Portfolio 90/10 Ireland Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 10% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 9.10% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 80.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 90/10 Ireland Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Portfolio 90/10 Ireland Funds | 10.24% | 0.26% | 9.28% | 14.75% | 9.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.19% | 1.10% | 2.11% | 5.19% | 0.01% | N/A |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.79% | 0.23% | 10.14% | 16.86% | 11.61% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.48% | -0.41% | 9.33% | 6.78% | 3.80% | 2.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 90/10 Ireland Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 2.93% | 3.35% | -2.67% | 2.50% | 3.47% | 10.24% | ||||||
| 2023 | 6.30% | -2.06% | 2.47% | 1.48% | -1.17% | 5.68% | 3.27% | -2.23% | -3.77% | -3.38% | 8.63% | 5.21% | 21.32% |
| 2022 | -5.23% | -1.91% | 2.47% | -6.90% | -1.37% | -7.55% | 6.01% | -2.66% | -7.97% | 4.24% | 5.04% | -2.00% | -17.60% |
| 2021 | -0.01% | 2.10% | 2.32% | 3.76% | 1.63% | 1.07% | 1.17% | 2.07% | -3.27% | 3.97% | -1.76% | 3.78% | 17.89% |
| 2020 | -0.58% | -8.24% | -10.07% | 8.63% | 3.21% | 3.27% | 4.71% | 6.01% | -2.48% | -2.73% | 10.96% | 4.19% | 15.62% |
| 2019 | 1.19% | 2.78% | -4.68% | 5.72% | 1.03% | -2.81% | 2.41% | 2.04% | 2.60% | 2.72% | 13.32% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 90/10 Ireland Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.11 | 1.71 | 1.20 | 0.38 | 4.21 |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.50 | 2.25 | 1.27 | 1.35 | 5.26 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.47 | 0.80 | 1.09 | 0.23 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -24.55% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -6.29% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -5.71% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | EIMI.L | SWRD.L | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | -0.00 | 0.03 |
| EIMI.L | -0.00 | 1.00 | 0.73 |
| SWRD.L | 0.03 | 0.73 | 1.00 |