VOO_TLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO_TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO_TLT на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 11.35% с начала года и доходность в 7.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| VOO_TLT | 11.35% | -1.53% | 4.29% | 10.38% | 5.89% | 7.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 28.23% | 0.41% | 10.81% | 27.90% | 15.08% | 13.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.48% | -4.17% | -3.79% | -8.98% | -6.19% | -1.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO_TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | 1.93% | 2.23% | -5.11% | 4.08% | 2.78% | 2.26% | 2.27% | 2.10% | -2.97% | 4.19% | 11.35% | |
| 2023 | 6.90% | -3.56% | 4.21% | 1.03% | -1.08% | 3.75% | 0.66% | -2.29% | -6.12% | -3.66% | 9.50% | 6.40% | 15.47% |
| 2022 | -4.64% | -2.37% | -0.41% | -9.07% | -0.88% | -5.16% | 6.13% | -4.31% | -8.78% | 1.77% | 6.19% | -4.44% | -24.18% |
| 2021 | -2.19% | -0.99% | 0.39% | 4.04% | 0.37% | 3.21% | 3.02% | 1.46% | -3.88% | 4.97% | 0.82% | 1.60% | 13.18% |
| 2020 | 3.42% | -1.25% | -3.05% | 7.56% | 1.97% | 1.15% | 5.24% | 1.66% | -1.92% | -2.92% | 6.83% | 1.63% | 21.49% |
| 2019 | 4.54% | 1.26% | 3.44% | 1.33% | -0.63% | 4.18% | 0.92% | 4.01% | -0.24% | 0.70% | 1.85% | 0.27% | 23.70% |
| 2018 | 1.60% | -3.43% | -0.17% | -0.74% | 2.23% | 0.70% | 1.32% | 2.39% | -0.91% | -5.08% | 1.84% | -2.07% | -2.61% |
| 2017 | 1.35% | 2.85% | -0.21% | 1.28% | 1.62% | 0.71% | 0.84% | 1.67% | 0.08% | 1.26% | 2.03% | 1.52% | 16.02% |
| 2016 | -0.16% | 1.37% | 3.46% | -0.14% | 1.33% | 3.30% | 2.98% | -0.38% | -0.66% | -2.95% | -1.52% | 1.06% | 7.73% |
| 2015 | 2.88% | -0.09% | -0.37% | -1.00% | -0.35% | -2.89% | 3.24% | -3.67% | -0.32% | 4.51% | -0.12% | -1.09% | 0.42% |
| 2014 | 0.87% | 2.66% | 0.83% | 1.34% | 2.59% | 1.03% | -0.46% | 4.31% | -1.71% | 2.59% | 2.85% | 1.29% | 19.62% |
| 2013 | 1.48% | 1.29% | 1.89% | 3.25% | -1.80% | -2.24% | 1.88% | -2.32% | 2.20% | 3.10% | 0.47% | 0.67% | 10.08% |
Комиссия
Комиссия VOO_TLT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO_TLT составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.30 | 3.05 | 1.43 | 3.39 | 15.10 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.50 | -0.60 | 0.93 | -0.16 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO_TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.32% | 2.13% | 1.36% | 1.52% | 2.06% | 2.32% | 2.07% | 2.28% | 2.33% | 2.22% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.27% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO_TLT показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка VOO_TLT составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 533 | 4 дек. 2024 г. | 739 |
| -16.21% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -9.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
| -7.57% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 250 |
| -7.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO_TLT составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VOO | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.26 |
| VOO | -0.26 | 1.00 |