Bazni fall 2024
Mcap, Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 33.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Bazni fall 2024 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -4.17% с начала года и доходность в 24.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Bazni fall 2024 | -4.17% | -6.09% | 13.87% | 36.08% | 25.86% | 24.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -8.21% | -10.07% | 5.29% | 20.47% | 24.10% | 24.39% |
GOOG Alphabet Inc. | 1.75% | -0.14% | 13.03% | 25.59% | 21.83% | 22.06% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -2.62% | -4.62% | 25.30% | 66.72% | 30.75% | 27.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bazni fall 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 3.24% | 1.71% | 1.86% | 10.20% | 10.79% | -0.69% | 1.76% | 1.60% | 2.85% | 0.71% | 7.36% | 49.93% |
| 2023 | 15.48% | -2.81% | 11.03% | -0.68% | 9.96% | 5.10% | 2.07% | -3.09% | -7.18% | -1.45% | 10.77% | 3.89% | 48.93% |
| 2022 | -1.45% | -6.88% | 2.75% | -11.87% | -2.02% | -9.08% | 12.87% | -4.61% | -13.54% | 2.45% | 8.05% | -11.54% | -32.52% |
| 2021 | 5.00% | 0.09% | -1.84% | 5.80% | -1.80% | 5.79% | 3.26% | 4.24% | -6.84% | 5.73% | 4.41% | 4.65% | 31.36% |
| 2020 | 1.48% | -6.69% | -9.67% | 14.17% | 3.37% | 10.49% | 20.87% | 11.92% | -6.05% | 0.26% | 11.57% | 9.66% | 73.91% |
| 2019 | 4.96% | 2.99% | 6.63% | 4.82% | -10.96% | 6.13% | 9.36% | -1.30% | 6.84% | 9.04% | 4.99% | 8.16% | 63.03% |
| 2018 | 7.91% | -0.93% | -3.66% | -5.38% | 7.15% | -0.26% | 7.78% | 9.39% | -0.49% | -8.31% | -7.78% | -6.62% | -3.52% |
| 2017 | 5.25% | 6.32% | 3.52% | 2.82% | 6.75% | -3.37% | 2.87% | 5.13% | -1.18% | 9.70% | -1.47% | 0.16% | 42.16% |
| 2016 | -3.94% | -0.49% | 10.30% | -10.44% | 6.05% | -0.36% | 8.53% | 1.93% | 4.89% | 1.03% | -3.39% | 1.04% | 14.18% |
| 2015 | 3.42% | 7.98% | -3.18% | 1.11% | 1.50% | -3.48% | 2.62% | -6.11% | -0.13% | 10.09% | 2.22% | -3.59% | 11.81% |
| 2014 | 0.92% | 5.54% | 3.17% | -0.71% | 4.42% | -1.51% | 4.66% | 5.51% | -5.26% | 17.39% |
Комиссия
Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bazni fall 2024 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.81 | 1.28 | 1.16 | 1.13 | 2.84 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.04 | 1.53 | 1.20 | 1.32 | 3.23 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.58 | 2.14 | 1.27 | 2.99 | 9.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.63% | 0.76% | 1.06% | 0.69% | 0.72% | 1.50% | 1.81% | 1.46% | 1.72% | 1.71% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.22% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.92% | 3.23% | 3.20% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 37.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 7.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.68% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 512 |
| -28.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -27.05% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 173 | 11 сент. 2019 г. | 235 |
| -17.7% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 76 |
| -16.19% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 52 | 17 окт. 2024 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bazni fall 2024 составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSM | GOOG | AAPL | |
|---|---|---|---|
| TSM | 1.00 | 0.46 | 0.48 |
| GOOG | 0.46 | 1.00 | 0.57 |
| AAPL | 0.48 | 0.57 | 1.00 |