PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGGU.L 10%SWRD.L 80.9%EIMI.L 9.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Bonds

10%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

9.10%

SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

80.90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 90/10 Ireland Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
69.73%
95.67%
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
Portfolio 90/10 Ireland Funds9.93%1.16%11.01%20.25%10.24%N/A
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.48%1.13%0.50%4.28%0.05%N/A
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
11.36%1.26%12.40%23.00%12.05%N/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
7.61%0.35%10.35%14.26%3.96%3.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 90/10 Ireland Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%2.93%3.35%-2.67%2.50%9.93%
20236.30%-2.06%2.47%1.48%-1.17%5.68%3.27%-2.23%-3.77%-3.38%8.63%5.21%21.32%
2022-5.23%-1.91%2.47%-6.90%-1.37%-7.55%6.01%-2.66%-7.97%4.24%5.04%-2.00%-17.60%
2021-0.01%2.10%2.32%3.76%1.63%1.07%1.17%2.07%-3.27%3.97%-1.76%3.78%17.89%
2020-0.58%-8.24%-10.07%8.63%3.21%3.27%4.71%6.01%-2.48%-2.73%10.96%4.19%15.62%
20191.19%2.78%-4.68%5.72%1.03%-2.81%2.41%2.04%2.60%2.72%13.32%

Комиссия

Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio 90/10 Ireland Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5656
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Portfolio 90/10 Ireland Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.901.411.160.313.16
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
2.032.991.371.837.21
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.961.501.170.482.89

Коэффициент Шарпа

Portfolio 90/10 Ireland Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.94
2.24
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Portfolio 90/10 Ireland Funds не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.61%
-0.41%
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.123
-24.55%9 нояб. 2021 г.23112 окт. 2022 г.32324 янв. 2024 г.554
-6.29%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.21%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-5.71%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.80%
2.38%
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGU.LEIMI.LSWRD.L
AGGU.L1.00-0.000.03
EIMI.L-0.001.000.73
SWRD.L0.030.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мар. 2019 г.