Retirement dividends US
2 ETF SPLIT 50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Retirement dividends US | -2.35% | 3.23% | -0.39% | 8.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.60% | 1.71% | -0.87% | 7.31% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -5.07% | 5.57% | 0.00% | 8.90% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement dividends US , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 0.06% | -4.63% | -1.13% | 1.20% | -2.35% | |||||||
| 2024 | 2.27% | 3.14% | 2.27% | -2.97% | 3.32% | 1.55% | 0.22% | 2.33% | 2.17% | -0.29% | 4.81% | -2.27% | 17.53% |
| 2023 | 3.58% | -1.63% | 4.22% | 2.40% | 0.70% | 3.13% | 2.18% | -0.05% | -3.17% | -0.95% | 5.91% | 2.41% | 19.96% |
| 2022 | -2.78% | -4.69% | 6.13% | -3.83% | -7.35% | 6.31% | 5.19% | -3.58% | -5.52% |
Комиссия
Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement dividends US составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.60 | 0.92 | 1.15 | 0.62 | 2.75 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.56 | 0.91 | 1.14 | 0.56 | 2.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.45% | 8.26% | 9.05% | 10.78% | 3.95% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.53% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement dividends US показал максимальную просадку в 16.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Retirement dividends US составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.8% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
| -11.31% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -6.45% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -6.23% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JEPI | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 0.95 |
| JEPI | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.92 |
| JEPQ | 0.93 | 0.71 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |