Portfolio 90/10 Ireland Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 10% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 9.10% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 80.90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| Portfolio 90/10 Ireland Funds | 2.46% | 9.92% | 0.80% | 11.49% | 13.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.03% | 0.54% | 1.36% | 5.40% | -0.15% | N/A |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.98% | 10.94% | 0.29% | 12.36% | 15.40% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 8.17% | 11.77% | 4.50% | 9.88% | 8.54% | 3.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 90/10 Ireland Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | -2.07% | -3.37% | 0.76% | 4.05% | 2.46% | |||||||
| 2024 | 0.81% | 2.93% | 3.35% | -2.67% | 2.50% | 3.47% | 1.19% | 1.67% | 2.42% | -1.66% | 3.50% | -1.83% | 16.56% |
| 2023 | 6.30% | -2.06% | 2.47% | 1.48% | -1.17% | 5.68% | 3.27% | -2.23% | -3.77% | -3.38% | 8.63% | 5.21% | 21.32% |
| 2022 | -4.83% | -1.91% | 2.47% | -6.90% | -1.37% | -7.55% | 6.01% | -2.66% | -7.97% | 4.24% | 5.04% | -2.00% | -17.26% |
| 2021 | -0.01% | 2.10% | 2.32% | 3.76% | 1.63% | 1.07% | 1.17% | 2.07% | -3.27% | 3.97% | -1.76% | 3.35% | 17.40% |
| 2020 | -0.58% | -8.24% | -10.07% | 8.63% | 3.21% | 3.27% | 4.71% | 6.01% | -2.48% | -2.73% | 10.96% | 4.19% | 15.62% |
| 2019 | 1.19% | 2.78% | -4.68% | 5.72% | 1.03% | -2.81% | 2.41% | 2.04% | 2.60% | 2.72% | 13.32% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.24 | 1.77 | 1.22 | 0.62 | 5.44 |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.75 | 1.08 | 1.16 | 0.73 | 3.12 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.54 | 0.81 | 1.11 | 0.40 | 1.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 90/10 Ireland Funds показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 90/10 Ireland Funds составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -24.55% | 9 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 24 янв. 2024 г. | 555 |
| -14.9% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.29% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGGU.L | EIMI.L | SWRD.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.47 | 0.59 | 0.59 |
| AGGU.L | 0.04 | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
| EIMI.L | 0.47 | -0.01 | 1.00 | 0.73 | 0.78 |
| SWRD.L | 0.59 | 0.03 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.59 | 0.06 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |