Bazni fall 2024
Mcap, Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Bazni fall 2024 на 22 окт. 2024 г. показал доходность в 50.73% с начала года и доходность в 37.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Bazni fall 2024 | 50.73% | 4.56% | 27.92% | 79.43% | 39.57% | 37.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 190.26% | 23.89% | 80.76% | 247.34% | 97.34% | 78.62% |
AAPL Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.94% | 0.70% | 5.23% | 21.55% | 21.50% | 20.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 62.98% | 2.46% | 19.63% | 86.91% | 25.48% | 21.81% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.44% | -1.32% | 6.68% | 51.05% | 16.56% | 29.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49.61% | 7.36% | 48.43% | 123.49% | 37.07% | 36.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bazni fall 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09% | 12.72% | 3.88% | -4.71% | 11.29% | 10.18% | -4.06% | 0.90% | 4.04% | 50.73% | |||
| 2023 | 19.96% | 2.91% | 17.83% | 4.11% | 15.44% | 8.34% | 6.38% | -1.13% | -7.31% | -1.04% | 13.70% | 5.81% | 119.84% |
| 2022 | -10.68% | -7.76% | 6.38% | -19.99% | -3.25% | -12.40% | 16.98% | -8.09% | -16.12% | -1.82% | 10.02% | -12.25% | -49.19% |
| 2021 | 0.09% | 0.65% | 2.48% | 12.01% | -1.15% | 11.34% | 3.52% | 8.02% | -8.96% | 11.54% | 6.71% | -0.40% | 53.55% |
| 2020 | 5.19% | -5.46% | -9.83% | 21.65% | 9.51% | 9.19% | 11.85% | 18.76% | -9.57% | -2.93% | 10.50% | 4.27% | 75.22% |
| 2019 | 13.18% | 2.89% | 8.46% | 8.49% | -12.84% | 10.80% | 4.29% | -2.88% | 1.58% | 7.95% | 6.42% | 6.06% | 65.88% |
| 2018 | 15.17% | -1.21% | -6.66% | 1.72% | 10.11% | 0.50% | 3.42% | 10.66% | -1.25% | -14.23% | -5.65% | -11.85% | -3.62% |
| 2017 | 7.60% | 4.39% | 4.47% | 3.87% | 10.24% | -3.33% | 7.18% | 3.64% | -0.38% | 11.02% | 1.71% | -0.11% | 62.09% |
| 2016 | -6.88% | -3.26% | 10.65% | -3.78% | 10.89% | -3.33% | 12.81% | 2.64% | 5.26% | 0.14% | 1.93% | 4.54% | 33.71% |
| 2015 | -0.67% | 10.22% | -3.27% | 5.57% | 1.25% | -2.88% | 9.78% | -4.73% | 0.29% | 18.99% | 4.25% | -0.78% | 41.90% |
| 2014 | -2.12% | 5.98% | 3.54% | 1.06% | 7.41% | -0.84% | 1.06% | 6.80% | -4.80% | 18.79% |
Комиссия
Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bazni fall 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.65 | 4.31 | 1.56 | 8.93 | 28.11 |
AAPL Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.33 | 3.24 | 1.45 | 3.44 | 14.27 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 1.32 | 8.14 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.18 | 2.50 | 1.34 | 1.76 | 9.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazni fall 2024 | 0.42% | 0.36% | 0.35% | 0.18% | 0.24% | 0.37% | 0.58% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.84% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 54.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.16% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 258 | 14 нояб. 2023 г. | 498 |
| -35.65% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -35.25% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 225 |
| -20.67% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 73 | 24 мая 2016 г. | 117 |
| -20.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bazni fall 2024 составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.72 |
| AAPL | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.77 |
| META | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.71 |
| AMZN | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.76 |
| GOOG | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.77 |
| MSFT | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.82 |
| TQQQ | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |