VOO_TLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO_TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO_TLT на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 7.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| VOO_TLT | 2.56% | 1.65% | 12.57% | 19.81% | 9.78% | 9.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 1.67% | -6.53% | -2.16% | -6.76% | -1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO_TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 2.56% | |||||||||||
| 2024 | 0.96% | 4.00% | 2.90% | -4.37% | 4.71% | 3.32% | 1.51% | 2.35% | 2.15% | -1.59% | 5.35% | -2.87% | 19.46% |
| 2023 | 6.56% | -2.97% | 3.93% | 1.34% | -0.20% | 5.31% | 2.24% | -1.89% | -5.29% | -2.72% | 9.29% | 5.24% | 21.67% |
| 2022 | -4.94% | -2.67% | 1.65% | -8.92% | -0.28% | -6.80% | 7.69% | -4.22% | -9.00% | 5.12% | 5.82% | -5.13% | -21.13% |
| 2021 | -1.76% | 0.40% | 2.01% | 4.61% | 0.51% | 2.77% | 2.75% | 2.15% | -4.25% | 5.94% | 0.08% | 2.99% | 19.33% |
| 2020 | 2.16% | -3.69% | -6.21% | 8.44% | 2.46% | 1.34% | 5.40% | 3.01% | -2.38% | -2.81% | 8.05% | 2.28% | 18.28% |
| 2019 | 5.56% | 1.87% | 2.98% | 2.25% | -2.61% | 5.11% | 1.10% | 2.12% | 0.47% | 1.15% | 2.40% | 1.14% | 25.96% |
| 2018 | 2.87% | -3.53% | -0.92% | -0.39% | 2.29% | 0.73% | 2.09% | 2.68% | -0.39% | -5.77% | 1.86% | -4.70% | -3.61% |
| 2017 | 1.46% | 3.12% | -0.12% | 1.21% | 1.56% | 0.68% | 1.18% | 1.28% | 0.62% | 1.58% | 2.34% | 1.44% | 17.61% |
| 2016 | -1.20% | 1.04% | 4.19% | -0.05% | 1.41% | 2.74% | 3.08% | -0.31% | -0.55% | -2.75% | -0.62% | 1.22% | 8.28% |
| 2015 | 1.71% | 1.01% | -0.61% | -0.63% | -0.05% | -2.69% | 2.99% | -4.23% | -0.86% | 5.15% | -0.03% | -1.23% | 0.20% |
| 2014 | -0.24% | 3.12% | 0.83% | 1.20% | 2.52% | 1.26% | -0.67% | 4.24% | -1.64% | 2.55% | 2.83% | 0.95% | 18.16% |
Комиссия
Комиссия VOO_TLT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO_TLT составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO_TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.58% | 2.62% | 2.32% | 2.13% | 1.36% | 1.52% | 2.06% | 2.32% | 2.07% | 2.28% | 2.33% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO_TLT показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.
Текущая просадка VOO_TLT составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.14% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 542 |
| -20.72% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 78 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -13.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -8.37% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -8.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO_TLT составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VOO | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.26 |
| VOO | -0.26 | 1.00 |