PortfoliosLab logo

TFSA

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

TFSA portfolio

Комиссия

0.09%

Дивидендный доход

2.84%

Распределение активов


CTC.TO 24%RY.TO 23%FTS.TO 19%QQC 19%WCN.TO 15%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TFSA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,028 при доходности около 30.28%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.25%
6.47%
TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TFSA на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 11.15% с начала года и доходность в 12.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%2.95%2.95%
TFSA0.13%11.15%2.27%-2.86%12.18%12.18%
CTC.TO
Canadian Tire Corporation, Limited
2.67%23.96%2.58%-4.11%21.07%21.07%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.
2.97%3.06%-3.95%8.05%17.12%17.12%
RY.TO
Royal Bank of Canada
-8.35%0.95%1.52%-6.03%12.11%12.11%
FTS.TO
Fortis Inc.
5.04%7.98%4.52%-0.48%7.80%7.80%
QQC
Simplify Nasdaq 100 PLUS Convexity ETF
-1.28%15.06%-0.00%-15.06%-3.48%-3.48%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

TFSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.28
-0.52
TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.84%2.45%1.92%2.50%2.48%2.53%2.21%2.40%2.81%2.47%2.94%3.15%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.93%
-18.34%
TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TFSA с января 2010 показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.68%11 апр. 2022 г.13314 окт. 2022 г.
-6.32%16 нояб. 2021 г.724 нояб. 2021 г.2731 дек. 2021 г.34
-5.85%9 сент. 2021 г.184 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.38
-5.72%4 янв. 2022 г.401 мар. 2022 г.2029 мар. 2022 г.60
-2.61%9 февр. 2021 г.184 мар. 2021 г.39 мар. 2021 г.21
-2.53%25 янв. 2021 г.529 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.11
-1.82%19 мая 2021 г.119 мая 2021 г.124 июн. 2021 г.13
-1.75%17 июн. 2021 г.122 июл. 2021 г.612 июл. 2021 г.18
-1.51%9 июн. 2021 г.19 июн. 2021 г.516 июн. 2021 г.6
-1.43%17 дек. 2020 г.321 дек. 2020 г.128 янв. 2021 г.15

График волатильности

На текущий момент TFSA показывает волатильность на уровне 28.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.49%
21.17%
TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля