Portfolio 90/10 Ireland Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 10% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 9.10% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 80.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 90/10 Ireland Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Portfolio 90/10 Ireland Funds | -5.56% | -5.32% | -6.28% | 7.86% | 11.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.12% | 0.32% | 0.72% | 6.12% | -0.09% | N/A |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -6.36% | -5.73% | -6.68% | 8.02% | 13.46% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | -0.56% | -5.09% | -7.24% | 7.44% | 7.05% | 2.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 90/10 Ireland Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.47% | -2.26% | -3.67% | -3.05% | -5.56% | ||||||||
| 2024 | 0.97% | 3.07% | 3.47% | -2.82% | 2.62% | 3.58% | 1.17% | 1.72% | 2.36% | -1.59% | 3.79% | -1.91% | 17.40% |
| 2023 | 6.38% | -1.97% | 2.46% | 1.56% | -1.15% | 5.86% | 3.32% | -2.20% | -3.87% | -3.45% | 8.82% | 5.33% | 22.07% |
| 2022 | -5.44% | -1.89% | 2.70% | -7.08% | -1.44% | -7.77% | 6.19% | -2.70% | -8.03% | 4.49% | 4.92% | -2.05% | -17.87% |
| 2021 | -0.01% | 2.17% | 2.37% | 3.85% | 1.66% | 1.08% | 1.23% | 2.14% | -3.34% | 4.15% | -1.79% | 3.91% | 18.54% |
| 2020 | -0.57% | -8.32% | -10.16% | 8.53% | 3.18% | 3.18% | 4.67% | 5.99% | -2.46% | -2.78% | 11.02% | 4.17% | 15.13% |
| 2019 | 1.18% | 2.77% | -4.67% | 5.71% | 1.04% | -2.81% | 2.41% | 2.02% | 2.61% | 2.68% | 13.30% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.39 | 2.04 | 1.25 | 0.67 | 6.46 |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.49 | 0.76 | 1.11 | 0.48 | 2.27 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.39 | 0.65 | 1.09 | 0.30 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.91% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 19 авг. 2020 г. | 128 |
| -24.82% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 28 дек. 2023 г. | 536 |
| -15.63% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.34% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 10.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | EIMI.L | SWRD.L | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | -0.00 | 0.03 |
| EIMI.L | -0.00 | 1.00 | 0.73 |
| SWRD.L | 0.03 | 0.73 | 1.00 |