. Warren Buffet TEST
95% S&P500 5% CASH or TIPS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в . Warren Buffet TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
. Warren Buffet TEST на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -7.23% с начала года и доходность в 11.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| . Warren Buffet TEST | -7.86% | -4.14% | -6.59% | 7.90% | 15.43% | 11.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -7.99% | -4.19% | -6.68% | 7.93% | 15.74% | 11.91% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.22% | 0.12% | 5.78% | 1.29% | 2.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью . Warren Buffet TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -1.23% | -5.49% | -3.86% | -7.86% | ||||||||
| 2024 | 1.57% | 5.12% | 3.23% | -4.00% | 5.01% | 3.49% | 1.22% | 2.32% | 2.09% | -0.91% | 5.89% | -2.40% | 24.52% |
| 2023 | 6.21% | -2.49% | 3.69% | 1.57% | 0.43% | 6.36% | 3.22% | -1.61% | -4.70% | -2.15% | 9.03% | 4.53% | 25.75% |
| 2022 | -5.22% | -2.88% | 3.65% | -8.66% | 0.20% | -8.15% | 9.11% | -4.05% | -9.20% | 7.99% | 5.49% | -5.68% | -18.07% |
| 2021 | -0.99% | 2.68% | 4.44% | 5.21% | 0.66% | 2.21% | 2.45% | 2.92% | -4.59% | 6.90% | -0.77% | 4.55% | 28.23% |
| 2020 | 0.01% | -7.71% | -12.21% | 12.42% | 4.66% | 1.75% | 5.80% | 6.83% | -3.67% | -2.45% | 10.65% | 3.65% | 18.16% |
| 2019 | 7.83% | 3.15% | 1.81% | 3.99% | -6.18% | 6.80% | 1.48% | -1.58% | 1.87% | 2.16% | 3.54% | 2.85% | 30.59% |
| 2018 | 5.46% | -3.57% | -2.64% | 0.50% | 2.38% | 0.58% | 3.59% | 3.13% | 0.56% | -6.78% | 1.82% | -8.57% | -4.49% |
| 2017 | 1.76% | 3.82% | 0.12% | 0.98% | 1.37% | 0.59% | 2.01% | 0.31% | 1.94% | 2.30% | 2.97% | 1.21% | 21.12% |
| 2016 | -4.76% | -0.04% | 6.54% | 0.39% | 1.62% | 0.41% | 3.54% | 0.10% | 0.03% | -1.69% | 3.49% | 1.96% | 11.75% |
| 2015 | -2.75% | 5.37% | -1.53% | 0.97% | 1.21% | -2.00% | 2.20% | -5.92% | -2.48% | 8.21% | 0.35% | -1.70% | 1.13% |
| 2014 | -3.31% | 4.39% | 0.78% | 0.72% | 2.31% | 2.00% | -1.30% | 3.82% | -1.42% | 2.30% | 2.65% | -0.28% | 13.09% |
Комиссия
Комиссия . Warren Buffet TEST составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг . Warren Buffet TEST составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.34 | 0.62 | 1.09 | 0.35 | 1.64 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 0.49 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . Warren Buffet TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.27% | 1.46% | 1.92% | 1.36% | 1.50% | 1.75% | 2.07% | 1.81% | 2.00% | 1.98% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
. Warren Buffet TEST показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка . Warren Buffet TEST составляет 11.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.99% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 15 мар. 2012 г. | 1117 |
| -32.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -24.29% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.9% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.51% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность . Warren Buffet TEST составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | TIP | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | -0.11 |
| TIP | -0.11 | 1.00 |