Retirement dividends US
2 ETF SPLIT 50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retirement dividends US | 17.03% | 2.30% | 5.93% | 14.56% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.89% | 2.05% | 3.98% | 6.91% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 31.57% | 2.64% | 8.83% | 26.29% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.70% | 3.13% | 2.18% | -0.05% | -3.17% | -0.95% | 5.92% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Retirement dividends US | 9.52% | 10.78% | 3.95% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.75% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.67% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.97 |
Таблица корреляции активов
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.74 |
| JEPQ | 0.74 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 117 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
| -11.31% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -6.45% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -2.92% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 8 | 30 авг. 2023 г. | 22 |
| -1.5% | 2 мая 2023 г. | 3 | 4 мая 2023 г. | 4 | 10 мая 2023 г. | 7 |
График волатильности
Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.