Warren Buffet TEST показывает волатильность на уровне 19.41%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.