PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Retirement dividends US
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Retirement dividends US

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

2 ETF SPLIT 50/50

Распределение активов

JEPI 60%JEPQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

60%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.24%
23.33%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Retirement dividends US 8.73%4.52%12.18%18.55%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.77%4.07%9.79%12.80%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.70%5.21%15.78%27.51%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement dividends US , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.27%3.14%2.27%-2.97%8.73%
20233.58%-1.63%4.22%2.40%0.70%3.13%2.18%-0.05%-3.17%-0.95%5.91%2.41%19.96%
2022-2.78%-4.69%6.13%-3.83%-7.35%6.31%5.19%-3.58%-5.52%

Комиссия

Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Retirement dividends US среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Retirement dividends US , с текущим значением в 7171
Retirement dividends US
Ранг коэф-та Шарпа Retirement dividends US , с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement dividends US , с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement dividends US , с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement dividends US , с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement dividends US , с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Retirement dividends US
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Retirement dividends US , с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Retirement dividends US , с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Retirement dividends US , с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Retirement dividends US , с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Retirement dividends US , с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.862.581.341.967.77
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.563.451.484.2615.96

Коэффициент Шарпа

Retirement dividends US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
2.38
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%.

TTM2023202220212020
Retirement dividends US 7.88%9.05%10.78%3.95%3.48%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.26%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.81%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.09%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.8%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.157
-11.31%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-6.45%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-4.36%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30
-2.91%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.830 авг. 2023 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.65%
3.36%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPIJEPQ
JEPI1.000.73
JEPQ0.731.00