PortfoliosLab logo
. Warren Buffet TEST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 5%SPY 95%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
95%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
5%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP

Доходность по периодам

. Warren Buffet TEST на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.06% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
. Warren Buffet TEST-0.05%8.75%-1.81%12.97%16.63%12.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-0.23%9.19%-2.01%13.36%17.44%12.59%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%0.73%1.48%5.08%1.29%2.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью . Warren Buffet TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-1.10%-5.25%-0.82%4.79%-0.05%
20241.53%4.91%3.15%-3.91%4.89%3.39%1.24%2.26%2.07%-0.94%5.69%-2.37%23.65%
20236.08%-2.46%3.67%1.52%0.38%6.15%3.11%-1.59%-4.61%-2.10%8.81%4.46%24.99%
2022-5.11%-2.75%3.46%-8.44%0.16%-7.98%8.96%-4.01%-9.12%7.79%5.38%-5.56%-17.86%
2021-0.95%2.56%4.31%5.10%0.67%2.17%2.45%2.82%-4.47%6.72%-0.72%4.42%27.51%
20200.07%-7.47%-11.90%12.21%4.57%1.73%5.71%6.69%-3.60%-2.40%10.39%3.58%18.16%
20197.68%3.08%1.82%3.89%-5.99%6.64%1.45%-1.48%1.79%2.10%3.46%2.78%30.02%
20185.31%-3.51%-2.56%0.48%2.33%0.58%3.49%3.07%0.52%-6.64%1.78%-8.31%-4.34%
20171.74%3.75%0.12%0.97%1.34%0.56%1.98%0.33%1.88%2.25%2.91%1.20%20.71%
2016-4.65%-0.01%6.45%0.38%1.58%0.44%3.50%0.10%0.04%-1.67%3.39%1.93%11.64%
2015-2.65%5.25%-1.52%0.97%1.17%-1.98%2.17%-5.84%-2.44%8.10%0.34%-1.69%1.12%
2014-3.25%4.34%0.76%0.73%2.30%1.98%-1.28%3.78%-1.44%2.28%2.62%-0.29%12.96%

Комиссия

Комиссия . Warren Buffet TEST составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг . Warren Buffet TEST составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина . Warren Buffet TEST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.661.121.170.752.92
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.081.541.200.523.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

. Warren Buffet TEST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.31%1.27%1.46%1.92%1.36%1.50%1.75%2.07%1.81%2.00%1.98%1.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.93%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

. Warren Buffet TEST показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка . Warren Buffet TEST составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.12%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-32.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.92%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-18.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-17.82%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTIPSPYPortfolio
^GSPC1.00-0.110.990.99
TIP-0.111.00-0.11-0.09
SPY0.99-0.111.001.00
Portfolio0.99-0.091.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2003 г.