VOO_TLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO_TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO_TLT на 27 апр. 2024 г. показал доходность в -0.54% с начала года и доходность в 7.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.92% | -2.83% | 23.86% | 23.33% | 11.66% | 10.52% |
| VOO_TLT | -0.54% | -4.43% | 16.56% | 5.81% | 5.96% | 7.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 7.31% | -2.81% | 24.73% | 24.15% | 13.48% | 12.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -9.89% | -6.43% | 6.65% | -14.05% | -4.38% | 0.02% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | 1.93% | 2.23% | |||||||||
| 2023 | -6.12% | -3.66% | 9.50% | 6.40% |
Комиссия
Комиссия VOO_TLT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.36 | 3.40 | 1.41 | 2.05 | 9.64 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.79 | -1.04 | 0.89 | -0.28 | -1.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO_TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO_TLT | 2.52% | 2.32% | 2.13% | 1.36% | 1.52% | 2.06% | 2.32% | 2.07% | 2.28% | 2.33% | 2.22% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO_TLT показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VOO_TLT составляет 13.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.21% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -9.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
| -7.57% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 250 |
| -7.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO_TLT составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VOO | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.28 |
| VOO | -0.28 | 1.00 |