Retirement dividends US
2 ETF SPLIT 50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Retirement dividends US | -5.74% | -5.75% | -3.02% | 3.35% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.27% | -4.08% | -2.64% | 4.21% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -10.07% | -7.92% | -3.53% | 2.22% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement dividends US , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | -0.08% | -4.78% | -3.11% | -5.74% | ||||||||
| 2024 | 2.30% | 3.18% | 2.28% | -2.98% | 3.40% | 1.63% | 0.03% | 2.27% | 2.20% | -0.26% | 4.85% | -2.15% | 17.75% |
| 2023 | 3.44% | -1.68% | 4.07% | 2.39% | 0.65% | 3.13% | 2.19% | -0.05% | -3.17% | -0.95% | 5.94% | 2.42% | 19.57% |
| 2022 | -2.78% | -4.68% | 6.09% | -3.81% | -7.33% | 6.35% | 5.19% | -3.53% | -5.41% |
Комиссия
Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement dividends US составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.63 | 1.09 | 0.65 | 2.21 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.15 | 0.29 | 1.04 | 0.17 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.38% | 8.26% | 9.05% | 10.78% | 3.95% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.85% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.69% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement dividends US составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.73% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 118 | 3 апр. 2023 г. | 158 |
| -11.31% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -9.77% | 20 февр. 2025 г. | 31 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.51% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 16 | 27 авг. 2024 г. | 30 |
| -6.44% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.70 |
| JEPQ | 0.70 | 1.00 |