PortfoliosLab logo

Portfolio 80/20 Ireland Funds

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.12%

Дивидендный доход

0.00%

Распределение активов


AGGU.L 20%SWRD.L 72%EIMI.L 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 80/20 Ireland Funds в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,778 при доходности около 27.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.12%
7.86%
Portfolio 80/20 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio 80/20 Ireland Funds на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%1.74%-11.76%7.17%7.17%
Portfolio 80/20 Ireland Funds-2.37%2.77%4.32%-8.44%6.24%6.24%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.75%2.94%1.83%-4.94%0.11%0.11%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-3.28%3.06%5.15%-9.10%8.17%8.17%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
-4.33%-0.56%1.82%-13.78%0.57%0.57%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Portfolio 80/20 Ireland Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.46
-0.46
Portfolio 80/20 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды


Portfolio 80/20 Ireland Funds не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.67%
-18.14%
Portfolio 80/20 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 80/20 Ireland Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 27.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.120
-23.34%9 нояб. 2021 г.23112 окт. 2022 г.
-5.61%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.6%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-5.23%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-5.09%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-4.78%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2419 сент. 2019 г.54
-4.51%2 мая 2019 г.2031 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.34
-3.11%20 сент. 2019 г.103 окт. 2019 г.1322 окт. 2019 г.23
-2.76%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.11

График волатильности

На текущий момент Portfolio 80/20 Ireland Funds показывает волатильность на уровне 11.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.64%
20.82%
Portfolio 80/20 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля