PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Bazni fall 2024
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 33.33%GOOG 33.33%TSM 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
33.33%
GOOG
Alphabet Inc
Communication Services
33.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
33.33%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Bazni fall 2024 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.05% с начала года и доходность в 28.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Bazni fall 2024
-0.26%-3.27%0.05%12.96%66.30%39.03%22.56%28.61%
AAPL
Apple Inc
0.11%-2.97%-5.78%-0.28%14.80%16.04%16.39%26.10%
GOOG
Alphabet Inc
-0.15%-2.93%-6.10%19.65%86.00%41.44%22.67%23.06%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-0.72%-3.72%11.88%18.31%101.39%56.27%24.16%32.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Bazni fall 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.07%2.52%-7.40%1.27%0.05%
20252.71%-9.60%-8.35%-0.34%6.15%8.21%5.49%6.07%14.85%9.80%4.78%-0.10%43.86%
20241.67%3.89%3.65%2.82%9.43%10.11%-1.62%0.85%1.59%3.22%0.16%8.20%52.94%
202315.97%-4.52%11.36%-0.76%11.64%3.22%3.19%-2.05%-6.31%-1.95%10.40%4.66%51.27%
2022-1.94%-6.43%2.44%-12.75%-1.27%-8.85%11.26%-5.04%-13.64%-0.34%11.71%-11.33%-33.53%
20215.24%2.46%-1.23%7.55%-1.50%5.51%3.82%4.70%-7.03%6.31%3.09%4.14%37.28%

Метрики бенчмарка

Bazni fall 2024: годовая альфа составляет 13.97%, бета — 1.16, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

  • Портфель участвовал в 159.13% роста S&P 500 Index, но только в 88.21% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 13.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
13.97%
Бета
1.16
0.69
Участие в росте
159.13%
Участие в снижении
88.21%

Комиссия

Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bazni fall 2024 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск Bazni fall 2024: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Bazni fall 2024: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bazni fall 2024: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bazni fall 2024: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bazni fall 2024: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bazni fall 2024: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.88

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.37

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.39

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

6.43

+11.24


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
550.470.921.130.662.04
GOOG
Alphabet Inc
942.873.821.474.1415.67
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
932.643.231.415.7018.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bazni fall 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.41
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.56%0.55%0.63%0.76%1.06%0.69%0.72%1.50%1.81%1.26%1.51%1.49%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
GOOG
Alphabet Inc
0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.98%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.61%5 янв. 2022 г.2103 нояб. 2022 г.30219 янв. 2024 г.512
-30.31%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.7425 июл. 2025 г.137
-28.55%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.82
-25.61%4 окт. 2018 г.623 янв. 2019 г.17210 сент. 2019 г.234
-16.94%20 июл. 2015 г.2725 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkTSMAAPLGOOGPortfolio
Benchmark1.000.590.670.690.78
TSM0.591.000.460.460.81
AAPL0.670.461.000.550.78
GOOG0.690.460.551.000.79
Portfolio0.780.810.780.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.