PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Retirement dividends US
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 60%JEPQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.92%
37.92%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Retirement dividends US 18.16%-0.41%7.77%18.68%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.12%-2.21%6.56%13.71%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
25.70%2.20%9.33%26.11%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement dividends US , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.27%3.14%2.27%-2.97%3.32%1.55%0.22%2.32%2.17%-0.29%4.81%18.16%
20233.58%-1.63%4.22%2.40%0.70%3.13%2.18%-0.05%-3.17%-0.95%5.91%2.41%19.96%
2022-2.78%-4.69%6.13%-3.83%-7.35%6.31%5.19%-3.58%-5.52%

Комиссия

Комиссия Retirement dividends US составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement dividends US составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Retirement dividends US , с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Retirement dividends US , с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement dividends US , с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement dividends US , с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement dividends US , с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement dividends US , с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Retirement dividends US , с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.212.10
Коэффициент Сортино Retirement dividends US , с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.952.80
Коэффициент Омега Retirement dividends US , с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.461.39
Коэффициент Кальмара Retirement dividends US , с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.103.09
Коэффициент Мартина Retirement dividends US , с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.9813.49
Retirement dividends US
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.922.601.383.1112.63
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.142.781.432.5010.77

Retirement dividends US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21
2.10
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%.


TTM2023202220212020
Портфель8.14%9.05%10.78%3.95%3.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.14%
-2.62%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement dividends US показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement dividends US составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.8%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.157
-11.31%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-6.45%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-6.23%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.36%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement dividends US составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.72%
3.79%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIJEPQ
JEPI1.000.70
JEPQ0.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab