Bazni fall 2024
Mcap, Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 33.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Bazni fall 2024 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -13.09% с начала года и доходность в 23.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Bazni fall 2024 | -13.09% | 7.93% | -5.81% | 13.12% | 26.31% | 23.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -17.91% | 1.06% | -7.67% | 12.51% | 23.70% | 22.15% |
GOOG Alphabet Inc. | -12.83% | 8.64% | -3.74% | -1.42% | 20.29% | 20.38% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.87% | 13.92% | -6.43% | 28.42% | 30.48% | 25.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bazni fall 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | -9.60% | -8.35% | -0.34% | 2.48% | -13.09% | |||||||
| 2024 | 1.67% | 3.89% | 3.65% | 2.82% | 9.43% | 10.11% | -1.62% | 0.85% | 1.59% | 3.22% | 0.16% | 8.20% | 52.94% |
| 2023 | 15.97% | -4.52% | 11.35% | -0.76% | 11.64% | 3.22% | 3.19% | -2.05% | -6.30% | -1.95% | 10.40% | 4.66% | 51.27% |
| 2022 | -1.94% | -6.43% | 2.44% | -12.75% | -1.27% | -8.85% | 11.26% | -5.04% | -13.64% | -0.34% | 11.71% | -11.33% | -33.53% |
| 2021 | 5.24% | 2.46% | -1.23% | 7.55% | -1.50% | 5.50% | 3.82% | 4.70% | -7.04% | 6.31% | 3.09% | 4.14% | 37.28% |
| 2020 | 1.83% | -6.34% | -10.25% | 14.24% | 3.18% | 8.87% | 20.09% | 10.15% | -5.64% | 2.54% | 11.28% | 7.79% | 68.65% |
| 2019 | 5.09% | 2.84% | 6.51% | 4.65% | -10.75% | 5.50% | 9.69% | -1.35% | 6.54% | 8.55% | 4.75% | 7.68% | 60.13% |
| 2018 | 8.37% | -1.38% | -3.77% | -5.03% | 7.13% | 0.10% | 8.24% | 8.36% | -0.46% | -8.82% | -6.34% | -6.12% | -1.97% |
| 2017 | 5.17% | 6.16% | 3.40% | 3.30% | 6.73% | -3.43% | 2.84% | 4.85% | -0.95% | 9.47% | -1.40% | 0.33% | 42.18% |
| 2016 | -3.78% | -0.26% | 10.30% | -10.31% | 6.03% | -0.37% | 8.66% | 1.84% | 4.77% | 1.01% | -3.36% | 1.16% | 14.82% |
| 2015 | 3.04% | 7.55% | -3.08% | 1.02% | 0.95% | -3.38% | 4.69% | -5.64% | 0.03% | 10.31% | 2.57% | -2.69% | 15.12% |
| 2014 | 0.92% | 5.54% | 3.13% | -0.86% | 4.20% | -1.45% | 4.40% | 4.98% | -5.04% | 16.39% |
Комиссия
Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bazni fall 2024 составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.63 | 2.29 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.09 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.70 | 1.22 | 1.15 | 0.88 | 2.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.63% | 0.76% | 1.06% | 0.68% | 0.73% | 1.51% | 1.78% | 1.26% | 1.51% | 1.49% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.38% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 16.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.61% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 512 |
| -30.31% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -25.61% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 172 | 10 сент. 2019 г. | 234 |
| -16.94% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bazni fall 2024 составляет 18.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSM | GOOG | AAPL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.68 | 0.78 |
| TSM | 0.59 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.81 |
| GOOG | 0.70 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.79 |
| AAPL | 0.68 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |