VOO_TLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO_TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO_TLT на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.29% с начала года и доходность в 7.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| VOO_TLT | -1.29% | 6.62% | -3.56% | 6.33% | 4.14% | 7.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.53% | -0.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO_TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70% | 1.83% | -3.59% | -1.06% | -0.08% | -1.29% | |||||||
| 2024 | -0.12% | 1.93% | 2.23% | -5.11% | 4.08% | 2.78% | 2.26% | 2.27% | 2.10% | -2.97% | 4.19% | -4.07% | 9.40% |
| 2023 | 6.90% | -3.56% | 4.21% | 1.03% | -1.08% | 3.75% | 0.66% | -2.29% | -6.12% | -3.66% | 9.50% | 6.40% | 15.47% |
| 2022 | -4.64% | -2.37% | -0.41% | -9.07% | -0.88% | -5.16% | 6.13% | -4.31% | -8.78% | 1.77% | 6.19% | -4.44% | -24.18% |
| 2021 | -2.19% | -0.99% | 0.39% | 4.04% | 0.37% | 3.21% | 3.02% | 1.46% | -3.88% | 4.97% | 0.82% | 1.60% | 13.18% |
| 2020 | 3.42% | -1.25% | -3.05% | 7.56% | 1.97% | 1.15% | 5.24% | 1.66% | -1.92% | -2.92% | 6.83% | 1.63% | 21.49% |
| 2019 | 4.54% | 1.26% | 3.44% | 1.33% | -0.63% | 4.18% | 0.92% | 4.01% | -0.24% | 0.70% | 1.85% | 0.27% | 23.70% |
| 2018 | 1.60% | -3.43% | -0.17% | -0.74% | 2.23% | 0.70% | 1.32% | 2.39% | -0.91% | -5.08% | 1.84% | -2.07% | -2.61% |
| 2017 | 1.35% | 2.85% | -0.21% | 1.28% | 1.62% | 0.71% | 0.84% | 1.67% | 0.08% | 1.26% | 2.03% | 1.52% | 16.02% |
| 2016 | -0.16% | 1.37% | 3.46% | -0.14% | 1.33% | 3.30% | 2.98% | -0.38% | -0.66% | -2.95% | -1.52% | 1.06% | 7.73% |
| 2015 | 2.88% | -0.09% | -0.37% | -1.00% | -0.35% | -2.89% | 3.24% | -3.67% | -0.32% | 4.51% | -0.12% | -1.09% | 0.42% |
| 2014 | 0.87% | 2.66% | 0.83% | 1.34% | 2.59% | 1.03% | -0.46% | 4.32% | -1.71% | 2.59% | 2.85% | 1.29% | 19.62% |
Комиссия
Комиссия VOO_TLT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO_TLT составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO_TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.70% | 2.62% | 2.32% | 2.13% | 1.36% | 1.52% | 2.06% | 2.32% | 2.07% | 2.28% | 2.33% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO_TLT показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка VOO_TLT составляет 6.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 533 | 4 дек. 2024 г. | 739 |
| -16.21% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -11.97% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
| -7.57% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO_TLT составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.25 | 1.00 | 0.68 |
| TLT | -0.25 | 1.00 | -0.25 | 0.45 |
| VOO | 1.00 | -0.25 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.68 | 0.45 | 0.68 | 1.00 |