PortfoliosLab logo
Portfolio 90/10 Ireland Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGGU.L 10%SWRD.L 80.9%EIMI.L 9.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
Portfolio 90/10 Ireland Funds2.46%9.92%0.80%11.49%13.25%N/A
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.03%0.54%1.36%5.40%-0.15%N/A
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
1.98%10.94%0.29%12.36%15.40%N/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
8.17%11.77%4.50%9.88%8.54%3.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 90/10 Ireland Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-2.07%-3.37%0.76%4.05%2.46%
20240.81%2.93%3.35%-2.67%2.50%3.47%1.19%1.67%2.42%-1.66%3.50%-1.83%16.56%
20236.30%-2.06%2.47%1.48%-1.17%5.68%3.27%-2.23%-3.77%-3.38%8.63%5.21%21.32%
2022-4.83%-1.91%2.47%-6.90%-1.37%-7.55%6.01%-2.66%-7.97%4.24%5.04%-2.00%-17.26%
2021-0.01%2.10%2.32%3.76%1.63%1.07%1.17%2.07%-3.27%3.97%-1.76%3.35%17.40%
2020-0.58%-8.24%-10.07%8.63%3.21%3.27%4.71%6.01%-2.48%-2.73%10.96%4.19%15.62%
20191.19%2.78%-4.68%5.72%1.03%-2.81%2.41%2.04%2.60%2.72%13.32%

Комиссия

Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 90/10 Ireland Funds, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.241.771.220.625.44
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.751.081.160.733.12
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.540.811.110.401.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 90/10 Ireland Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.90
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


Portfolio 90/10 Ireland Funds не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.123
-24.55%9 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.32324 янв. 2024 г.555
-14.9%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.
-6.8%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.29%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAGGU.LEIMI.LSWRD.LPortfolio
^GSPC1.000.040.470.590.59
AGGU.L0.041.00-0.010.030.06
EIMI.L0.47-0.011.000.730.78
SWRD.L0.590.030.731.001.00
Portfolio0.590.060.781.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мар. 2019 г.