Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 33.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 33.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bazni fall 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bazni fall 2024 на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 23.30% с начала года и доходность в 31.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель Bazni fall 2024 | -0.06% | -2.28% | 18.52% | 23.30% | 74.05% | 43.61% | 24.94% | 31.37% | 28.38% |
| Активы портфеля: | |||||||||
AAPL Apple Inc | -2.14% | 9.59% | 28.05% | 20.35% | 55.26% | 19.94% | 18.17% | 30.70% | 19.46% |
GOOG Alphabet Inc | 1.52% | -4.38% | 6.51% | 12.12% | 89.51% | 43.36% | 21.73% | 25.31% | 22.76% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.99% | -12.94% | 18.10% | 33.07% | 69.17% | 62.80% | 29.92% | 33.60% | 16.19% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Bazni fall 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 2.52% | -7.40% | 19.16% | 5.78% | 0.28% | -1.26% | 23.30% | |||||
| 2025 | 2.71% | -9.60% | -8.35% | -0.34% | 6.15% | 8.21% | 5.49% | 6.07% | 14.85% | 9.80% | 4.78% | -0.10% | 43.86% |
| 2024 | 1.67% | 3.89% | 3.65% | 2.82% | 9.43% | 10.11% | -1.62% | 0.85% | 1.59% | 3.22% | 0.16% | 8.20% | 52.94% |
| 2023 | 15.97% | -4.52% | 11.36% | -0.76% | 11.64% | 3.22% | 3.19% | -2.05% | -6.31% | -1.95% | 10.40% | 4.66% | 51.27% |
| 2022 | -1.94% | -6.43% | 2.44% | -12.75% | -1.27% | -8.85% | 11.26% | -5.04% | -13.64% | -0.34% | 11.71% | -11.33% | -33.53% |
| 2021 | 5.24% | 2.46% | -1.23% | 7.55% | -1.50% | 5.51% | 3.82% | 4.70% | -7.03% | 6.31% | 3.09% | 4.14% | 37.28% |
Метрики бенчмарка
Bazni fall 2024 has an annualized alpha of 14.18%, beta of 1.16, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.
- This portfolio captured 160.35% of S&P 500 Index gains but only 88.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 14.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 14.18%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 160.35%
- Участие в снижении
- 88.03%
Комиссия
Комиссия Bazni fall 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Bazni fall 2024 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bazni fall 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.45 | +1.74 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 2.03 | +2.15 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.01 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 8.68 | +13.59 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 92 | 2.27 | 3.09 | 1.41 | 4.02 | 9.58 |
GOOG Alphabet Inc | 96 | 2.98 | 4.15 | 1.50 | 4.34 | 13.28 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 89 | 1.77 | 2.36 | 1.29 | 3.83 | 12.06 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bazni fall 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.48% | 0.55% | 0.63% | 0.76% | 1.06% | 0.69% | 0.72% | 1.50% | 1.81% | 1.26% | 1.51% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bazni fall 2024 показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Bazni fall 2024 составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.61%нояб. 2022 г. | 10mo 2d | 1y 2mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.31%апр. 2025 г. | 3mo 1d | 3mo 18d | 6mo 19dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.55%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 19d | 3mo 28dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.61%янв. 2019 г. | 3mo 1d | 8mo 10d | 11mo 11dокт. 2018 г. - сент. 2019 г. | — |
-16.94%авг. 2015 г. | 1mo 6d | 2mo 10d | 3mo 16dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.36 | 1.30 | 1.24 | 1.21 | 1.23 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Bazni fall 2024 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOG: 0.69, а самая низкая у TSM: 0.59.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Bazni fall 2024
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bazni fall 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации