Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 33.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Bazni fall 2024 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.05% с начала года и доходность в 28.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Bazni fall 2024 | -0.26% | -3.27% | 0.05% | 12.96% | 66.30% | 39.03% | 22.56% | 28.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
GOOG Alphabet Inc | -0.15% | -2.93% | -6.10% | 19.65% | 86.00% | 41.44% | 22.67% | 23.06% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.72% | -3.72% | 11.88% | 18.31% | 101.39% | 56.27% | 24.16% | 32.63% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Bazni fall 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 2.52% | -7.40% | 1.27% | 0.05% | ||||||||
| 2025 | 2.71% | -9.60% | -8.35% | -0.34% | 6.15% | 8.21% | 5.49% | 6.07% | 14.85% | 9.80% | 4.78% | -0.10% | 43.86% |
| 2024 | 1.67% | 3.89% | 3.65% | 2.82% | 9.43% | 10.11% | -1.62% | 0.85% | 1.59% | 3.22% | 0.16% | 8.20% | 52.94% |
| 2023 | 15.97% | -4.52% | 11.36% | -0.76% | 11.64% | 3.22% | 3.19% | -2.05% | -6.31% | -1.95% | 10.40% | 4.66% | 51.27% |
| 2022 | -1.94% | -6.43% | 2.44% | -12.75% | -1.27% | -8.85% | 11.26% | -5.04% | -13.64% | -0.34% | 11.71% | -11.33% | -33.53% |
| 2021 | 5.24% | 2.46% | -1.23% | 7.55% | -1.50% | 5.51% | 3.82% | 4.70% | -7.03% | 6.31% | 3.09% | 4.14% | 37.28% |
Метрики бенчмарка
Bazni fall 2024: годовая альфа составляет 13.97%, бета — 1.16, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.
- Портфель участвовал в 159.13% роста S&P 500 Index, но только в 88.21% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 13.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 13.97%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 159.13%
- Участие в снижении
- 88.21%
Комиссия
Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Bazni fall 2024 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.88 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.37 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.39 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 6.43 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
GOOG Alphabet Inc | 94 | 2.87 | 3.82 | 1.47 | 4.14 | 15.67 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 93 | 2.64 | 3.23 | 1.41 | 5.70 | 18.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.55% | 0.63% | 0.76% | 1.06% | 0.69% | 0.72% | 1.50% | 1.81% | 1.26% | 1.51% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.98% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.61% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 512 |
| -30.31% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | 74 | 25 июл. 2025 г. | 137 |
| -28.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -25.61% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 172 | 10 сент. 2019 г. | 234 |
| -16.94% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | TSM | AAPL | GOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.78 |
| TSM | 0.59 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.81 |
| AAPL | 0.67 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.78 |
| GOOG | 0.69 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 1.00 |