PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Retirement dividends US

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

2 ETF SPLIT 50/50

Распределение активов


JEPI 60%JEPQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.92%
6.60%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Retirement dividends US 17.03%2.30%5.93%14.56%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.89%2.05%3.98%6.91%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
31.57%2.64%8.83%26.29%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.70%3.13%2.18%-0.05%-3.17%-0.95%5.92%

Коэффициент Шарпа

Retirement dividends US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.38

Коэффициент Шарпа Retirement dividends US находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
1.00
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.52%.


TTM202220212020
Retirement dividends US 9.52%10.78%3.95%3.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.75%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
10.67%9.44%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.69
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIJEPQ
JEPI1.000.74
JEPQ0.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38%
-0.99%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 117 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.8%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.157
-11.31%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-6.45%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-2.92%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.830 авг. 2023 г.22
-1.5%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.410 мая 2023 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50%
2.92%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев