. Warren Buffet TEST
95% S&P500 5% CASH or TIPS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в . Warren Buffet TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
. Warren Buffet TEST на 3 мая 2024 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| . Warren Buffet TEST | 6.20% | -2.56% | 17.30% | 24.13% | 12.74% | 11.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 6.58% | -2.66% | 18.08% | 25.57% | 13.25% | 12.38% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.25% | -0.56% | 2.60% | -1.46% | 2.06% | 1.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53% | 4.91% | 3.15% | -3.92% | ||||||||
| 2023 | -2.10% | 8.81% | 4.46% |
Комиссия
Комиссия . Warren Buffet TEST составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.13 | 3.06 | 1.37 | 1.83 | 8.55 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.17 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Warren Buffet TEST | 1.41% | 1.46% | 1.92% | 1.36% | 1.50% | 1.75% | 2.07% | 1.81% | 2.00% | 1.98% | 1.86% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
. Warren Buffet TEST показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка . Warren Buffet TEST составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.12% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -12.32% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность . Warren Buffet TEST составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | TIP | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | -0.12 |
| TIP | -0.12 | 1.00 |