Retirement dividends US
2 ETF SPLIT 50/50
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 60% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Retirement dividends US | 18.16% | -0.41% | 7.77% | 18.68% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.12% | -2.21% | 6.56% | 13.71% | N/A | N/A |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 25.70% | 2.20% | 9.33% | 26.11% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement dividends US , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.27% | 3.14% | 2.27% | -2.97% | 3.32% | 1.55% | 0.22% | 2.32% | 2.17% | -0.29% | 4.81% | 18.16% | |
2023 | 3.58% | -1.63% | 4.22% | 2.40% | 0.70% | 3.13% | 2.18% | -0.05% | -3.17% | -0.95% | 5.91% | 2.41% | 19.96% |
2022 | -2.78% | -4.69% | 6.13% | -3.83% | -7.35% | 6.31% | 5.19% | -3.58% | -5.52% |
Комиссия
Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement dividends US составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.92 | 2.60 | 1.38 | 3.11 | 12.63 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.14 | 2.78 | 1.43 | 2.50 | 10.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Портфель | 8.14% | 9.05% | 10.78% | 3.95% | 3.48% |
Активы портфеля: | |||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement dividends US составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
-11.31% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
-6.45% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
-6.23% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-4.36% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPI | JEPQ | |
---|---|---|
JEPI | 1.00 | 0.70 |
JEPQ | 0.70 | 1.00 |