PortfoliosLab logo

. Warren Buffet TEST

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

95% S&P500 5% CASH or TIPS

Комиссия

0.10%

Дивидендный доход

2.23%

Распределение активов


TIP 5%SPY 95%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds5%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities95%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в . Warren Buffet TEST в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $51,642 при доходности около 416.42%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.03%
7.43%
. Warren Buffet TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

. Warren Buffet TEST на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 3.29% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
. Warren Buffet TEST-2.75%3.29%2.82%-9.85%9.35%11.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-2.95%3.35%2.98%-9.92%9.63%11.89%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.18%2.14%-0.45%-9.11%2.70%1.25%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

. Warren Buffet TEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.40
-0.45
. Warren Buffet TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.23%1.92%1.39%1.56%1.84%2.24%1.99%2.24%2.25%2.16%2.11%2.64%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.59%
-17.62%
. Warren Buffet TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

. Warren Buffet TEST с января 2010 показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.12%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-32.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.92%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-18.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-12.31%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-9.69%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-9.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.03%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.91
-8.54%20 июл. 2007 г.1915 авг. 2007 г.321 окт. 2007 г.51
-7.17%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.6413 сент. 2006 г.88

График волатильности

На текущий момент . Warren Buffet TEST показывает волатильность на уровне 19.41%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.41%
20.82%
. Warren Buffet TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля