Portfolio 90/10 Ireland Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 10% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 80.90% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 9.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 90/10 Ireland Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Portfolio 90/10 Ireland Funds | 3.38% | -2.14% | 15.15% | 15.99% | 9.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | -1.51% | -0.81% | 5.64% | 2.96% | 0.22% | N/A |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 4.31% | -2.44% | 16.85% | 18.67% | 10.80% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.19% | -1.03% | 10.47% | 6.95% | 1.78% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 2.93% | 3.35% | |||||||||
| 2023 | -3.77% | -3.38% | 8.63% | 5.21% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.63 | 1.00 | 1.11 | 0.22 | 1.81 |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.65 | 2.40 | 1.30 | 1.49 | 6.01 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.46 | 0.78 | 1.09 | 0.23 | 1.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -24.55% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -6.29% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -5.71% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | EIMI.L | SWRD.L | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
| EIMI.L | -0.01 | 1.00 | 0.72 |
| SWRD.L | 0.02 | 0.72 | 1.00 |